Neuronova Siet

[ticker]

off-topic to gandalf33:

Ak sa môžem opýtať čo je to ten "CIT" pre trhy?
Po dlhom prezeraní grafov (asi tak 3/4 roka) som akurát začal mať pocit, že sa snažím vydieť v náhodnom procese to čo tam nie je, alebo hľadať tam súvislosti, ktoré vždy po exaktnej analýze sa ukázali klamlivé. Ako keď Vám niekto ukáže náhodnú postupnosť a hľadáte v nej - a objavíte súvislosti čo tam nie sú.
V každom prípade ale nezavrhujem pozeranie grafov - dajú sa objaviť aj objektívne súvislosti, potvrditelné štatistikou. Ale vždy boli vo forme jasných pravidiel - žiadne pocity ani cit.

Pavel

[gandalf33]

to Pavel (ticker):

Cit pre trhy je na financnikovi spominany vo viacerych clankoch, ako priklad uvadzam
www.financnik.cz/komodity/fin_obchod/trading-futures-akcie-forex-uspech.html

Ludia su svojou jedinecnostou vdaka schopnostiam ktore maju a ktore nemaju, tvoriac individualne, rozdielne osobnosti, predurceni k postupnemu krmeniu svojho podvedomia faktami ktore im v buducnosti pomozu ucinit rozhodnutia. Rozhodnutia, o ktorych ludia nemaju celkom jasnu predstavu PRECO, ale VEDIA, ze v vysokou pravdepodobnostou sa rozhodnu sprave - toto su momenty, ked kormidlo prebera podvedomie a vedomie "akosi vie", ze dana volba je opodstatnena.

Toto je cit, ktory sa ci uz chceme alebo nie, vyvija postupne so vsetkom co clovek robi, aj daleko mimo sveta komoditneho obchodovania - pri komunikacii s ludmi, pri soferovani, atd. atd.

Pravidla na double top / bottom existuju, mozno existuje aj publikacia kde su vyjadrene jasne, tj pokial mozno matematickymi vzorcami, pripadne vyrokovou formou (pretoze nic ine nie je mozne povazovat za jasne), ja osobne vsak verim, ze clovek ktory tieto formacie obchoduje dostatocne dlho, po case ziska cit, ktory mu v drvivej vacsine pripadov pomoze urcit, ci dana formacia je naozaj dvojity vrchol, alebo sa nan len podoba...

Automatizaciou obchodovania clovek prichadza o vsetky pocity s tym spojene a samozrejme o snahu ich potlacit :) Co je dalsi faktor PROTI nielen neuronovym sietam.. Psychologia obchodovania je daleko dolezitejsia ako obchodovanie samotne, ci je uz clovek na tradingovom poli uspesny alebo nie, praca na sebe ktoru mu neprogramovy trading dava z neho formuje lepsiu osobnost v zaciatkoch doslova kazdym dnom, a je skoda opisovat aka nadherna je to vec!

Tak ci onak, nech sa dari..

Pavel K

[ticker]

to Pavel - gandalf33:

Ďakujem za názor. Nechcem sa nikoho dotknúť, ale téma "CIT" v tradingu ma zaujíma hlavne preto, lebo z mojej skúsenosti som sa v tradingu posunul ďalej (hlavne k profitabilite) až v momente keď som "CIT" úplne zavrhol - používam naprosto jasné pravidlá obchodovania bez akéhokoľvek spoliehania sa na intuíciu.
Osobne považujem trading za business (tvrdý), ktorého hlavným cieľom je zarábať peniaze. Cit, viera a špekulácie rozhodne doňho nepatria.
Skúsim moje rozhodnutie objasniť na pár príkladoch:

Príklad prvý. Majme systém, založený napr. na patternoch CCI, výstup na definovaný PT alebo SL - naprosto jasné pravidlá, ľahko implementovateľné ako AOS . Nech je úspešnosť systému 30% a za rok vygeneruje povedzme 200 obchodov. Generuje nie zaujímavý profit - je to len tak tak. Teraz prípade trader s "citom" a na základe skúsenosti odfiltruje povedzme 100 obchodov. Úspešnosť sa zdvihne až k 50%, profitabilita systému sa zlepší. A teraz to zaujímavé. Ako sa dá overiť či filtrácia obchodov na základe "citu" bola zmysluplná. Zoberiem si mincu a pred každým obchodom ju hodím. Ak padne hlava do obchodu vstúpim inak ho odfiltrujem. Aký výsledok dosiahnem ? Veľmi podobný ako dosiahol trader s citom. V priemere odfiltrujem polovicu obchodov - teda budem ich mať cca. 100. Tým že pravdepodobnosť výskytu úspešného obchodu je 30% a neúspešného 70% - z ktorých v priemere odfiltrujem viac?
Koľko traderov si urobí tento test aby si ohodnotili svoj "cit" versus náhodné filtrovanie?

Príklad druhý. Realizoval som backtest za použitia citu - filtrovania. Som spokojný, výsledky sú uspokojivé. Prejdem teraz na paper-trading povedzme 6 mesačný, výsledky sa náhle výrazne zhoršia. Ako zistím príčinu problémov? Je zlý systém - prestal fungovať, alebo sa zhoršil môj odhad intuícia. Čo s tým ďalej.

Príklad tretí. Mám popis obchodného systému (niekde prezentovaný). V popise je uvedené, že systém je diskréčny, vyžaduje cit pre obchodovanie. Skúsim realizovať backtesty, papertrading stále mi systém vykazuje stratu. Otázka je - je systém principiálne zlý a autor slovom cit len zakrýva nefunkčnosť systému? Alebo na klamanie samého seba – systém mi nefunguje lebo ešte nemám vytvorený cit pre trh?

Podla mňa je výrazný rozdiel v uplatnení intuície v jasne definovanom a v náhodnom prostredí. Ako príklad jasne definovaného prostredia by som uviedol šach. Velmajstri majú vynikajúcu intuíciu - vedia ohodnotiť pozíciu jedným pohľadom a kvalita ohodnotenia je vysoká. Na druhú stranu intuitívne hodnotiť náhodné prostredie je výrazne "nebezpečnejšie". Aj zdanlivo podobná situácia často vedie k nečakaným výsledkom a pri exaktnom vyhodnotení rozhodovania sú výsledky veľmi podobné náhodnému výberu.

Aký je Váš názor na tieto logické argumenty?

Pavel

[karlos19]

ticker, muj nazor na tve logicke arumenty..
add 1: po prumerne 100 odfiltrovanych obchodech bude pomer nejspise zase 30% ziskovych a 70% ztratovych. Tohle neni postup, jak system vylepsit. Ja tenhle pokus nedelal, ale mam otazku na tebe: Delal jsi ho ty? Asi ne, zjistil bys, ze to nema smysl.
add 2: Dale bych udelal cely bactest znovu i s temi 6 mesici a uvidim, co je spatne. V tuhle chvili pouzivam stejny cit na obe obdobi.
add 3: Jedno z toho, co jsi napsal.

[premnath]

fyzik
mám pocit (lebo ja to nevidím :) ), že skúsení si takéto špice pri určovaní SR nevšímajú, lebo sú to anomálie mimo TA, podobne ako fundamenty. Je otázka ako ich využiť pri obchodovaní, možno obchodovať na tickoch.

[Nebulizer]

ticker:

1 a 2 to co psal karlos19
3 - vem si nahodne prostredi jako silnicni provoz. nic nemuzes predpovedet. a presto kdyz jezdis par let ziskas "cit", dokazes odhadnout lepe situaci na silnici a jezdis mnohem lepe.
to same lidske vztahy. kazdy clovek je jedinecny a presto nekdo ma hodne dobry "cit" na to odhadnout cloveka. jaky je a jak premysli.

spis mi prijde divne aplikovat naprosto jasna pravidla pro naprosto nahodne prostredi, ktere se pokazde chova jinak. to by tech pravidel muselo byt velice mnoho aby nedochazelo k omylum.
a jestli se vyskytuji nejake patterny, ktere se opakuji i kdyz ne uplne presne, muzes pro ne ziskat cit a dokazat je lepe odhadnout. nebo na ne muzes aplikovat nejaka jasna pravidla.

jde o to jestli clovek opravdu ten cit ma, nebo si to jen namlouva.

kazdemu vyhovuje neco jineho...

neB

[fyzik]

premnath: ja mam zase pocit, ze jedine relevantne S/R urovne su vrcholy a dna, lebo to kazdy trader na grafe hned vidi. Fibonacciho urovne, trendove ciary a podobne su zavedene do trhu umelo a vacsina traderov si ich nevsima. Teda ak uz maju vobec existovat nejake S/R urovne, tak asi vrcholy a dna na prvom mieste. Larry W. si to tiez mysli, napisal to v druhej knihe.

[premnath]

Nebulizer
cit ti nadelí a ak si stratový, tak cit nebol dosť vysoký. To je ako s vierou. :) :)

[ticker]

to nebulizer:

Skúsim sa vyjadriť k tomu príkladu z cestnej premávky. Áno po určitom čase človek jazdí lepšie - lebo má zautomatizované procesy - vie rýchlejšie vyhodnotiť situáciu - ale na základe jasných pravidiel. Riešiť obchod podľa citu je podľa mňa ako na základe citu vyjsť z vedľajšej cesty na hlavnú. Musím sa pozrieť a vyzuálne skontrolovať, že môžem ísť na hlavnú (zas je na to presný postup a pravidlá ako to korektne urobiť). Môžem sa poliehať na cit (mať citák teraz určite nič nepôjde) - dúfať že po hlavnej nič nepôjde, ale všetci si asi vieme predstaviť ako to dopadne.
Typický príklad vodičov spoliehajúcich sa na cit je možné spoznať podľa "bezpečného" predbiehania :)

Pavel

[Nebulizer]

ticker:
mas pravdu.
jen cit nestaci. ale jen pravidla take ne.

neB

[premnath]

fyzik
tiež mám na mysli otočky. Nemusí to byť matematicky správne, ale malo by to byť tam, kde to umiestni Bubble.

[fyzik]

premnath: teraz na GBP/USD, 30 min graf, je uzasne pevny resistance na 1.9834 (niekolkonasobny odraz)
potom na EUR/USD, 30 min graf, uroven 1.5600, vcera to bol resistance, rano sa prerazila a stala sa supportom (odraz)
Okolo tychto urovni zvyknem riskovat velmi malo (1-5 pips) s potencialom desiatok az stoviek pips, ale nie vzdy ich vidim vsetky a spravne. Staci, keby neuronove siete vedeli take nieco spolahlivo detekovat.

[premnath]

To sú fantastické vstupy. Bubble píše len o vstupoch po druhom teste, alebo aj nejako inak? Ako laik nevidím reálnejšiu úlohu pre neurónové siete ako hľadanie takýchto úrovní, je to len hrabanie sa v histórii, žiadne fantasmagórie :) . Ako laik tiež viem, že na to nemám a k ev. produktu sa nedostanem. :S

[fyzik]

Vcera ma ten support na 1.5600 milo prekvapil... vsadil som niekde okolo supportu a cena prudko vyletela mojim smerom, asi to bol nejaky fundament... a ked som vybral profit na samom konci, cena necakane klesla naspat, som sa teda pobavil... pochybujem, ze by to neuronova siet urobila :)) Na gbp/usd som bol zlym smerom, ale utrpel som malu stratu.

[premnath]

fyzik
ako si poznal ten "samý koniec"? :) Ja myslím že je v možnostiach siete poznať spomínaný support, viac nepotrebuješ.