Komentáře a tipy k vývoji měnových párů - IV.

[4x.sk]

Uz sa tomu dolu moc nechce...Myslite ze by dopoludnajsie dost zle data pre USD vedeli cable atakovat cez 1,9700 ?

[Retro]

Je hrozné co pan Bernákel robí s trhem. Udělal by líp, kdyby si vzal šponovky a baret a jel navštívit Bédu do Suchdola :(

[PaJaSoft]

Kdyz se to neprosadilo diplomaticky v G7 vzalo se to ostryma...:-) (YEN)

[TEQA]

lisakus:

tak už to skoro máš na PT ;-)

[lisakus]

Teqa

už jsem to dávno zabalil cable na 1.9570 a librojen jsem byl vyhozen na PT 234.50 když jsem byl mimo kancl a teď si trhám vlasy, pěkně silnej sešup. :) :) Ale dnešek dobrej a do ničeho už nelezu abych si to nepokazil.

[TEQA]

jj, utrhl se pěkně, u mě taky dobré taky už jenom relaxuji ;-)

[wendelin34]

jenicku, jenicku ty kluku jeden usata, ostre nabit na librove fronte od RS :-):-)

[Ivan117]

Ak ma čísla neklamú:), tak došlo k celkom slušným výkyvom, GBP/YPY, čím to že by to to dokázala urobiť volajáka spoločnosť až tak to to ovplivniť ? Ale podotýkam ak ma čísla neklamú

OPEN HIGH LOW CLOSE
15. 2. 2007 11:17:00; 233.21; 234.90; 233.09; 233.09
15. 2. 2007 11:47:00; 233.31; 234.90; 233.26; 233.26

[Ivan117]

Samozrejme ide o JPY a nie YPY :), bohužiaľ zle to ukázalo OPEN, HIGH....., tak si to treba domyslieť kam čo patrí...

[Radius]

PaJaSoft Napsal:
-------------------------------------------------------
> Maatej:
>
> Ad korelace - CHFJPY vs. EURJPY +96 a CHFJPY vs.
> +88 ve 100 dnich - zdroj pouzivame stejny...
>
> Ad I_FX_T - kompletni obchodni system od FXiGora
> viz:
> www.strategybuilderfx.com/showthread.php?t=
> 16299 - mimochodem, použit tento systém bez pairs
> korelací s TF 1D, tak od roku 2005 jsme na všech
> YEN párech dlouzí s hóóóódně vysokým ziskem...
>
> PS: K Pairs trade - uplně nelogická, ale zřejmě
> taky fungující metoda... - v LIBOVOLNOU dobu
> koupit EUR/USD A USD/CHF a v LIBOVOLNOU dobu obě
> pozice uzavřít (nebo obě pozice nejprve prodat).
> Samozřejmě, jedna pozice bude ztrátová vždy, druhá
> jenom občas a pokud zisková, zisk ztráty
> nahrazuje... - nevěřil jsem tomu, ale zběžný
> pohled do minulosti vypadá, že to není úplná
> pitomost, ještě (v budoucnu až budu mít čas) se ji
> podívám na zoubek.


K pairs trade, jde mi o to že to také delší dobu již sleduji a zajímal by mě tvůj názor na třeba tebou uvedený příklad páru eur/usd a usd/chf. Jaký je rozdíl mezi tím, že nakoupím oba páry současně a spekuluji na zisk na sever či jih a tím, že koupím přímo eur/chf? vždyť je to analogie, netřeba platit víc za spready ne?

[Ivan117]

Už som zistil že to bude ich chyba, nakoľko týchto výkyvov bolo už asi 100 :), na grafe to zaujímavo vyzerá, najlepšie je na tom to že s dvoch tisíc sa dá zakrátko urobiť 77000 :) ktoré mi uznalo, samozrejme ide o demo, čo to asi aj dosť vysvetľuje.

[PaJaSoft]

Radius:

Pointa kombinace EURUSD a USDCHF misto cross paru EURCHF je ta, ze ackoli za normalniho dlouhodobeho stavu je kolerace +-90 bodu (aktualne -89), neznamena to, ze tento pohyb vyjadreny v pipsech je v obou parech stejny. Ja vim, v poslednich mesisich to tak nevypada, ale uz jsem take cetl, ze USDCHF je svycarsky cable...:-) No on i britsky cable v posledni dobe velkym dennim range zrovna neoplyva... Takze zatimco v pripade obchodovani samotneho paru EURCHF obchodujes std. pohyb, v pripade kombinace pres USD obchodujes, ze smer pohybu bude inverzni, ale nikoli v absolutni vysi pipsu... a prave tenrozdil je tvuj zisk (- 2x spread - obchoduj to na futures a krome komise te to uz nemusi trapit...:-))

BTW Soucasna dvacetidenni korelace EURUSD a GBPUSD je -4 - tedy tyto pary lezou kazdy uplne jinak (0 je v podstate nejhorsi korelacni pomer), ackoli v 100 dennim prumeru maji krasnych +89 bodu.

PS: Ja pair trades nevyuzivam jako primarni strategii, ale jako indicii pro vylouceni falesnych signalu, kdy se rozjede jeden par, ktery dlouhodobe signifikantne koreluje s jinym(-i) a kdy TA na tomto paru jde proti zbytku systemu. Pravda, pripravuji se (treba u vyse uvedeneho I_FX_T) o cast zisku, ale dluhodobe to vylepsuje a vyhlazuje Equity krivku - a tedy je to profitabilnejsi s mensim DD. A tento pristup se da (zne-)uzit u mnoha strategii, ktere se chytaji na vice parech... - pokud na vsech nerika TA (nejlepe v obdobny okamzik) stejny (ci opacny) signal s vyssi pravdepodobnosti se jedna o falesny signal a tedy potencialne vyrazne rizikovejsi obchod - je na obchodnim systemu jak se s takovym pracuje (ja ho nezobchoduji, nekdo pritahne S/L apod.)

[buchel]

to PaJaSoft:
Radius:

nieco mi asi uniklo ale preco ide libra dolu od 22.januara? a Euro presne opacne? preto nekoreluju!

[Maatej]

buchel Napsal:
-------------------------------------------------------
> to PaJaSoft:
> Radius:
>
> nieco mi asi uniklo ale preco ide libra dolu od
> 22.januara? a Euro presne opacne? preto
> nekoreluju!


lol, aka tautologia:)).

Maatej

[PaJaSoft]

buchel: Euro jde nahoru protoze dobre vysledky v ramci EU, GBP jde dolu protoze mizerne vysledky v Britanii - EU v soucasne dobe tahne Nemecko a Francie (a castecne i Nizozemi) - alespon dle hospodarskych vysledku... Kdyby mela Britanie Euro take (jako ze se brani zuby nehty) bylo by to o necem jinem.

Mesicni vykyv v dlouhodobem horizontu naprosto nic neznamena.