Chyba v úvaze financnik.cz

[miciko]

to rarit:
OK, osobité úvahy, ale ne zrovna moc přátelské a k rozvíjení diskuze vhodné.
S tvým poznáním "...že trh nemá nahodilý charakter, ale je vysoce organizovaný a předvídatelný..." by šlo polemizovat na 123 stránek, tyto debaty ale nemají mnohdy začátek ani konec, a v omezeném prostoru chatu většinou spíš připomínají jen takové párvěté výkřiky do tmy, zakončené "... a když to vidíš jinak, nejsi schopný racionálních argumentů (protože já ty své za racionální mám...)". To je ale utnutí diskuze, bohužel dost časté.
Co je pro jednoho racionální názor, pro jiného je totální nesmysl.
Každý co burzu dělá je zcela osobitý subjekt, s jinak velikým účtem, vztahem k riziku, pohledem na trh...
Když napíšeš "...umět to správně vyhodnotit..." je to zase o ničem: tvůj pohled je opět osobitý, pouze tvůj. Kde někdo brzdí, jiný klidně ještě přidá. Na místě kde ty vlezeš do trhu jiný vylézá (jinak bys tam nevlezl ty :-). Zisk i ztrátu můžete mít přitom oba. OBA! Jedním z hráčů na trhu je totiž i ČAS. Co je prodělečné za týden, měsíc, může být vysoce ziskové za rok, třeba. Jak jsi předvídal: na týden? měsíc? rok? jakou ztrátu ty uneseš aby ti tvé předvídání nakonec vyšlo?
Všichni se zde snaží nějak "předvídat". Někdo to umí líp, jiný hůř. I suverénnímu a úspěšnému předvídači k prozření ze supermanství někdy postačí pěkný gap proti němu, aby více/méně opocený (přímá úměra = čím víc peněz tím větší opocení) šel se ztrátou ven, aby posléze zjistil že trh jde jak předvídal, ale on už je ven z vagonu a nemá už ani na novou jízdenku :-(( - to je už o manymenežmentu...
Troufám si tvrdit: kromě předvídání je to o tom jak přežít ztráty. A ty jsou i tam, kde jinak dobře předvídám.

[rarit]

micoko,

četl jsem několik tvých příspěvků a vždy jsem shledal že jsou rozumné. V předešlém jsi mi to nandal… no dobře.

Většina názorů vybočujících ze zavedené řady bývá obtížně přijímána a vždy v začátcích i odsuzována.

Zde je prosazovaný většinový názor, že trhy jsou jako ruleta, hod mincí apod. Nějak založeny na náhodě a tu je třeba "nějak" ohnout ve svůj prospěch. Jsi patrně taky zkušený mazák ,tak s tebou nebudu polemizovat o tom, že jakákoli metoda, která vede k penězům je dobrá. I kdyby to mněl být tvar ranního bobku.

Pokusil jsem se zasít trochu pochybnosti a naznačit, že tomu může být i jinak.
Zkusím trochu jiný příklad a to hru kartami a třeba mariáš, ne lízaný.
Jaké dostaneš katry do ruky, je náhoda, i když ne tak úplná. Pak už jen záleží na tvých schopnostech jak s kartou naložíš.

Příchod hráčů na trh je taky náhodný, ale důsledky již náhodné být nemohou . Taky záleží na schopnostech jednotlivých hráčů. Pohříchu ty naše bývají mizerné. A protože schopnosti nemáme uchylujeme se k ohýbání náhod.
Nevidím na tom nic špatného, přináší li to zisk.

Mně nepřipadá prospěšné být odkázán na náhodu a tak se ponořuji pod povrch a zjišťuji, že "...že trh nemá nahodilý charakter, ale je vysoce organizovaný a předvídatelný..." a když dovolíš, zkusím o tom, ale velmi nahodile referovat.
Pokud máš opačnou zkušenost, referuj také.

rarit

[tomnes]

Zdravím,

původně jsem nechtěl vůbec do tohoto vlákna vstupovat, ale zaujala mě diskuze na téma ""...že trh nemá nahodilý charakter, ale je vysoce organizovaný a předvídatelný..."".
V rámci objektivní debaty musím konstatovat, že znám pár jedinců, kteří (úspěšně) obchodují, a tvrdí totéž. Jenomže pointa je v tom, že i když věří, že je trh vysoce organizovaný, dosahují úspěšnosti kolem 60%, což dosahuji i já, který tvrdí, že je trh totálně neorganizovaný. I kdybych totiž viděl v trhu jakoukoliv organizovanost, stále musím pracovat se stejnými prvky MM - tj. s nějakým stop-lossem, výstupem, RRR, win-ratio, atd. Lidé, co úspěšně obchodují a tvrdí mně, že obchodují díky myšlence, že je trh vysoce organizovaný, většinou vydělávají právě a jen proto, že též používají základní a podstatná pravidla MM. Jejich vidina "organizovaných" trhů jim možná ukazuje něco, co mně nic neukazuje, ale rozhodně tito nikdy přes "jasnou organizovanost trhů" nevědí, jaký použit SL a jak vystupovat, aby díky "perfektní organizovanosti trhů" měli úspěšnost 100%. Pokud někdo tvrdí, že je trh perfektně organizovaný, pak bych takovou úspěšnost očekával a pokud jí nedosahuje, tak ať se na mě nikdo nezlobí, ale trh zase tak organizovaný nebude, když to, co v konečném důsledku vydělává peníze, jsou zase a jen pravidla MM.
Jinak osobně se vůbec myšlence perfektně organizovaného trhu nebráním, pokud mě ale někdo jasnými důkazy přesvědčí. Možná je problém v tom, že pod pojmem "perfektně organizovaný trh" si představuje každý něco jiného.
A v konečném důsledku stejně leží pointa někde úplně jinde: peníze můžeme vydělávat, ať už trh perfektně organizovaný je, nebo není. A to je to jediné o co tu kráčí.

[lopo]

Zdravim,

Rarit paci sa mi ze sa snazis ist pod povrch nahody. To je dobre. Tiez som hladal a stale hladam urcite spojitosti, vlastnosti, ktore by davali nejaky pevny, logicky system. Urcite by som sa neuspokojil s tym ze mam system ktory je funkcny a ja vlastne ani netusim preco tomu tak je. A tu uz sa zacinaju nase nazory rozchadzat v tom, že ja sa snazim len o pravdepodobnostny model, (uspesnost, profit target). A to z toho dovodu ze nemam carovnu gulu do buducnosti. Ja pevne verim ze odliahnuc od toho ze tvrdis o niecom co ma 100% uspesnost nieje to tak myslene. Som presvedceny, ze hovoris len o uspesnosti v medziach pravdepodobnosti, napr. zvysenej v prospech teba. A to je to na co som reagoval ja. Netreba ziaden sofistikovany sposob na to aby bolo jasne, že je to vysoko nepravdepodobne vediet buducnost len na zaklade minulosti. Vsetky metody zalozene na technickej analyze skumaju minulost a mozne dosledky do buducnosti. Takze to nieje mozne ani cez EW alebo cokolvek. Ak pridas fundament mas o informaciu na viac, ale system na burze sa okamzite kompenzoval na zaklade tejto vyhody a miliony obchodnikov cakaju na dolezite fundamenty aby okamzite nasadli do trhu. A to je to co vytvara gapy a modifikuje tuto vyhodu a znova vytvara efekt, ktory ti nedovoli predpovedat presne buducnost. V celom nasom svete v roznych oblastiach je buducnost, pokial nemame vsetky premenne a vztahy medzi nimi len vysledok pravdepodobnost, nieco o matematike a fyzike viem, takze neber to ako poucovanie.

lopo

[lopo]

Dam ti priklad,

z hladiska napr. technickej analyzy:

Vytvara sa dvojite dno, si tesne za jednym barom po dvojitom dne, a teraz zvazujes vstup. Otazka ale je ci je potvrdenie dostatocne jednym barom, nejde len o korekciu nizsieho TF? Takze dobre pozries napr. Woodieho CCI, ano mame Tam ZLR, ale co ak z toho bude famir shamu?

Dobre pozrime sa na to cez EW, moze byt utvar Flat ale dno moze byt prerazene a bude cik-cak.

Dobre pozrime sa na COT - je tam zvysena pozicia na strane comercial -long a opacne garde fondy-short, ale nemoze byt este vacsi objem pozicii ako vidime a trh sa este pohne dole.

Dobre pozrime sa cez statisticke metody, ano je prekrocena sigma bands ale nemoze este chvilku trh pokracovat a este dalej zajst cez sigmu a az potom sa otoccit?

Dobre tak si nechame potvrdit otocku viacer. candlami, dobre ide to nasim smerom odrazilo sa to, a co teraz naskocime? vsak moze prist uz ku korekcii, sme blizko retracementu , fibonacciho cisla, takze este stale je buducnost jasna????

lopo

[rarit]

Tomáši,

dlouho jsem přemýšlel nad tvým příspěvkem, neboť je pravdivý a marně hledal logické nesrovnalosti.
Doprovodné události obchodování snad každý rozumem obdařený malý obchodník používá, míněno SL, PT atd.

Nakonec jsem zjistil, že jsi vlastně vlastně spor vyřešil. Obě metody přístupu organizovaný - chaotický dosahují úspěšnosti 60proc., s jedním zásadním rozdílem. Zatím co u neorganizovaného přístupu je patrně oněch 60proc. maximem, tedy horní možnou hranicí úspěšnosti, u organizovaného přístupu je 60proc. spodní hranicí úspěšnosti. Netvrdím, že ta úspěšnost je významně nad 60proc. hranicí, nebo nedej bůh, se blížící stovce. Zkus si ale v ročním výsledku odhadnout zvýšení úspěšnosti o 5proc., to jsou už zajímavá čísla. V tento okamžik již jdou pochyby stranou zadli se věnovat organizovanosti či ne. Připouštím jeden neblahý důsledek. S neorganizovaným přístupem může začít obchodovat ve své podstatě kdokoli a ihned, s tím druhým je to na mnoho stovek hodin vyhodnocování. A jelikož chce každý profitovat nejlépe ihned, jsou poměry sil určeny. Organizátorů je žalostně málo.

Dalším nepřímým efektem je třeba velikost SL. U náhody se spoléháš na statisticky obvyklou hodnotu, která pro daný případ v minulosti stačila, případně procentní hodnotou účtu, podle toho co si můžeš dovolit. U organizovaném přístupu odhaduješ na základě možných důsledků, kam by až trh v nepříznivém vývoji mohl dojít a dáváš SL. Někdy 50, jindy 500 USD, a to spíš jako bezpečnostní pojistku.

Tak by se dalo pokračovat s dalšími "užitečnostmi" při obchodování (PT, atd.)

Je škoda, že jste elliotovu teorii tak odflákli.

rarit

[miciko]

to rarit:
(trochu už v odlehčeném Silvestrovském duchu)
je to stále dokola a mám pocit o jedné a téže věci, jen jinými slovy a z jiného pohledu:
až pod "organizovaností" rozumíš to co co by měl dělat každý kdo to myslí vážně a nechce přijít na burze o gatě, to znamená MMenežment, pak se bavíme o tomtéž. Tomáš spor nevyřešil, ten spor tu bude stále, jen na to hledí z druhé strany a drží se toho co je myslím podstatně psychicky i finančně snesitelnější pro většinu: jasný a striktní MM.
---Ad stovky hodin vyhodnocování: OK, vyhodnocuj vše co umíš a co jde. Zítřejší gap proti tobě tě ale pošle jinam, pokud se držíš svého MM a byl překročen tvůj SL. Jdeš ven, jako správný chaotik. Nebo ti to možná bude jedno, protože tě nic finančně neohrozí, máš čas čekat až se potvrdí tvá zorganizovaná předpověď.
---ad "organizovaný SL": viz předešlé. Mám pocit jen silně neznalý trhu či ten kdo tam ještě není naostro může napsat "...odhaduješ na základě možných důsledků, kam by až trh v nepříznivém vývoji mohl dojít a dáváš SL". Odkud víš kam by trh až mohl dojít? Třeba projekcí tech.indikátorů či Elliota do budoucnosti? Ano: až to vyjde budeš slavný prachatý, až ne taky můžeš skončit.
---ad "odfláknutý Elliot" : hm, další suverén na burze... asi budeš mladší a na trhu ne moc dlouho? I tato teorie je jen teorií, jednou z mnoha. Pokud se pod teorií nerozumí "co šlo dolů musí pak i nahoru a naopak".

Závěr subjektivní můj:
---organizároři: vždy se budou snažit pohyb na trhu dokonale ve stovkách hodin proštudovat, uchopit pomocí matematiky, indikátorů, statistiky, vč.fundamentu. Nejistota je pro ně nepřijatelný pojem, který nikdy neskousnou. Trh si "organizují" aby měl jakýsi řád, nechtějí si připustit že se něco nedá spočítat, chtějí mít "aspom o 5% zvýšenou hladinu jistot".
---chaotici: jsou smířeni s pocitem "nejistoty" a "neorganizovanosti" trhu. Ideální chaotik je v nejistotě trhu jak ryba ve vodě: může vlézt kdykoliv kamkoliv a jedno jakým směrem, long/short. Ví co dělat když se trefí a jak si +/- chránit a dokonce rozvíjet profit. Ví co dělat když se netrefí: má svůj MM a skončí na SL, i kdyby za měsíc měl mít majlant, být "organizátor" co se trefil.
Mám pocit, že organizátoři v tvém pojetí si užijí víc adrenalinu než chaotici. Mohu se ale úplně mýlit!
Pámbu zaplať za chaos na trhu...:-)

[Libic]

Zdravim,
z meho pohledu plati, ze trh je organizovany, avsak nepredvidatelny [chaoticky]. Pro priklad: je-li v trhu uptrend, pak tento je velmi organizovany. Nepredvidatelne [chaoticke] je, kam az pujde korekce uptrendu a kam az nasledne uptrend vyleze a nakonec, kdy a kde dojde k reversu uptrendu do downtrendu. Byt predem schopen urcit kam az trh zajde, at uz proti me nebo se mnou je nesmysl. Nikdy a podle niceho nejde urcit s presnosti, kam az trh zajde a kdy tam zajde.

Preji vsem mnoho uspechu!!

Libic

[Libic]

Jeste jedno male doplneni:
diskuse na tema win ratio nema opodstatneni, pokud nejde ruku v ruce s diskusi na tema financni vykonnost. Priklad: obchodnik s 40% win ratio dokaze vydelat s RRR 1:4 vetsi penize nez obchodnik s win ratio 60% a RRR 1:2. Pro mnohe nemusi byt financni vykonnost podstatna, muze hledat jen vysoke win ratio a profitabilni RRR, coz je OK. Me prijde diskuse na tema +5% nebo -5%, o ktere zlepsim / zhorsim sve vysledky polovicata.

Tak trosku si myslim, ze tu jde o rozvijeni teorie, ktera bohuzel v praxi nemusi nic prinaset. Tommes a Miciko pisi velmi trefne. A posledni: jedinym ukazatelem uspechu na financnim trhu je vydelek. Je jedno jakou cestou je tento dosazen, pokud je v souladu se zakonem. Jine meritko uspechu na financnich trzich neni.

Preji mnoho uspechu!!

Libic

[rarit]

Lopo,

Dnes jsou ty obchody jaksi na levačku, tak se rozptýlím ještě jednou reakcí.

K tomu co píšeš mám jen jedno. Mnoho zkratek a termínů co zde uvádíš znám z literatury a nerozumím jim a ani nechci.
Znám jen COT, což je spíš podpůrný mechanizmus k obchodování, fibonacciho cisla jsou dobrá do matematiky, sem se skoro nehodí a EW.
EW zato dosti obstojně. A tak mohu s čistým svědomím říct, v tomto není mnoho možností pro rozhodování zdali je to FLAT nebo CIK CAK.
Buď je to ta nebo ona korekce. Jedna korekce nepřechází v druhou. Drtivá většina korekcí je CIK CAK, snad skoro 99.9. Na FLAT s čistým svědomím zapomeň. Stejně tak ostatní druhy korekcí, jsou to naprosté anomálie.
Osobně jsem se s korekcí FLAT ještě nesetkal, nebo ji nepoznal, což může být jedna z možností. Upozornění nevěnuji se forexu.
Je smutným zjištěním, že u EW vystačíš s impulsem a jeho rozšířenými verzemi, a korekcí CIK CAK. Ale toto musíš zvládnout dokonale.
Snad jen ještě jedno, pokud pronikneš do EW budeš vědět jak a proč se tvoří dvojité dno a nebudeš na pochybách.
A taky zapomeneš na ty škaredy zkratky a s náramnou chutí dvojité dno zobchoduješ.

rarit

[lopo]

Zdravim rarit,

Naozaj uz nechcem rozvijat dalsie debaty o systemoch a pod. Jednemu sa ale divim, znalec za ktoreho sa povazujes v EW tak to asi nebude celkom ok ked nepoznas flat, flat je zakladny utvar a najdes ho v kazdom trhu ci TF. Z mojho pohladu aby si mohol zjistovat ten vysledok aspon na 60% tak potrebujes este podla mojho nazoru este studovat, to len na odlahcenie.:)

[rarit]

Tak a troubím do útoku. Miciko já se zítřka nebojím. Když jsi na dobré straně GAPu, o nic nejde. rarit