Sběrna AOS,EA,TS

[Peprník]

Boocha
písni mi (pokud chceš) na peprnikZAVINACgmailTECKAcom Jsou věci, které by bylo dobré naprogramovat... Máme opačný problém. Ty víš jak a nevíš co, a já vím co a nevím jak:).

[Klobasman]

Boocha Napsal:
-------------------------------------------------------
> Zdravim vsechny,
> o trading se zajimam uz asi rok nebo dva a mam
> svuj vlastni vice mene diskrecni system, ktery
> obchoduji (zatim jen demo bohuzel, snad uz brzo
> live). V posledni dobe jsem si ale nasel ten cas a
> naucil se programovat v MQL4 (metatrader) a
> samozrejme zacal zkouset naprogramovat svoje
> vlastni myslenky a napady do jednoduchych EA.
> Zatim jsem nenaprogramoval nic, co by dokazalo
> vytvorit ukazkovou rostouci jen obcasnymi ztratami
> prerusovanou equity krivku. Ale tech par EA, co
> jsem naprogramoval mi nedava spat a jsem porad
> stejne presvedcen, ze obchodovat pomoci EA jde. A
> to i naprosto mechanicky.
> Vsude je jasne napsano, ze 60% tradingu tvori
> psychika, 30% MM a jen 10% vstupy. Ze vsech knih,
> ktere jsem precetl, jsem usoudil, ze onou
> psychikou je do znacne miry mysleno to, ze ma
> trader zelezne nervy na mechanicke dodrzovani
> sveho systemu i ve zlych casech a ani sekundu
> nevaha nad otevrenim nebo uzavrenim pozice, pokud
> mu to jeho system rekne. V tomto ohledu ma urcite
> nad clovekem EA navrch. Money managemet pro EA
> neni taky zadnym problemem. Co se tyce vstupu,
> spousta traderu urcite obchoduje podle jasne
> stanovenych pravidel, tak proc je proste nenapsat
> do kodu? Samozrejme, ze pocitac nikdy nemuze
> nahradit cit a oko cloveka, ale to nikdo po
> pocitaci ani nechce. Ja napriklad chapu podil
> cloveka v procesu obchodovani vicemene jako dalsi
> filtr, ktery spise rekne systemu, kdy nema
> obchodovat a kdy ma.
> Ale abych uz presel k veci. Vezmete si napriklad
> system, ktery bud vydela nebo prodela stejnou sumu
> penez, 100 dolaru treba, ale jeho uspesnost je 60%
> (jako napriklad system popsany v pdf knize o
> psychologii tady z financnika). Pokud bychom
> vstupovali do trhu naprosto nahodne, z
> dlouhodobeho hlediska by nas system daval
> pravdepodobnost zisku 50%, nebyl by ani
> prodelecny, ani vydelecny (kdyz nepocitam spread,
> poplatky atd atd), coz je ve svete tradingu uz i
> tak velka slava :-). A to mi nerikejte, ze neni
> mozne naprogramovat nekolik jednoduchych pravidel,
> ktera by byla schopna zvysit uspesnost toho
> systemu treba na tech 60% (s identickym SL a PT).
> Uz jen vstupem do pozic ve smeru MA by se tato
> pravdepodobnost mela! mirne zvysit.
> Ja jsem neco podobneho zkousel s tim, ze trend byl
> urcen prave onim MA a vstupy do pozic byly
> exekuovany ruznymi svickovymi patterny. Potiz byla
> v tom, ze jsem pouzival patterny jako hammer nebo
> engulfing, coz jsou patterny, po kterych by mela
> nastat zmena trendu a ne pokracovani trendu.
> Vysledky techto systemu vetsinou byly takove, ze z
> dlouhodobeho hlediska vzdy vydelaly (nezavisle na
> tom, zda byl pomer RRR 1:1 az 1:4, vysledky byly
> dost podobne). Bohuzel tyto vydelky nebyly dosti
> uspokojive. Vyslo by me skoro stejne si dat ty
> penize nekam do banky na 3% urok. A riziko bylo az
> prilis vysoke, Drawdown casto byl az 30% uctu.
> Takto tedy skoncily me prvni pokusy o
> naprogramovani EA. Zatim se nevzdavam. Obchoduji
> diskrecne a zkousim naprogramovat neco, co by se
> alespon blizilo tomu, co jsem popsal vyse (60% RRR
> 1:1).
> Moje otazka tedy zni: V cem je moje uvaha spatna,
> kdyz tady tolik lidi pise, ze EA nemuze fungovat
> anebo ze EA je jen pro ostrilene profesionaly,
> kteri si je dokazou cas od casu optimalizovat.
> Vzdyt trendy budou v trhu vzdycky a tu malou
> statistickou vyhodu vstupu do trendu uz mi nikdy
> nikdo nesebere a i ta se da naprosto trivialne
> naprogramovat.
> A pokud by mel zaroven nekdo nejaky napad, ktere
> patterny, indikatory nebo cokoli by mohlo fungovat
> lepe nez hammer a engulfing, sem s nim. A diky
> vsem, co meli tu odvahu cist az sem
>

Vaše úvaha není špatná, bohužel 90% mechanik přestane fungovat, protože jsou již od základu špatné. Tím základem myslím hlavně software. Sám jsem poznal co dokáže špičkový backtetovací soft ušetřit nejen čas, ale otevře Vám netušené možnosti zkoušení patternů na jiných trzích. To, že Vám něco nejede na russel ,neznamená že to nemůže vydělávat money na euru nebo ropě atd. Jakkoliv zde budou diskutující tvrdit, že backtest ruční má do sebe mnoho výhod jako je cit atd, tak je to možná pravda, to že si něco projedete ručně je fajn, ale 90% takových ručních backtestů je zkresleno - (tenhle obchod není signálem.... vidíte že by to byl zisk tak si ho nakonec zapíšete a naopak)
navíc prostě bez softu NEMÁTE absolutně šanci backtestovat takové věci jako je vztah volatility 2 a 4 svíce a otvírat long na marketu + 1% z range předchozí svíce atd. Nevím proč se někomu chce strávit desítky hodin backtestováním něčeho, co nakonec může stát za nic..... ale proti gustu.
>
Ale zapomeňte na metatrader.... to je hrom všech takových systémů. Vyloženě Vám doporučuji si stáhnout demo trade navigatoru platinum.... a vyzkoušet si tento soft. V čem je tak jedinečný? V tom, že v něm testujete realitu. Má funkci precision tick - a tudíž je jako jediný na světě přesně schopen určit, kde šla cena dříve a jestli byl dříve SL nebo PT atd a tudíž máte jistotu, že Vaše vstupní pravidlo bylo zaexekuováno přesně jak mělo a že výsledek je takový jaký by byl v realitě. A to je alfou a omegou backtestů, a to je alfou a omegou toho, že 90% backtestů je na nic, protože byly testovány v softech, které měly také automatický backtest, ale nejsou schopny spravně vyhodnotit výstupy.

PS - omlouvám se za pravopisné chyby


[bold] [/bold] [bold] [/bold]

[Peprník]

Klobasman
ja nevim, ale myslim si, že na metatraderu testovat jde. Aj pokud by nebyl uplně přesný, tak:
1-bude z toho vidět, jestli system vydělává, nebo prodělává (kolik je už jedno)
2-vždy je mtu možnost nechat běžet systém na reálných datech =forwardtest a porovnat výkonnost s backtestem

[Klobasman]

Na metatraderu jsou výsledky naprosto zkreslené, i díky naprosto nekvalitním datům - a pokud máte nekvalitní data jak chcete něco testovat? Mám tucty backtestů z MT a genesis a systémy které jsou tvrdě prodělečné hlásíl MT jako skoro holly grail......

[japapatramtara]

Klobasman:

tak co ti brani si koupit data treba od Esignalu a importovat je do MT4? Je to jen platforma, ta nemuze za presnost nebo nepresnost.. Ono neni zase az tak nemozne pripojit si MT4 na jakakoli data a hooknout si interni message pro buy a sell a posilat je do jinam a tak dostat presna data, ktera si clovek poctive zaplati a exukuovat u nejakeho ECN takze bude mit v konecnem souctu vsechny featury MT4, ale u ECN a to se pocita

[markon]

klobasman

tester v mt je presny i data,ale mate pravdu stemi komercnimi platformama,to programovani je delano pro lidi a ne jenom pro programatory

[Peprník]

markon
zrovna se snažim někoho ukecat, aby mi "sešolichal" pár indikátorů v MT dohromady, nevěděl bys o někom, kdo by byl schopen a ochoten? Ten MT jazyk ať se snažim jak se snažim nezvládám...zlatý VTčko, tam bych měl hotový to co chci udělat v MT asi tak za 5 minut:(.

[markon]

peprnik

zakladni veci zvladnu, vsak muj mail mas :)

[Java90]

Zdravím, nevíte někdo kde vy se dal najít EA na Vegas tunely ??
díky za radu, . .

[Eubie]

Zdravím všechny,

jsem na foru nový a proto nemohu zakládat vlastní topicy. Proto píšu sem. Snažím se napsat vlastní polobacktestovací aplikaci z tickových dat. Vše se pomalu vyjasňuje, ale jedna věc mi zůstává záhadou. Pokud si vezmu například indikátor EMA, mohu jeho hodnotu vypočítat při uzavření každé svíčky. Co nechápu je princip, jakým se například ta EMA vykresluje jako spojitá křivka a nikoliv jako množina bodů nad/pod/uvnitř dané svíčky pokaždé po jejím uzavření. Nechápu, jak dostanu ty "body mezi". Nebo je to tak jednoduché, že se mezi ty body vloží nějaká křivka, třeba spline, a ve skutečnosti je ta EMA pouze množina pospojovaných bodů nad/pod/uvnitř svíček?

Děkuji za odpověď,
E.

[vladko11]

Eubie
no prilož obrázok, či máš nejaké body medzi sviečkami

[Eubie]

vladko11,

posílám screenshot z NT. Dole jsou dva indikátory, RSI počítané z Close s periodou 14 a různým smooth. Zřejmě parametr smooth je to, co o čem je moje otázka. Ví k němu někdo něco bližšího?

Obrázek mi nešel vložit přímo do fóra, proto jsem ho dal sem eubie.sweb.cz//ES%2009-09%20%2031_7_2009%20(1000%20Volume).jpg

RSi s vyšším smooth je prostě víc vyhlazené a jakýsi algoritmus, který hodnotu Smooth využívá, dělá ze skákající nehladké křivky RSI (ta zelená) něco hezky koukatelného:) Problém je, že při různých hodnotách Smooth proráží RSI nějaké hodnoty v jiných časech. Že by další parametr na zbacktestování?

[vladko11]

Eubie
Pokiaľ ide o parameter smooth , ide o nejaký vyhladzovací akgoritmus. Jednoducho si predstav, že z tej čiary rsi vytvoríš nejaký klzavý priemer, ktorý ju vyhladí. Potom, čím väčšiu periodu použiješ, tým budeš meniť aj polohu tejto krivky. Rovnako , keď meníš parameter smooth, čo si sám zistil.
Takto vyhladená krivka potom môže zdanlivo pôsobiť ako spojitá.

[Eubie]

Díky vladko, už jsem měl bobky, že se indikátory vykreslují na základě tickových dat a ne na základě barů.

[kapralm]

Zdravím All,

měl bych dotaz ohledně upravy UniversalMAcrossEA, mám problém s error 4107, vyčetl jsem, že by to mohlo být tím, že mám data př.: 1,41230 a já bych potřeboval 1,4123. Prý se na to dá použít fce NormalizedDouble ale bohužel nevím jak ji použít - programovat neumím, poradí někdo? díky