Vím toho DOST přesto však nevím NIC

[.:OMAR:.]

radim2: Vcera jsem zakoncil treti tyden Live. A uspesne.

[radim2]

to je pěkný úspěch, ale po 3 týdnech bych ještě úspěšnost systému asi nehodnotil.

[.:OMAR:.]

Sry ale zas je to tady, nebudu nikoho přesvědčovat. Úspěšnost systému hodnotím podle pravdivého backtestu za poslednich 20 měsíců, a 1 měsíce paperu. Spíše jde o to ho dodržet.
Konec offtopicu. Todle téma je k něčemu jinému.

Ať se daří ..

[radim2]

:-)

[trevor12]

uppozornuji na hezkou prednasku ohledne financnich trhu ..:

1. cast www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player-2.php?id=2347583&drm=

2.cast www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player-2.php?id=2347584&drm=

[VISO]

z druhy krat citam/pocujem o high frequency trading od odbonika a ze to kazi pracu tradera :-D
.. sakra a to som este poriadne nezacal :-D

[VISO]

tak dopocuval som.. chcel som ist spat pred hodinou najpozdejsie ale nedalo mi to cele nedopocuvat takze odporucam vrelo, v druhej casti hovori (ale to az 2. polke) sice aj o korupcii ale aj to ma bavilo pocuvat

[PetraSR]

trevor12: Dik za tip (tu) (tu) (tu)

[jenda701]

trevor dik za link

[Gildiss]

Zdravím nováčky i zkušené matadory. Právě procházím obdobím, kdy čím více vím, tím toho vím méně, to mě přimělo se zastavit a najít si více informací, zabrousil jsem do tohoto vlákna a byl jsem překvapen, že je zde hodně lidí, kteří si procházejí nebo procházeli přesně tím samým, čím já. Tedy ono je to vlastně z hlediska pravděpodobnosti pravděpodobné..

Jsem na úplném začátku, právě řeším komplexní strategii, vycházím čistě z matematiky, technické analýzy, hraní si v excelu..

V podstatě řeším několik věcí současně - vstupy, výstupy (SL, PT, signál k výstupu), MM a to při backtestování.
Mám 15min EURUSD trh, mám zakreslený EMA, dále vstupní indikátor, kterým jsem neustále v pozici a při změně tohoto indikátoru pozici zavřu a otevřu novou na druhou stranu (MACD nebo Parabolic SAR) a jeden další indikátor na filtrování (ADX, W%R, Stochastic).

Do Excelu vkládám data - všechny vstupy, které mi vstupní indikátor ukáže bez ohledu na směr trendu či filtrovací indikátor. K tomu si pak do tabulky zapíšu jakým směrem jde trend (up, down, side) a jak vypadá filtrovací indikátor, když vstupuji do pozice (kladný, záporný nebo rozmezí pod 20, nad 80 apod..). Data zapíšu alespoň pro půl roku zpětně, zatím to nemám hotové, ale odhaduji, že to bude vzorek cca 800-1000 vstupů.
Nyní provedu dle příkazů v excelu IF a AND roztřídění všech signálů do několika skupin např. když vstupní indikátor ukazuje že mám jít do shortu, přičemž trend je up a signální indikátor ukazuje hodnotu menší než nula nebo mám skupiny, kdy naopak neřeším signální indikátor a jen si všímám trendu a naopak skupiny kdy neřeším trend a jen sleduji signální indikátor.. Takto se mi vstupy rozdělí do několika (cca 30 skupin).
Dále postupuji tak, že nechám Excel spočítat, jak dopadne obchod, když bude určený SL a PT - SL mám od 10 do 100 pipsů po 5 a PT rovněž, čili celkem je to cca 400 kombinací PT a SL. Po analýze vidím, která skupina nebo spíše které skupiny mají největší profit při některé z kombinací SL a PT a zároveň také vidím počet, kolikrát tento případ nastal a jaké je % úspěšnosti.

Tento systém mi tedy řekne, že když budu např. brát vstupní signály pouze do shortu, v side či down trendu a když bude signální indikátor pod úrovní 50, pak při nastavení PT 40 a SL 25 budu mít úspěšnost 50% tj. zisk 250 pipsů měsíčně. Vpodstatě jsem si zjednodušil a zefektivnil backtest, protože se nemusím upínat při backtestu pouze na určité podmínky a mohu tímto pokrýt hned několik kombinací podmínek a z nich pak vybrat tu nejúspěšnější nebo několik úspěšných.

Co myslíte, je můj přístup správný nebo k tomu přistupuji tak, jak bych neměl?

A nyní ta skepse, kterou procházím - uvědomil jsem si, že když člověk vstoupí, má přesně 50% šanci, že trh se vydá jeho směrem, z toho důvodu je důležitý MM a analýza PT a SL. Jenže mám (tedy budu mít) soubor dat, při kterém mi systém fungoval za posledních 6 měsíců. Ale co další rok? Jak velká je pravděpodobnost, že se bude chovat systém stejně a i při vyzkoumaných podmínkách, PT a SL mi bude i nadále poskytovat profit? Jak to máte vy, funguje vám to nebo jste museli systém změnit nebo ho měníte každý rok, půlrok, dvojrok? Rozhodně nemám obavu při live obchodování, že bych porušil svůj obchodní plán a vstupoval či vystupoval tam, kde nemám nebo posouval SL či PT. Ale jediná obava je z toho, že nelze určit, že systém, který funguje na vzorku dat z minulosti, bude fungovat i v budoucnu..

[iigis]

Glidiss:

Niesom žiadny "matador" a ani fanúšik indikátorov ale ak už si sa rozhodol ísť týmto smerom tak by som rozhodne ubral z ich počtov máš tam 3 oscilátory čo je hlúposť každý ukazuje zhruba to isté nauč sa čítať jeden a ten zvládni na 100%. To isté platí pri všetkom. Niekto má na fóre heslo "pick one master it" v klasickom náhľade na trh je to múdre.

Možno o pár mesiacov alebo rok budeš niekde úplne inde a otázky typu či fixný PT a SL budú dlhodobo fungovať ti budú pripadať smiešne:) toť len môj pohľad ale trh sa každý pozerá inak:)

[Gildiss]

iigis: Díky za radu, ty indikátory jsem tam napsal jen pro ilustraci, ze kterých jsem vybíral a nakonec jsem zvolil jeden z každé skupiny (tedy jedu na MACD a ADX), plně s tebou souhlasím v tom, že mít 3 podobné indikátory/oscilátory je hloupost, mate to a zdržuje to v backtestu..
Spíš se mi jednalo o ten dlouhodobější statistický pohled. Lepší náladu mi dodal včerejší Tomášův článek o statistice kde je vidět, že profitová strategie může mít i 5 ze 6 měsíců ztrátových, to bych už si házel lano :D

[deluxe]

to Gildiss:
Ahoj,

kazdy k systemu zrejme pristupujeme jinak, poskytnu tedy svuj pohled

[ital]''např. brát vstupní signály pouze do shortu, v side či down trendu a když bude signální indikátor pod úrovní 50, pak při nastavení PT 40 a SL 25 budu mít úspěšnost 50% tj. zisk 250 pipsů měsíčně'' [/ital]
- tohle povazuji za celkem velkou optimalizaci systemu na historicka data. jde o to, ze kdyz vam dam nejaky vzorek dat, treba 1 rok trhu CORN, tak si vezmete nejaky indikatory a pri trose pile si presne na tento vzorek udelate system, ktery bude krasne vydelavat ALE jen pri podminkach X musi byt vetsi nez Y a Z musi byt nizsi nez A plus je patek a bere se jen short -> toto prakticky vubec neodrazi nic na trhu, odrazi to jen fakt, ze jste si dal cas najit optimalni hodnoty za vami testovane obdobi, ktere o dalsim dnu/tydnu/mesici nevypovidaji ani to nejmensi (pravda je ze to muze fungovat i urcite obdobi mimo tento vzorek, ale z dlouhodobeho hlediska vam to nedava vyhodu, pomoci ktere muzete dlouhodbe profitabilne obchodovat).

fixni SL ani PT nepouzivam, a opet z principu toho, ze bych si tyto fixni hodnoty musel vytahat z historickych dat, ktere na aktualni cenu nemaji vliv (o tom se da samozrejme polemizovat). nicmene i tento pristup muze byt funkcni. ja umistuji SL a PT do logickych zon - tedy SL do mist, kam kdyz by cena dosla, uz pro me nema cenu zustavat dal v obchode, protoze se zmenilo to NECO, proc jsem tam vstupoval, a PT se snazim vetsinou smerovat do mist (respektive pred tato mista), kde je urcita nerovnovaha mezi cenou a ja tedy ocekavam obrat nebo dlouhodobejsi pozastaveni trendu

do systemu respektive indikatoru vam mluvit nebudu, ale doporucuji to tak ''nejak'' vsechno zjednodusit, nehonit se za detaily a hlavne to co si sam objektivne overite zasazujte do kontextu trhu - to pro pripad, ze byste si chtel obchdovanim dlouhodobe vydelavat :)

mejte se

[Gildiss]

ahoj deluxe,
děkuji Ti za příspěvek, který se na věc dívá jiným pohledem, mám zase něco k zamyšlení..

A přesně o tom mluvím - optimalizace systému na historická data, čili na ty, na kterých jsem provedl backtest. Nemohu přeci provést optimalizaci na data, která jsem netestoval.. Jedná se mi o to vyfiltrovat signály, kterých je stovky až tisíce podle určitých kriterií (mám hotové pouze 2 měsíce, ale i tak už mám vzorek 300 potenciálních obchodů) tak, abych nebral každý signál a dostal se na přijatelné množství vstupů a to pouze takových, které mi budou dávat největší pravděpodobnost profitu (tedy to jsem špatně řekl, samozřejmě nejvyšší zisk). Ono mi zatím opravdu vychází z analýzy těch 2 měsíců, že mám brát jen obchody do shortu..
Pracuji sice s fixním SL i PT, nicméně mnohem častěji mi exit z obchodu dá indikátor, který se změní..

Jsem z toho nyní trochu zmatený, píšeš, že systém je přeoptimalizovaný (jsem hračička, takže nalézt optimální kombinaci indikátorů a podmínek mě v excelu baví), ale mám jen 3 proměnné vstupu - kromě varianty short, long jsou to indikátor trendu, vstupní indikátor a filtrovací indikátor.. Je to hodně? Mě to přijde jako takové nezbytné minimum a nevím, zda bych dokázal systém optimalizovat s použitím pouze jednoho indikátoru :)

[Jardat]

Gildiss
Rozhodně nemám obavu při live obchodování, že bych porušil svůj obchodní plán a vstupoval či vystupoval tam, kde nemám nebo posouval SL či PT. Ale jediná obava je z toho, že nelze určit, že systém, který funguje na vzorku dat z minulosti, bude fungovat i v budoucnu..

Pokud nevěříš svému OP tak budeš s největší pravděpodobností dělat přesně ty chyby o kterých píšeš, že nemáš obavy že je budeš dělat a pokud pominu výhodu, která není výhodou viz. výše deluxe, tak nedodržování OP plynoucí z dělání chyb, je přesně to, co tě zařadí do skupiny strácejících.