Warranty-příklady reál trhu: stopy, profity, bilance

[miciko]

koho by zajímaly tipy na vhodné opční/warrantové portfolio či jednotlivé tituly pak viz třeba
www.happyyuppie.com

[miciko]

Př.1/3.pokračování Dnes překmitnutí Parabolic do short, viz graf, kdo by pozici stále držel, toho by stoploss vyhodil na +/- 00,00 zisku. Obchodovat jen dle Parabolic je potěšující pro brokera, tradera ořezává o poplatky. Tou pilou jsou pilovité útvary-zuby na indikátoru, pokud se rychle střídají a déledobější trend stále nikde.

[euforos]

miciko
mohl bych tě poprosit o nějaký odkaz, kde bych byl schopen se dozvědět co jsou waranty, jak se obchodují, jaké jsou strategie, jaké parametry jsou při výběru důležité a pod.? ne německy, umím jen anglicky.díky moc.

[miciko]

to euforos:
projeď si co tu už je v opcích, občas tam ty WRT nějak propašuju :-)
Zklamu tě němčinou, sám ji ale neumím a těch pár pojmů (do 20-30???) není problém. Anglický popis jsem snad ještě ani neviděl. Stačí mi čísla, grafy.
Na WRT užívám
www.euwax.de --- zdarma největší eu derivátová burza Stuttgart, rychlý a velmi přehledný výběr kdečeho, vč.filtrování dle výše striku, expir.doby, emitenta atd, vč.velmi názorného srovnání s podkladem: akcie, komodita, index, cokoliv (výběr podkladu viz roleta napravo). Vč.likvidity na burze (pochopitelně není vidět obchod přímo přes emitenty). Omezená tech.anal.

www.tradesignalonline.com ---zdarma (15min zpoždění) i placené=reál + reál tech.analýza,
-umí grafy do portfolia + i zdarma opravdu výbornou a stavitelnou tech.analýzu, cca 50-60 ukazatelů???, časové řady-dny,týdny,měsíce…změny se ihned projeví na grafu, (nastavené jde uložít, vč.vlastních trendlinek, popisů, značek atd). Výborně se na tom dá naučit TA či postavit svůj systém.
-lze si navolit tzv.šablony = soubor X ukazatelů TA a různě nastavených obch.systémů (šablona na Tripple Scan, na Rosse atd.) jež jde poté pouštět na jakýkoliv titul-akcie, WRT, komoditu, měny atd. Kdo se na tomto programu zajede zvl.na tech.analýzu myslím nemusí víc hledat. (graf či ukazatel TA lze zvětšit 2klikem v ploše grafu/ukazatele, nebo potažením myši-jiná akce na levé/pravé tlačítko- na kraji grafu, indikátoru…). Třeba zkoušet, ale umí to opravdu kdeco, vhodné i na komodity např.

www.onvista.de ---špičkový, bezvadně přehledný web, zdarma i placený, výborně nastavitelná vlastní stránka – pouze to co chci vč.stavu vlastních papírů natvrdo koupených či hlídaných-5 portfolií, za cca 3eu/měs reálná data euro trhu-indexů vč.jednotlivých papírů, warrantů, ale i komodit (čelní měsíc), měn atd. (jinak 15-20min zpoždění). Řada kdejakých filtrů, vč.modelových portfolií na německé papíry (volba Musterdepot: na tam nahozené akcie stačí aplikovat vhodné warranty a x-násobný efekt WRT proti akciím je jasný). Ta jejich posrtfolia již delší dobu sleduji a otočeno na warranty je to velmi zajímavé. Až mě přestane bavit sám si vybírat dám na jejich Musterdepoty: DAX, MDAX, TechDAX…

Jak fungují WRT:
docela stačí porovnat si WRT různých striků a expiračních dob k podkladu, asi nejlépe na www.euwax.de někam si grafy překopírovat pod sebe (excel…) a jak to funguje je zřejmé hned po srovnání. Technický popis WRT, tj. X ukazatelů jež WRT popisuje (volatilita, greeks, spready, atd) je kompletní na www.onvista.de

WRT možná odrazují už jen tím podivným názvem. Jsou ale – vč.tzv.Knock-Out-Produkte=Certifikátů (viz volba nahoře na www.euwax.de) zcela plnohodnotnými, pákovými finančními instrumenty. Kdo se s nimi naučí zacházet myslím může své investice do nich (i v krátkém čase) až znásobovat, s rizikem ztráty velmi dobře uhlídatelným. I pro začínajícího, který chce být tam s nějakou menší zkušební částkou. I kdyby si nedohlídal nic, má v ruce páku na cokoliv, i případná ztráta větší než si pustí zajetý borec by nemusela odradit a účet rozvrátit. WRT mají též beproblémovou likviditu, klidně přímo přes emitenta (je to levnější…)

Kdybys něco nevěděl co jde kde najít, pustit či nastavit ozvi se, dělám s tím denně k plné mé spokojenosti.
Bez znalosti němčiny…

[herman]

to miciko

Mas skusenosti aj s preplatenim warrantov v peniazoch po expiracii ,alebo ich zasadne predavas ovela skor?

herman

[miciko]

to herman:
nemusí to být ani "ovela" ale končím před exp

[herman]

to miciko

A vies mi aspon teoreticky vycislit,aka suma by mi mala byt pripisana na ucet po expiracii,ak kupim trebars 100 warantov CALL strike 1.32 a expiruju na 1.33 ?

Mne to nejak nevychadza a ked to porovnam s opciami,tak mi to nesedi.Ako keby sa 100 warrantov a 1 opcia vztahovali k inej velkosti lotu. Pomoze aj nejaky link,kde to najdem.Dik,

herman

[Piti]

To Heman:

Při finančním vypořádání warrantu se vyplácí vnitřní hodnota = 1,33-1,32 = 0,01 x Poměr odběru = 0,01*100 = 1 EUR pro 1 ks warrantu
100 ks warrantů = 100*1 = 100 EUR bez započtení poplatků

Míra

[miciko]

to herman:
loty jsou pojem/míra na forexu a u akcií-někde musím kupovat po lotech. U WRT se udává poměr odběru, na jeho výši potom probíhá taky vypořádání, velmi stručně řečeno.
Někteří se pojmu "odběr" snad i lekají, neví co znamená,mylně si myslí že něco budou muset "odebírat" když se něco uděje.
M.j.: z výše striku, kurzu a odběr.poměru se dá docela dobře z hlavy určit kurz WRT (+časová hodnota k tomu)
Kdy se to vyplatí = přejít z WRT do podkladu - jsem už tady někdy někde počítal. To už je ale o něčem jiném.

[Piti]

Piti Napsal:
-------------------------------------------------------
> To Heman:
>
> Při finančním vypořádání warrantu se vyplácí
> vnitřní hodnota = 1,33-1,32 = 0,01 x Poměr odběru
> = 0,01*100 = 1 EUR pro 1 ks warrantu
> 100 ks warrantů = 100*1 = 100 EUR bez započtení
> poplatků
>
> Míra


Zapomněl jsem na velmi důležitou věc, a to na měnový kurs. Vnitřní hodnota není 1 EUR/1 ks warrant, ale 1 USD/1 ks warrant, takže je nutný přepočet přes aktuální kurs EUR/USD. Když kurs EUR/USD=1,33, potom při finančním vypořádání obdržíte 100/1,33 = 75,19 EUR bez započtení poplatků. Údaje o aktuální vnitřní hodnotě jsou uvedeny v parametrech warrantu, např. na www.onvista.de .

Omlouvám se za chybně uvedené údaje.

Míra

[Kamzik]

Kamzik
na onvista.de mám portfolio. Marně hledám, kde mohu nastavit "hlásiče". Můžetemi prosím poradit? BJ je nespolehlivý.
Děkuji. Včera se mi zasekl počítač, tak nevím zda dotaz není poslaný 2x.

[Tomino]

Všechny moc zdravím,

určitě jste postřehli, že se Onvista.de velmi šikovně propojila s E*tradem, máte někdo s tímhle brokerem nějaké zkušenosti ??

Tomáš

[oddTom]

Miciko, můžeš prosím napsat, kde přesně na Onvistě jsou k nalezení ty "musterdepoty" (odkaz) - jak jsi zmínil, že tam je něco s pěti tiuly z DAXu?

Jinak (pro všechny), existuje nějaká stránka s polopatickým obecným výkladem, co a jak u warrantů? Téma příklady reál. trhu jsem prošel, ale nevidím tam objasnění, jaký strike volit, jak poznám "sílu páky" atd. (např. když chci 5x větší vzestup / pokles než u podkladového aktiva), jak poznat vhodný warrant z nabídky 10 různých institucí... - a v tématu obchodní systémy se příliš neorientuji. Jsem v tom poněkud bezradný, ale přitom mám dojem, že to přeci nemůže bejt tak složitý na pochopení; jen tu zatím nevidím nějaké info pro úplné začátečníky (zvolíme ten a ten WRT, který má strike tolik a tolik, protože...). Díky.

[miciko]

to oddTom:
onvista---v menu klik na "Prognose"---se rozbalí další menu Startseite---vybrat Musterdepots---a hned první ArimaxX DAX Monatsdepot---viz podrobně vedle grafu "Zur Detailansicht"---pak třeba podrobný výpis už ukončených transakcí = klik na "zur Transaktionsliste"-----což je velice poučné, pokud si to umíš převést na warranty. Jde to udělat i velmi rychle orientačně třeba tak, že "koupíš" wrt na uvedené aktivum k datu koupě aktiva=akcie do depotu a na strike rovný kurzu akcie k tomuto datu. WRT prodáš k datu prodeje akcie z depotu.
:-)) kdyby nebylo jasné 1příklad dodám přesně...

musterdepotů tam je několik, nejen na DAX ale i další německé indexy. vše je uvažováno long.

[oddTom]

OK, díky. Chápu dobře, že to má sloužit jen k tomu, aby člověk viděl, o kolik více může vydělat / prodělat s WRT oproti akciím? Nevím, možná vám zasvěcencům znějí mé dotazy hloupě, ale já prostě jen koukám s otevřenou pusou. :)

Tedy, v názvosloví kolem WRT a ne/vhodné velikosti parametrů delta, omega, ATM atd. se už trochu orientuji, ale praktické dopady např. toho, zda je delta 0,5 nebo 0,4, jsou pro mě ještě poněkud španělskou vesnicí. Chtěl bych poprosit - i s ohledem na téma diskuse - o nějaký aktuálně platný konkrétní tip na málo rizikový warrant (z nabídky u BrokerJet mi jde hlava kolem, a nevím, jak ideálně odfiltrovat vhodné kandidáty) s nějakým stručným rozborem klíčových parametrů (nevím například, podle čeho byl zvolen 1. příklad s 1DE000DB140B7). Je to možné? Díky.