Warranty-příklady reál trhu: stopy, profity, bilance

[PET]

Miciko,k tomu prvnímu příkladu:
utvrdil mě v tom, že spekulovat na progresivní růst hodnoty KOC v průběhu obchodu a to i v případě, že se trh pohybuje u KO hranic, nemůžeme (myšleno pokud se bude pohybovat v kanále bariér.
Musíme do toho vložit směrový prvek a reagovat na sitauci u jednotlivých KO bariér.
Tzn. prodat long KOC u long bariéry a spekulovat na odraz k short bariéře s short KOC.
Tím pádem tam máme více proměnných, který se dají využít třeba v případě korekce v trendovým trhu......Nic jinýho - jak vydělat při nákupu KOC mě moc nenapadá.
Pravda - pokud se podaří ve správný čas porodat KOC u bariéry - mohlo by inkaso z větší části pokrýt náklady na pořízení obou KOC, ale nevím nakolik je to reálný - za market a jaký tam jsou spready ask/bid.

Taktika obchodování pomocí WRT je to stejná jako s opcemi nebo se mýlím?

PETr

[pepino123]

zajímavý příklad na waranty.zajímavý by byl stav ,že cena by se pohybovala jen v rozpětí 40 až 45 . pokud by tam zůstala
tak přijdeme o celou investici .
můžu samozřejmě, kdykoliv ukončit , když se cena nebude hýbat.ale kvůli časovému rozpadu pravděpodobně prodělám.

samozřejmě při větším pohybu budu v zisku, když jsem v penězích delta je vyšší než mimo peníze .ale ani ten růst
nemusí ve výsledku znamenat zisk kvůli časovému rozpadu

u opcí moho tuto nevýhodu eliminovat částečně , že vyberu opci , kde je současně volatilita na nejnižších úrovních
vzhledem k historické volatilitě /každý si může zvolit délku půl roku ,rok více/

při zvýšené volatilitě můžu kompenzovat ztrátu z časové hodnoty , což waranty neumožňují.

není to žádná kritika příkladu jen upozorňuji na možná rizika . z mého pohledu poměrně hodně riskantní strategie
je to ale jen můj názor

[miciko]

to Airmike:
ano, wrt kolem nulové hodnoty bývají zajímavé. Viz ale ten graf: jak daleko je kurz od striku call wrt - tu nějakých 150%
Dá se to nahrubo docela přirovnat k tzv.pennystocks.

[Airmike]

All

tak zacal dalsi tyzden a je treba bilancovat ten predosly. spready sa mi celkom pekne rozrastly do plusu, minusov je sice tiez zopar ale su len velmi male takze sa to da. hodnotim tych 10 spreadov, ktore som si len tak od oka zadal na zaciatku. 9 nesmerovych 1 pokus o smerovy.

Bilancia : v zatvorke su dni

+302 (9); +213 (8); +260 (7); -8 (7); +19 (6); +462 (6); -8 (5); -38 (5); -17 (5); -3(5); = 1182 EUR

ten posledny je smerovy a bol uz v zisku 393, ale kedze je to len test tak som ho nechal nech sa vyfarbi.
pre mna pozitivne vysledky, celkom sa mi pozdavaju

nalozil som dalsich 25 spreadov len na EURUSD a EUrJPY a GBPUSD, aby som otestoval ake su ATM ITM a OTM profitabilne, idem testovat teraz hranice , a nie len tak z brucha strielat

[Airmike]

este som si vsimol ze KOCcka su vsetky stratove a WRT skoro vsetky ziskove, mozno to bude len nahoda, ale pokial sa posunie expiracny mesiac daleko do buducnosti, tak mi pridu WRT trosku lepsie, s hladiska obmedzenia drzania aj po prekroceni hranice spreadu.

[PET]

Airmike,
Mě zní logicky že KOC ztrácí rychleji když se to blíří k KO hranici - poněvadž WRT na rozdíl od KOC "nezdechnou" a mají šanci se pořád dostat do peněz do konce platnosti WRT, jen ten čas ukrajuje postupně - jako u opcí.
Beru to tak, že nakoupíš uprostřed kanálu call i put, u PUT WRT bude mít (pokud bude cena u long hranice) stále nějakou hodnotu, ale u KOC při stejných cenách podkladu už skoro žádnou.....a hlavně bude mít PUT WRT cenu i po překročení této hranice do longu.

Furt mě nejde do hlavy - jak na ty KOC při nesměrové strategii...a Miciko je asi někde u moře aby to vysvětlil :)
PETr

[Airmike]

PET

on vam to snad vysvetli , ja sa v nich stale stracam. pokial ide o ciste rovnovazne spready nevidia sa mi hvodne
pre mna jednoznacne vyhravaju v rovnovaznych spreadoch WRT. v piatok som otvoril 25 novych spreadov ako som uz hovoril, a hadajte kolko z nich je v pluse :)

24 je v pluse, a 1 spread je nekotovany, tak som ho vyradil, kazdopadne uz mi to dava celkom dobru predstavu ake hranice sa hodia k akemu druhu volatility .je to velmi pekne vidiet ked si v excely urobim pod seba povedzme 5 spreadov rovnakeho podkladu a postupne rozsirujem hranice OTM, alebo ITM. alebo ked spravim vertikalnu kombinaciu ze vezmem 2 striky uplne mimo aktualnej ceny jeden ITM a druhy OTM.

[PET]

Airmike, to Gratuluji, půl je hotovo, jen ješTě jeden možný zádrhel, který může hodně zamávat s výsledkem (aspoň u opcí) .... spread - ask/bid. nahánět dobré vstupní ceny může být problém, pokud ten spread není rozumný pro vstup aspoň jedné strany marketem.
Petr

[Airmike]

Airmike Napsal:
-------------------------------------------------------

>
> Bilancia : v zatvorke su dni
>
> +302 (9); +213 (8); +260 (7); -8 (7); +19 (6);
> +462 (6); -8 (5); -38 (5); -17 (5); -3(5); =
> [bold] 1182 EUR [/bold]
>

> nalozil som dalsich 25 spreadov len na EURUSD a
> EUrJPY a GBPUSD, aby som otestoval ake su ATM ITM
> a OTM profitabilne, idem testovat teraz hranice ,
> a nie len tak z brucha strielat


len pustim doplnujucu informaciu, tieto spready ktorych update som daval pondelok su aktualne na hodnote [bold] 1630 EUR [/bold] :) vcerajsi run a ranna volatilita im celkom pomohla Call opcie tolko nestratili ale Put nabrali na hodnote

a 24 spreadov otvorenych v piatok stale v pluse :) cca 5%

[miciko]

to PET:
u moře bohužel nejsem...:-(( ale díky za péči!

---dosavadní tipy byly všechny jen ukázka "co to umí". Bez tech.analýzy či jakýchsi indicií kam by se "to" mělo snad hnout. Sám takto pochopitelně nefunguji, vždy víc tlačím do směru jež se mi jeví ziskovější - dle své nastavené TAnalýzy (dále TA) třeba.
---jak na ty nesměrové KOC=nesměrové kupování WRT či KO může a bývá docela klamné: z povahy těch inštrumentů je jasné že "00 z 00 pošla", pokud pohyb nějakým směrem není docela výrazný. To může i docela trvat - měsíce, všimněte si grafů kdy začínají zabírat a jedna strana přetlačí druhou. Toto může být pro někoho nepříjemné zklamání - ale jen neznalým!
---pokud se kupují obě nohy, pak zkuste si nahodit nějakou TA a mířit do směru - k tomu zkuste jako pojistku koupit druhý směr ale ne za totéž co první ale za míň. Je s tím opět u KOC velice jednoduché počítání. V případě trefy se zisk rozvíjí podstatně rychleji.

...a že WRT proti KOC nezdechnou: ale jo, dechnou jen zdánlivě pomaleji. úbytek časové hodnoty bývá u některých=dle vzdálenosti striku od kurzu = dost rychlý a to na obou stranách. Opakuji na rozdíl u WRT - ale ty meze KO se dají krásně propočítat, takže když dostaneš KO na jedné straně, ta druhá ti už musí tuty krásně vydělat. To není kupování na blind, ale na základě propočtu. A to u KOC jde udělat výborně, akorát je třeba rychle reagovat: když jdu na jedné KO ven, neuvažuji a prodám i druhou nohu. Kdo neudělá hrozí mu že se zamotá kam nechce a zle skončí. Nechat druhou stranu být - tu co mi dává zisk - abych si dál "navařil" myslím častěji končí tím že si "zavařím".

---názor můj subjektvní na toto:
zdánlivě velice primitivní kupování call+put může být právě v dnešních silně rozkymácených trzích zajímavé. Velice dobře na to slyší KOC i WRT na měny, mají krásnou páku na malý pohyb podkladu. Proti WRT a KOC do akcií až násobnou. Podívejte se na indexy, komodity, nelze si nevybrat to své co se dá i tu právě pomocí WRT či KOC dělat.

Zkusím nahodit nějaký příklad, vyčkejte či zkoušejte!
Vše má své +/-, opakuji houpačka dnešních dnů právě tomuto neagresivnímu stylu docela svědčí.

:-))

[patog]

Miciko,
da sa cez onvista.de aj obchodovat? Mne napisali, ze ucet (na obchodovanie) si mozu zalozit iba obcania Nemecka. Avsak pri otvarani konta online je moznost zvolit si z velkeho poctu stanych prislusnosti, tak som z toho zmateny...
Pato

[Airmike]

miciko

a teraz nieco co je trosicku mimo nase tradicne temy o systemoch a mam tu nieco extra konkretne. :)

[Airmike]

Rad by som si kupil nejake KOCcko na Call NATGAS
momentalna cena je 3,804 a ja ju vidim do buducna na 5,65 co je nejakych 48% up. na to abz som vedel aku hranicu nakupit bz som si ale chcel vypocitat aky bude zisk, pri pouziti strikov a hranic.

strike KO
GS2YAS MINI Future Call Natural Gas Futur... 0.7625 0.9000 endlos 1 Goldman Sachs
GS1Y8A MINI Future Call Natural Gas Futur... 1.1726 1.3900 endlos 1 Goldman Sachs
GS1Y79 MINI Future Call Natural Gas Futur... 0.9661 1.1400 endlos 1 Goldman Sachs
GS1Y8B MINI Future Call Natural Gas Futur... 1.3746 1.6300 endlos 1 Goldman Sachs

a tak sa pytam , existuje nejaky kalkulator ktory mi dokaze vyratat cenu pri dosiahnuti mojho targetu??

chcel to kupit ako hol KOC zo stoplosom na KO urovni, samozrejme musi byt endloss

popripade ma napadlo este ze by som asi kupil radsej call zo strikom a KO na 7-8 co by bololepsie koli vykopnutiu z pozicie na KO

[patog]

Obchoduje tyu niekdo s Turbocertifikatmi u OnVista?

[miciko]

to patog:
onvista je výborná, mimo jiné krásně stavitelná jak sám chceš, ale s obchodem přes ně nevím

to Airmike
na ty tvoje KOC se podívám ale:
---kalkulátory opční existují, jsou mimo jiné i na té onvistě pod titulkem "scenario" , či tím jde počítat KOC nevím
--- nerozumím (možno si se spletl?) "som asi kupil radsej call zo strikom a KO na 7-8 co by bololepsie koli vykopnutiu z pozicie na KO" = call KOC si uhraničuješ KO hranicí dole, ne hore na 7-8 v případě Nat Gas, to by byla totiž KO hranice pro put papír!

Call papír na NatGas na KO 7-8 proto teď na trhu nemůžeš ani najít, na trhu teď najdeš nejvyšší call KO hranici 3,3180!
u putky naopak 9,2994...