J.A.tester

[radusor]

už mi to zapálilo :-ooo ;-) pokud při zmáčknutí F3 v 16:30 tak to ukazuje začátek toho pětiminutového useku i když je vlastně cena na konci tohoto pětiminutového úseku to jest, že je vlatně office čas 16:34:59 :-)))) a proto to JAT zobrazí jako vztup v 16:34 ;-) ještě jednou děkuji za trpělivost, a až se jednou potkáme osobně tak máte u mě jedno pivo !!! :-)))

[Alec]

:-)

pro vstup v 16:26 (předpokádám že to je myšleno na CL) platí čas baru při 5min TF - 16:25

tedy do testeru zadám 16:25 a program dopočítá těch 16:25 + 0:04 = 16:29 čas vstupu (na CL minuty) a tuto hodnotu času program hledá pro vložení hodnot (při 1min TF vložených dat).

prostě pro jednoduchost (i když to asi na první pohled nevypadá) používáme časy baru, ty které zobrazuje např. sierra

[Alec]

radusor: :

:-)

spíš dvě

[radusor]

já to tušil není problém :-) přeji dobrou noc...

[Alec]

:-( :-(

Bohužel jsem objevil menší chybu ve zpracovávání výpočtů.

Tato chyba nezpůsobovala zásadní změnu výsledku a vyskytovala se spíše vyjímečně. Pokud chyba nastala projevilo se to zkreslením výsledku směrem do plusu. Bylo to způsobeno chybějícím zaokrouhlením některých hodnot.

Poprosím Petra o zveřejnění aktualizované verze. (ver.1.3)

Do té doby můžu zaslat aktualizaci e-mailem.

[zufanek]

Zdravím všechny

Chci se jenom zeptat, jestli je moje domněka správná.
1.Pokud chci testovat určitou strategii pouze na dosažení hodnot SL, posunutý SL na BE+xy bodů a PT, tak pak pro mě nemá smysl zadávat v listu -signal- výstupní časy a způsoby výstupů? Vlistu -signal- ve sloupci -trvání- se pak samozřejmě neobjeví délka trvání jednotlivých obchodů, ale nějaké desetiné číslo! Může to mít vliv na správnost výpočtů?
2. Nejprve jsem myslel, že pokud zadám v listu -obchody- možnost -testovat na PT- , tak program najde, zda nedošlo k dosažení PT v průběhu, ale i po ukončení obchodu - tedy že mi program vlastně řekne, že jsem zbytečne brzy vystoupil např. na CCI hooku, když jsem mohl vystoupit později na PT, který ale následoval dejme tomu až pět minut poté, co jsem vystoupil na CCIH. PT který se tedy nevyskytuje mezi časem mnou zadaného vstupu a výstupu odhalím pouze tak, že zadám testování jen na PT a k tomu vlastně nepotřebuju zadávat čas a způsob výstupu do listu -signal-? Je to tak? Chtěl bych totiž vybudovat strategii, která bude mít výstupy postavené pouze na dosažení hodnot SL, SL posunutý na BE+xy bodů a PT. Ty se totiž dají většinou zadat do obchodní platformy a člověk vystupuje prakticky automaticky! Otázka je, zda je to správná cesta….na což bych se vlastně taky rád zeptal....jsem začátečník….bohužel už delší dobu. Děkuji za odpověď

[Alec]

zufanek:

1. ano není třeba čas výstupu, ten to úplně ignoruje. Je možné že v zeleném poli v listu signal budou nějaké nesmysl.hodnoty. Nebylo to progr.pro nezadávání výstupů, ale mělo by to fungovat. Je to spíš jen taková doplňková funkce na otestování.
2. ano testovat na PT znamená že se testuje dosažení PT v časovém rozmezí obchodu (vstup - výstup)

Podle mě používat jen SL, BE a PT vyžaduje opravdu k tomu přizpůsobenou startegii (a má to určitě své výhody např. z hlediska psychologie).

Do nové verze přibude úplně nový ukazatel, který bude ukazovat v podstatě to co jste zmiňoval. Jednoduše řečeno: kolik by mohl obchod vydělat kdybych nevystoupil.

Jestli je to správná cesta, používat jen SL, BE a PT, záleží asi hlavně na Vás.

[mkimr]

Zdravím všechny
Už se tu chvíli mořím s tím, abych přišel na to, co jsem si nakonec přečetl v posledním příspěvku od Alece....
K tomu bych chtěl dodat: Při testování s volbou "Testovat jen na PT ANO" program ignoruje obchody, jejichž start by měl nastat v čase, kdy minulý obchod není ještě ukončen. Změnou parametrů SL a PT tak můžete docílit různého počtu ignorovaných obchodů.
Testuju taky na fixni SL a PT a zadal jsem si výstupy a pak jsem se divil de mi mizí obchody. Opět pomohl list "data" kde lze vše dohledat.

Martin

[zufanek]

to Alec: děkuji za odpověď

to mkimr: Alec napsal - Překř. říká že program našel obchod který končí déle než následující začíná a tím by došlo k otevření dvou pozic najednou. Šlo by to povolit, ale znamenalo by to upravit některé zrychlující prvky a tím delší doby na výpočty. Takže prioritu dostala rychlost.

...můj pohled - podlě mě nemá vliv na množství "Překř. obchodů" to, zda zaškrtnete "Testovat na PT ANO" nebo "Testovat jen na PT ANO". Pokud chcete testovat výstupy jako já (tedy pevné výstupy na SL, SL posunutý na BE+xy bodů nebo PT), pak pro Vás volba "Testovat na PT ANO" není podstatná a také pro Vás nemá smysl zadávat časy a způsoby vlastních výstupů do listu "Signal". "Testovat na PT ANO" totiž programu říká, aby otestoval, zda nedošlo k dosažení PT během obchodu jehož délku jste definoval zadáním vstupních a výstupních časů v listu "Signal". Alec také psal, že v nové verzi programu bude již možné testovat i to, zda by došlo k dosažení PT i po překročení konce obchodu=Exit čas v listu "Signal". Otázkou zůstává, jak řešit tzv. "Překř. obchody", kterých může být dost. Pravděpodobně bude nejlepší projít jejich průběh ručně přes hodnoty dat v listu 1m. Ale třeba už někdo odhalil lepší způsob a třeba si ho nenechá pro sebe...Já zkouším testovat WCCI-pattern ZLR. Testuju tak, jak se doporučuje u Woodieho ve fóru-podle jeho pravidel a zkouším ladit SL,BE,PT. Pokud jsem uvedl nějaké chybné informace, tak dofám, že mě někdo opraví a také se za ně omlouvám...nerad bych někoho matl!

[zufanek]

...ještě mě napadlo, že by se vlastně "Překř. obchody" daly zadat k testování také přes Tester, ale samostatně. Nad tímto jsem se ale hlouběji nezamyslel, takže snad to není úplný nesmysl.

zfanek

[Alec]

zufanek:

popsal jste to správně.

jen k tomu co bude do nové verze: ......Alec také psal, že v nové verzi programu bude již možné testovat i to, zda by došlo k dosažení PT i po překročení konce obchodu=Exit čas v listu "Signal".

tak to už je hotovo jen malinko jinak. Jmenuje se to MFEmax a u každého obchodu (ne pokud skončil na SL, BE) bude vypočítáno MFE a to i poskončení obchodu za zadaných kritérií pro SL a BE. Takže vlastně kam by trh "došel" kdybych nevystoupil.

[Alec]

Pro informaci:

dodělal jsem první test porovnání výsledků při použití 1min. nebo 10s. dat.

Podmínky:
počet obchodů 546
období 1-6/2006

Výsledek: rozdíl +60USD při použití 10s.dat (což je podle mě úplně zanedbatelné)

Dodávám: kdo by chtěl používat Excel 2007 s nižším TF než 1min. je třeba udělat malinký upgrade. Pro list data je max. limit pro vymazávání dat 20000 řádků což při použití nižšího TF a většího množství dat nemusí stačit. Pokud budu dělat ještě nějaký další upgrade rovnou to tam samozř. vše přidám.

[rhombic1]

Alecu moc děkuju za tvůj tester.

Prosim někoho o pomoc s importem dat.
Krom Emini bych ho rád používal i na fx s využitím dat z MT4. Jsou stejná jako u sierry, ale s tím rozdílem, že mezi jednotlivými sloupci jsou čárky, tzn. nemám open low high close volume ..... ale exportuje mi to jako open,low,high,close,volume (MT4) Chci si otestovat 148 obchodů za prosinec na 1min datech. Obchody proběhly na 30min TF. V minutových datech mi to dává asi 70000 řádků a moje 512mb DDR2 má v officu problémy.

1. Je možnost použít 5min data?
2. jak mám upravit 70000 řádků s formátem open,low,high,close,volume na open low high close volume ?

Jestli to už bylo řešeno tak mi dejte vědět. Děkuju a přeju hodně úspěchů s touto velmi užitečnou pomůckou!

[viki]

Jestli chápu tak potřebuješ zmizet čárku, to asi půjde v např. pozn. bloku. Vybereš čárku a dáš nahradit vše...mezerou

[viki]

Co se týče TF, čím menší tím lepší pro dohledávání některých hodnot, třeba heatu. Jestli vstupuješ na close, tak bych skusil použít 3min. (násobek)