J.A.tester

[Tominotr]

Alec:

Ahoj Aleši,chtěl bych tě poprosit o pomoc.Do J.A.Testru 2.3.6 jsem nahrál 1min. data z DAXu a při přenosu dat obchodů z deníku do obchodního deníku se objeví nápis"Nelze získat vlastnost Average třídy WorksheetFunction" a data se samozřejmě nepřenesou.Testoval jsem ER2 a vše bylo v pořádku.V nastavení jsem změnil hodnotu bodu ze 100 na 25 a k tomu jsem ještě upravil hodnoty stoploss a profittarget.Je potřeba ještě něco nastavit nebo změnit?
Děkuji za odpověď.

Tomáš.

[Alec]

Tominotr,

Chyba nastala někde v dělení nulou při výpočtu konečných výsledků. Dělal jsem tam ošetření této chyby (spec. ve verzi 2.3.6 tam jsou nějaká navíc), ale patrně mi nějaká kombinace utekla.

Příčinou bude pravděpodobně to, že nemáte ani jeden ztrátový nebo ziskový obchod.

Kouknu ještě na to kde jsem přehlédl neošetřenou chybu.

Aleš

[Tominotr]

Alec:

Aleši,dost dobře nerozumím větě "Příčinou bude pravděpodobně to, že nemáte ani jeden ztrátový nebo ziskový obchod"
Každý obchod je přece buď ziskový a nebo ztrátový,samozřejmě mužu skončit i na B/E,ale po odečtení komise na nule nikdy neskončím,aspoň se mi to ještě nestalo.Určitě budu čekat jestli na něco přijdeš,zatím moc děkuji za pomoc.

Tomáš

[Alec]

Tominotr,

pokud Vám problém stále trvá, nejlepší by bylo poslat mi celý soubor na e-mail (nejlépe zazipovaný). Pak je to otázka pár minut a pošlu Vám to zpět.

Aleš

[Tominotr]

Alec:

Aleši,soubor jsem ti přeposlal na e-mail.Děkuji.

Tomáš.

[PitBoss]

Zdravím. Mám takový problém, používám jako charting soft Amibrokera a rád bych z něho exportoval data do formátu vhodného pro JA tester. Nemůže mi někdo poradit jak to udělat, nebo je na to nějaký převodník? Celou diskuzi jsem nepřečetl, použil jsem jen hledání tak se když tak nezlobte jestli to tady už padlo...

[Alec]

PitBoss,

jaké exportu možnosti má Amibroker? .txt .csv .xls ???

Pokud s tím chcete pomoci, pošlete mi nejlépe nějaký malý vzorek dat a něco vymyslíme.

Aleš

[PitBoss]

Alec Napsal:
-------------------------------------------------------
> PitBoss,
>
> jaké exportu možnosti má Amibroker? .txt .csv .xls
> ???
>
> Pokud s tím chcete pomoci, pošlete mi nejlépe
> nějaký malý vzorek dat a něco vymyslíme.
>
> Aleš

Zdravim,

Možnosti exportu dat z AB nejsou zas tak bohaté jako u importu. AB exportuje pouze do csv a to v tomto formátu:

www.edisk.cz/stahni/89620/AB-U7.csv_43.9KB.html

Díval jsem se a neviděl jsem v tom "time" takže to asi nepůjde že :S Data odebírám z eSignalu..

Je natáhnutí dat do JA testeru bezpodmínečně nutné? Nemohu pouze nahrát data ze svého obchodního deníku a vyhodnotit je?

Děkuji

[Alec]

PitBoss,

koukal jsem na data a to je skutečně špatné. Bez časů je to k ničemu. Každopádně to je divné, že to exportuje data bez časů. Napadá mě proč jsou potom ta data vůbec exportována, když jsou naprosto nepoužitelná? Chtělo by to zapátrat jestli není ještě nějaká jiná možnost. S formátem si nějak poradíme, ale když tam prostě nějaká hodnota chybí tak to opravdu neumím.

K poslední větě: to možné není, protože jeden z hlavních principů J.A.testeru je otestování obchodů na skutečných datech, můžete tedy opakovaně simulovat průběhy obchodů při různě měněných parametrech nastavení SLsů, PTů atd.

Bez nahraných dat nelze provést výpočet (testování) obchodů. Určitou alternativou by teoreticky bylo zadávat hodnoty MAE a MFE, ale to by tím pádem ztratilo všechny své výhody. Tudíž to není obsahem J.A.testeru.

V nové verzi J.A.testeru (3.x) budou pluginy na importy dat přímo z různých platforem (některých). Prozatím je hotový plugin na data ze SierraChart a další budou postupně řešeny po spuštění nové verze.

Aleš

[PitBoss]

2 Alec, děkuji za osvětlení problému. Počkám tedy na novou verzi. Je to opravdu komplexní nástroj. Zkusím ještě na netu pohledat jestli lepší exporty nejsou schopny Amibrokera naučit nějaké fígle..

[Pavel K.]

Dobry den, chtel jsem se zeptat na export dat ze sierry, cas se mi totiz vzdy zapise timto zpusobem. Kdyz si potom chci analyzovat zapsana data v deniku, napise mi to run time error. Jinak jsem chtel za tento programek velice podekovat.

Date Time Open High Low Last Volume #of Trades
39273,91667 842,5999756 842,9000244 842,5999756 842,7999878 219 10

Dekuji, Pavel Kycek

[Alec]

Pavel K.

ten formát je správně. Jak jsem zde již několikrát zmínil, je to vlastní formát Excelu pro práci s datumem a časem. Stačí jen změnit Formát buněk (tím se změní jen zobrazení, ne hodnoty).

více např. zde sys.jatester.com/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=43 viz. Krok 2 bod II.

Ten run time error bude patrně souviset s něčím jiným. Kldině ještě napište pokud se něco nebude dařit.

Aleš

[corporate]

Ahoj all:

som zaciatocnik a chcel by som si z roznych dovodov urychlit pracu s backtestom.Ak dobre chapem, toto je nastroj k tomu urceny a usetri mi kopec casu.Takze staci stiahnut napr. oneskorene data v xls a skopirovat ich do listu Data 1m.Potom nastavit hodnoty.Vsetko podla navodu...
A teraz kamen urazu: co mam vlozit do listu Denik.Su to obchody, ktore by som teoreticky vykonal v ramci casoveho obdobia, a ktore je zhodne (toto cas. obdobie) so stiahnutymi datami a ktore (moje obchody) chcem otestovat s mojim obchodnym systemom???
Teda napr. 6.9.2007 o 17,35h pride signal na zaklade mojich patternov na vstup do pozicie.Ja si tento vstup poznacim, teda datum, cas, long/short,pattern, OHLC, ale tento obchod nevykonam.Zapisem ho do testeru v liste Denik a skusam tento konkretny obchod testovat s roznymi premenymi, ktore nastavim v Nastaveni hodnot???A na zklade vysledkov vidim, ako by som mal tento konkretny obchod vykonat, aby som dosiahol co najlepsie vysledky???Prosim vas, pochopil som to spravne???

Dakujem vsetkym, co ma uvedu na pravu cestu... :)

S pozdravom

[Alec]

corporate,

jedna z výhod je, že právě vůbec nemusíte ručně nikam zadávat ceny OHLC. V podstatě nemusíte zadávat vůbec ždáné ceny pokud budete provádět obchody na Close cenách. Ušetříte si tím opravdu hodně času a máte možnost dále vše různě kombinovat. Vše je přepočítáváno na reálných datech (proto je tam také musíte nakopírovat) a tím pádem vlastně opakovaně simulujte možné průběhy obchodů.

Zadejte si časy svých možných vstupů, k tomu časy výstupů dle Vašich signálů a potom vyzkoušejte otestovat různá nastavení hodnot stoplossů, profittargetů atd. V tom je ta největší výhoda testeru. Zároveň vidíte řadu informativních ukazatelů.

Pokud to nebude zcela jasné, klidně se ještě ptejte.

Aleš

[corporate]

to Alec,

dik Vam Alesi, som rad, ze sa ozval ten najpovolanejsi - spolutvorca programu.Takze aby som mohol zadat casy vstupov a vystupov, tak bud: a.) musim cely cas sediet pri PC a sledovat priebeh obchodov konkretneho trhu na napr. oneskorenych grafoch typu barchart.com, a zaroven si stiahnut nejake oneskorene data tohto konkretnrho trhu v xls a ulozit do listu Data1m?
Alebo b.) aby som nemusel sediet u PC pocas obchodov prebiehajucich v realnom case, snad by bolo zaujimave najst nejaky program, ktory nam bude odhalovat priebeh obchodu po krokoch, tak, aby sme nevideli dopredu, ako tento obchod dopadne.Toto si vsak vyzaduje zakupenie platformy, pretoze napr. TnT 5.0 demo neposkytuje 3TF ale len denny TF.
Zhrnutie: aby som mohol zacat backtest, v kazdom pripade musim mat ostry ucet, inak musim sediet pri PC cely cas a zapisovat datum a cas vstupov a vystupov????
Som prosim zaciatocnik, takze mozno hlupe otazky, ale ja fakt neviem ako na to bez realneho uctu a zaroven usetrit cas straveny pri monitore.


:S

Dik