Sběrna AOS,EA,TS

[OndraT]

PaJaSoft: Nejsem si jist, jestli jsem to pochopil dobře.

Každopádně mám zde pocit, že se tak nějak rozšířila myšlenka, že veškeré forexové služby (alerty, pronajímání, apod..)
je naprosto nefunkční, a platit za toto je nesmyslné.

Samozřejmě, že tak jako ve všech "odvětvích" jakéhokoliv byznysu, vždycky toto začnou zneužívat "černé ovce", které se snaží vylákat peníze z potencionálních zákazníků. A samozřejmě, je nutné být minimálně ostražitý !! Ale jsem asi jediný, který si myslí, že se dá pomocí dobrých a kvalitních firem (nebo jednotlivců) profitovat.

Samozřejmě jsou tady další podmínky: (např)
- kolik mne služba stojí a její průměrná ziskovost
- s jakým kapitálem budu obchodovat (abych vůbec vydělal na zaplacení služby)
- A I TADY PLATÍ DODRŽOVAT OBCHODNÍ PLÁN, který je mi doporučen nebo určen !! (takže i tady platí mít zvádnutou psychiku)

[PaJaSoft]

OndraT:

Existuji v principu 3 typy takovychto systemu:

- white box
- gray box
- black box

Zacnu od konce - black boxy pozname docela jednoduse - nic nevime o vnitrku, jsou vychvaleni jak svati gralove a vysledek je pouze ozebraceni pitomcu. Gray boxy jsou uz na tom lepe - je nam dovoleno nahlednout pod poklicku, ale uz nejsme schopni zjistit, co by se stalo, kdybychom upravili parametrym - nelze posoudit robustnost systemu, pouze zname parametry, ktere na historickych datech davali "zajimave" vysledky. White boxy jsou spise idee, ze kterych si muzes poskladat cokoli co se ti zlibi. Jsou sice z hlediska upravitelnosti nejlepsi, na stranu druhou pokud uz se nejaky takovy system nabizi formou mesicniho pronajmu, je velmi, velmi drahy a jak uz jsem rekl, je to opet o tech anomaliich.

To, co se prodava, je vetsinou black box - pravda, vynosnost pro autora nepochybne daleko vyssi nez seriozni trading (i ja bych uz mel dneska na konte snad nekolik desitek takovychto systemu, v jejich budoucnost vsak neverim ani omylem)... to co se pronajima je vetsinou maximalne gray box + analyza a doporuceni nastaveni, velikosti uctu, MM atd. ale optimalizovano opet na minulost - ostatne investice prostrednictvim fondu je v blede modrem to same - poskladame portfolio (- uprava parametru) a necht se stane vule Bozi. White boxu jsem moc nevidel, za takovy white box je mozno povazovat treba Hansuv BO system - popis je dostatecne znam, realne vysledky za 2 roky taky, necht si kazdy upravi ci pouzije jak chce - tento white box je dokonce zdarma...:)

Uz jsem videl mnozstvi crapu, ale ani jediny system, ktery by za ty penize stal... Treba jsem se spatne dival (a nehledal!). Dokonce jsem nekolik desitek systemu, ci ideii, ktere se mi zdaly alespon rochu zajimave vlastnorucne otestoval - neverim nikomu a nicemu, pokud si to sam neoverim a statistiku vlastnorucne nezfalsuju:) - a vysledky jsou v dlouhodobem horizontu tristni.

Myslim si, ze je lepsi jit skutecne zcela vlastni cestou a nebo naprosto zhyrale poskladat nejake cizi myslenky, ale zpusobem, ktery treba odporuje logice - to je pak ta "anomalie", ktera muze nest profit, alespon strededoby (kratkodobe nemaji smysl, nejsme schopni urcit periodu a az ji zjistime (ze je pryc), vice prodelame nez jsme videlali).

A abych pouze neoretizoval - vytvoril jsem treba system, ktery ma ponekud podivne RRR - 20:35 (tedy pod 1.0!), roky je jeho uspesnost sice pouze nad 50% (rekneme mezi 50-60% na vsech 4 majors), na stranu druhou nikdy nema vice jak 4 souvisle ztraty (a to jsem delal vselijake harakiry) - s dobre vypocitanou velikosti uctu lze obchodovat docela brutalni MM (ostrejsi nez zakladni martingale) a tim padem byt celkove v zajimavem profitu (staci nam pravidelne mesicne okolo 5% z pocatecniho vkladu? (ale nikdy vice!))... - jsme schopni vsak prenest pres srdce obcasny risk az 30% pocatecni (nikoli equity) velikosti uctu? Jsme schopni pripadne udelat dalsi fundaci uctu pokud by se ciste omylem vyskytla 6. prohra v rade? Pokud jsme srozumeni a odpovime kladne na tyto zakladni otazky, pak muzeme zacit naostro - ostatne toto je prvni system, o kterem vazne uvazuji, ze jej budu obchodovat live.

A to je prave o tom, ze presne vim, co ten system vyvadel, jak se chova v trhu, jak se citim ja, kdyz sleduji graf apod. a musime byt s timto systemem ztotozneni - lze to provest s gray boxem? I s white boxy bych ja osobne mel problem, pokud se s nimi nesziji.

[Dimitri]

to pajasoft

Ten tvuj martingale system by jsi nechal pouze na automatu? Ja osobne mam pocit ze tyto
agresivni systemy lze nejlepe obchodovat pouze pres aos.

[milosak]

Paja,
dost s Tebou souhlasím. Nakoupil jsem white boxy od Rosse na bondy a ES, po 1000 USD za kus a leží mi v šupliku. Aspoň jsem se na myšlenkách v nich dost naučil a teď obchoduju svoje AOS. Prostě je potřeba vědět s jakou logikou jsou systémy vytvořeny jinak jim člověk nevěří.

[Prazak]

Teď jsem se musel zasmát :-) u příspěvku o knížce pro zlatokopy :-). To mě připomělo hlášku jednoho zájemce, když jsem prodával firmu.... Co není výhodné pro jednoho, nemůže být výhodné pro nikoho :-)..... co to je za blbost.... kdyby to tak bylo, tak by se svět zhroutil. Už vidím jak chceme všichni jen jednu ženu :-).

Pro každého je přece lepší něco jiného! Tak proč nemůže týpek, který rád kope zlato a rád píše, napsat a vydat dobrou knížku a návod pro zlatokopy? I kdyby kopal od rána do večera, tak nikdy nezryje celou Austrálii :-). Kolik lidí našlo tolik zlata a zbohatlo ve zlatych horeckach? 1% ? I kdyby 5% :-). Navíc si myslim, že jit hledat zlato je spíš zábava (jako zahradničení :-)) než cesta ke zbohatnutí :-), tak proč nemůže předat jiným své znalosti?

[OndraT]

PaJaSoft: velmi pěkně a trefně napsané. Hlavně poslední věta, která tomu celému příspěvku dává šťávu. A taky s tebou souhlasím. Ale když už by chtěl někdo využít službu nějaké firmy nebo jedince, pak mu nezbývá nic jiného než naslovo poslouchat doporučení té dané firmy. Tzn. firma určí jakým riskem, velikostí pozice, atd.... Samozřejmostí je, že zákazník musí kompletní plán (určený firmou) dodržet !! Pak si myslím, že to takhle může fungovat...... !! Samozřejmě se firma tedy tohoto zákazníka musí ujmout a předat veškeré tyto informace.

Snažím se tady o nestranné "zesumarizování" tohoto způsobu obchodování.
Samozřejmě, že nikdy takovýto zákazník nikdy nebude mít ani v nejmenším představu o systému, tak jako programátor, který svůj systém cítí snad už i nosem.....

[PaJaSoft]

Dimitri:

Nikoliv, i kdyz o tom trochu uvazuji, dle AOS, ktery mi pomaha napr. rychle otevrit pozici (nebo vidim, ze se text book entry prave tvori, prece nebudu do grafu cumet furt, klidne odjedu na pul hodiny pryc a mezitim automat pozici treba otevre, pripadne se uskutecni obchod jako celek - to je OK) kdyz jsem doplnil mechanicke obchodovani, vysledky jsou kupodivu docela spatne... takze indikator(-y) mi haze alerty a na zaklade techto matematickych entry pokracuji dale...

Mne osobne se libi systemy, ktere generuji signaly na (byt i docela primitivnich) matematickych zakladech (at je to treba klidne protnuti dvou EMA) - rikejme jim matematicke signaly, ktere diskrecne dale filtrujeme (mimo jine ruznymi TF ala triple screen, jinymi (=jineho typu) indikatory apod.) na zaklade veci, kterou nejen ja nazyvam "price action" (to je presne ta vec, ktera mimo neuronove site a fuzzy - a to jeste buhvi jestli - nelze matematicky popsat, jde popsat pouze cast) - a z toho dostavame tzv. "text book entry". Tyto text book entry jsou idealni signaly pro vstup do trhu a je snaha brat prave jen tyto signaly... - rekneme, ze je to takovych 20-30% matematickych signalu, cimz se nam sice snizuje mnozstvi uskutecnenych obchodu, ale kupodivu zvedame FR a tim padem mame podstatne vyhlazenejsi Equity a v konecnem dusledku i vyssi zisk. A jak rikam, dodrzim-li system alesopn z 50% (ano, priznavam, ze na demu obcas zkousim "co kdyby") tak vybrane text book entry maji vice jak 50% uspesnost (coz samo o sobe nestaci - viz zmineny RRR - system by byl ztratovy - lze jednoduse dopocitat jakou by musel mit efektivitu, aby prinasel zisk... - rekneme, ze je empiricky overeno +- na nule), kdyz se k tomu prida patricne veliky ucet a velikost lotu - tak aby nevznikla podkapitalizace - a promysleny money management (byt ze zdejsich poucek trochu riskantnejsi, ale to se da vyresit velikosti fundu, ktery stejne neriskujeme... = risk neni odvozen od aktualni vyse uctu), vysledkem je system, ktery si troufnu na minilotech obchodovat s 1000$ (na mikrolotech s 100$ - prima umera tu je) a dle "ostreho" demo testu na 4 majors dohromady jsem ziskal za celou dobu absolutni DD pod zakladni fund jen cca 35$... a absolutni DD z Equity byl zatim maximalne 10%. Jak rikam, nenastaly do hluboke minulosti vice jak 4 prohry v rade (a i ty lze castecne eliminovat, tak aby RRR nebyl tak nizky), pokud by nastala 5., musime vzit 30% pocatecniho (!) vkladu do dalsiho obchodu... a mesicne na 100$ vygeneruje v nejhorsim pripade zisk okolo 40$ => 4% mesicne z pocatecniho vkladu - od toho se odviji zcela vsechno.

Ten agresivni MM je zalozen na tom, ze kazda pozice bude ziskova, pokud se tak nestane, nasledujici obchod musi uhradit veskere ztraty + veskere zisky, ktere mely nastat. A na ucte musime mit tolik penez abychom nesly veskere predchozi ztraty, meli na margin pro aktualni obchod a jeste meli rezervu - spocitat to lze jednoduse.

[dzink]

Prazak: pro vetsinu lidi na foru je forex taky jenom zabava. Hodne malo lidi se tim bude jednou zivit :))

[PaJaSoft]

Dimitri: jeste jsem si uvedomil, ze jsem zapomnel dodat, ze to riziko lze snizovat, MM nemusi byt takto hruby celou dobu - rekneme, ze po treti ztrate se spokojime pouze s vyrovnanim ztrat - tim padem riziko pri 5. neuspechu v rade uz neni 30%, ale o dost nize a neroste zdaleka tak strmne, jak pri vyse naznacenem MM.

[PaJaSoft]

dzink: ale trading nemusi byt jenom pro zivobyti.... vim, nemyslel's to tak. Treba ja neplanuji opustit moji soucasnou praci, protoze mne jednouse bavi, uspokojuje a vybral jsem si ji jako svoji zivotni drahu. Trading vidim jako prilezitost jak vyznamne zhodnotit volne prostredky zpusobem, za ktery si ponesu zcela sam odpovednost (nejsem zvykly, aby mi nekdo utiral zadek a nesnasim to u jinych), cokoli jineho, co je sice mene rizikove, tak je akorat parazitismum na mych penezich... (a i kdyby to byla charita, coz taky povazuji za dobre investovane penize, tak jedine adresna a nikoli pres "agentury", ktere se musi samy uzivit... - taky bych zadarmo dostavat penize...) a kdyz vse propalim, no a co... mohu nadavat sobe a jsem s tim smireny. Samozrejme, ze pripadne zisky budou prijemnou zmenou v rodinnem rozpoctu.

Takze pro mne je forex, resp. trading obecne zabava, moje rodina to tak bere ale to neznamena, ze budu mene peclivy nebo svedomity...

[Prazak]

Ano brat to jako zabavu je zajimave, jeden kamarad rika: "Forex je zatim neljepsi hra jakou jsem nasel a taky me zatim bavi nejdele".
Pokud vím statistickou informaci, že nejméně 80% uctu na Forexu je prodelecnych, tak mě dost vrtá hlavou proč si ale většina traderů myslí, že patří nebo budou patřit do té o hodně menší skupiny :-).

[lisakus]

Prazak Napsal:
-------------------------------------------------------
> Ano brat to jako zabavu je zajimave, jeden kamarad
> rika: "Forex je zatim neljepsi hra jakou jsem
> nasel a taky me zatim bavi nejdele".
> Pokud vím statistickou informaci, že nejméně 80%
> uctu na Forexu je prodelecnych, tak mě dost vrtá
> hlavou proč si ale většina traderů myslí, že patří
> nebo budou patřit do té o hodně menší skupiny :-).


Na tohle je jednoduchá odpověd protože chci patřit do menší skupiny a nebudu čekat že by mi nějaký paroubek pomohl se tam dostat. :) :)

[dzink]

Prazak: jestli te to uklidni, tak skutecne vydelava cca 5-10%, dalsich 10% je cca na nule ;)
Trading je byznys, pro hrace je hazard. Coz neznamena, ze nekdo nemuze hrat hazard na forexu :)) ale je to proste o pristupu. Mozna to je zasadni rozdil, ktery oddeluje tech 80% a tech 5% na spici.

[PaJaSoft]

dzink: s tim souhlasim, ale porad nechapu smer mysleni (trading = byznys) != (zabava = hazard). A to uz jen z duvodu, ze z meho pohledu neplati zabava = hazard a byznys != zabava. Zalezi pouze a jen na pristupu.

Ve velmi tvrdem byznysu se pohybuji pres 10 let az po usi (podnikani v ICT) a pokud bych to bral jako robotu, tak se z toho zcvoknu uz davno. Nerikam, ze kazdy den je posviceny a je mi lehce, ale to neznamena, ze to neni treba brat s nadhledem... do tradingu emoce nepatri, stejne tak emoce nici byznys... troufam si tvrdit, ze v byznysu uspesni jsme (ja a spolecnici ve firme), zda-li do dokazu prenest do tradingu ukaze cas.

[caba]

to Paja soft:
na 'zabava=hazard' smeru mysleni neni o cem moc dlouho badat ... proste kazdy jsme jiny ... zalezi opravdu na pristupu, a to jak k businessu tak k zabave ... jezdim obcas do Atlantic City a od patku do nedele si tam pomalu nesednes k blackjack stolu s min. betem $25 .... proste narvano (dost cinanu..nechapu, kde berou na gambling tolik penez...lol)....zaver: at si kazdy travi cas zabavy jak chce...osobne beru fx trading jako prevazne vazny business a pokud dostanu chut na hazard tak hura... do casina! gt/gl!