Dolly systém

[bachmann]

to Lip tady jsem našel screeny dvou situací, kdy součer těch Room hodnot je podstatně vyšší - máš na to vysvětlení ?

[LiP]

bachman

Já jsem sledoval TSR vlákno téměř od jeho vzniku a takhle to bylo vysvětleno. Room up a Room down hodnoty nemůžeš sčítat. Když otevře den a pár neurazil ještě ani jeden pips, tak nahoru NEBO dolů v tu chvíli může urazit plnej počet denního rozpětí, např. 130 pips. Když je ujede dolů, tak dolů bude room 0, ale nahoru 130, a pořád budeš v rámci průměrné denní volatility. Ten příklad co popisuješ mohl nastat během posledních dní, kdy ještě kolem 9 hod mívaly páry "odcestováno" z denního rozpětí pouze cca 30 pipsů. A pokud má Cable např. rozpětí 130 a ten den urazil třeba nahoru 30 pips, tak room nahoru v tu chvíli je 100 pips a dolů 130 pips. A pořád ten den zůstane v rozpětí 130 pips.

[LiP]

bachman

O vysvětlení jsem se pokusil o příspěvek výše, to vyčerpání se je v tomto nutno chápát jako posun hodnoty kurzu o víc jak průměrné denní rozpětí JEDNÍM směrem. V rámci denního rozpětí se to bere tak, že může cestovat klidně celej den nahoru a dolů.

[LiP]

P. S. Menší oprava: Když urazí 30 pips nahoru, tak room up je 100 a dolů taky 100, při průměrné denní volatilitě 130.

[Felix]

Dovolím si sem zkopírovat příspěvek od Frantycecha s odkazy týkajícími se dolly "Co se tyce Doly a Dolly clone vcetne WSS, originalni vlakno je zde: Dolly orginal http://www.forex-tsd.com/manual-trading-systems/3820-dolly-system.html Dolly clone http://www.forex-tsd.com/manual-trading-systems/5101-subthread-dolly-2nd-clone-project.html popis hymnse http://www.forex-tsd.com/71669-post3.html FAQ http://www.forex-tsd.com/71938-post24.html /jo, frantacech udělal fakt hezký souhrn/ Myslim ze CJA, HYMNS a ostatni odvedli opravdu skvelou praci..."

[bachmann]

LiP

díky, ted je to jasný ;)

[LiP]

bachman

Ta oprava byla chybná, původní příklad byl dobře. Jako určitý filtr to nemusí být špatný, akorát pořád se jedná o průměr a jak víme, tak někdy Cable udělá ani ne 100 a někdy přes 200. Proto osobně preferuji indikátory, který se snaží ukázat momentální trend a jeho sílu, spíš než automaticky nebrat obchody, který zasahují mimo denní průměrný range.

[frantacech]

Elite sekce je placena 12usd/mes. Nemam tam pristup, obcas se neco z tama ojevi volne venku, urcite to je zajimave..

www.forex-tsd.com/manual-trading-systems/5101-subthread-dolly-2nd-clone-project.html

v tom vlaknu mate i srovnani Dolly a WSS 9.3. Myslim ze Dolly uz je dnes lepsi nez WSS. Hymns s tim dosahuje cca 200az300pips denne. Viz. jeho small tips s limit order.

Dneska se tam zjevila i EA, ale nevim co umi, nezkoumal jsem to jeste.

[rhombic1]

expert a indikátory z TSD v příloze (pro angličtináře můžu přes mail poslat "pedagogickou" naučnou studii o scalpingu, vysoká % úspěšnost, ale narozdíl od Dolly je SL 3-5 pip :-) )

[Malcikk]

2 rhombic1:

Pošli pošli, fun_mobil@seznam.cz
Díky :)

2 all:

Dolly vypadá velmi zajímavě. Vedle upravených Rossových metod mě na Forexu zaujaly právě breakouty všeho druhu. Např. se mi velmi líbí Hans123, bohužel je třeba ho backtestovat a optimalizovat softwarově a Strategy Testeru v MT4 moc nevěřím, proto jsem od něj upustil. Pivoty se ale dají snadněji testovat ručně, proto se jimi budu zabývat.

Mám dva dotazy do diskuse:

1) Co myslíte, není možné, že by se strategie "profláknula", že jí začnou obchodovat všichni, a tak přestane fungovat? Třeba právě Hans123 kdysi fungoval skvěle a spolehlivě (velmi stabilní průměr 600 pips měsíčně, plochá equity curve), teď už ve své původní konfiguraci zdaleka tak dobré výsledky nedává, alespoň co jsem slyšel.
Navíc je u Dolly otázka - ty jakoby náhodné dotyky buy i sell stopů a okamžité otočení na druhou stranu, někdy i několikrát za den, mohou být náhodné? Je pravda, že s pivoty se dá hýbat a vždy najít nastavení, které je více na naší straně, ostatně i to původní stále ještě funguje, ale stejně by mě zajímal váš názor.

2) Obchoduje to tady někdo live? Dopracoval se někdo někam s jedním z použitých doplňkových indikátorů? Jaké jsou výsledky? Co třeba zkusit kombinovat tento přístup s indikátory velmistra Sida, ASID PPS a ADXMA, případně s jejich součástmi (např. plovoucí pivoty)?

Díky všem a hlavně Felixovi za informace, pivoty mě již dříve zaujaly, zatím jsem se jim ale moc nevěnoval, asi to změním :)

[Felix]

Napíšů ti svůj osobní názor, tedy to může být úplně jinak.
Hranice 20 pipsů od pivotu (nebo i otevírací ceny) je velmi důležitá. Pokud cena vyrazí přes 20 pipsů nad tuto hladinu, převládá v trhu býčí nálada. Pokud 20 pod, tak medvědí. Pokud cena vyleze o 20 pipsů od pivotu, je zde vysoká pravděpodobnost, že bude pokračovat ještě dalších 20 na profit target. Pokud však není dostatečně býčí nebo medvědí nálada, trh tuto hranici pouze otestuje a vydá se na opačnou stranu, kde si to nejspíš zopakuje. Trh se pohybuje v přibližně 40-ti pipsovém rozpětí. Takovéto netrendující dny jsou pro Dolly hlavním zdrojem ztrát. Ne však takovým, aby to narušilo celkovou ziskovost strategie. Pokud sedíš u počítače, tak některé falešné průrazy můžeš vyfiltrovat pomocí doplňkových indikátorů, které ti třeba ukáží, že trend není moc silný nebo že při průrazu nenarostlo volume. Pokud se lehce nad BUY nebo SELL areou nachází silná support nebo resistance, je pravděpodobné, že trh udělá korekci, která může vymést stop-loss. U méně volatilního EUR/USD se často stává, že cena se obrátí dva tři body od PT. Pokud použiješ 15-ti bodový TS, místo ztráty skončíš v lehkém zisku.

Tato strategie nikdy nepřestane fungovat. To by se stalo pouze v případě, že by se cena ve většině případů nepřekonala hranici 40 pipsů od pivotu. Cable se čas od času dostane i přes 200.

PS:
Testoval jsem ten aos za prosinec na cable při základním stop-lossu 20 bodů a TS 17. Dalo to 374 pips. Úspěšnost 93.3%, profit factor 6,14. Max. drawdown 40 bodů. Jednalo se o 30 obchodů. Zrovna teď nemám pro 1MIN staženou delší historii. Jsem nadšen :)

[bachmann]

Rhombici

dej tu studii sem, já se chci taky přiučit :-)

[Felix]

to bachmann: Asi je ta studie moc velká na to, aby mohla být poslána sem do fora (nebo ne rhombic1)?
Jinak scalping není nic pro mě. Čas od času mu propadnu a většinou jsem na konci dne v mírném zisku nebo ztrátě. Což by mohlo být jinak, kdybych nezaplatil 50 pipsů na spreadech :)

[rhombic1]

bachmann dal bych ji sem, ale má to okolo 50mb, takže pouze majitelé 2Gb schránek... :-) Před chvíli jsem to zkoušel odeslat jednomu kolegovi, ale i přes krátké pingy mám na seznamu problém s odesláním :( takže jsem dal upload na uschovna.cz v případě nezdaru buď upload na nějaký jiný server a nebo ICQ cesta 222651212 Autor skalpuje velmi úspěšně trhy, aniž by potřeboval jakýkoliv indikátor, všechno vypozoruje z grafu. Zkoušel jsem to a funguje mi to. Musím mu dát za pravdu, že u scalpingu je nejvyšší požadek na mentální stav tradera! Nejdůležitější je být připravený na okamžité zavření na BE nebo v mírné ztrátě (3-5pip) v případě neúspěchu a taky na trpělivé!!! čekání na tu pravou chvíli (např. 2x 30sec denně), žádné "ale" nesmí v hlavě proběhnout! Jelikož se brokeři sichrují kvůli likviditě, je min SL 10-15pip což je moc. Tuhle SL používám jako sichr (data, výpadek apod.) Výstupy mi hlídá mq4 v příloze. Přesně si nadefinuješ SL třeba 4pip, Trailing SL, min profit .... Scalping se každému nezamlouvá, co člověk to jiný přístup. Shrnul bych hlavní výhody: 1. lépe se zde provozuje účinný MM, narozdíl od dlouhodobějších investic se mi zdá, že scalping buď funguje a nebo nefunguje, takže zde není tolik nepříjemné WLWLWLWLWLW (2%, 0,5%, 2%, 0,5% ....), ale spíše WWWWLLLLWWWWWLLWWWWW (2%,2%,2%,2%,2%, 0,5%, 0,2%, 0,1%, 0,1%, 2%, 2%, 2% ... Velká výhoda!! 2. díky vyšší frekvenci obchodů, lze snížit při stejném průměrném měsíčním zisku % riziko na pozici. 3. při SL 5pip a risku na pozici 2% lze obchodovat i 0,4L na 1000USD! 4. když sedne štěstí na vola, člověk chytne 100pip pohyb, není to často, ale poměr risk:zisk 1:20 mě docela vzrušuje :-) 5. díky bodu jedna, se jedná o velmi stabilní zisky, takže lze účet využívat i pro dlouhodobější strategie aniž by se drawdowny významěji ovlivňovaly nevýhody: 1. vůbec to není tak jednoduché jak jsem popsal 2. slovo spread nenávidíš 3. málokomu tento styl sedne...

[rhombic1]

u WLWLWLWL mělo být 2%, 2%, 0,5%, 2% 0,5% ....

jasně patrné, že u WLWLWL je MM s řízením rizika kontraproduktivní (nepopírám, že při dlouhé šňůře ztrát nás nezachrání od nejhoršího!!!) proto je dobré sledovat sekvence systémů :-) Potom i "prodělečný" systém může být velmi zajímavý :-)