Obchodní deník

[Remarque]

Martinek >> díky díky, už to tam jdu zakomponovat :)

Martin

[sztula]

a pro FOREXáky by něco nebylo :) tož nám exelovým negramotům by se to hodilo. tož tak :) dejte borci něco do placu. ty deníky sú fakt super.

[Martin++]

Dobrý den,

no já nemám tak propracovaný deník jako kolega Martinek přede mnou, ale možná by stejně mohl být někomu užitečný. A někdo by mi mohl poradit, jak ho vylepšit :)

www.ikaros.szm.com/Paper_trading.zip

Jako vstupní data používá to, co vyprodukuje Bracket Trader a co naimportuju do deníku - Data > Import External Data> Import Data. Pro výpočty se používají sloupečky J (Net profit), L (MAE), M (MFE), případně P (Trade #) pro výpočet zisku na obchodní den a R pro equity curve.

Deník počítá:

Počet obchodů
Počet obchodních dnů
Obchodů na den
Zisk na obchod
Zisk na obchodní den

Počet ziskových obchodů
Počet ztrátových obchodů
Maximální zisk
Maximální ztráta
Průměrný zisk
Průměrný ztráta

Účet
Úrok

Volný kapitál - Míněno position sizing, počítaný podle Kellyho formule. Ale dává dost divné výsledky, kdyby mi někdo chtěl poradit ohledně Excel vzorce...
Výtěžnost - kolik systém vydělal (Net profit) a kolik teoreticky mohl vydělat (MFE).
Expectancy - předpokládaný zisk na obchod.

Nejvíc práce mi ale dal optimální SL a na jeho základě počítaný optimální PT.
Pokud by někoho zajímaly kroky výpočtu (Příklad pro PT $120):

=($D14+($C14*SUMA($E15:$E$78)))+(SUMA((Data!$M$6:$M$10000'Stop-loss'!$K$3)*(Data!$J$6:$J$10000)))-ABS(COUNTIF(Data!L:L;" Výpočet optimálního PT na základě optimálního SL.

I
=$C14+($B14*SUMA($D15:$D$78))
Simulace PT: simulovaný PT krát počet uskutečněných obchodů, které by této hladiny dosáhly nebo se dostaly nad ni.



II
=SUMA((Data!$M$6:$M$1000'Stop-loss'!$K$3)*(Data!$J$6:$J$1000))
Když je PT menší než 1.2 a MAE větší než optimální SL, pak sečti sloupec "net profit".



III
=ABS(COUNTIF(Data!L:L;" Spočítej obchody, kde je MAE nižší nebo rovno optimálnímu SL a vynásob toto číslo optimálním SL v dolarech (*100).

Vzorec je třeba zadat jako array formuly (Control+Shift+Enter).

Za jakékoli připomínky a komentáře budu vděčný.

[bachmann]

Martin ++

Já na to šel ještě primitivněji a dobral jsem se asi k podobným výsledkům jako ty.
Čemu ale nerozumím je tvoje (i dalších) použití maticových tabulek na výpočet (?) PT
myslím tím ty listy plné nul

Mvoje výtvory (mnohem jednodušší než zde publikované) jsou tady : www.bachmann.cz/dax
Ještě dodám, že jsem konzultoval s tvůrcem J.A.testeru použitelnost jeho velmi chváleného denníku na poziční Forex a přiznal, že k tomu použitelný není - proto ta moje vlastní cesta.

Jen pro informaci (komentář k ovládání nemám, zatím to používám sám a rozumím tomu) - zadávám do sloupce "I" (J) pouze l nebo s (long/short) tím se mi obarví rozsah (délka obchodu) a pak vytukám jeden součet ručně a vše ostatní se počítá samo.

[Martin++]

Tu stránku plnou nul a jedniček jsem převzal z deníku zde publikovaného. Nepoužívám je, ale chtěl jsem otestovat, že dávají stejné výsledky jako můj (původní) systém hledání PT. Výhodu to má v tom, že do jedné buňky není potřeba zadávat tak komplikovaný vzorec, ale výsledek je stejný.

Teď se výsledky liší, protože ke kroku I (viz výše) přičítám II a odečítám III. Měl by to být realističtější systém.
Je ale třeba mít obchodní systém - PT a SL takto počítané jsou skutečně až poslední záchranné brzdy - měl bych příliš velkou ztrátu nebo můj zisk by byl příliš ohrožen (počítáno na základě dosavadních dat.

Co se týče J.A. Testeru a tvého deníku: Pro někoho to můžou být užitečné nástroje, ale já rozumím jenom tomu, co si sám udělám.

[bachmann]

Martin++

Ani nevíš, jak tě chápu. Deníků jsem stáhnul několik, ale pochopení funkcí a logiky mi zabere víc času, než vlastní (byť primitivní) konstrukce.

[Ouklend]

Martinek:

Chtěl bych se také připojit k děkovatelům a poděkovat za tvůj skvělý deník, který již chvíli k plné mé spokojenosti používám. Takže díky. Deník je super.
Mám ovšem ještě jeden možná hloupý dotázek. Zdá se mi, že se mi nic nepočítá v listu MFE-MAE . Jedna z možností je mé chybné zadávání MFE - MAE, které zadávám podle aktuální výše uvedených cen (např. pro S obchod MFE = $718,00 , MAE = $722,30). Nemá se do MAE a MFE zadávat pouze skutečná odchylka? Tedy od vstupní close ceny např $721,00 MFE=+$300 a MAE = -$130? Raději se hloupě zeptám, než abych předělával celý deník, a nakonec třeba zbytečně.

Díky

[Martinek]

Ouklend: je to presne tak; muzete si to ostatne na par prikladech vyzkouset a v grafu by se to melo hned projevit...

[Ouklend]

to Martinek:

Díky za odpověď. Už jsem tak učinil a vyzkoušel na pár příkladech. Je to tak. Hned to vypadá lépe... :)

Ještě jednou díky za deník.

[Ouklend]

to Martinek nebo kdokoliv:

Někde jsem se tu dočetl, že není problém Váš deník upravit. Nikde jsem však neobjevil, jak jej upravit a sám na to nemohu přijít. Můžete mi prosím poradit, jak se ve Vašem deníku dá křivka equity rozšířit z 50ti na větší počet obchodů a taky z profitu 10.000 $ na větší profit?

děkuji

[mira_k]

to Ouklend: nevím, jestli chápu Váš dotaz přesně, ale graf rozšíříte, když na plochu grafu kliknete pravým tlačítkem myši a dáte "zdrojová data", kde si jen upravíte délku sloupce dat, který má být v grafu znázorněn. jeslti je větší profit měřítko osy Y, tak kliknout na osu pravým tlačítkem myši, "formát osy" a pak záložka "měřítko".

ať se daří,
M.

[Ouklend]

to mira_k:

díky za rychlou odpověď. vyzkouším a ozvu se, jak jsem dopadl ...

[Ouklend]

to mira_k:

Takže jo. Sice ty příkazy byly úplně jiné (jestli to není tím, že mám office 2007), ale nakonec jsem na to díky tvé radě nějak, ani pořádně nevím jak, došel. Už mám equity křivku vidět pěkně celou.

Díky.

[mira_k]

to Ouklend .. jj, příkazy se lišit budou, 2007 to má trochu jinak poskládaný, já to ted zkoušel a psal podle Office 2003, ale hlavne ze to jede :)

obecně vše co se týká zobrazení grafu nastavíte ve vlastnostech grafu, zdroji dat ... ať se to jmenuje jakkoli, vždycky na co kliknete pravým tlačítkem myši, to řešíte ... osa. obsah grafu, barva ...

ať se daří,
Míra

[Ouklend]

to mira_k:

jj. díky. no. s Excelem prostě nejsem kámoš ... :)