Pivot Trading OS

[stavodesign]

Tomnes : Díky.


Úspěšné obchody

Michal

[stavodesign]

Výsledky prvotní optimalizace : Trochu jsem si pohrál s optimalizací systému na ER2. Jde o nejjednodušší optimalizaci původního systému použitím různých SL a PT. Vstupy jsou 1 tick nad S1 / pod R1. Profit targety jsou na PP + x ticků při longu, nebo na PP – x ticků při shortu. SL je na S2 – x ticků při longu, nebo na R2 + x ticků při shortu. Začal jsem optimalizací PT a předpokládal, že celkový profit se bude měnit zhruba podle Gaussovy křivky ( i když nevím co mne k tomu vlastně vedlo ), tedy že do určitého výše PT se bude výkonnost systému zvyšovat, ale po překročení jisté „kritické“ hranice se začne dramaticky snižovat Win% a tím i celková výkonnost systému. Tento předpoklad se potvrdil pouze částečně : počáteční nárůst celkového profitu je celkem výrazný a do určité hranice se win% výrazně nezvyšuje - tzn. poměr zisků a ztrát se výrazně nemění. Roste pouze průměrný velikost průměrného ziskového obchodu, ale velikost ztrátového obchodu se nemění - tzn snižuje se velikost DD. S dalším zvyšováním PT celkový profit stále roste, ale Win % se začíná snižovat - tzn. počet ziskových obchodů začíná klesat rychleji než počet ztrátových a tím dochází k růstu celková ztráty a DD. Při dalším zvyšování PT se jeho velikost dostává mimo běžnou volatilitu trhu, obchody jsou drženy i několik dní a celkový profit klesá. Samozřejmě se ukázalo, že s rostoucí vzdáleností PT od vstupu se prodlužuje ( víceméně lineárně ) délka obchodu a zároveň klesá i celkový počet obchodů Při optimalizaci SL se víceméně potvrdil předpoklad, že s rostoucím SL se zvyšuje Win%, prodlužuje se celková délka obchodu a snižuje se počet obchodů. Samozřejmě se zvyšuje velikost průměrné ztráty Opět od určité hranice dochází ke snížení celkového profitu a nárůstu DD. V tabulce jsou výsledky pro část kombinací SL a PT na ER2 za leden až listopad 2006 při 5min TF a jednom obchodovaném kontraktu. Oranžově vyznačená kombinace se mi subjektivně jeví jako nejvhodnější. Celkový profit více než 22.500 při startovním kapitálu 5.000, DD 25% a Win% 58%. Úspěšné obchody Michal

[911]

stavodesign
jsem rad ze tu nejsem sam co jede pivoty. me se taky celkem dari, ale tvuj system ma narozil od meho nejaka pravidla a vyssi TF. ja zatim bojuju s tim jak to nasazet do excelu a delat tak pekne optimalizace jako delas ty. a hlavne tak rychle. jaky soft pouzivas?

[stavodesign]

911 : Je celkem jedno jak to kdo obchoduje - hlavně že ti to funguje. Mě u tohoto systému přijde 5min TF ideální, protože stačí jen "občas" kouknout na graf a k tomu stíhat i jiné věci. Excel je výborná věc, bez něj by to taky nešlo - z hodnot pivotů automaticky počítá vstupy, SL, PT a hlavně risk, potenciální zisk risk% a určuje zda obchod nepřevyšuje max risk a můžu do něj vstoupit.

Pro backtest používám ( spíš se s ním peru ) WealthLab.

Úspěšné obchody

Michal

[911]

WealthLab jsem taky videl ale prisel mi slozitej. ale znam par lidi co na nej nedaj dopustit. no jeste mu dam treba sanci. tzn. ze ty nejak exportujes real data do excelu nebo jak to cely funguje? nejak mi to ted nepali :)

[stavodesign]

911 : WL je trochu specificky SW, kromě backtestu obsahuje i další funkce, některé celkem specifické, které mnoho dalších SW nenabízí. Díky slušné uživatelské podpoře na jejich webu a hodně rozsáhlému fóru s množstvím příkladů ukázkových systémů se s ním dá naučit. Já jsem co se týče programování absolutní analfabet, ale nakonec jsem to dal dohromady bez vážnějších problémů.
WL se dá připojit na několik zdrojů streaming dat ( např. E-signal ), k IB přes placený plug-in, nebo přes MedvedQT ( což je zdarma ). EOD data se dají stahovat třeba z Yahoo.

Úspěšné obchody

Michal

[stavodesign]

graf průběhu profitu v závislosti na velikosti PT. Jde opět o 5min ER2 - pro různé varianty SL se graf víceméně pohybuje horizontálně ( zobrazená varianta SL 7 ticků nad R2 / pod S2 ). Úspěšné obchody Michal

[stavodesign]

K „Pivot Trading OS“ doplním způsob vypočtu hodnoty hlavního pivotu a hodnoty supportů a resistencí. Ve většině grafických obchodních SW jsou pivoty obsaženy jako indikátor, ale někdy je potřeba si je dopočíst ručně ( nebo lze využít řady pivot kalkulátorů, které jsou na netu zdarma k dispozici ). Základní vzorečky jsou následující :

PP=(H+L+C)/3
S1=2*PP-H
R1=2*PP-L
S2=PP-H+L
R2=PP+H-L

PP – hodnota Pivot pointu
S1, S2 – hodnoty 1. a 2. supportu
R1, R2 – hodnoty 1. a 2. ressistance
H – high cena předchozího obchodního dne
L – low cena předchozího obchodního dne
C – close cena předchozího obchodního dne

Kromě tohoto základního způsobu výpočtu pivotů existuje celá řada modifikací. Existují pivoty počítající s open cenami, Woodyho pivoty a řada dalších. Lze využít i pivoty počítané z vyšších TF než ze zde použitého denního ( tedy např. týdenní, měsíční … ) a aplikovat je na EOD data.

Úspěšné obchody

Michal

[911]

Michale,

obchodujes to live? jinak otazka k tem TF, sice to chapu, ale ted mi nejak neni jasne, pokud nastavim jeden graf treba na 2s nebo 10s a druhy na 15min tak bych mel mit jine PP a S/R. ale ja ty cisla mam porad stejna. (no hlavne ze mi to funguje)
diky

[stavodesign]

911 :
pro otestování to jedu zatím demo ( na ER2, ES a NQ ), ještě chci dokončit optimalizaci a live to spustím od ledna. Jako doplněk ke skalp systému je to ideální, protože se to prakticky nemusí hlídat - stačí nastavit alarmy na vstupní úrovně.
Zálkadní PP, a S/R úrovně se počítají z EOD dat a jsou pro celý den stejné - je jedno jestli vezmeš high, low, close celého dne z 1min, nebo ze 60min grafu - bude pořád stejné. Ještě existují Woodyho pivoty a to jsou asi ty co myslíš ty - ty se počítají z ID dat a podle toho se mění, tedy i podle TF.

Úspěšné obchody

Michal

[911]

stavodesign

ne myslel jsem klasicek PP, S/R. ale odpovedel jsi mi na mou skrytou otazku co jsou Woodiho pivoty. ty nepouzivam. uplne mi nedoslo ze to jsou EOD data. no ja to pres vanoce otestuju a snad to pustim v lednu, unoru. uvidime. :-)

zkusim ty alerty dostat do Sierry

[stavodesign]

911 :
Pivoty se dají počítat pro pro jakýkoliv TF - stačí dosadit do vzorečků H,L,C ceny a máš to, ale ty "klasické", které používám já jsou denní.

Úspěšné obchody

Michal

[stavodesign]

Optimalizovaná varianta původního sytému pro 15min ES Vzhledem ke spíše swingovému způsobu obchodování PivotTradingOS se mi zdálo vhodné zkusit zvýšit TF z původně uvažovaného. Jako jedna z možných variant se jeví obchodování na 15min grafech.. Výhodou vyššího TF je menší časová a psychická náročnost a menší riziko vstupu do obchodu, který hranici S1/R2 prolomí. Nevýhodou může být velká pravděpodobnost držení pozice přes noc a nevstoupení do některých ziskových obchodů, do kterých by se dalo vstoupit na nižším TF ( 5min čárka uzavře pod S1, ale trh se hned otočí a 15min čárka už uzavře nad S1 ). Jak se projevilo zvýšení TF na výsledcích systému proti variantě optimalizovaní pro 5min TF. Počet obchodů se pochopitelně snížil z 94 na 76, Win% stouplo z 59% na 62%, DD klesl z 22% na 16%, průměrná doba obchodu se prodloužila ze 165min na 675 min a zejména se zvýšil celkový profit a krásně se vyhladil průběh EC. Zvýšením TF se po optimalizaci výrazně zlepšily výsledky systému, ale za cenu změny systému z převážně ID na převážně swingový, což někomu nemusí vyhovovat. Úspěšné obchody Michal

[lopo]

Zdravim stavodesign,

Chcel by som sa opytat ci si skusal obchodovat pivoty z vysieho TF s premietnutim do nizssieho TF. Myslim tym urcenie pivotu vysieho radu a obchodovat ho v nizsom TF do smeru vysieho pivotu. Ja to robim tak na zaklade fraktalnej analyzy. Urcim si zakladny S/R uroven z EOD dat a potom v smere prerazenia hlavnej S/R urovne robim obchody iba do smeru prerazenia v nizsich TF. Inak vysledky su zaujimave, ak by si skusil sa pohrat s PS, bolo by to urcite zaujimave, podla mojho nazoru. System ma dobre ukazovatele win%, a PT.

lopo

[stavodesign]

Lopo :
Ano, hodnoty Pivotu a S/R úrovní počítám z EOD hodnot a ty pak obchoduji v nižších TF. Teď ještě zkouším variantu s týdenními pivoty a jejich obchodování na EOD datech a 60min TF. Tento základní systém je postavený na odražení od S1/R1 úrovní a návratu zpět k pivotu. Další systém mám postavený naopak na proražení S2/R2 a pokračování v trendu ( něco jako Dolly ) - výsledky sem můžu hodit.

Úspěšné obchody

Michal