Warranty-příklady reál trhu: stopy, profity, bilance

[Tomino]

Zdravim Miciko,

s tím porovnáním wrt s různými expiracemi naprosto souhlasím, nad stejnou věcí jsem dlouho přemýšlel + ještě v porovnání s K.O. cert. . Právě v těchto dnech probíhá zajímavej projekt s lidma VŠ, kdy se každý den vybírá x podklad. aktiv, na které se vyfiltrováno 9 wrt - podle delty (OTM, ATM, INM) a podle expirace (2M,6M,12M) + ke každému K.O. cert (endlos) s podobnou pákou. Veškeré důležité parametry se 2x denně zaznamenávají a vyhodnocují, myslým že by z toho mohl vzniknout zajímavý vzorek k prostudování a statistice :)

Nad čím si ale lámu hlavu nejvíc je MM, na který bych vás chtěl požádat o reakci. Pokud by vám to nevadilo, mohl byste jen nastínit vaše pravidla, zajímá mě rozložení účtu ...x % v opcích (spekulativní x výnosové x holé vypisování),
x % wrt nebo k.o., délka držení... apod.

Samozřejmě, že je to velmi individuální, ale co se vám osvědčilo nebo vyhovuje ?

DĚKUJU

Tomáš

[miciko]

to Tomino:
jak píšete: na osobní MM se dá jen velmi těžko odpovědět aby to mělo pro jiného nějaký vypovídací význam, protože každý jede na své osobité podmínky, možnosti, na svou mez rizika co snese, stejně tak na výši profitu který snese (hloupá řeč, co?:-) výhled dál atd. Takže nahrubo, bez nároku na pravdu či "jistotu", i když to i zde bylo popsáno i jinými už X-krát: (pokud jste aktivní konač, ne jen občasný nahlížeč)
-každý den znejte dost přesně celkovou výši svých investic: po čase zjistíte jak asi vám +/- kolísá, třeba v %
-každý den znejte jak se hýbe každá jedna vaše investice---chytá SL? až ano půjdete tuti ven nebo snad SL přestavíte?---jde do zisku? jdete ven nebo přestavíte ProfitTaking=PT? Pokud ano kam, abyste zkusil vyždímat max?---SL/PT zadáte natvrdo nebo je máte v hlavě-někde napsané?
-z toho všeho zase víte jak si celkově +/- stojíte, co vám kde hrozí a co si můžete kde dovolit = neustále hledáte kam dál a za kolik

Z toho vyplývá i doba držení: kdo si vede obch.deník (!!!) sečte si průměr držení kdečeho hned (pokud toho dělá víc). Ty průměry ale bývají zase, mám pocit, ohromně zavádějící.

Čím déle konám, tím méně si dovolím užívat "jisté" výrazy oproti těm "nejistýmh": možná, snad, pravděpodobně...

Vůbec nedávám přednost pouze wrt, jak mi tu už pár lidí předhodilo že chci do nich snad někoho "nalomit". Zde k nim občas něco nahodím pouze proto, protože mám pocit že jsou stále dost neznámé. Tak jak vše mají své + i -. Mohou být (vč.KO certifikátů a dalších) ale myslím velice účinným doplňkem klasických možností nebo plnohodnotným "kšeftem", byznysem...jak komu libo. Dá se díky nim podílet na pohybu vpodstatě čehokoliv: akcií, komodit, forexu, indexů...vč.exotů jako je Asie apod.

Co mi vyhovuje a co se mi osvědčilo:
BÝT PSYCHICKY V POHODĚ. Dělat jen tolik a za tolik, abych se nedostal pokud možno vůbec do presu, který by mě zatěžoval - že mě něco zatěžuje poznám tak, že mi to leží v hlavě i když dělám něco jiného.

Nic není rada ani návod k čemukoliv!
udělejte si to jednoduché jak jen to jde
:-))

[Tomino]

Zdravím miciko,

DĚKUJU ZA REAKCI a tak cenná moudra.

Hodně úspěchů a fajn den

Tomas

[miciko]

to Tomino:
jste srandista, což je O.K. Svoje moudra si musíta nashánět sám, já sám s těmi svými těžce bojuji: v tomto kšeftu bohužel platí: sám se chválíš-občas, sám si nadáš-hodně často.
:-))

[Tomino]

:-D zdravím Miciko

jsem rád, že jsem vás pobavil, nicméně moje reakce nebyla psána ani s trochou ironie.
Vždy si vaše příspěvky VELMI rád přečtu.

PS: ale aby bylo jasno, pro dámy svobodný, pro pány zadaný :-))

Hezký den

Tomáš

[herba]

Zdravim, zaujimali by ma skusenosti s K.O certifikatmi najma varianta s parametrom Stop Loss. Nemam cas ani nervy sledovat najma hodne pacene warranty a ak K.O certifikaty so zabudovanym Stop Loss funguju tak ako prikaz na predaj s parametrom Stop loss tak by som ich urcite rad vyuzil.
Mate niekto skusenosti s tymto instrumentom?

[Tomino]

to Herba:

Zdravím vás, přesně jak píšete. K.O. certifikát se zabudovaným Stop-lossem se chová naprosto totožně jako každý jiný K.O. cert. s tím rozdílem, že k uzavření pozice dochází při atakování STOP-LOSS ceny, ne k.o. hranice. Investor neztrácí 95% vkladu, jak by tomu bylo při atak. k.o. hranice, ale jen 50-60%, podle parametrů certif.

Při obchodování je otázkou jen vašeho MM, jestli použijete STOP-LOSS "zabudovaný" nebo prodejní příkaz ručně posazený někam výš :-)

Hezký den

Tomáš

[miciko]

to herba:
pokud píšete "nemám čas ani nervy" tak si dovolím napsat že ani K.O.cert se zabudovaným SL nejsou nic moc na ochranu nervů: SL bývá tam, kde by vám ty nervy už mohl docela pocuchat, když pominu investici. Až byste je zkusil dobře se podívejte zda SL je mimo vaši nervycuchající mez.
Pozn.: mnohé K.O.cert jsou velice pilně obchodované, aspom ve srovnání s podobnými warranty - viz úroveň strike, expir atd. Je zajímavé jaká K.O. či SL úroveň je právě u těchto velmi likvidních papírů - poučné.
Čas a OK (ne K.O.) nervy vám
:-))

[patog]

Da sa zalozit trading account na OnVista aj pre obcana SR? JA som sa na nejake veci pytal, ale odpovedali mi, ze si u nich konto nemozem zalozit.

[neuron]

to all,

uz som sa tuto vec pytal miciho ale v inom fore..

-este len zhanam info o warrantoch, viete mi dat link na studium zakladov?
-aka je vyhoda zobchodovania akcie (podkladu) warrantom namiesto opcie?
(preco ste sa rozhodli pre warrant..)

dik

[miciko]

to neuron: největší euro opční burza (warranty, K.O.certif) najdeš na www.euwax.de tam je vše všetně parametrů jednotlivých papírů - emitent, výše striku, výše K.O.hranice, greeks, expirace atd. --------------------- přikládám 1Y chod stříbra, pod ním KO call na KOmez 8,100 dole KO put na KO mez 19,91 ty KO hranice jsou roztažené ad absurdum=ohromně široké, a přesto počítej: ---rozdíl mezi min/max kurzem stříbra = 128% ---rozdíl mezi min/max kurzem call = 586% ---rozdíl mezi min/max kurzem put = 2579% (2579%) už jenom toto může dost napověět o možnostech KOcertif. nebo ukázat k čemu mohou být asi dobré. nemají sílu komodity - síla komotrhu je ohromná. Přesto je veliká a kdosi to umí pohlídat nemusí mít strach co mu hrozí v případě gapu atd. Kupuje se za svoje, žádný margin tu není. Jedno za kolik koupíš - 9,99eu třeba :-)) nejlépe si to vytisknout na A4 a trochu si započítat. kurz v eurech za 1ks K.O.certif call/put je napravo. Můžete dojít k velice zajímavým výsledkům a mnohé z toho pochopit. Vypustil jsem zcela technickou analýzu. :-))

[mhumpolec]

Hmm, akorát jsem nepochopil, jestli kupuješ vždy oba certifikáty (což se mi z předchozích příspěvků zdá že ano) nebo ne. Pokud kupuješ oba, tak jsi pořád plus mínus na nula (když sčítám jejich hodnoty a nepočítám s tím, že prodáváš jenom jeden z nich a jindy druhej), pokud jenom jeden tak se vždy můžeš trefit do špatného směru.

Co mi ušlo?

[neuron]

to miciko,

ja tomu tiez nerozumiem, pozeral som si teraz ten priklad s dellom co si daval do vlakna s akciami, ale
na tom priklade pokial by som kupil aj call aj put derivat a po mesiaci by som ich predal tak by som prerobil
nie?

ani tomu prikladu silver nerozumiem.prvy je realny spot graf
silver 12,398
ko call 3,62 na hranicu 8,10
ko put 5,73 na hranicu 19,91

niesu mi jasne elementarne zaklady..aku platost (casovu) ma ten ko certifikat a na co vlastne spekulujem...
dik

[miciko]

to mhumpolec:
schválně uvádím naprosto triviální případy, nic složitého, žádná transplantace mozku na to není třeba, stačí počítat.
---klidně můžeš koupit najednou call i put. Klidně dej do každého stejné peníze. ALE:
---nesčítej hodnoty kurzů, to je úplný nesmysl.
--- počítej peníze za které jsi koupil call a put. Každý má pochopitelně jiný kurz, takže budeš mít jiný počet kusů call a put. Ale stejnou investici.
---ty grafy si vytiskni. Schválně si najdi, kde ti call dal +100%, to je kurz se zvýšil na dvojnásobek.
---pak se podívej že za stejnou dobu ti kurz put o 100% zcela určitě neklesl!!! toznamená že tam stále nějaké peníze máš.
ANO, NEKLESL TI STEJNě JAK DRUHá ZISKOVÁ STRANA a je deno která to je!!!

Proto můžeš klidně vydělat na pohybu tam i tam, protože od jisté výše kurzu podkladu se vše mění podstatně v tvůj prospěch. Páka call a put je totiž nesymetrická, vychyluje se podstatně ve tvůj prospěch když...
---graf si vytiskni a udělej si simulaci. Opakuji mnohé z toho můžeš pochopit. nemění se totiž jen kurz, ale také tzv.greeks ukazatele a páka, mimo jiné. Jen tak je možné že dojde k jevu, kdy zisková strana ti pokryje stranu ztrátovou a ještě jdeš do zisku. jedno kam se kurz podkladu pohne.
Není vůbec nutné kupovat call a put najednou. To je ale už jiná písnička, teď si hrajeme to nejjednodušší.
Píšu pro lidi neznalé technické analýzy, pro začátečníky co chtějí už něco udělat, ale bojí až přehnaně ztrát.
Pokud zde koupíš najednou call+put, sám si spočítej že v žádném případě ti to nestáhne gatě ze zadnice.
---ve zkratce co to znamná:
ko call 3,62 na hranicu 8,10
---kurz call KOcertifikátu je 3,62euro za 1ks certifikátu
---KO hranice je 8,10 = když kurz podkladu klesne na kurz 8,10 tak tvůj KO ceertifikát je stažený z trhu, už ho nemáš.

to neuron:
---totéž co mhumpolec.
---proč to je KO certifikát:
KO = KnoctOut certifikát. KO hranice je úroveň kurzu zde stříbra, kterou když stříbrodosáhne, tak KO certifikát, vypsaný na tuto úroveň KO je stažený z trhu = zajtra ho tam už neuvidíš. Dostaneš ale svoje peníze počítané na kurz KOcertif jaký byl při stažení z trhu.
---ve zkratce co to znamná:
ko call 3,62 na hranicu 8,10
---kurz call KOcertifikátu je 3,62euro za 1ks certifikátu
---KO hranice je 8,10 = když kurz podkladu=akcia DELL klesne na kurz 8,10 tak tvůj KO ceertifikát je stažený z trhu, už ho nemáš. viz ale výš - to neznamená že jsi přišel o všechny peníze do něj dané!

vytiskni si graf a kup si ve stejném čase call a put. Dej do obou stejné prachy. Ano, můžeš i prodělat, ale pouze velmi málo, skoro nic ve srovnání s tím pokud bys koupil jen jeden směr.

:-))

[miciko]

to neuron dadavam:
---použil jsem tzv."endloss" KO certifikat = platí stále, nemá určenou expiraci, trvá do doby než kurz podkladu se dotkne KO meze = potom je stažený z trhu, druhý den ho tam už nenajdeš
---na čo spekuluješ:
-call spekuluješ že kurz podkladu = Dell, stribro...pojde hore
-u put opak

:-))