Neuronova Siet

[hruska]

Zdravim,
dakde som to tu uz vidiel ze sa daky uzivatel snazil spravit prispevok o Umelej inteligenci, ale bohuzial iba namatkovo zhrnul co vsecko on ma a ze si buduje vlastny software na obchodovanie a nakoniec sa vlakno zameralo na uplne daco ine.

Ja by som xel toto vlakno nasmerovat troska inym smerom a to na Programy(software) ktore priamo alebo aj nepriamo suvisia s obchodovanim.

Do pozornosti sa mi dostal nedavno dost znamy starsi program NeuroShell (na vytvorenie neuronovej siete,ktora nasledne za pomoci ucenia sa riesi problemy ci uz klasifikacia alebo datamining...atd ) spolu potom s NeuroShell Trader priamo zamerany na vyhladavanie signalov pre obchodovanie.

Moja otakza:
Ma dakto skusenosti s tymto alebo podobnym sofware (tradingSolutions,NeuroDimension) ?

[nelo]

S tymto SW skusenost nemam, ale nejake roky som sa zaoberal genetickymi algoritmami a neuronovymi sietami.
Neuronove siete su v tradingu dlhsiu dobu "hype" a vyborne sa predavaju - equity krivka systemov optimalizovanych GA / NN je ohromujuca. Ale ich realne pouzitie v tradingu je aspon podla mojho nazoru a skusenosti pre bezneho uzivatela nepouzitelne a pridana hodnota je diskutabilna.

Dovod: NN (neural network) sa vyborne adaptuje na historicky graf ako ziaden iny system. Po aplikacii na data ktore NN nevidel vychadzaju naopak jedny z najhorsich vysledkov - navyse je to blackbox takze pravidla nemusia davat logiku. Ziaden zazrak to nie je. O cosi lepsie je pouzitie GA na optimalizaciu parametrov. Podla mojho nazoru bez dataminingu a napriklad aj pouzitim GA clovek tazko nejaky AOS vyladi - ladit tiez musi vediet a prioritou c. 1 musi byt robustnost, nie zisky, inak system preoptimalizuje ako vacsina co sa snazi o AOS.

Progresivnejsim pristupom k AOS je pouzitie fuzzy logiky, to je IMHO lepsia cesta ako slepo optimalozovat NN, funguje a pre koho funguje ten sa tym nechvali (existuju privatne investicne skupiny v Japonsku obchoduju systemy zalozene na FL). Systemy zalozene na fuzzy nie su verejne k zohnaniu (pravdupovediac sam o ziadnom neviem), pokial clovek nevie programovat a dorobit si ho musi pockat par rokov alebo skusat nieco ine.

nelo

[joachim]

Suhlas Nelo,

optimalizacia je pre mechanicky system jasny hrob.
Zaklad je, ze system musi vediet bezat na viacerych trhoch, na akejkolvek vzorke dat, na viacerych timeframoch a aspon 20-30 rokov, kde sa nachadzaju vsetky najdolezitejsie cykly, ktore market ma. Ale spomen daytraderovi 30 rokov a bude sa ti cudovat a tvrdit, ze jeho zaujima poslednych a nasledujucich 30 minut. :)

Btw: mohol by si si aj email odtajnit, nech je mozne aj poemailovat si sem tam.

[hruska]

Som rad ze aspon dakomu tato tema nie je cudzia :))

Spominane dva programy NeuroShell a TradingSolutions v zvojich Addons myslim ze maju aj Fuzzy Logiku k dispoziici takties aj GA na vyladenie parametrov.

trenovanie ,cross validacia a nasledny testing pri vadsom mnozste indikatorov moze zabrat isty cas radoby aj den, zalezi na timeframe a mnozstve historickyx dat.

Inak som videl aj free java aplikaciu Venice co ja vlastne to iste ako predxadzajuce dva programy.

Preco myslis ze Optimalizacia pre program je jasny hrob. praveze program lebsie rozozna paterny ako clovek manualne.
a hlavne aj ryxlejsie.

[nelo]

Hruska - optimalizacia je fajn, len sa to nesmie prehanat. Jasny hrob je to preto, prave preto ze vedie k jasnemu rozoznaniu patternov minulych, ale nie buducich. Existuje urcita velmi krehka hranica v optimalizacii, ktoru ked system prekroci ide dolu vodou, pricom na historickych datach tato hranica nie je viditelna. Preto sa pouzivaju trenovacie a testovacie data - system "vidi" a uci sa len z trenovacich a v optimalizacii pokracujeme len pokial sa zlepsuje aj v testovacich. Z oboch treba dost silnu vzorku.
No a tu vznika problem, priam kvantovo-mechanicky paradox - bud mame dlhodobu vzorku a system dobre zaucime - bude super fungovat na datach minulych ale kedze trh je dnes uplne iny vysledky budu skor podpriemerne oproti beznym ocakavaniam (ak sme neocakavali povedzme 5-10% rocne), alebo system otestujeme na vzorke poslednych par mesiacov, na tomto obdobi budu uchvatne ale kedze ide o malu vzorku navyse sa v dnesnej dobe meni kazde 2-3 mesiace takyto system takmer urcite nebude ziskovy dalsie 2-3 mesiace.
Ak si obchodnik da realny ciel 5-10% zisku rocne (vratane money managementu / skladania urokov), co je podla mna na AOS vcelku slusne, potom pri obchodovani portfolia 10 nie velmi korelujucich trhov ma slusnych 50-100% rocne - na takyto vysledok by bol hrdy nejeden financnik z Harvardu.

Joachim - Email som odtajnil.

Nelo

[OndraT]

Trochu se připletu do diskuze...:)
Teď položím naprosto promitivní otázku z hlediska statistiky. Když bych vzal dobře naprogramovaný systém (myslím správně udělaný program) a tento systém vykazuje v backtestu za dva roky relativně stabilní zisky s poměrně malý DD na nějakých 250-350 obchodech. A teď bych ho obchodoval live, nechce se mi věřit, že křivka, která za dva roky pěkně stoupe, že by se najednou obrátila a pěkně na live klesala.... Je jasné, že systém nebude vykazovat stejné zisky za další dva roky. Ale kdyby vykazoval alespoň poloviční zisk, tak by byl každý spokojen...

[vladko11]

Je to možné. Ale to ešte neznamená že tento AOS nebude mať stratu. ktorú nebudeš schopný zvládnuť. Žiadne záruky ohľadne minulosti neexistujú.

[Miki01]

OndraT
Hmmm ... Nepozeral by som sa na to az cez take ruzove okuliare, aj ked mozne to je ... Vsetko zavisi od toho aku strategiu AOS pre svoju cinnost pouziva. Zober si napr. taky Phoenix a skus ho otestovat. Tiez som sa cudoval ake vysledky som dostal ... Rok 2004 strata, 2005 mierna strata, 2006 profit ako hrom ... Je pravda, ze konkretne tento AOS autor neustale optimalizuje, takze vzdy dostava najlepsie vysledky za posledne obdobie, ale ten rozdiel ma prekvapil. Treba pamatat na to, ze podmienky na trhu sa neustale menia ...

[OndraT]

Je samozřejmé, že i systém vykazující hladkou equity, najednou při live obchodování nebude mít ztrátu. Ale nějak se mi nechce věřit, že by se equity dostala zpátky na nulu (vznikla by více méně stříška). A i kdyby se už systém plácal na nule, nebo šel stabilně mírně do ztráty(nejhorší případ), tak MM se dá tato ztráta maximálně omezit. Má to ale jednu základní podmínku - systém se musí obchodovat konzistentně a bez jakékoli změny v systému a zvládat všechny ztráty, které mohou nastat.

[hruska]

OndraT

no ja si myslim ze taky AOS ako si spominal je prva podmienka stabilneho AOS
dalsi krok teda by mal nasledovat PaperTrading
:)

[fyzik]

Na neuronovych sietach uz pracuju aj systemy velkych bank a korporacii, ale uz aj individui. Pretekaju sa, kto bude mat lepsiu neuronovu siet, bude porazat trh. Vsimol som si, ze na neuronove siete prechadzaju aj niektori poskytovatelia signalov, napr teraz forex-millionaire.

[radim2]

ve škole jsme dělali s NS pokusy, NS dokázala rozdělit skupinu čísel do podskupin podle jejich podobnosti, nebo zjistit zda prvek odpovídá dané množině čísel (jestli do ní patří nebo ne)
nevidím ale využití v tradingu, předpověď budoucího kurzu? - imho nic nedokáže předpovědět fundamenty :)

[fyzik]

radim2: filozofia pristupu neuronovou sietou je ta, ze sa dokaze ucit rychlejsie ako nas mozog. To znamena, ze kym clovek bude sledovat roky trhy, kym pre ne ziska cit, neuronova siet sa to iste nauci v zavislosti od vykonu pocitaca. Neuronova siet moze ako vstupy dostavat samozrejme aj fundamenty, nielen graf. A tym, ze neustale sleduje viac trhov naraz a uci sa, nauci sa na tieto fundamenty reagovat. Postupne sa zdokonaluje presne tym sposobom, ako sa nas mozog vyvinul evoluciou.

[Nebulizer]

fyzik:
takze za rok za dva nebude mit pro normalniho cloveka cenu obchodovat protoze ti velci budou mit superpocitace s neurovou siti, ktere bezny clovek v tradingu netrumfne....protoze kde nekdo vydela ostani trati. tak to myslis?

[fyzik]

Nebulizer: to je otazne, ci trhy ovladnu neuronove siete. Na to, aby nas predbehli, potrebujeme najprv zostrojit kvantovy pocitac, lebo vykon sucasnych pocitacov zdaleka nestaci. Ucia sa velmi pomaly na to, aby dobehli to, co prirode trvalo miliony rokov. A nevie sa, ci je vobec principialne mozne, aby sme my zostrojili vyssi organizmus, o tom su dlhe filozoficke diskusie :)