Vím toho DOST přesto však nevím NIC

[pajik]

Libic, myslím, že tady na foru si můžeme tykat, alespon já si myslím, že to není známkou nezdvořilosti. Jsem rád, že se ptáš konstruktivně. O hloupostech mě nebaví diskutovat. Obchoduji jen akcie, u eminy chápu, že styl musí být jiný, ale v případě komodit se to zase tolik neliší. Do pozice vstupuji jen, když se domnívám, že je to u supportu, no a proto řeším jen vstupy. Výstupy neřeším, protože pozici uzavírám jen, když je pozice v zisku.

[joachim]

joachim Napsal:

Z nejakeho dovodu nezobrail moj prispveok link kde to treba stiahnut.
rapidshare.com/files/5489713/NonsenseEntry.zip (potpom zadat free a pockat par sekund, opisat bezpecnostny kod a stiahnut)

[bolija]

Když budete pozorovat lidi, kterým trading funguje, tak zjistíte, že každý má úplně jiný přístup, tak jako má každý úplně jiný mozek. Může fungovat naprosto vše. Navíc je přirozené, že když se k tradingu dostanete, tak začnete nejdřív řešit vstupy, protože jinak se do pozice nedostanete :))) Až je vyřešíte, tak budete pokračovat dál. Ale bez nich to prostě nejde. Pokud někdo už pár let obchoduje, tak leze do trhu automaticky a vstupy už pro něho v takové fázi nejsou absolutně důležité, protože už je našel, vyhovují mu a nedělá mu problém právě v takové momenty vstupovat. Ale i k takovým vstupům se člověk musí propracovat a po určitou dobu vývoje jsou velice důležité. Pak se začne s obchody čarovat pomocí PS a MM a priority se mění. Je to normální vývoj, nevím, proč se tady pohoršujete nad různými přístupy a prioritami, když nikdo kloudně neví, jak ten druhý vlastně obchoduje a jak má postavenou strategii ???

[joachim]

pajik Napsal:
-------------------------------------------------------
> Joachim, já jsem ti odpověděl a víc ti nemám
> zapotřebí sdělovat, proč taky. Ty jsi snad
> sdílnější ?
> Pacifigue, rozumím, ale tyhle záležitosti jdou
> mimo mě, B/E, SL a targety neřeším.


Ok nebudem ta trapit "hlupymi" otazkami. Mna si sa na nic nepytal a ja som vyhybavo neodpovedal ked sa odovolavas na to ci som "sdilenjsi".

Ak robis zisk aj bez exitov, tak nech ti to vydrzi aspon dalsich 20 rokov. Ale slub, ze potom o tom napises knihu.

[Libic]

To Pajik:
asi tusim, odkud vitr vane... S tykanim je vse OK.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[opat]

Zdravím,

potřebuji se zeptat na primitivní dotaz, opravdu se mi to nedaří vyhledat, ale co je výstup na b/e? co je to to b/e? Chápu PT, SL ..(Profit Target, Stop Loss), ale b/e nějak to fak nemůžu najít, děkuji

[michaliero]

break even, bod kde se zaplatí poplatky za obchod, neboli také bod, od kterého začíná zisk.

[Alec]

opat:

Break even

www.financnik.cz/forum/search.php?0,search=break+even,page=4,match_type=ALL,match_dates=0,match_forum=ALL,body=1,author=1,subject=1

Aleš

[opat]

Díkes, fakt sem to nějak nemohl "vygooglovat" ani najít

[lopo]

Zdravim,

Povodne som nezamyslal, ze napisem tento prispevok. Chcel by som vsak varovat nadsencov tradingu na veci, ktore coskoro objavia. Zacinal som tak ako vacsina hladacov HG (svaty gral). Najskor som si myslel, ze musi existovat nieco co mi poodhali ako na trhoch konzistentne zarabat. Svoj HG som videl v pravdepodobnostnej strukture uspesnej obchodnej metode. To je presne ta o ktorej sa stale pise, kazdy ju ma v sojej predstave alebo si ju vybudoval.
Najst taku obchodnu metodu nieje vobec jednoduche a zaroven ta najednoduchsia metoda obycajne je uspesna.

Priebeh minulosti verzus buducnost?
Tak a sme pri jadre pudla. TA je isty druh vestenia buducnosti z minulosti. Pravdepodobne to plati aj pre fundamentalnu analyzu. Zameriam sa iba na TA. Mame graf ktory vidime do minulosti. "Vsetky obchodne metody su zalozene iba na priebehu tejto minulosti". Klzave instrumenty, vsetky indikatory aj statisticke metody su zalozene iba na tomto priebehu. Elliottove vlny, WCCI a pod. su komplexnejsie teorie ktore sa snazia identifikvat vzory, miesta kde je trh jednoznacnejsie urceny. VErite tomu?

Nemoze to tak byt, to je iba zdanie. Neexistuje miesto v trhu ktore by bolo jednoznacnejsie urcene. V kazdom okamziku ma trh na vyber. Cestu do buducnosti generuje chaos nahoda. To ze vidime vzory v priebehu v minulosti neznamena ze vieme aky vzor sa vykresluje. Nevieme to. Mozeme sa domnievat. Mozeme mat pravdepodobnost toho.

A teraz k tej pravdepodobnosti:
Pravdepodobnost stoji na tekutom piesku. Pokial mate uspesnost 50% povedzme. Prakticky to znamena ze ked zacnete obchodovat s urcitym uctom, tak ked zleziete na DD=40% z uctu je to mozno nepravepodobne pre niekoho. Lenze pravdepodobnost je iba priemer z velkeho vzorku dat. Ked budete hadzat mincou a padne Vam po 10 hodov jedna strana domnievali by ste sa ze mate 100% predpoved v nasledujucich hodoch? Neznalost veci ohladne pravdepodobnosti sposobuje, ze clovek nechape ako moze zliest s inak profitabilnym systemom na DD 50% a viac. Co urobi clovek potom? povie si ze to bol zly system? Je to iba neznalost pravdepodobnosti.

RRR?
Dalsia sporna vec, ked niekto povie ze ma 40% uspesnost a RRR=2-3, tak ma ziskovy system?
Lenze sa vam hned na zaciatku moze stat ze tych 60% strat pride v nejakej vydarenej kombinacii a dostanete sa tam kde nechcete. Vobec to nemusi byt problem psychiky. JE TO VEC nahody. TRH je chaos, zaroven tak, to co sa deje na vasom ucte. Nikto nevie kadial sa vyberie. Je to cesta naahody a nemoze to byt inak.
Navyse cim vacsie chcete mat RRR, tym mensiu mate uspesnost. Je to rovnica ktora je previazana. Vysledok tejto rovnice nie je ten ze mate vyhodu. Ked su dve moznosti tak je to 50% na 50%. To je omyl ze ked mam vacsie RRR pokryjem straty. Ten kto dokaze uspesne bojovat s nahodou je mozno len stastlivec, mozno vie to co nevie iny. V grafoch too vsak nie je. COT a podbne zalezitosti su ine informacie avsak znova je to ako v grafoch, vidite len minulost. Neposkytuju inu informaciu. Pokial budete sledovat fundamentalne spravy tak to znova nema vzdy ten isty efekt na trh. Je to skor na zopar rokov kym sa v tom zdarne budete orientovat. Dovolim si tvrdit, ze ani tam nebude ukryty navod na peniaze.

Takze opatrne nebojujete len so svojou psychikou ale aj s nahodou, nebojujete proti americkym blond. ale proti nahode.

Lopo

[Libic]

Dovolim si doplnit jednu moji myslenku: naucit se tradovat znamena zmenit sebe sama, a to od podlahy. Trading je nejcistejsi forma kapitalismu a jednomu da poradne zabrat, nez si ve sve hlave vse preorientuje. Mnoho z nas si mysli, ze je ukazkovy kapitalista, mnoho z nas si mysli, ze ma neco navic, co mu pomuze trhy prekonat. Pravda je uplne jina a trhy nam tuto pravdu ukazou nejtvrdsim zpusobem. Naucit se tradovat vyzaduje kopce a kopce odhodlani, prekonavani se a prizpusobovani se.
Proto ma clovek v hlave chaos a neni schopen se rychle orientovat v problematice.

Libic

[majkl]

lopo napísal:
----------------------------
Tak a sme pri jadre pudla. TA je isty druh vestenia buducnosti z minulosti. Pravdepodobne to plati aj pre fundamentalnu analyzu. Zameriam sa iba na TA. Mame graf ktory vidime do minulosti. "Vsetky obchodne metody su zalozene iba na priebehu tejto minulosti". Klzave instrumenty, vsetky indikatory aj statisticke metody su zalozene iba na tomto priebehu. Elliottove vlny, WCCI a pod. su komplexnejsie teorie ktore sa snazia identifikvat vzory, miesta kde je trh jednoznacnejsie urceny. VErite tomu?

Nemoze to tak byt, to je iba zdanie. Neexistuje miesto v trhu ktore by bolo jednoznacnejsie urcene. V kazdom okamziku ma trh na vyber. Cestu do buducnosti generuje chaos nahoda. To ze vidime vzory v priebehu v minulosti neznamena ze vieme aky vzor sa vykresluje. Nevieme to. Mozeme sa domnievat. Mozeme mat pravdepodobnost toho.
----------------------------

Pripomína mi to rétoriku pána Daniela Gladiša (publikácia Naučte se investovať). Lopo, veď nikde na tomto serveri nenájdeš niekoho kto by bol presvedčený že sa dá predpovedať na 100% kam zajtra ôjde trh (resp. o pár minút). Všetci dobre vieme že ide o pravdepodobnosť. Práve preto ma taký veľký význam backtest a papertrade. A neustále "čumenie" do grafov.

Ako inak zistíme pravdepodobnosť smerovania trhu keď nie z histórie? Možno sú aj iné metódy... (FA ma nezaujíma, keďže FX nerobím)

Mimochodom, podľa mňa keď niekto povie, že "mám systém: so 40% uspesnost a RRR=2-3, tak ma ziskovy system."
tak má pravdepodobne pravdu, keď robil poctivý backtest a papertrade a začne s dosť vysokým účtom. (aspoň 6-8000)
Pretože to, že dosiahne DD 40% je oveľa menej pravdepodobné ako to,ž e ho nedosiahne, keďže sa opiera o ROZSIAHLY štatistický súbor (u mňa aspoň 300 obchodov, ideálne 500 a viac)

Ale veľkú pravdu máš v tom, ženeznalsoť pravdepodobnosti je veľmi nebezpečná, preto je super, keď si človek v rámci prípravy na trading naštuduje základné štatistickú literatúru

Mimochodom, trh je chaos, ale predsa trader nevstupuje ani nevystupuje z pozícií na základe chaosu,nie? trh je chaos pre niekoho kto si povie: super, burza, idem zarobiť milióny...a po 2 mesiacoch začne naostro a čuduje sa že má 40% DD. ďalšia vec je cit pre trhy...

zdraví vás
majkl

[majkl]

to lopo:

Mimochom, nechem aby to vyznelo ako flame, to v žiadnom prípade. Tvoj príspevok je zaujímavý a osobne som si z neho zobral hodnotné info...len vidím veci trocha menej dramaticky. Možno to bude tým, že som ešte len na začiatku dlhej cesty...

majkl

[swen]

trochu kacirsky pohled:
trh je takovy jaky si ho udelas.
Pokud chces videt chaos bez jakykoliv pravidel, uvidis chaos bez jakykoliv pravidel.
Ve skutecnosti trh muze udelat jen tri veci, jit dolu, nahoru nebo vice ci mene do strany. Co je na tom chaotickeho?
No a pokud mas otestovano ze v 55% pri urcite udalosti udela trh to co ocekavas tak to neni chaos ale pravdepodobnost.
Obchodovani JE jednudoche - ale ta ma hlava mi dava zabrat :-) Jestlize pri testovani jsou vysledky na YM 2-3 tisice na kontrak ale pri live je to okolo nuly tak se to neda svadet na chaos na trhu ale pouze na chaos v hlave.
A je dulezite si to uvedomit ze to hlava a ne trh urcuje uspesnost kazdeho obchodnika.

PS: nejsem si jisty jestli tohle neni flame a prispevek o nicem. Kdyztak ho smazte.

[lopo]

Zdravim,

Rad poskytnem odpoved. Co trader to nazor.Na rozne veci su rozne pohlady.

Preco chaos?
Chaos je pojem generovania nejakeho stavu, priebehu, ked nepozname funkciu do buducnosti. A to trhy splnaju. Nevieme dopredu vyratat hodnoty ask a bid v zvolenom case do buducnosti. Nechcem aby to vyznelo ako vedecky blabol. Takze struktura, priebeh grafov je pre nas nahodna funkcia. Ta nahodnost spociva v tom, ze sa mozu a menia casto hodnoty ask a bid a striedaju sa tie stavy (ide cena hore, ide cen dole). Existuje pojem Random walk (cesta nahody). Ma identicku strukturu ako priebeh ceny. Rozdiel je iba v detailoch.

k RRR:
vysledok je priemerna hodnota, kedze je tvorena z malych aj velkych ziskov. Nedokazeme konzistentne vytvorit vacsie RRR na nejakej hodnote aby sme nenarusili uspesnost systemu, teda ziskove obchody /k celkovym. Pravdepodobnost ma strukturu random walk a preto je tam velka spojitost s priebehom ceny. znova je to identicka struktura. Pravdepodobnost nieje iba gaussova krivka. Pravdepodobnost ma cestu nahody. Pokial si pozriete nieco o random walk, tak tam zistite, ze ani 1000 obchodov nemusi reprezentovat uspesny system. Je to vec nahodnej cesty pravdepodobnosti.

lopo