Larry Williams

[yax]

no Pavle v lednu udelat 50%, kdyz zacinal na 10.000 to bude taky docela orisek. Navic jestli budouci leden bude jako letosni, kdy se trh skoro nehnul. Urcite se v zacatku nedrzel pravidel MM, ktere pak popisuje. Ale sam rikal na trading expu tady v Praze, ze to byla soutez a slo mu o to vyhrat. V normalnim obchodovani je opatrnejsi a loni vydelal necely milion dolaru, co by teda stacilo.

[krakra]

To yax:
Třeba pro měl problém únor. Každý systém to má jiné.

[MixaJ]

[bold]Kraka: [/bold]
Staci par dobrych spekulaci za sebou a lze prekonat.
Viz soutez s XTB Brooker to dokazuje, kde vyherce udelal tusim zhodnoceni 2000% za dva mesice (pocatecni vklad byl 10.000 EUR na kazde odvetvi).

[bold]Yax: [/bold]
Larry sdělil, že riskoval 15-25% účtu.

[Pavel K.]

Lado, je pravda, ze pokud se na to koukne relativne, tak uz je to o neco tezsi, ale 50% se jeste da pri trochu agresivnejsim PS... :)

[lucifer66]

yax
tak potom v tom clanku nebola pravda ze zarobil minuli rok tych cca 285 milionov? ci ako?

[krakra]

Larry Williams loni vydělal necelý milion USD.

[lucifer66]

ale odkial to viete? ja som narazal na tuto vetu "Minulý rok ste zarobili 298 miliónov dolárov." z tohto clanku: www.etrend.sk/podnikanie-biznis-pribehy/chcete-uspiet-nedajte-sa-ovladnut-emociami-2.html

[Wem]

Ahoj! Tak pro inspiraci co jde udělat na základě Larryho teorií. V 2010 jsem ještě neobchodoval, ale bylo to období, na které jsem už aplikoval co jsem zjistil z let 97-09. Když jsem to dal všechno dohromady, a pak jsem projížděl poprvé graf, tak mně stály chlupy i v podpaží :) Podobně to vypadalo i tuto "krizi". Když sou dlouhý trendy, tak tolik obchodů není. Když na tohle trefíte na začátku live a začnete si hrát s počtem kontraktů při 20% riziku... Když poprvé projedete gatě, tak to musíte zkusit znova:) Když jsem zkoušel, projíždět různý data přechodu na live tak minimální účet byl vždy potřeba 12.000. Tip: je to hodně filtrovaný pomocí bondů, zlatem, open interestem a COTem - Larryho fundamenty

[Kamui]

To Wem:
pěknej graf, v tomhle zobrazeném úseku to moc pěkně vycházelo.
Neuvedeš větší podrobnosti o strategii?

[Wem]

Kamui, a co by jsi chtěl vědět? Zkus se podívat třeba na nákup ES každý 1. obchodní den v měsíci a musí to být středa - tak v tomhle smyslu. NEBO nákup platiny (PL3) poslední obchodní den měsíce. Možná říkám něco co už je známí, nevím. Tak je to jednoduchý... Některý vstupy jsou docela jednoduchý, jiným málem už ani sám nerozumím pokud si to nezobrazím v diagramu. True range, GSV, TDoM, TDoW, Goldmanovo rolování, fáze měsíce............... nebát se a doufat, že z Yin vznikne Yang ;) Stoplossy jsem ze začátku ani nechtěl použít. Nakonec jsem je tam dal, protože s navyšováním kontraktů by to pak bylo peklo.. A se stoplosama už při vstupu [bold] vím o kolik budu večer chudší [/bold]. Používám jich víc, jinak short jinak long a ještě podle toho jak je ten vstup odvážnej tak dávám větší - ale vše má přesně svoje pravidla. Tzn, že mám definovanej "odvážnej vstup". pst celýho celku je kolem 70%, profit faktor 4 Mám i něco na obchody s až týdenním držením, ale to budu ještě 6 měsíců testovat, pak hodím nějaký závěry. A když su v pozici, tak minimálně 5 km od PC a snažím se vyhýbat zprávám a někdy už i ten mobil vypínám :) No a ty obchoduješ co?? Ještě přikládám co jsem zobchodoval "nyní" (to kolik to vydělalo v srpnu radši nepočitej byla to nějaká haluz):

[Kamui]

To Wem:

obchoduju komoditní spready. Myšlenky od LW mě dost zajímají. Mám od něho knihy, co vyšly v češtině. Jednotlivé strategie, které v nich uvádí jsem naprogramoval tak, jak jsou v knize uvedeny. K optimalizaci natož ke spojování více myšlenek dohromady, jsem se ještě nedostal. Proto se mi tebou prezentovaná strategie líbí.

Jestli to dobře chápu. Ve strategii máš několik různorodých vstupů?
Psal jsi. že hodně filtruješ bondama, zlatem a co mě zajímá open interestem a COTem.
Open interest používáš ve smyslu dnešní hodnota menší než před x dni? Nebo spíš vycházíš z průměru.
u COTu používaš index, který se pohybuje mezi 0 až 100?

P.S. taky mám Navigator

[Wem]

Vstupů mám celkem dost. COT a OI - na to se vždycky dívám hodně dozadu, pro mě není ani tak důležitá ta samotná informace o tom jestli je commercials index v extrému, ale co tomu všechno předcházelo. Nějaký (ne)divergence, co se kdy křížilo, pak nějakej stav COTu funguje jenom když je cena výš než pře x dny... a vždycky si představuju nějaký scénáře toho proč ta cena je tam kde je oproti tomu kde byla před nějakou dobou a jaký sou možný scénáře kam půjdou dál. A pak jsem výsledky tohoto použil na některý svoje dosavadní vstupy, a zvedl jsem jejich pravdu někdy o desítky procent. Ale tohle jsem použil jenom na pár vstupů. A taky se ukazuje, že u těchto vstupů, který jsem měl na jeden den, je lepší je držet až 3 dny. V kódu samotnej filtr s COTem napsanej nemám. Zkoušel jsem to, ale bylo toho moc. Byl jsem na tom semináři s Williamsem a on tam kreslil takovou lodičku, která mně utkvěla v paměti na které ukazoval co tu loď vlastně řídí - tak jsem si to vyzkoušel aplikovat na nějaký moje vstupy, ikdyž on se spíš zabýva několikadenním držením pozice, kde to je efektivnější. COT teď hraje hlavní roli právě té strategii až s týdenním držením, ale používám to podobně jak jsem popsal výše. Taky mně příjde COT mnohem logičtější, když se jedná o komodity a ne akcie... Protože nějak nevím kdo je commercial u ES? S COTama se toho dá dělat opravdu hodně. Vždycky mě napadne současně tolik věcí dohromady, že ani nevím co mě napadlo, dokud si to postupně nerozepíšu a nezkouším to kombinovat - to asi neříkám nic novýho :) - a nakonec mám pravidlo. Jinak o spredech asi nic moc nevím. Posílám shrnutí jednoho ze vstupů.

[MixaJ]

Wem Napsal:
-------------------------------------------------------
> Zkus se podívat třeba na nákup ES každý 1.
> obchodní den v měsíci a musí to být středa - tak v
> tomhle smyslu.


Ahoj.
Zkusil jsem to letmo na pár měsících zpětně na ES.
Bude k tomu potřeba nějaký další filtr, neboť by to byla samá ztráta (teda krom posledních dvou měsíců).

[Kamui]

Zkusil jsem to taky i s filtrem.
Podmínka ke vstupu do longu: první středa v měsíci
Výstup: na konci dne
Stop Loss: žádný

1. nepoužit žádný fitr

2. jako filtr použity 30leté bondy

3. jako filtr použity 30leté bondy a zlato

optimalizace provedena na datech do 31.12.2007

[Kamui]

Ještě obrázky: P.S. to vložení mi moc nevyšlo