Warranty-příklady reál trhu: stopy, profity, bilance

[miciko]

VELMI KRÁTKÝ OBČASNÍK
na příklady obchodu s warranty, něco podobného na viz forex. Kdo má zájem může se přidat, na podrobnosti typu "proč zrovna tak a ne jinak" ale sám nemohu a ani nebudu odpovídat, jde o věc na pár minut. Případný zájemce si další může najít sám, zdroje uvedu.

Bude stručně uvedeno:
-typ warrantu, označení a na jaký podklad
-vstup za kolik, výše investice, výše stoploss
-pro názornost možná graf
-při ukončení obchodu stručná bilance vč.poplatků
!!! důraz na maximální ochranu účtu = zadávání stoplossu, stoploss do max.100-150-200eu.

NIC NENÍ NÁVODEM K AKCI NA REÁLNÉM TRHU, ZA SVÉ ZISKY I ZTRÁTY SI MŮŽE KAŽDÝ SÁM!

[PET]

Ahoj Miciko,
možná je to tím počasím, ale vůbec Tvůj příspěvek nechápu!!!
Ten občastník bude ve vlákně forex? Proč?
Budeš to psát Ty? Nebo nějaký "zdroje"?
Odpovídat na případný dotazy nebudeš?

Sorry, ale nemohl bys to pro mě přeložit do "lidové" češtiny nebo ještě lépe "brněnštiny"?

Díky

PETr
(toho času bez vtipného hesla)

[911]

Petre,
miciko to myslel tak (doufam), ze na forexu je nejake podobne vlakno kde najdes nejake typy na obchod. to same by melo byt tady. proste typ warrantu.... a ty si udelas zaver sam.
P.S. heslo netreba :-)

[PET]

Díky za nápovědu. Pokud to bylo myšleno takhle,..... tak to bylo myšleno dobře( i když jsou mi bližší klasické opce). S Waranty nepeču, zvlášť, když vidím rozbory, který provádí Piti. To než bych pochopil, tak mě dřív upadne hlava.

PETr

[Piti]

Zdravím Pet,

a čemu nerozumíte? Stačí se zeptat, ty rozbory tam nedávám proto, abych někoho odradil ba naopak. Pravda, beru to pořádně do hloubky, ale z principu nejde o nic zase tak složitého. Těch analýz je tam větší množství proto, abych ověřil, jestli mé myšlenky jsou správné nebo chybné. Sám se warranty totiž teprve učím a nechci na finačníků tvrdit něco, co nemám prověřeno z různých úhlů pohledu = různé trhy + různé fáze vývoje trhu. S warranty (opcemi) je to trochu složitější než s klasickými future kontrakty.

S pozdravem Míra

[miciko]

to PET:
...dočkej času jak...
bude to tu v opcích protože warrant je opce ale kousek jinak. Podívej se na forex - tam je vlákno "komentáře a tipy k vývoji měnových párů", myslím už II.pokračování, bývá tam živo. Tu bude tutově klídek a piánko :-) (ale nemusí)
takže něco v tom duchu.
-odp. na dotazy: nebudu komentovat cizí tipy na obchod či dotaz "jak něco vidím".
Dodám své, asi nejlépe pomocí grafu, (nebo dejte kdokoliv co chcete) a obchod dotáhnu až do konce: buď na SL nebo na profitu. Komentář k SL/PT a věci velmi stručně dodám, na podrobné mé subjektivní hodnocení nemám čas a není to ani nutné. Nepůjde nikdy o zaručené tipy na obchod či jistý zisk, ani to neznamená že sám jsem v pozici - pokud někam vlezu tak počítám se svou hodnotou účtu, % ztráty, stopem atd. To je zcela subjektivní věc každého.

UDĚLEJTE SI TO TAK JEDNODUCHÉ A POHODLNÉ JAK JEN TO JDE!

[PET]

Piti,
pokud své analýzy tam dáváš proto, aby sis ověřil myšlenky tak O.K. , ale nevím tedy jak si je ověřuješ, když Ti nikdo neoponuje.
Já bych to viděl spíš tak, že ta složitost hodně lidí odradí. Klobouk dolů před Tvými analýzami. Musí to zabrat spoustu času . Opravdu to myslím dobře - pěkný kus práce, ale na mě to působí strašně složitě a to nějakej pátek se tomu věnuju. Netuším co si může myslet začátečník, kterej stěží chápe, že se dá nejprve prodat a potom koupit, při pohledu na Tvý analýzy. Možná by je chtělo trošku zjednodušit zpřístupnit "laické" veřejnosti a potom by ty waranty byly určitě zajímavější i vzhledem k poměru rizika(což jsem myslím o nich dříve četl)

Já beru opce stejně jako futures, ale s jednou proměnnou navíc. Asi hloupě jednoduše, ale jinak to neumím.
Když tak můžu taky hodit nějakej svůj obchod do "opčních typů" který jsem kdysi založil aby se to tady trošku rozhýbalo.

Mějte se fajn
PETr

[Piti]

Zdravím PET,

bohužel je to škoda, že mi nikdo neoponuje, ověřuju si své hypotézy tak, že jsem provedl analýzy u DAX (rostoucí, klesající a stagnující trh) a Gold (rostoucí, stagnující trh). Ověřuji si to , jestli správně vybírám warrant dle parametru Delta. Strike warrantu volím tak, že vybírám warrant, který má Delta=cca 0,4 nebo nejbližší vyšší, pro Put warranty obdobně -0,4 nebo nebližší nižší. Splatnost warrantu 1-1,5 roku. Mnou vytipovaný warrant (strike warrantu) je v grafech zobrazen zeleným sloupcem (Graf Zisk a Investice). Zatím to vypadá, žde jde o vhodné řešení. Z přiložených tabulek v daném vláknu Obchodní systémy opce+warranty je zároveň patrné, že pomocí warrantů se dají vydělávat slušné peníze.

Dále jsem zjistil, že za určitých okolností může být výhodné nakupovat warranty se splatností 1 měsíc (delta cca 1). V tomto případě je příležitostí méně (občas se nenajde vhodná páka), ale nemusí mě potom u krátkodobých obchodů trápit volatilita a časová cena = warrant se pak chová skoro stejně jako knock-out certifikát, ale bez nebezpečné knock-out hranice.

Příklady obchodů můžeš klidně dávat do tohoto vlákna, právě k tomuto účelu bylo založeno.

S pozdravem Míra

[miciko]

Př.1 Euro/usd---call DE000DB140B7---strike1300---exp.16.03.07 Kup:--------28.11.07---100ks---2,54---celkem 254+10popl = -264eu Verze: pro začátečníky, skoro neznalé tech.anal=TA, Proč: náhodný kup, věřím euru, wrt na měny bývá dobře páčené, strike +/- na úrovni kurzu. O TA moc nevím, fundament nečtu, stejně bych si to nepřebral Stoploss: bezpodmínečně ano, pro názornost tady dle Parabolic, tečka Parabolic je „hřebíkem“ přitlučený stoploss Graf: vč.malůvek z www.tradesignalonline.com, - registrace, zdarma (i placenou verzi vč.reál dat) Data: z www.euwax

[miciko]

příklad warrantu na německý index DAX (jsou velice pilně obchodované, velký výběr) I ten, kdo by se jen "tupě" držel pouze a jenom indikátoru Parabolic SAR, nepřijde o gatě. Z kurzů wrt napravo vidno že i wrt umí investici velmi rychle podstatně zhodnotit, až násobně-přitom zde jde o wrt ne moc páčený. Nekonečné hledání jakéhosi zázraku na zaručený zisk bývá často jen ztrátou času - subj.pohled. Jsou tací, co otáčejí tam a zpět = call/put = long/short neustále jednu či pár věcí. Mají je už v oku, šetří oči, zadnici i čas. Nekonečné možnosti výběru - i warrantů - mám pocit že na mnohé působí jak pohled kobry do očí kořisti: ta ztuhne...a nic...(maximálně kliká tam a zpět :-) graf www.tradesigalonline.com

[mecini]

Petře, tak vidím, že kromě skvělých wrt slabikářů vkládáš i velmi humorné komentáře. Spolu s Mírou to tady pěkně táhnete a to je moc dobře.

Děkuji, přeji skvělé obchody
Zdraví Martin

[miciko]

Martine,
kdepak tahání, ono není co tahat, každý má svých a lepších příkladů XXX. Každý je na trhu solitér a sám za sebe, to jsou jen takové narychlo nahozené ukázky.
Je to vše moc a moc o tom, jak se v té záplavě info, dat, grafů a obch.možností a kdečeho neutopit a jak se najít. Což je furt dokola, nemá to začátek ani konec. Když tu čtu jak někdo testuje a vybírá z tisíců možností OK, ale mých pár zbylých mozkových buněk zvládne pár věcí...když nefunguje mozek, je tu docela luxusní info zdroj pro warranťáky (nejen - je tam v kostce vše=akcie, komodity,devizy,warranty,knock-out crtf.,...
www.onvista.de
-po registraci si lze navolit vzhled svých vlastních stránek - pouze to co mě zajímá vypadne vše na 1stránce, vč.toho podstatného = jak si stojím/padám na účtu
-za poplatek cca 3eu/měsíc dají reál data eurotrhu - DAX, EUROSTOCK, WRT-ů a dalších
-výborně to sleduje v 5 portfoliích - depotech vlastní portfolio i možné tipy jež se jeví zajímavé, vč.obch.poplatků, zisk/ztráta eu i % atd. (výborné např. i na papertrad akcií celý svět, warrantů,komodit,forexu...)
-je tam volba Prognose - opět řada možností co s tím dělat, jak sortýrovat ty hromady dat
.....a další
-kdo si to nejen prokliká ale uspořádá dle svého a naučí se s tím smysluplně dělat, myslím zcela postačující zdroj.

Nakonec:
Kdo má fantazii, není líný uvažovat, zkoušet a zde nahozené přizpůsobit svým možnostem a potřebám si, tak si na tom může postavit skvělý byznys a i plnohodnotnou obživu. Věcí každého jak se k tomu postaví, možností je tolik, že mám docela pocit, že to nemálo lidí umí paralyzovat až k nečinnosti či ne smysluplné činnosti.

zdraví Tě miciko

[miciko]

Př.1 - konec obchoduprodej Euro/usd---call DE000DB140B7---strike1300---exp.16.03.07 Kup:--------28.11.06---100ks---2,54---celkem 254+10popl = -264eu prodej:-----06.11.06---100ks---3,39---celkem 339-10popl = +329eu Bilance: + 65ue = 65/254 = 25% zhodnocení investice za 6ní Proč prodej: parabolic sice stále táhne dál, přibližuje stoploss kurzu ale viz níž DMI co dělá. Indikátor DMI: on ten vstup nebyl jen tak náhodný a jen dle parabolic :-) Jeden z velmi silných kupních signálů, jež nebývá moc častý, je otočka jinak klesajícího ADX nahoru a protnutí -DX zespodu nahoru. Pokud se objeví, pak víc než často long je trefa do černého, kolikrát i v takto zdánlivě už nahoru vyšponované situaci, jaká byla při koupi.

[miciko]

oprava překlepu: zelený ADX neprotíná červený -DX ale -DM

[miciko]

SROVNÁNÍ SÍLY AKCIE - WARRANTŮ
na www.onvista.de (mám za výborný, přehledný a stavitelný zdroj info + možný papertrading v cvičných portfoliích)
je pár "musterdepot" = nahozených portfolií z německých indexů DAX, MDAX, TDAX ...
Z indexu DAX je tam 5 titulů, vč.data koupě a za kolik, vč.zhodnocení titulu i portfolia ke dnešku.
Ke každému titulu našel narychlo náhodně call warrant, s expirací do 30.6.07, na strike rovný kurzu k datu koupě akcie do portfolia.
Podmínky srovnání výnosu: každá akcie i warrant koupen za 1000eu
Bilance portfolia s 5 tituly:
akcie---------kup 5000eu-----dnes 5321eu------výnos +6,4%
warranty---------5000eu-----------8022eu------------ +60,4%

Docela názorné, těch 6% proti 60%.
Jinak: u warrantů na stejný efekt je třeba podstatně menší investice