Pivot Trading OS

[stavodesign]

Na fóru se diskutuje spousta věcí, ale konkrétních obchodních systémů na futures se na rozdíl od FOREXU moc neobjevilo ( kromě WCCI, TSS a pár dalších ) tak sem dávám na ukázku můj systém a snad se časem někdo připojí. Chtěl jsem postavit jednoduchý, čistě mechanický, snadno neprogramovatelný systém, který bude možné otestovat a optimalizovat pro různé trhy.

Mechanické systémy, které jsem tu zatím viděl byly postaveny většinou na indikátorech tipu RSI, CCI, MFI nebo na různých MA, to je pochopitelné protože tyto systémy lze snadno naprogramovat, mně však obchodování podle indikátorů nevyhovuje. Systémy, které mi „sedí“, což jsou např. Rossovi metody, divergence, Elliot ... se zase hrozně těžko programují, tak jsem se rozhodl pro systém postavený na obchodování pivot pointů. Pivot pointy jsou vcelku hojně používány pozičními obchodníky a institucemi pro zadávání příkazů, proto na nich často dochází k obratu cenového pohybu nebo alespoň krátkodobé korekci.

Systém je založen na obchodování prolomení hranice S1/R1 a následnému pohybu k hlavnímu pivot pointu. Systém funguje na řadě trhů ( např. NQ, ES, ER2, ZB ) a v různých timeframech.

Něco málo k výhodám a nevýhodám systému. Absolutní výkonnost sice není závratná ( důvodem je poměrně nízký počet obchodů ), výhodou je však konzistentní ziskovost, přijatelný drawdown a slušné winning %. Další výhodu vidím v dynamické velikosti PT a SL, která se přizpůsobuje situaci v trhu ( poloha pivot pointu, a vzdálenosti supportů S1 a S2 a resistencí R1 a R2 se počítají z cen předchozího dne ) a podle mého názoru je mnohem výhodnější než pevně stanovená hodnota PT a SL. Výhodou ( pro začínajícího tradera ) jsou určitě pevně stanovená obchodní pravidla, která neposkytují prostor pro uvažování nad vstupy/výstupy a který lze jednoduše naprogramovat do obchodního SW.

Nevýhodou vyplývající z podstaty systému je nezachycení trendových pohybů a z toho vyplývající pocit že přicházím o zisk, kterého se dalo dosáhnout zobchodování trendu. Další nevýhodou může, pro někoho, být délka obchodu, kdy mohou být pozice drženy i přes noc a z toho vyplývající požadavek na plný margin a riziko gapu proti mojí pozici.

VSTUP LONG : pokud aktuální bar uzavře pod úrovní S1 zadávám STOP BUY na úroveň S1 ( tzn. vstupuji až když se cena projde úrovní S1 směrem zpět k pivotu – modifikací je umístění vstupu o x ticků nad S1 – lze optimalizovat backtestem )
PROFIT TARGET LONG : po vstupu zadávám LIMIT SELL na úroveň hlavního Pivotu
STOP LOSS LONG : po vstupu zadávám STOP SELL na úroveň S2

VSTUP SHORT : pokud aktuální bar uzavře nad úrovní R1 zadávám STOP SELL na úroveň R1
PROFIT TARGET LONG : po vstupu zadávám LIMIT BUY na úroveň hlavního Pivotu
STOP LOSS LONG : po vstupu zadávám STOP BUY na úroveň R2

Jedinou další podmínkou je navstupování v první 10ti minutách obchodního dne - tj. při TS 5min. vstup nejdříva na 3. baru.

Modifikací a možných optimalizací se nabízí celá řada, třeba optimalizace počtu ticků pro vstup ( viz. VSTUP LONG výše ), použití dalšího PT, použití časových stopů. Velmi zajímavou modifikací je použití „First profitable open“ výstupů dle Larryho Williamse při vyšších time framech – mimochodem tento způsob výstupů je jednou z nejlepších myšlenek LW a rozhodně ho doporučuji vyzkoušet.

Úspěšné obchody
Michal

[stavodesign]

ještě výsledky od začátku listopadu na ES a NQ při 5min.TF. Úspěšné obchody Michal

[stavodesign]

Pro představu ještě kus grafu ES. Úspěšné obchody Michal

[Pavel73]

Zdravim,
Podle me vzorek obchodu, ktery davas k dispozici je velmi velmi maly a napriklad pro me osobne je velmi neurcujici. Sam obchoduju cca 15-20obchodu mesicne/ TF a vysledky se velmi lisi meni s kazdym novym mesicem. Abych napriklad ja mohl o nejakem systemu diskutovat, bral bych lepsi vzorek obchodu za (4-6 mesicu). Jinak "problem" maly pocet obchodu se da resit obchodovanim napr. v 2 TF.
Nechci bejt za ignoranta, kterej jenom kritizuje, ale bud tak laskav a flakni sem neco obchodu vice, OK?:))
Jinak super, ze davas svy know-how takhle ven, za to diky.
Pavel

[stavodesign]

2 Pavel
výsledky jsou od doby kdy jedu system na demu. Backtestoval jsem to na velkým S&P a Nasdaqu, ale to jsou pitové trhy s jinými cenami a slippage, takže jsem to použil pouze pro ověření funkčnosti systému. Bohužel nemám data, kterými bych WL "nakrmil" a přepisovat to do jiného programu se mi nechce.

Úspěšné obchody
Michal

[joachim]

stavodesign:
Jasne pivoty funguju dobre. V S&P500 pite ich hlasia casto a nakoniec su to pomerne jednoduhe levely na zapamatanie ak je trader v pite.
povedz ake data potrebujes, poslem ti. Najlepsi by asi pre teba bol continuous kontrakt za poslednych par rokov ze?

[stavodesign]

2 Joachym:
S pivoty je to jak píšeš, proto je systém postaven na nich. Kromě toho jsou používány obchodníky obchodujícími EOD data, kterých je také poměrně dost.
Data bych potřeboval ES, ER2, NQ - kontinuení kontrakty tak od r.2000 timeframe 1min. Data která mám exportovaná z Genesisu mají formát, který nejsem schopen importovat do WL.

Úspěšné obchody
Michal

[Libic]

Zdravim,
diky za obchodni system. Jen bych rad do vlakna doplnil, ze obchodovani dle pivots je hlavni cinnosti Johna Persona, ktere lze najit na nationalfutures.com s mnoha informacemi. Pokud by nekdo rad ziskal dalsi info, velmi doporucuji jeho website. Lze tam ziskat take free info.

Preji mnoho uspechu!!

Libic

[joachim]

stavodesign: ma to 16 Mb, poslem ti tie data na email?

tento format dat ti vyhovuje? Je to v .txt

"Date","Time","Open","High","Low","Close","Up","Down"
02/12/2001,0831,2488.75,2495.25,2487.25,2490.75,0,0
02/12/2001,0832,2490.75,2493.25,2489.25,2493.25,0,0
02/12/2001,0833,2492.75,2495.75,2491.25,2494.25,0,0
.....
..... atd.

[stavodesign]

2 Joachym
Díky, v uvedeném formátu by to mělo být OK. Doufám, že e-mail na seznamu skousne 16MB soubor. Jen mám dotaz co jsou sloupce UP a DOWN ?

Díky

Michal

[joachim]

No zavesil som to radsej na www.uschovna.cz/vyzvednout1.php/Uschovna456b2526e04a696/1/ES-ER2-NQ.zip tam sa to da vybrat, lebo chcel to este dalsi zaujemca.
Upozornuju vsak ze: Soubor je automaticky odstraněn 24 hodin po prvním úspěšném stažení nebo po pátém stažení.

nech posluzi.

[stavodesign]

Joachym - ještě jednou díky.

Michal

[joachim]

stavodesign:
stacili tie data? Mas uz aj nejake vysledky ?

j.

[stavodesign]

Joachym :
datata jsou OK, ale WL je pořád nějak nechce "skousnout" a při importu to hází chyby a nenačítá všechny bary - musím se s tím ještě nějak poprat. Jakmile budu mít výsledky tak je sem hodím.

Úspěšné obchody

Michal

[stavodesign]

Zdravím všechny, konečně jsem se dostal k backtestu a výsledky nejsou nic moc. Systém je sice lehce ziskový, ale výsledky lze označit v nejlepším případě za průměrné. Nicméně základní myšlence stále věřím, tak zkusím systém trochu optimalizovat. Mým cílem je zejména snížení DD pod 20% ( ideálně bych se chtěl na 10-15% ) a zvýšení Win% nad 70%. Přikládám výsledky NQ a ES za rok 2006. Hlavní nevýhodou se ukazuje držení pozice přes noc – otevře-li trh gapem vznikají extrémní obchody ( ziskové i ztrátové ) a ty se dostávají mimo původně stanovené hranice risku a potenciálního zisku. To je pro nežádoucí, proto do systému přidám podmínku ukončování obchodů na MOC ( market on close ). U elektronicky obchodovaných trhů to v reálu není až takový problém, „gap“ vzniká vývojem ceny mimo hlavní obchodní hodiny. Řešením by bylo i ponechání zadaných SL i PT do druhého dne a obchod by končil mimo hlavní obchodní hodiny. Úspěšné obchody Michal