Tradeři v USA: Woodie, Mplay a spol.

[richip]

dobry den tomasi,
dekuji za prispevky z vasich cest po usa.mel bych dotaz k poslednimu.uvadite zde,ze mplay obchodoval na zaklade nahodnych vstupu.z clanku vyplyva,ze mplay vstupy generoval podle sveho uvazeni.myslite si,ze trader s tak bohatou zkusenosti je jeste schopen generovat zcela nahodne vstupy?timto nechci nijak snizovat vyznam mm v tradingu ale jen me zajima jak moc nahodne ty vstupy byly.dekuji za odpoved.

[namodro]

Tomnes:

Dobrý den,

zajímalo by mne, zda připravujete nějaké shrnutí přednášky Mpleye o MM. Osobně bych se za něco takového velmi přimlouval. Pokud by to bylo příliš složité, bylo by možné zveřejnit zde alespoň příklad oněch pravidel výstupů z pozic a SL, jak o něm píšete v článku?

Děkuji,
Petr

[pikey]

to: Tomas, Petr
Dobry den,
reporty z cesty po USA burzach su perfektne. Sam som bol na NYSE v tom presklenom priestore pre verejnost. Vtedy ma ale nenapadlo, ze sa raz tomu budem seriozne venovat :-). Myslim, ze kto cital posledny clanok ten ma na jazyku presne tu samu otazku ako namodro :-). Bolo by mozne to popisat a uviest na stranky. Dakujem
pikey

[petr]

richip,
obchodování náhodných vstupů byla jen součást ukázky tématu věnovaného money-managementu. Mplay neobchoduje náhodné vstupy - všechny své strategie má založené na woodie cci, včetně opčního obchodování.
Petr

[euforos]

no, to by mě zajímalo, proč tradeři ztrácejí finance, když fungují i náhodné vstupy....

[Martinek]

...hrach na stenu hazet... :)

[richip]

dobry den petre,
samozrejme mam na mysli zminovanou ukazku.asi jsem se jako obvykle nevyjadril dost jasne.jde mi o to ze pokud byly vstupy generovany mplayem jak ho napadlo tak podle me nelze mluvit o uplne nahodnych vstupech. i v tradingu se totiz urcite musi uplatnovat neco jako "profesionalni deformace" ktera je bezna v ostatnich profesich a lide si ji casto ani neuvedomuji.pokud se tedy mplay dival na graf a pote rekl ze udela obchod tak se do rozhodovani zapojila spousta podvedomych faktoru.puvodni dotaz tedy smeroval k tomu zda by nebylo mozne trosku popsat proces onech nahodnych vstupu.tak jak je to napsane v clanku nelze totiz moc mluvit o ciste nahodnych vstupech...opkauji ze nijak nepochybuji o sile mm a vystupu.ovsem pokud system nema zadnou vyhodu sebelepsi mm ho nezachrani.prikladem je napr. zde jiz mnohokrat zminovana ruleta.kasino ma vyhodu a mm(omezeni sazek) a proto vydelava.hrac naopak zadnou vyhodu nema a proto i pri sebelespsim mm dlouhodobe nemuze vydelavat.mm tak maximalne muze oddalit konec...

[Everest]

to: Tomáš, Petr
Přimlouval bych se také za pár podrobnějších informací ohledně MM od Mplaye pokud by to šlo. Samozřejmě chápu ochranu dat a informací, ale snad by jste mohli nějakým kratším článkem, vlastními slovy vystihnout princip jeho MM.
Mnohokrát děkuji.

[tomnes]

Zdravím,

tak tedy trochu více podrobností. Náhodné vstupy byla pouze ukázka toho, že money-management je nejdůležitější součástí obchodování. Mplay staví celý svůj trading čistě a jen jako "number-game" a chtěl začít seminář s myšlenkou toho, že pokud se nezačneme primárně soustředit na money-management, pak přistupujeme k tradingu se špatným myšlením. V podstatě chtěl opět dokázat to, co píšeme stále - nejde o to, kolik vyděláte nebo proděláte na jeden obchod, jde o dlouhodobou hru čísel - kombinaci win ratio a RRR.
Jelikož jsme přišli na přednášku malinko pozdě, nestihli jsme zachytit, jak přesně se udávaly náhodné vstupy. Z toho co jsem ale pochopil jsem měl pocit, že náhodné vstupy dokonce vůbec neřídil Mplay, ale lidé v publiku. Skutečně šlo ale o čisté náhodnosti a nebylo v tom nic "podvědomého", myšleno to, že by podvědomě Mplay stejně vybíral konkrétní obchody.
Myšlenka výstupů byla jednoduchá. Aby Mplay vystoupil z trhu, muselo CCI udělat 2 úsečky proti němu a druhá candle musela být reverzní. Pokud byl například long, pak musel dostat 2 cci úsečky proti sobě (dvě po sobě jdoucí CCI úsečky dolů) a druhá z nich musela být zároveň doprovázena červenou candle. Asi před rokem jsem tuto metodu výstupů zde na finančníkovi ve fóru i někde popisoval, protože jsem jí sám dlouho používal. S dobrými výsledky.
Za obchodní seanci udělal takto Mplay celkem 11 obchodů v ER2 - tuším, že to byl 5 minutový graf. Ze začátku to vypadalo hodně zle, samá negativní čísla, ale pak se to otočilo a na konci dne byl profit nějakých 298 USD. S Mplayem jsme domluveni, že až přijede do Prahy, udělá totéž i zde. Jinak MPlay též obchoduje Woodieho a to jak intradenně, tak především v kombinaci s opcemi. V ID pak hodně pracuje s mechanickými AOS variantami a funguje mu to. Nejzajímavější ale bylo, že v rámci AOS má Win ratio třeba jen 33 procent a vůbec ho to netrápí. Nízké win ratio je doprovázeno zajímavým RRR a systém vydělává peníze, což je jediné, co Mplaye zajímá. Nezabívá se vůbec myšlenkou nějakého dalšího optimalizování za dosažením vyššího Win ratio. Prostě to bere jako "number game" a pozitivně, kontinuálně rostoucí equity je pro něj dostatečným důkazem toho, že systém funguje a dělá co by měl (kontinuálně vydělává peníze).

[richip]

tomasi dekuji za osvetleni.

[guzma]

dik za doplnujuce info

[namodro]

Dobrý den, dotaz na Mplaye a přednášku o MM a PS jsem vznesl právě proto, že čím dál víc dospívám k tomu, že „edge“ a obzvláště „vstup“ je skutečně tou téměř nejméně podstatnou složkou tradingu. Dlouho jsem se pokoušel ladit vstupy, stovky hodin trávím backtesty strategií a nakonec tím největším stupněm ke skutečné ziskovosti byl pro mne MM a positionsizing. Jen jako příklad uvádím předběžné výsledky celkem průměrné strategie (na Forexu, měnový pár GBPUSD). Není to intradenní trading, průměrná délka obchodů je zhruba 3 dny, rozptyl od jednoho do cca 15 dnů, extrém v držení pozice byl něco přes měsíc. Strategie je přizpůsobená tomu, že vzhledem k velkému časovému vytížení nejsem schopen obchodovat intradenně, takže obchoduji na čtyřhodinových grafech – tedy jednou za 4 hodiny potřebuji cca 15 minut na analýzu grafu a obsloužení pozic. V době kdy jsem v zaměstnání, obsluhuje počítač manželka (zpravidla jen v 8:00 a 12:00 GMT). V noci od 23:00 do 7:00 českého času neobsluhuji pozice, takže běží jen to, co je nastaveno. Vzhledem k finančním možnostem naší rodiny jsme začali obchodovat s takzvanými mikroloty, setinou jednoho standardního lotu, kde hodnota jednoho bodu (pips) u uvedeného páru GBPUSD je 0,1$ (deset pips = 1$). Počáteční výše účtu v přiložených grafech je pouhých 500$. (Čímž současně částečně polemizuji s Tomášovým článkem „Kolik stojí vysoký příjem... :) ) Strategii obchoduji live sedmý měsíc, takže vím, že skutečnost zhruba odpovídá backtestům. Jediný – a to jak uvidíte velmi podstatný – rozdíl mého dosavadního live tradingu a backtestu je v pozitionsizingu. V uvedeném příkladě jde o období cca jeden a půl roku (1.1.2003 – 15.6.2004), počet obchodů 136. Je to část nedokončeného backtestu, protože však strategii po každé dílčí úpravě testuji vždy znovu ručně v excelu na historických datech, vím, že se ani zbývající doba do současnosti nebude zřejmě příliš lišit. Pokus 1: Stav účtu po uvedeném období jednoho a půl roku při obchodování jedné pozice je 1.831$, tedy čistý zisk 1.331 $ = 266%. Sice víc, než by dala jakákoli banka, ale jinak to s tak malou počáteční částkou k uživení skutečně není. Pokus 2: Dodržím-li striktní 5% risk, je výsledek o něco lepší (první obrázek): 3.703$, tedy čistý zisk 3.203$ = 640% za jeden a půl roku. Ani to zatím ještě nevypadá na full time trading po třech letech, a přitom se mi důchod nebezpečně blíží a děti chtějí jíst a studovat... :) :) Pokus 3: Takže třetí pokus (druhý obrázek): stejná vstupní částka 500 (pětset) $, stejné obchody. Ale jiný PS. Po zoufalé a zatím nepříliš úspěšné snaze o prostudování „leadrisku“ nicku Ron z diskuze na Finančníku jsem si byl schopen spočítat alespoň dlouhodobé K% podle Kellyho formule (32%), snížit na méně než polovinu, a podle svých zásad přijatelného rizika a podle maximálního drawdownu (ještě pro jistotu zvětšeného) stanovit zásady PS. Výsledek je pro mne neuvěřitelný, proto jsem jej raději několikrát kontroloval: 149.000 $. Tomáši a Petře, znovu děkuji za všechno co jste pro nás udělali a stále děláte! Happy trading, Petr

[herman]

Namodro is back ? :-)))

[Sinuhet]

Pekny, ale ten DD jak to tam lita pod 40000$ plus minus 10000$, tam je celkem drsny DD cca 30%, v realu dost tezko obchodovatelne :-/.

[namodro]

Sinuhet:
V reálu obchoduješ to, co uneseš. Netvrdím, že to budu obchodovat přesně takhle, ale jestliže mám x- krát otestované 4 roky, kde to funguje, je velká pravděpodobnost, že to ještě nějaký rok vydrží. Navíc při překročení určitého DD se další potencionální DD snižuje mnohem, mnohem rychleji, stejně jako při ziskové sérii mnohem rychleji stoupá profit. Nicméně uvedené grafy jsou skutečně jen příkladem, co se dá se stejnými vstupy, výstupy a SL udělat "pouhým" positionsizingem.

Herman:
žádný comeback se nekoná, jsem tu neustále průběžně...

Happy trading,

Petr