J.A.tester

[rajco]

Aleš, nakopíroval som 1m dáta zo Sierry do testera. Na liste data1m je vpravo hore nápis

"Časový rozdíl mezi řádky: 0:07:00"

Nemal by tam byť údaj 1 min? Keď zadám funkciu "Vypočítej obchody", tak sa mi zobrazí hláška "zvolili jste hodnotu pro TF menší, než máte nahraná dáta". Keď si tú hodnotu nastavím na 7min a viac, hláška sa nezobrazí. Ja by som však potreboval pracovať s menším TF.

V každom prípade (keďže s analytickými nástrojmi nemám žiadne skúsenosti) by som asi najprv potreboval objasniť princíp tohoto programu. Prešiel som si obidva články, fóra, oba návody, ale stále presne nechápem, ako funguje. Verím, že je to užitočný program a rád by som ho zaradil do svojich nástrojov, avšak ťažko sa mi postupuje, keď mi uniká podstata. /a to som si myslel, že som technicky celkom zdatný:-) /

Je niekde nejaký článok, alebo diskusia, kde sa popisuje, ako program pracuje a aký je rozdiel medzi ručným backtestom a využívaním J.A.testera?

Ďakujem za trpezlivosť a verím, že to Vám alebo ďalším nováčikom v budúcnosti oplatím.

Branislav

[Alec]

rajco,

časový rozdíl mezi řádky se testuje z důvodu předejití možným chybám v důsledku špatných/nekompletních dat. Kvůli časové úspoře se testuje jen prvních 5000 řádků, což jsem považoval za dostatečný kontrolní vzorek. Uvedená hláška Vás upozorňuje na to, že Vám nějaká data skutečně chybí. Mezi prvními 5000 řádky máte někde mezery v datech (nejvyšší mezera je těch 7minut). Představte si jak by dopadlo vyhodnocení obchodu kdyby například v tomto čase, v této mezeře, vycházel Váš výstup z obchodu. Cena by mohla být zkreslena chybným časem výstupu až o těch 7min.

Dále je v programu kontrolní mechanismus, aby jste nemohl provádět testování obchodů vytvořených na základě nižšího TF než máte nahraná data. Tím by jste totiž mohl mít výsledky velice znehodnocené.

Proto se podívejte nejdříve na Vaše data, jestli jsou v pořádku.

další diskuzi lze nalézt zde: www.financnik.cz/forum/read.php?23,68110

Jaký je rozdíl mezi ručním backtestem? J.A.tester slouží pro ruční backtest, ale výrazně Vám ho může urychlit a získáte určité možnosti jak systém otestovat.

Aleš

[rajco]

Ďakujem za odpoveď, Aleš

Ak to teda správne chápem, tak priamo v programe si do listu "Denník" zapisujem údaje z ručného backtestingu. Do listu "Data1m" nahodím dáta zo Sierry a ďalej už môžem testovať rozličné SL, PT, TSL atď.

Skontroloval som list data1m a keď som si bunky prepol na zobrazovanie dátumu a času, tak som tam našiel medzery aj vyššie ako polhodiny. Používam SCmagic data - ER2-200712-GLOBEX.mnd (173MB). Tiež som si všimol, že sa mi vygenerovali dáta za celé 3 roky t.j. 2004-2007 na cca 40 000 riadkoch. V diskusiách sa pritom uvádza, že pri 1min dátach dokáže Worksheetstudy zobraziť na 55000 riadkoch cca 1/2 roka. Tak sa mi to zdá zláštne.

Skúšal som nájsť riešenie na podobnú situáciu v diskusiách, bez úspechu.

Ďakujem za prípadné nakopnutie:-)

Branislav

[rajco]

Práve som si stiahol najnovšiu verziu Sierry a problém sa opakuje.

Možno je chyba v mojom postupe:

1. otvorím Sierru - IC - súbor ER2-200712-GLOBEX.mnd
2. otvorím CS - TF1, čas 15:30:00 - 22:00:00, odčiarknem "Load weekend data"
3. otvroím "nastavení" - nastavení služby pro data/obchody - Time zone Other/Custom DST - set UTC Offset: -8:00
4. Sierra - F6- worksheetstudy - nast - 55000 rows + Use excell YES

Následne sa mi otvorí zošit WSstudy a v ňom dáta za celé obdobie daného súboru (3 roky). Tieto údaje však majú značné medzery (aj viac ako 30 min), pričom počet všetkých riadkov je 40000 + 15000 riadkov je s nulami.

Skúšal som aj natiahnuť údaje s použitím Sierra Replay, ale tiež to nešlo na 100%.

Tak neviem, ako ďalej. Možno je to aj tým, že som na tento program narazil iba včera večer a po preštudovaní všetkých informácií si to potrebujem nechať uležať v hlave, každú radu však uvítam ;)

Ďakujem a prajem všetkým pekný večer

Branislav

[Alec]

rajco,

jakým způsobem jste importoval data do J.A.testeru? Pomocí exportu ze SC přes Worksheetstudy? S jakým TF?

Aleš

[rajco]

Pred chvíľkou som poslal popis, viď vyššie:-)

Branislav

[danek]

rajco,

1 měsíc dat v 1TF obsahuje cca 9500 řádků. Ty píšeš, že máš data 3 roky zpět zapsaná na 40000 řádků. Myslím, že toho tam schází hodně. Bylo by asi lepší sehnat kvalitní data bez mezer.

Richard

[Alec]

rajco,

jestli tedy není něco s těmi daty. Jak to vypadá na grafu? Vyzkoušejte to překontrolavat i tam.

Aleš

[rajco]

Richard

Mám zakúpené dáta SCmagic - 2- sekundové, ER2.

Zatiaľ som nevidel v diskusii nijakú sťažnosť na SCmagic dáta. Možno sa stala chyba, keď som ich sťahoval. Na týchto dátach mám však už urobený 9 - mesačný backtesting a nespozoroval som žiadne medzery v zobrazovaní grafu.

Ako som už písal, súbor, ktorý používam, je SCmagic data - ER2-200712-GLOBEX.mnd a má veľkosť 173MB. Mohol by sa niekto, kto používa rovnaké dáta pozrieť, či majú rovnakú veľkosť, prosím? Ak tam mám naozaj medzery, mal by som mať súbor menší, ak to správne chápem :)

Ďakujem

Branislav

[danek]

rajco,

neni problém v tom, že při nastavení 15:30-22:00 máš nastaveno -8 hod. To znamená, že se zobrazí noční seance?
Já mám nastaveno 8:30-15:15 a -7hod a je to v pořádku.

Richard

[rajco]

Richard

Presne to mi pred chvíľou napadlo a keď som sa zameral na úpravu času pre obchodné hodiny, tak sa hlavný problém objavil tam. Časové nastavenie pre backtesting som mal síce v poriadku, ale zložitejšie nastavené a keď som to chcel použiť na generovanie dát pre tester, tak mi to stiahlo práve tie nočné seance.
Okrem toho som však zistil, že posledné dva týždne súboru dát, ktoré používam, sú nekompletné, tak som si pomohol SC Replayom a odstrihol som ich. Myslím, že aj toto ma dosť pomýlilo.
V každom prípade sú dáta stiahnuté správne - Časový rozdíl mezi řádky: 0:01:00

Pekný zvyšok večera všetkým :)

Aleš, Richard, ďakujem za pomoc

Branislav

[Raradek]

Dobrý večer,
Chci backtestovat pomocí J.A .testeru. Jak řešit situaci kdy se obchody překrývají – druhý začne dřív než první skončí. Částečně jsem řešení našel v diskuzi ale nevím jestli jsem jej správně pochopil: obchody které se kryjí naleznu na listu DataDeník. Tyto po identifikaci vyjmu z listu Deník a vložím na konec. Pak obchody setřídím – a zde jsem v koncích, jelikož předpokládám že se obchody dostanou zpět na svá místa?

Omluvám se zda-li jste to již řešili, a uniklo mi to.

Děkuji za pomoc
Radek Hrehor

[Alec]

Raradek,

Asi Vás zklamu, ale je to navrženo tak, že nelze testovat překrývající se obchody. Musela by se udělat úprava programu.

Aleš

[Raradek]

Alec:
děkuji za odpověď. Řešením pro mne by možná mohlo být, že bych si překryté obchody vyjmul a vložil do jiného sešitu JA testeru, tím by byly daleko od sebe, nechal proběhnout výpočty a nově vypočtené hodnoty spojil s původními a nechal kalendářeně seřadit a vyhodnotil v listu Excelu. Pro různé varianty testování dle možností JA testeru bych musel provádět v každém sešitě zvlášť a výsledky sjednocovat což mi nevadí. Nezlobte te se že s tím otravuji ale v Backtestu počítám s přibližně 1500 obchody a tudíž bych se nechtěl vydat do slepé uličky.

Děkuji

Radek

[Alec]

Raradek,

ano, takto je určitě možné si pomoci (tu)

přeji hodně zdaru a klidně v případě nějakého problému zase napište

Aleš