Pivot Trading OS

[swen]

Ahoj Stavodesign,
se zajmem sleduji tvuj OS a pivoty jako takove. RAd bych se zeptal zda jsi zkousel skalpovat odrazeni pro 10 - 20 ticku.

[stavodesign]

Swen:
10-20 ticků už nepovažuji za scalping. Průměrný potenciální zisk pro obchod např. na 5min ES je 215$ ( 17ticků ), takže ano. Ale jak už jsem psal základem je dynamická velikost PT a SL podle umístění S/R úrovní a pivotu a ne pevně nastavené hodnoty SL a PT. Snižováním PT pod určitou hodnotu klesá poměrně rychle výkonnost systému - to je vidět na obrázku s výsledkem optimalizace. Pro skalpování jsou podle mého názoru vhodnější věci než pivoty, ale když už tak např. proražení S2/R2 úrovně s menším SL dává celkem zajímavé výsledky.

Úspěšné obchody

Michal

[stavodesign]

jednoduchý breakout systém postavený na pivotech. Kromě výše popsaného systému lze zvolit zcela opačný přístup tzn. předpokládat, že po proražení určité úrovně se už cena většinou k pivotu nevrátí, ale pokračuje v nastoleném trendu. Tady je zcela jednoduchý systém pro 15min ES : VSTUP LONG : 15 min po začátku obchodování STOP BUY na úrovni R2 a zároveň STOP SELL na S2 SL pro Long : po vstupu zadávám STOP SELL na úroveň R1 SL pro Short : po vstupu zadávám STOP BUY na úroveň S1 PT : fixní částka 4pt ( bude potřeba optimalizovat ) TIMESTOP : otevřená pozice uzavřena ve 22:00 nešeho času výsledky za leden až listopad 2006 jsou na obrázku - po optimalizaci vstupů PT a SL by to mohlo být celkem zajímavé Velkmi zajímavá by měla být kombinace s původním systémem tedy proražením S1/R1 směrem k pivotu. Jedna část systému bude obchodovat trh oscilující mezi S1-R1 a druhá proražení např S2/R2 směrem od pivotu. Úspěšné obchody Michal

[stavodesign]

porovnání 3 variant umístění SL pro 15min ES. Porovnal jsem varianty umístění SL na úroveň S2/R2 ( dle původního návrhu ) a umístění na fixní částce od vstupu. Na obrázcích jsou výsledky ( zleva ) pro původní variantu, pro 8 ticků ( 100$ ) a 12 ticků ( 150$ ). Jak se dalo očekávat tak s klesajícím SL se výrazně zvyšuje počet ztrátových obchodů při zachování počtu ziskových a tím klesá Win% a celková výkonnost systému. Původní předpoklat dynamické velikosti SL dle polohy pivotu s S/R úrovní se ukazuje jako rozumný. Ještě dodám, že průměrná hodnota SL se za 2mesice demotestu varianty s uzavíráním otevřených obchodů ve 22.00 je 220$ a největší zadaný SL byl 380$. Úspěšné obchody Michal

[stavodesign]

porovnání 3 variant umístění SL pro 15min ER2 Napadlo mne, že pro ER2 by použití menšího SL mohlo přinést lepší výsledky. ER2 je proti ES výrazně volatilnější trh a naděluje větší zisky i ztráty. Použití menšího SL se omezí velikosti ztráty, ale ziskové obchody zůstanou prakticky beze změny - teoreticky by se mohla výkonnost systému zlepčit. Otestováním se však tento předpoklad nepotvrdil - stejně jako u ES má nejlepší výsledky varianta umístění SL na R2/S2. Se zmenšováním SL opět roste počet ztrátových obchodů. Na obrázcích jsou výsledky systému pro SL na úrovni S2/R2, pro fixní SL 250$ a 150$ ( zleva ), ostatní parametry ( vstupy a PT ) jsou u všech variant stejné. Úspěšné obchody Michal

[lopo]

Zdravim stavodesign,

Mne sa najlepsie osvedcuje polozit Sl za dolezitu S/R uroven pokial nieje daleko. V trhu su vlastne 3 varianty ktore trh urobi, bud prerazi uroven alebo sa od nej odrazi, alebo osciluje chvilku do strany okolo rozhodovacej urovne. V tomto pripade su dolezite vystupy.

IMHO: podla mojho nazoru pokial znizujes SL , mal by si snizovat aj PT, napr. 2-3 nasobok SL. logicke je ze systemu to neprospieva ked skrtime trh a chceme od neho ziskat co najviac. Inak umiestnovanie SL podporujem Bollinger bands. Pokial vznika pasmo oscilacie do strany, znizuje sa aj pasmo bollingeru, vznika kanal a vacsinou to znamena cakanie na burku/rozhodovacie pasmo trhu.

[lopo]

IMHO:

Este by som rad dodal, ze optimalizovat system ma podla mojho nazory uskalia v tom, ze potrebujeme dostatocnu reprezentativnu vzorku. Pokial je vacsina obchodov v trende je ine ako ked je vacsina obchodov v pasme oscilacie do strany. No len tak na hrubo priblizenie, co tym myslim.

Ja som dospel k tomu ze je potrebne cakat na spravne obdobie, myslim tym potencial trhu, nizsiu volatilitu. Obdobie kedy sa trh sprava tak ako je nam najvyhodnejsie.
lopo

[stavodesign]

lopo :
bylo to spíš příklad pro ukázání a ověření jedné myšlenky na úpravu systému. Aby se projevil pouze vliv velikosti SL a já srovnával srovnatelné nechal ostatní parametry stejné.

Velikost SL, PT , RRR a vlastně všechny další parametry systému si musí u každého systému každý člověk určit individuálně.
Ohledně testování a optimalizace, tak to je samozřejmě klasické dilema. Pokud chci mít otestované co největší období, tak si klidně můžu projet trhy 10let zpátky, a optimalizovat pro ně systém, ale nevidím v tom příliš smysl. Trh se mění a takto optimalizovaný systém do budoucna bude fungovat podstatně hůř, nebo vůbec. Já chci aby sytém fungoval na více trzích, na různých TF a to nějakou dobu zpátky s nějakým základním ( reálným ú nastavením ) pak ho považuji za funkční. Optimalizovat má podle mne smysl tak max rok zpětně.
Je jasné, že každý systém funguje dobře v nějakém stavu trhu a v jiném funguje hůř, proto vidím jako rozumnější mít systémů několik nastavených právě pro různé stavy trhu. To je taky důvod proč se snažím o zvyšování TF, neboť zvládat třeba na 1min TF 3 systémy na 3-4 trzích už není reálné, ale na 15, nebo 30min už ano.

Úspešné obchody

Michal

[Moger]

dobrý večer všem,
chtěl bych vás požádat o pomoc, jestli mi někdo může poradit, jak nastavit zobrazování pivotů v sieře? Kolik dnů má být zahrnuto do kalkulace? Ukazuje mi to jiné hodnoty, než když to počítám ručně.

Děkuji
Radim

[911]

moger

nastaveni pivotu zalezi na vas a vasem systemu. co obchodujete? pokud ID tak staci jen zatrhnout use this intraday chatrt - YES.
pak je vse v poradku.

[Moger]

911 moc se omlouvám, ale nějak nemůžu najít odkaz use this intraday charts??

[911]

Moger,

aha, ja mam verzi 127. v te tve nevim jak to udelat. jedine se zeptat na jejich foru

[radusor]

Dobrý den všem...

Jen se chci zeptat... nastavení v sieře na pivoty... u mě je to nějaký divný bo já mám vzdálenosti od PP k R1/R2 a S1/S2 moooc velké a do okna se mi vleze max tak PP a R za celej den....

[911]

radusor,

to nemusi byt spatne. ne kazdy den se udela takovy pohyb. navic pokud mas v okne jeste nejake indikatory, tak muzes mit cenovy graf zhusteni. zkus najet mysi do cenoveho sloupce kliknout a drzet leve tlacitko a jak drzis tak men velikost. mel bys videt ty hranice. nebo si den zobrazit 30min TF a vse bude jasne

[radusor]

911, Děkuji za odpověď... tak že takto je to správně??? je možné aby to mělo takové rozpětí,,,, Tolik boduuuuu od sebe??? viz obrázek....