RSI

[Jonny-Em]

To MERKUR1

Dobré odpoledne,

Jsem velice rád že jste právě toto zmínil , protože jsem právě dokončil backtesty založené na využívání menších trendů.
Když jsem testoval čistý TSS , právě to zahlazení trendů , před nimiž jsem dostal platné obchodní signály od RSI, mně velmi psychycky vytěžoval.
Pokusil jsem se zkrátit periodu MACD ale i to bylo na krátké trendy trvající většinou 6-10dní málo. Vyřešil jsem to zase a jen mou čím dál tím víc oblíbenou metodou.
Jak už jste zřejmě stačil zaznamenat. Hlavními signály od RSI , které využívám jsou na prvním místě protnutí TL v RSI a divergence.

Pokud nastane situace kdy hlavní trend na vyšším timeframe než obchoduji ukazuje zřetelně stoupající trend , ale na denním grafu se mi právě protnula má TL v RSI nebo ještě lépe se protla ve stejný okamžik jako TL na cenovém grafu. Pak nehledě na nastolený trend do pozice vztoupím. Proč?

Pokud je nastolený trend opravdu JASNĚ stoupající , cca 16 dní strmým vzrůstem a dohromady třeba 2měsíce stoupající , pak se nám nepodaří zakreslit opravdu dobrou jasně vypovídající TL do RSI.
TL v RSI je v delší dobu silně stoupajícím trhu příliš šikmé , než aby se přez korekce dala kvalitní TL zobrazit. A tak mi žádné signály pro vztup proti trendu RSI (TL) nepošle.
A pokud je tento trend MÉNĚ jasný, trvá sice např. 3 měsíce , ale obsahuje mnoho korekcí nebo sem tam pohyby do boku , pak je pro zakreslení TL ideální a její protnutí může vést k jedné z dalších korektur a pro nás tím pádem k zisku.

Další techniku , kterou na RSI využívám jsou divergence. U těch už je to o něco riskantnější a spornější.
Pokud je na vyšším timeframe zaznamenán opravdu silně rostoucí trend , a RSI zobrazí divergenci, pak záleží na tom , jakou sílu přikládáme rostoucímu trendu na týdenním grafu.
Já osobně využívám tyto divergence až po oslabení hlavního trendu a náznaku pohybu do boku. Narozdíl od TL v RSI , u divergencí do pozic proti trendu nevztupuji. A nebo ano , vztupuji , ale na long s klasickým vztupem BUY-STOP na high podle TSS. :). - ale to jen opravdu zřídka.

Pokud jde o váš výrok , že bezpečnost něco stojí. Pak naprosto souhlasím. Následováním hlavních trendů a dodržovaní čistých vztupů TSS je opravdu velká dan za jistotu. Ale na druhou stranu, pokud obchodujeme na jistotu , můžeme ušlé zisky z menších trendů dohnat MM. Pokud Máme opravdu "ověřenou" a otestovanou strategii a víme že můžeme očekávat velmi dobré zisky v poměru k absolutně mizivé ztrátě , pak se nám vyplatí navýšit počet kontraktů.
Můj MM je stanoven na méně odfiltrované obchodní příležitosti. Přesto odfiltrované tak , že nesou z dlouhodobého pohledu dobrou úspěšnost. Mám těsné SL a PT zhruba 1:2,5. Ale to co nedoženu na výši prifitu na jednu pozici, doženu vyšším počtem pozic. To sebou , ale přináší vyšší náklady na jednotlivé pozice v podobě Slippage a komisí.

Vše má své pro a proti ,ale myslím , že parametry pro přijímání RSI signálů by měli být adekvátní aplikovanému MM a také povaze obchodníka. :)

Přeji hezký večer.

Jonny-Em
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ani ten nejlepší treader nedokáže s přesností předpovídat vývoj trhu , ale dokáže se nenechat tímto trhem překvapit".

[MERKUR1]

To Jonny-Em.

Dobry vecer.

Ja jsem se pokousel tento problem take resit zkracovanim period indikatoru a take to nebylo ono.Nejdrive jsem pouzival pro urceni hlavniho trendu EMA a jako potvrzeni MACD-H 12,26,9,ale to bych vstoupil do pozice tak mozna jednou za pul roku,proto jsem vynechal histogram.Pote jsem zacal se zkracovanim H na 6,12,6 jen pro divergencni funkci a tato kratka forma nese sve ovoce,protoze takto vznikle divergence jsou opravdu zatim velice pravoplatne,kdy oznamuji dost presne zmenu obratu.I kdyz jsem mu vzal ulohu potvrzovace trendu,odvdecil se jinym zpusobem.

Kdyz je hlavni trh v pozvolnem a pomalem trendu,necha se podle vyssiho casoveho ramce obchodovat,ale jakmile nastanou rychlejsi zlomy,i kdybychom zkratili periodu na minimum,stejne nemame sanci zachytit hodne podstatnych veci.Jsem rad,za jsme se shodli,ze se dogma maji nekdy porusovat.TA nam rika,ze TSS se ma obchodovat jen v trendu,jinak ne.Ja jsem to trochu obesel a pri naznaku i treba hodne sirokeho obchodniho rozpeti,pri rychlych zvratech vynechavam vyssi ramec a obchoduji cenovy kanal v dennim grafu podle RSI a objemu obchodu az do doby kdy se v hlavnim trendu neco podstatneho zacne dit,tim jsem vyresil problem,ze se nektere podstatne zvraty nechaji pochytat.

Jak vidim,grafove formace dnes uz nestihnu,tak az zitra.

Preji hezky vecer.

[MERKUR1]

Dobre rano.

TL a grafove formace v pozicnim obchodovani nejsou hlavnim nastrojem TA,ale spise jako doplnek,ktery je potvrzovan indikatory a objemy obchodu.

Dvojity vrchol.
Zde je prorazena TL pri poklesu z prvniho vrcholu,cena se vraci zpet zespodu k TL a vytvari druhy vrchol.Idealnim potvrzenim formace je medvedi divergence na RSI.

Opacny prubeh se odehrava u formace dvojite dno.

Hlava a ramena.
Indikator na pravem rameni je velice slaby a nikdy nedosahne hodnot na levem rameni.Nekdy spojenim leveho ramena,hlavy a praveho ramena nam vznikne v indikatoru sestupny trend.V inverzni formaci je to naopak.

Ctyruhelniky.
RSI nam pomaha odhalovat zvraty uvnitr formace pomoci urovni indikatoru neboTL.

Cenove kanaly a obchodni rozpeti.
Dobrym pomocnikem jsou divergence,napriklad kdyz cena utvori druhy vrchol ktery se dotkne horni kanalove linky,zatimco vrcholy RSI jsou v sestupnem trendu.

Prorazeni S/R urovni-vseobecne.
Prava prorazeni jsou potvrzena za predpokladu,ze indikator dosahne novych extremnich maxim,nebo minim,ve smeru prorazeni,zatimco falesna jsou vetsinou doprovazena divergenci.

Zde je nutne podotknout,ze stejne dulezitou podminkou a nekdy mozna dulezitejsi,jsou objemy obchodu,ktere vystihuji dost presne naladu trhu a jeho psychologicke rozpolozeni.Objemy muzeme sledovat vizuelne nebo indikatorem OBV v kterem muze byt zabudovany i EMA 38.Samozrejme vse co jsem zde napsal,plati za predpokladu ukazkovych formaci,ktere bohuzel vznikaji jen malo kdy.Vetsinou to tak jasne neni jako vse ostatni

Preji hezky den.

[TVaclavicek]

RSI se rozhodně řadí k indikátorům, které se mi osvědčily. Často jednoznačně ukáže, kdy je akcie překoupená nebo přeprodaná a občas i varuje dopředu, ještě než trh poklesne nebo stoupne.

Ale v poslední době už neukazuje indikátor tak jasné signály.

např. na těchto grafech:

bigcharts.marketwatch.com/charts/big.chart?symb=hui&compidx=aaaaa%3A0&ma=2&maval=65&uf=16&lf=2&lf2=4&lf3=256&type=2&size=4&state=11&sid=16794&style=320&time=9&freq=1&comp=NO%5FSYMBOL%5FCHOSEN&nosettings=1&rand=6917&mocktick=1

bigcharts.marketwatch.com/charts/big.chart?symb=ego&compidx=aaaaa%3A0&ma=2&maval=65&uf=16&lf=2&lf2=4&lf3=256&type=2&size=4&state=11&sid=48556&style=320&time=9&freq=1&comp=NO%5FSYMBOL%5FCHOSEN&nosettings=1&rand=4386&mocktick=1

Čím to podle vás je? Značí to nerozhodnost trhu a nejistotu?

[skip]

Prosím vás, mohl by mi někdo na příkladu ukázat, jak je to s těmi divergencemi a jak mi mohou pomoct? Nebo mě nasměrujete někam, kde bych o tom něco našel. Mně se to nějak nedaří.

Díky

[michal-administrator]

skip:

napište do vyhledávače na úvodní stránce finančníka heslo "divergence", vyskočí vám řada článků, kde jsou divergence popisovány..jinak jsou pěkně rozepsány např. v knize A. Eldera "Tradingem k bohatství", nebo použijte google..

michal

[svoboda]

> skip
klik financnik klik diskuse klik vyhledavani type divergence klik vyhledat a cist a cist :-)

[skip]

michal:

Díky, ale to jsem udělal už před mým dotazem. Je tam toho opravdu dost, jen se mi z těch článků nějak nedaří vydedukovat, jak to správně použít. Jo, je možný, že jsem za zabedněnce, ale proto se ptám, jelikož i na hloupý dotaz tu člověk dostane odpověď.

svoboda:

Dobrá rada nad zlato. Zas tak mimo, abych neuměl klikat a číst nejsem. Kdyby má předchozí snaha vedla k nějakému výsledku, tak bych se tu asi neptal, že?

[svoboda]

>skip divergence (vzdalovani urovni) mne pomaha odhadnout moznou zmenu smeru ceny-trendu. Zduraznuji pomaha, protoze jako vse na trzich neni divergence na 100%. pokud se uroven ceny nemeni nebo klesa a uroven indikatoru se nemeni nebo stoupa, muzu ocekavat zmenu smeru ceny na sever. A naopak, kdyz se uroven ceny nemeni nebo stoupa a uroven indikatoru se nemeni nebo klesa, muzu ocekavat zmenu smeru ceny na jih. Cim vetsi delka divergence = vzdalenost porovnvanych urovni, tim vyssi ucinek. jinak dej konkretnejsi dotaz. good luck jaromir

[skip]

svoboda:

Díky moc. Na mě se musí po selsku:-) Takhle už mi to docvakává.