Čtení grafů

[michal-administrator]

morihei:

nerozumím..já už vám odpověděl..ale pokud je problém jinde, tak prosím přejděte do vhodnějšího vlákna k NT..

PS. vždy popisujte problém co nejkonkrétněji, tj. na jaký zdroj dat se připojujete, kde na co klikáte atd.

michal

[Jakub_Kovarik]

Zajímavá situace se kterou jsem se dneska setkal, musím těchto situací nakoukat mnohem víc, protože vstup v této situaci je pro mě zatím nejistý. Během 11 obchodních dnů jsem v backtestu viděl 5 podobných situací, které mají hezký potenciál pohybu. Předešlé 3, byly s jasným odrazem od low/high pre-marketu, s úplným vykreslením trendového patternu fin win (0/v, 2v), jedna situace měla pattern lehce zpožděný na CCI14. Situace na screenu ukazuje odraz od první "zelené" s/r úrovně, která je v platnosti celých 11 dnů. 9 dnů se trh obchodoval nad ní, den předtím jí trh prorazil směrem dolů a udělal hezký pohyb. Tato úroveň pro mě zůstává v platnost jen pro další odražení směrem short. Hned v úvodu dne trh udělal odraz od ní, o pár ticků uzavřel pod low-premarketu (druhá žlutá), vykreslil se pattern 0/v, ale úsečka odrazu měla celých 46 ticků a zastavila se přímo na úrovni high předešlého dne, následný odraz od ní udělal zajímavý pohyb dolů.. Tato situaci mi přijde zajímavá, ale dost nejasná pro vstup..

[Jakub_Kovarik]

Další situace, kterou bych rád přidal do svého arzenálu je fin win pattern + flip, na screenu (modry vstup) se mi krasne vykreslilo 0/v flip podporene s/r low predesleho dne, akorat se mi pattern vykreslil se zpozdenim - budu muset nasbírat více situací, abych se pak mohl rozhodnout zda muzu byt trochu agresivnejsi.

[morihei]

Dobrý den Michale,

pokusím se prosím popsat můj dotaz k minutovým TIMEFRAMŮM detailněji. Jsem nyní v úvodní začátečnické fázi "základního studia" + načítání, seznamování se a prohlížení grafů jednotlivých trhů. Stahuji si historická data přes KINETICK a následně si pomalu a postupně prohlížím grafy jednotlivých vybraných trhů (YM, TF a NQ). Chtěl jsem si v rámci načítání grafů udělat určitou představu a srovnání jak vypadají grafy v minutovém TIMEFRAMU, protože jsem zatím pracoval - pozoroval grafy prozatím jen s denním TIMEFRAMEM. Marně jsem se však pokoušel o minutové nastavení grafů s daty z KINETICKU.....
Pochopil jsem prosím správně z Vaší odpovědi, že pokud budu chtít prohlížet a načítat grafy i s minutovým TIMEFRAMEM, tak musím mít k dispozici nějaký jiný externí zdroj dat než je KINETICK v NT? Pokud je to ovšem dotaz na sekci NINJATRADE, tak poprosím o radu , které "vlákno" je k tomuto dotazu případně nejvhodnější?

Ještě jednou díky a hezký zbytek dne PETR

[michal-administrator]

morihei:

:-) v předchozí odpovědi jsem vám už dal vše potřebné a dokonce se i strefil do toho problému - kinetick nabízí pouze DENNÍ data..v odkazu, co jsem vám dával máte komplet všechny články a odkazy na wiki atd..až si vše přečtete, tak dotazy k NT pak pokládejte do sekce NINJA TRADER, kterou tu máme..věřím, ale že jich bude minimum, protože popsaného je tu o NT opravdu moc a moc..

michal

[Jiří S.]

morihei:
nejednodušeji se k vysněným minutovým grafům dostaneš přes
NinjaTrader 7 – ideální bezplatný nástroj pro market replay
(td)
www.financnik.cz/forum/read.php?31,194698
(tu).

[Jakub_Kovarik]

Jaký je Váš názor na tuto situaci? -vykresleni patternu 0/v short, odraz od ema34, ema204, predesly odraz od high pre-market, z pohledu swingu poruseni trendu..

[Pavel K.]

Jakube, z meho pohledu idealni misto na vstup.
Poruseni trendu podle nejakych swingu na 2 min tf bych absolutne neresil. Naopak, ja treba do trendu na korekci nevstupuju pokud nedojde k prorazeni nejake korekce na opacnou stranu a pak teprv trh pokracuje v puvodnim smeru. Jsou to vstupy s vyssi pravdepodobnosti win/BE. Profesionalove si zkratka pro ty stp prikazy chodi.. :)

Jak bych celou situaci vyhodnotil ja:
1. Silny sesup UP - cekal bych hlubsi korekci, idealne k premarket high
2. Vytvoreni 123 UP a nasledny RH
3. Prorazeni RH proti high premarketu
4. Toto prorazeni falesne- pouze se nachytali amateri a pak opet pokracuje cena v hlavnim trendu
5. Na silne SR + zaroven RR

Pouze nacasovani dost spatne, pokud bys vstupoval az na close te dlouhe cervene svice. V te dobe uz bys mohl byt klidne na BE. Po takovych svicich casto prijde korekce a nepredpokladam, ze bys mel SL az nad high swingu. Z tohohle pohledu je tedy vstup dost riskantni.
Timing vstupu je opravdu hodne dulezity, pokud chce clovek pouzivat male SL, je to zbytecne aby trader videl, jak mu trh vyzobne SL a pak jde jeho smerem. Samozrejme 100% se tomu nikdo ubranit nemuze, ale tohle riziko se da dobre zmensovat. Je to jednoduche, chce to vstupovat pred tim, nez probehlo v trhu zasadni momentum.

[Jakub_Kovarik]

No já právě, když jsem začal dělat důkladný backtest, tak čím dál tím na tento problém narážím.. Vstupní svíčka, kdy se mi vykreslí pattern je strašně velká. Rád bych hned po otestování fixních SL, chtel zahájit testování do logických zon, ale kolikrát se mi ten SL tam vůbec nevejde, protoze vstupní svice je dlouha jako tyden.. Jak myslis vstupovat pred zasadnim momentem? -v dobe otevreni vytvoril trh double top na urovni high pre marketu, vykreslil se protitrendovy pattern 0/100 odraz - go.. tyhle situace zatím netestuji, zatim jedu jenom trendove situace.. A co znamenaji RH, RR ? Omlouvám se, ale jsem začátečník a tyhle zkratky jeste neznam..Takže bych se mel spise zamerit v dalsim testovani, misto vstupu na close usecky, na prikazy limit, stop? .. dekuji za predeslou reakci, jinak by tento vstup nadelil hezky pohyb..

[Pavel K.]

RR= role reversal, flip
RH= ross hook
Projdi si tu diskuzi, pripadne google, jsou to zakladni info, najdes toho urcite dost..
Sam to vidis, pokud se kouknes na graf, tak ihned po tvem vstupu nasledovala korekce, jenom nikdy nevis, jak bude vysoka a nezbyva ti, nez se bat, jestli ti to vyjde na SL, i kdyz vstupni misto bylo OK.
Osobne vstupy se slevou neobchoduju, ani jsem nikdy neobchodoval, takze k tomu se zase tolik vyjadrovat nemuzu, ale pokud uz bych vstupoval na takhle dlouhe svici, tak bych si na tu slevu urcite pockal, protoze je zde korekce dost pravdepodobna (osobne je ale jedna z mych nejdulezitejsich zasad nevstupovat po jakemkoli dynamictejsim pohybu). Dalsi vec je pokusit se vstupovat drive. Pokud treba vidis, ze je situace OK na 2 min grafu, prepnout na 1 min a tam vstoupit. Ale je to dost velky zasah do systemu. Nicmene stejne jsi jeste na zacatku a toho testovani mas pred sebou spoustu.. :)
Vstupovat pred zasadnim momentem znamena vstoupit pred tim, nez cena udela v tvem predpokladanem smeru nejaky zasadnejsi pohyb. Pokud uz se tak stane, existuje podstatne vetsi sance korekce. Navic pokud si najdes vstupy jeste pred tim momentem, muzes se velice rychle posunout na BE a uz pouze cekat na potencionalni zisk. Je to psychicky mnohem prijemnejsi obchodovani. Zaklad ale je, aby ses naucil neco o cene, jak se trh hybe atd. Zacit muzes s knihami, ktere napsal Joe Ross (hledej na netu), dale doporucuju prispevky uzivatele dbphoenix na anglickych forech a jeho ebooku (opet pres google lehce dohledas).
Bez techto znalosti se clovek tezko nauci ziskove obchodovat a pokud si alespon tyto zdroje prectes a zacnes nad tim premyslet a studovat grafy, tak se posunes hodne rychle o kus dal. Pak muzes treba pokracovat v testovani FW, ale bez zakladnich znalosti, jak se cena chova, to nepujde. Jinak toho cteni je spousta, ale alespon, co ja jsem cetl, tak vetsinou to ruzni autori popisuji jenom trochu jinak, takze zase tolik cist nemusis, ale ten zaklad tam byt musi. Pouze z grafu a vlastnich testu na to budes prichazet zbytecne pomalu.. :)
Obchodovani neni zase tak jednoduche, jak se na prvni pohled muze zdat a backtestovat system bez porozumeni pohybu ceny je trochu zbytecny cas.

[Jakub_Kovarik]

Děkuji moc za radu, vsechno si dohledám a přečtu..

[Jakub_Kovarik]

Tak jsem si sehnal knihu od Joe Ross. A mohl by si mi poradit, na co se konkrétně, nemyslím jenom v této knize, se mám zaměřit? Jak nejlépe začít studovat chování ceny? Studovat formace jako 1-2-3, flip, studovat trend? .. Zatím mám systém, kdy používám s/r úrovně a to high/low predesleho dne, high/low pre-marketu, postupně si chci zakreslovat denní úrovně, které jsou tvořeny swingy, pozoruji formace jako double top a double bottom.. Chtěl bych obchodovat 3 patterny fin winu. 0/v, 2v a proti trendovy 0/100. Pro trendové patterny mám vstupní filtr a to divergenci a vytvoření swingu, ktere evidentne porusuji trend a vstup do trendu je po nich znacne nejisty. Jinak mám patterny rozdeleny podle situace, kde se odehraji, ciste signaly vytvorene na CCI neberu za platné. Vyzaduji tam nejaky podpurny prvek. Bud to, aby se pattern odehral na nejake s/r urovni, aby se odrazil od ema34 nebo 204, formace double top, bottom, pattern flipem... Rád bych studoval více cenový graf, dekuji za radu, knihu si urcite prectu a budu se snazit hledat vice informaci.

[Pavel K.]

Jakube, ono to nejde takhle jednoduse napsat. Chystam se tu o tom vice rozepsat nekdy v budoucnu, ale neni to opravdu jen tak. V posledni dobe namam moc casu. Budu se ale snazit davat vstupy do vlakna analyzy vstupu, kde uz jich par je. Snazim se tam i vypichnout zakladni body, o ktere se opiram, tak muzes zacit timhle. Ale tohle je muj styl. Neni asi uplne nejjednodussi a dost diskrecni. Dlouho mne to trvalo, nez jsem se k nemu dopracoval. Ale jako takove zakladni voditko, na co si davat pozor, by to slouzit mohlo. Na zacatek je ale dobre zacit s necim jednodussim.
Jako uplny zaklad pro ziskove obchodovani osobnne vidim premyslet nad vstupem ne jako nad patternem, ale jako nad konkretni situaci. Kdy chci vstupovat, proc chci vstupovat, v cem tkvi vyhoda a az na poslednim miste nad konkretnim vstupem (nastrojem nacasovani vstupu). Nektere patterny se snazi nejakou konkretni situaci vystihnout, ale pritom pokud se podivas na trh z trosku sirsiho pohledu, zjistis, ze neobchodujes situaci, pro kterou byl pattern vymysleny, na ktere nejlip funguje.
Doufam, ze je to aspon trosku srozumitelne, mam dneska nejak dost a uz mi to vubec nemysli.. :)

[Jakub_Kovarik]

Děkuji za odpověď. Projdu vlákno.. No já bych se taky rád postupem času dostal spíše k diskréčnímu přístupu. Snažím se nahlížet na trh jako celek a nechci vstupovat bez logiky situace jenom proto, že se vykreslil pattern.. Vím, že každý k tomu přistupuje trochu jinak, ale rád bych se inspiroval těmi zkušenými a postupně se posouval dál. Budu se sem snažit dávat svoje situace, proč bych vstupoval a budu vděčný za každou radu :-)

[Pavel K.]

Jakube, situace klidne davej, rad ti na ne reknu muj nazor, zaroven se tim i cvicim. Nad cim vice situacemi clovek premysli, tim lepe. Pokusim se dat i nejake dulezite body, na ktere se koukat. Ale u diskrecniho obchodovani je nejdulezitejsi zkratka a dobre sledovat grafy a premyslet nad urcitymi situacemi. Jen clovek musi mit zakladni znalosti o pohybu ceny. Zdroje, co jsem uvedl jsou dobrou inspiraci.
Jenom pozor na jednu vec, diskrecni neznamena nemit jasne stanoveny OP. TO zduraznuju spis jenom tak pro jistotu, protoze dost lidi si to mysli.. :)