klouzavé průměry

[Myk]

Trocha Googlování prozradila toto:

Simple Moving Average SMA nebo také MA - prostý aritmetický průměr
SMA = SUM(PRICE, n) / n
kde n = počet barů, ze kterých se počítá

Weighted Moving Average WMA - vážený aritmetický průměr, váhy by mohly být libovolné, ale obvykle se jako WMA myslí pouze lineárně vážený průměr
WMA = ( PRICE * n + PRICE(1) * n-1 + ... PRICE(n-1) * 1) / ( n * (n + 1) / 2 )
n = počet barů, ze kterých se počítá

Exponential Moving Average - v podstatě jiný typ váženého průměru, kde váhy klesají exponenciálně, ale s rozdílem, že se to počítá iteračně a do výpočtu se zahrnují předchozí EMA. Tím se neztrácí starší bary jako u WMA a SMA, ale pouze mají čím dál tím menší váhu

EMA = EMA.1 + (PRICE - EMA.1 ) * K
nebo
EMA = K * PRICE + (1 - K) * EMA.1

kde
K = 2 / (n + 1)
n = počet period

Kromě uvedených tří existuje ještě dalších několik, všechny jsou popsané na www.linnsoft.com/tour/techind/movAvg.htm , kde je i obrázek, kde jsou všechny zakresleny do jednoho grafu a je pěkně vidět, jak se liší.

[freshman]

Dakujem za vysvetlenie, naozaj sa mi pri testovani zda, ze EMA rozpozna trend az ked je uz poriadne rozbehnuty, nevyhodou WMA mozu byt zasa ako pisete falosne signaly, takze mozno to predsa len otestujem, este raz vdaka (tu)

[Martinek]

Hodne zalezi na strategii. Osobne bych MA, at uz v jakekoliv podobe, asi nezvolil jako jediny nebo hlavni impuls pro vstup/vystup do/z trhu. Spis se mi osvedcuje sledovat MA jako sekundarni ukazatel vyvoje trendu a svoje chovani v trhu ridim dle jinych indikatoru (RSI/CCI divergence, formace double top/bottom, S/R urovne, head-and-souhlders, ...). Ale urcite je to hodne individualni vec zavisejici na obchodni strategii a na psychice tradera.

[Martinek]

ehm, head-and-shoulders, samozrejme... pardon za preklep :-)

[mte]

Já jsem výhradně na základě různě nastavených dvojitých EMA testoval vstupy do trhů, protože jsem chtěl vyloučit subjektivitu posuzování vstupů na základě S/R, Double top/Bottom, apod., protože mám pocit, že v reálném obchodování bych začal být nerozhodný, jestli je formace dostatečně přesvědčivá a zda vstoupit, či ne. Mám ale pocit, že tudy cesta nevede. Buď EMA nastavím na nižší hodnoty, což generuje velkou spoustu falešných signálů, nebo na vyšší hodnoty a nastupuji do trendu příliš pozdě. Další možnost je kombinace s jinými indikátory. S těmi ovšem dokážu pracovat pouze velmi povrchně, je tam rovněž mnoho falešných signálů a nedaří se mi vše skloubit v účinnou vstupní strategii. Pokud bych uměl anglicky, koupil bych si Elderovy knihy, ale než angličtinu zvládnu tak, abych mohl číst knihu, tak to bude trvat. Velkou naději vkládám do kurzu "Obchodování pomocí nejpoužívanějších indikátorů", ale budu muset nějaký čas počkat. Byl jsem teď nemocný a pár dní nezapnul počítač a uteklo mi avízo o vyhlášení kurzu. Teď už je obsazeno, snad příště. Zkusím ještě prostudovat indikátor MOM, podle nejnovějšího článku. Tak jsem si vylil srdce a jdu něco užitečného dělat.

[tomnes]

Martine,

kombinace EMA a nějakého indikátoru je rozumná. Sám používám EMA a CCI, ale dá se i EMA a RSI, EMA a momentum, apod. Je ale také důležité ujasnit si, zda-li budete spíše obchodník s trendem nebo protitrendový obchodník a podle toho také volit indikátor a jeho použití. Na kurzu indikátorů se tomuto všemu věnujeme relativně dost, termín už skutečně bohužel obsazený je, ale protože je velký zájem a píší nám další co se nestihli zaregistrovat už třeba i déle jak měsíc tak uvažujeme na listopad ještě o jednom termínu.

Hodně zdaru,
Tomáš

[mte]

dobrý večer Tomáši,
spíš bych chtěl být trendový obchodník a věřím, že na kurzu se dozvím vše podstatné. Doufám, že se další termín v listopadu povede a snad bude opět o víkendu.

[Adam]

vstupy podle S/R, kanálů apod. můžeš uplně přesně definovat tak, aby ses nemusel subjektivně rozhodovat. Už si s tím hraju a dolaďuju pár dnů a není to nic složitého (přesně specifikovat danou formaci). Výsledky zatím ok.
Jinak anglických knih se neboj, já taky A moc neumím, ale se slovníkem(na seznamu, kde je i nahraná výslovnost) to jde pomalu, ale jistě a stále lépe. Navíc je to super způsob, jak se A naučit.
Adam

[tomnes]

Adame,

dobrý přístup :-)

Hodně zdaru,
Tomáš

[mte]

zkusit přesně nadefinovat si je můžu, jde ale o to jak často se vytvoří podle mé definice, ale asi si to chce opravdu s tím pohrát, ale i tak bych to chtěl kombinovat s EMA, tak nějak se mě ty průměry pořád drží a nemůžu je pustit z hlavy.

[Adam]

Já zas na to jdu opačně, nejprve formace a k nim asi "něco" přidat (uvidíme po kurzu indikátorů). Jestli přijedeš do Brna na sraz, tak to proberem.
Adam

[mte]

Do Brna to mám Adame bohužel trochu z ruky a času je teď málo, ale není všem dnům konec.

[Libic]

Dobry den Mte,
EMA crossing je velmi dobra strategie. Myslim si, ze by jste se mel soustredit na vystupy z pozic, ktere budou rozhodovat o tom, nakolik budou Vase pozice profitabilni. Zcela zakladnim vystupnim pravidlem jsou EMA uptick / downtick, EMA crossing, trailing SL, divergence oscilatoru, prekoupene / preprodane oblasti oscilatoru, trendlines, S/R urovne apod. Jsem velmi presvedceny, ze ve vstupech nelze najit reseni profitability, ktere se odviji od vystupu.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[Libic]

Mte,
jeste doplnim jednu z moznych strategii vystupu, a to jsou prekoupene / preprodane oblasti oscilatoru:

Vstupovat do trhu muzete dle EMA crossing, tj. napr. EMA 6 + EMA 13, pricemz hlavni trend si urcujete na sve obchodni timeframe [tj. daily chart ] napr. dle EMA 26. Vstupy jsou nasledujici:

EMA 26 rising = vstupujete pouze pri prekrizeni EMA 6 + EMA 13 do bulltrendu.
EMA 26 falling = vstupujete pouze pri prekrizeni EMA 6 + EMA 13 do beartrendu.
Pokud se prekrizi vsechny 3 EMA najednou, pak vstupujete do pozice ve smeru prekrizeni.

Vystup z pozice je ve chvili, kdy se oscilator dostane do prekoupene / preprodane oblasti. Tj. jste-li long, vystoupite kdyz se napr. SSTO [nastaveni 9.3.3] dostane nad line 80, jste-li short, vystoupite kdyz se napr. SSTO [nastaveni 9.3.3] dostane pod line 20. Vystup je prikazem BUY STP nad last high pri short pozici, SELL STP pod last low pri long pozici. S nastavenim SSTO je mozne pracovat.

Trailing SL muzete nechat na puvodni hodnote nebo jej v pripade pohybu trendu Vasim smerem posunete na entry price.

Vyhodou techto vystupu je, ze zachytite swing ceny, nevyhodou je, ze nezachytite trendovy pohyb, resp. nevytezite cely trendovy pohyb, avsak jen jeho cast. V pripade, ze jste ve trendovem pohybu a vystoupite "brzy", opakujte vstup do trendu napr. v momente, kdy cena prorazi EMA ve smeru hlavniho trendu. Vystup z pozice opet pri oscilatoru v prekoupene / preprodane zone.

Musim upozornit na divergence. Pokud uvidite, ze cena tvori novy vrchol [pri nastoupene long pozici], avsak SSTO jiz tento netvori, resp. tvori nizsi vrchol, pak umistete svuj vystupni prikaz pod last low. Pokud uvidite, ze cena tvori novy bottom [pri nastoupene short pozici], avsak SSTO jiz tento netvori, resp. tvori vyssi bottom, pak umistete svuj vystupni prikaz nad last high. SSTO vzdy nejdrive dosahne prekoupene / preprodane oblasti a az teprve pote tvori divergenci. Muze se stat, ze EMA vytvori novy dalsi vstup do pozice v ramci hlavniho trendu, avsak tento jiz byva falesny.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[mte]

Děkuji Libici za výborný příspěvek, mám další námět k přemýšlení a zkoušení.