Obchodní deník

[Martinek]

Zdravim,

uz jsem zde v jinem vlakne zverejnoval starsi verze sveho obchodniho deniku. Dnes jsem se rozhodl denik ponekud rozsirit a zde tedy davam k dispozici jeho aktualizovanou podobu.

www.tradersforum.cz/denik_v3.xls

Pro ilustraci je zde i ukazka se zapsanymi obchody z jednoho testu.

www.tradersforum.cz/denik_v3_ukazka.xls

K cemu je denik urcen?
Je navrzen predevsim pro intradenni obchodovani trhu ER2 (E-mini Russell 2000) a YM (Mini Dow Jones $5). Pri mensich upravach vsak neni tezke upravit jej ani tak, aby vhodne reflektoval pozadavky pozicnich/spreadovych obchodniku nebo tech, kteri obchoduji intradenne jine trhy nez vyse uvedene.

Co umi?
Prvnim listem je samotny "obchodni denik", kde mezi nepovinne polozky patri:
* datum
* SL (stop-loss)
* pattern (napr. ZLR)
* prikaz (napr. MKT)
* cas vstupu
* duvod vystupu (napr. PT)
* cas vystupu
* poznamka

Mezi doporucene polozky patri:
* MFE
* MAE

A mezi povinne polozky pak nalezi:
* trh (ER2 nebo YM)
* typ (L pro long; S pro short)
* hodnota vstupu
* hodnota vystupu

Z techto hodnot se pak automaticky dopocitavaji:
* cislo obchodu
* komise (viz dale)
* pocet kontraktu (viz dale)
* profit/loss (hruby zisk/ztrata)
* net profit/loss (cisty zisk/ztrata - tj. hruby zisk po odecteni komisi)
* bankroll (aktualni stav uctu)
* identifikace WIN nebo LOSS

Pred zahajenim pouzivani deniku je jeste nutno zadat vychozi hodnotu uctu v bunce Q2. Vychozi hodnota je $5,000 USD.

Druhy list je urcen automaticky vykreslovane equity krivce. Jeji prubeh reflektuje vyvoj stavu uctu dle realizovanych obchodu. Plati pritom, ze cim je krivka vyhlazenejsi (a zaroven rostouci), tim je system robustnejsi a zajimavejsi. Tabulka standardne pojme 50 obchodu, ale tuto hodnotu je pochopitelne mozno prizpusobit ve vlastnostech grafu.

Ve tretim listu se nachazi srovnani hodnot MFE (maximalni mozny zisk), P/L (realny zisk/ztrata) a MAE (maximalni mozna ztrata) pro kazdy realizovany obchod. Graf je opet pripraven na 50 obchodu. Je ale mozne snadno tuto hodnotu navysit ve vlastnostech grafu.

Ctvrta zalozka je urcena pro vypocet idealniho PT (profit targetu) z realizovanych obchodu, resp. z hodnot MFE. Vypocet je navrzen pro 200 obchodu, ale snadnou upravou tabulky lze samozrejme navysit. Idealni PT je zvyraznen cervenou barvou. Uvazovane hodnoty jsou 10-400 USD v intervalu 10 USD. Samozrejme je i tyto hodnoty mozne navysit dle pozadavku konkretniho systemu.

V pate zalozce je mozne nastavit vysi komisi. Vychozi hodnoty odpovidaji komisim, ktere si uctuje spolecnost InteractiveBrokers. Je ale mozne obe hodnoty (pro ER2 a YM) upravit dle ceniku jineho brokera. Tyto hodnoty pak budou vyuzity pri vypoctu v obchodnim deniku (1. list). Dale se zde nachazi nastaveni position sizingu dle modelu UPFA. Jde sice o velmi malo efektivni model, ale snadno se programuje :) a stejne ho vetsina traderu vyuziva. Vychozi hodnota je nastavena tak, aby na kazde $4,000 USD byl riskovan jeden kontrakt. Tato hodnota odpovida vsem MM pouckam o blokovani marginu a risku na jeden obchod. Samozrejme je opet mozne vse upravit.

A konecne v posledni zalozce je mozne nalezt vyhodnoceni dosud realizovanych obchodu. Konkretne pak:
* pocet vsech realizovanych obchodu
* pocet ziskovych obchodu
* pocet ztratovych obchodu
* uspesnost v %
* pocatecni stav uctu
* aktualni stav uctu
* maximalni stav uctu, ktereho bylo dosazeno za cele sledovane obdobi
* minimalni stav uctu, ktereho bylo dosazeno za cele sledovane obdobi

Neni zde uveden maximalni draw-down. Predpokladam, ze kazdy, kdo chce realne obchodovat, uz si davno poridil Market System Analyzer (MSA) nebo RINA Money Manager 7, kde je tato hodnota vypocitana a obe aplikace umonuji import dat z Excelu (resp. z CSV).

Pevne doufam, ze denik nekomu pomuze. Sam ho pouzivam a jsem spokojen. Pokud vsak nekomu nesedne, muze samozrejme zkusit jine reseni. Velice rozumne - a jeste komplexnejsi - reseni je Traders Stats Workbook z Woodieho stranek.

Na zaver pak doplnuji, ze denik je urcen pouze pro osobni potrebu a nikoliv pro komercni vyuziti.

Hodne uspechu,

[doublebay]

Martinek,
děkuji za ochotu se dělit se svými poznatky, postupy a i jinak za váš přínos zde pro ostatní.
zdraví doublebay

[MiroslavCZ]

Martinek,
nevím jak jinak bys mohl ještě víc pomoc ostatním při sestavování obchodního deníku. Opravdu perfektně vedený deník, sice je tam na můj vkus možná příliš mnoho fixních údajů a určitě zůstanu u svého deníku, nicméně pár věcí si z tvé inspirace asi vyzkouším, takže bych ti tímto rád poděkoval.
Mimochodem chtěl bych se ještě přesvědčit UPFA 4000$. Jelikož výše marginu ER2 u IB je 1688$, tak tvůj position sizing zaručuje 50% účtu blokovaný výhradně pro marginy? V tom jsem s tebou za jedno ;-)

[Martinek]

Diky, jsem rad, ze se denik libi.

MiroslavCZ: Ja ho pouzivam pro vice druhu signalu s ruznym SL apod., takze tech fixnich udaju mam de facto mene a zbytek se dopocita sam. Ale vse se da upravit.

Muj position sizing je trosku jiny nez v tomto deniku. Ale v modelu UPFA pri 4000 USD zarucuje mene nez 50% uctu blokovanych na margin, takze je vse vyhovujici dle obecnych tipu k MM...

[avatar]

Dik Martinku za denik fakt sqela prace a hlavne usetreni spousty meho casu)) moc se mi hodi s tvym dovolenim si ho trosku upravim podle sveho)))


avatar

[Martinek]

avatar: Jsem rad, ze se libi. Klidne upravuj... ;-)

[Richie007]

martinku, pripojuji se s diky k ostatnim. o neco podobneho jsem se uz snazil, ale v excelu jsem opravdu slaby :( diky za spoustu usetrene prace a casu

[vladek]

diky moc, skvela praca...aspon mam uceleny obraz ako by to malo vyzerat

[scavenger]

taky musím poděkovat...skvělá práce Martine...už to do něj sázím :-)

David

[kukus]

to: Martinek
Taky se připojuji s díky. Doposud jsem používal tvou první verzi a jsem spokojen.
Jen se chci zeptat jak řešíš multipozice ? Různé výstupy s částí kontraktu. Rozepisovat, jako jednotlivé obchody?

[Martinek]

kukus: Ja jsem AIAO trader, takze nepouzivam ruzne vystupy. Kazdopadne se to da pri takovem pristupu rozepsat do vice radku jako jednotlive obchody, presne jak pises.

[MiroslavCZ]

Co znamená AIAO?

[viki]

All in, all out.

[froid]

Dobrý večer,
díky moc za ten deník, vyzkouším jej a uvidíme, jinak je to výborná inspirace...
s pozdravem M.P.

[Everest]

to Martinek
Díky za obch.deník. Sám si také vedu obch.deník pro své obchodování ale vypisuji jej papírové, protože tam uvádím také hodnoty kde se vykreslují jednotlivé paterny WCCI. Teď to zkombinuji dohromady a udělám z toho přehledný systém s důležitými údaji.
Ještě jednou diky.
Pepa