MAE a MFE

[MiroslavCZ]

duroslav:

na tom odkazu už jsem byl včera, ale zdrojovej kod jsem přes to nevyhledal :-(

[attivo]

V hornim menu - View - zaskrtnete "Charts"
Vlevo ve slozce Indicators vyberte ATR a pretahnete do grafu.

[MiroslavCZ]

Jo super, děkuju (tu)

[alfy]

Ahojte, chcel by som povedat svoj nazor na MFE analyzu opravte ma ak sa mylim
Pred tyzdnom som si konecne poskladal moj obchodny system, je velmi jednoduchy a tvori ho len jeden pattern zalozezeny na CCI indikatore. Realizoval som nim priebezne 150 obchodov za 2 mesiace no a vysledok je +2300USD. vystup s trhu som si definoval bud bez SL na zaklade stanovenych podmienok, ale musel som pocitat aj stym ze nepojdem do obchodu s neobmedzenou stratou t.j. stanovil som si svoj max SL 150 ktory som ochotny akceptovat, pretoze aj ked moje vystupy su velmi citlive na zmenu nalady na trhu, moze sa stat ze by trh z urcitych dovodov spadol aj o 5 bodov (ER2) z coho by som sa tazko ,,psychycky,, v reale dostal. Vstupujem jednoducho na svoj pattern, ale problemom sa zdaju byt moje vystupy. Dost casto sa mi stalo ze aj velmi slubna MFE nakoniec skoncila na ani nie tretine svojej hodnoty a ja som inkasoval miesto 500 USD len ,,ubohych,, 250 a menej. Tak som sa rozhodol tychto 150 obchodov analyzovat na zaklade MFE a stanovit si svoj PT. Aby som nemusel uvazovat nad tym ci v trhu este zotrvat alebo uz vybrat zisky. Ako som sa skusal dopatrat k optimalnemu PT, coraz viac som sa do ,,toho,, zamotaval, pretoze MFE mi hovori aky by bol moj najvyssi mozny zisk na dany obchod. tzn ze ak 2 obchody maju MFE 300, a dva 350 moj PT by mal byt na urovni 300 pretoze pri nom inkasujem najvyssi mozny zisk. No hej ale ja som napr mohol v realy ten dany obchod skoncit na mojom SL takze MFE mi vlastne zo stratoveho obchodu hovovori ze som vlastne obchod uzavrel na dobrej strane. Prisiel som na to ze cim vyssi je monu zvoleny SL a cim vacsiu MFE dostanem tym bude podla analyzy MFE PT realnejsi pretoze iba velmi zriedka sa moze stat ze obchod s +500 spadol do -150 ale zasa naopak vysledok bude ovela skreslenejsi ak budem mat MFE +150 a ten padne do -150, pretoze takyto obchod by pravdepodobnejsie mohol skoncit v -150 a analyza MFE by mi na jeho zaklade pocitala PT. Dlasim problemom su jednotlive ticky ak sa napr. trh nachdzal v rozmedzi +500 -150 nie je jasne ci hodnota -150 bola dosiahnuta ako prva alebo druha.

Preto som postupoval nasledovne.
vypocital som max mozny PT dosiahnuty na zaklade MFE ten som ocistil o komisie. tzn napr. pri PT 100 dosiahnutom 20 krat 20*(100-4,72) dostal som max mozny zisk /tu som vychadzal z predpokladu ze cim vyssi je moj SL tym je vacsia pravdepodobnost dosiahnutia PT, takze ak uz som sa dostal na -150 SL je pravdepodobne ze moj PT nebol dosiahnuty pretoze trh nie je v 5 min timeframe az tak volatilny aby dosiahol moj optimalny PT, ktory by samozrejme podla RRR mal byt vacsi ako +150, ak by sa to predsa len stalo tak je pravdepodobne ze by ma na to varovala niektora z mojich vystupnych metod co je pretnutie +/-100 atd. a ja by som uz mal byt z trhu vonku a neinkasovat SL/. Takze cim mensi PT /mensi ako 150/ tym vacsia pravdepodobnost skreslania a naopak.

Takto maximalizovany zisk pri PT, ktory som dostal analyzou MFE ocistujem o straty ktore som zinkasoval pri SL 150 + komisie /zasa plati predpoklad ze vsetky straty ktore som utrzil nedosiahly optimalny PT, kedze trh nebol v drtivej vacsine 99,999999 percenta :o) az tak volatilny aby sa pohyboval v rozmedzi vacsom ako +200 -150 - tu napr mozme vynechat prvu hodinku pri otvoreni burzy popripade niektore dni ked sviecky hovoria ze trh je prilis dravy alebo casti dna po obede atd/

No a nasledne treba samozrejme pripocitat zisky ktore som inkasoval pri nedosiahnuti optimalneho PT a nedosiahli moj SL popripade neskoncili v strate na zaklade definovanych vystupov.

No takto prepracovany MFE som aplikoval na kazdu hypoteticku hodnotu PT kde som si stanovil rozmedzie od 100 - 400 a vysli my velmi zaujmave vysledky. POtvrdila sa mi ,,hruba,, analyza MFE, ktora berie do uvahy vsetky hodnoty MFE pri jednotlivych obchodoch, pricom rata ze pri kazdom bol dosiahnuty dany analyzovany PT/ale uz neriesi ci tomu bolo aj v skutocnosti a trh nedosiahol SL, popripade stratu na zaklade vystupu/, ktory mi predtym ukazoval na 370 a po aplikacii mojich predpokladov znovu ukazal na 370. Pri hodnotach nizsich ako 150 som dosahoval ovala vacsie straty a dokonca na PT 100 mi potencionalny zisk na 150 obchodov ukazuje len 500USD pri 7,5 hodinovej seanse. Naopak by som porozmyslal este nad tym ze z hladiska psychologickeho bol PT 370 dosiahnuty len 24 krat co mi vonkoncom nevyhovuje /prilis male cislo/ tak uvazujem nad tym ze by som PT podunul na niektory z mensich PT, do uvahy pripada PT 280 pri ktorom mam potencionalny zisk 3700 /pri PT 370 4600USD/ avsak pocet dosiahnutych PT bol az 33 co na cca 40 dni obchodovania zvysi moju sebadoveru hoc zisk sa znizil o 900USD ale vyberam castejsie a som viac spokojny. Trapia ma este okamihy ked vystupim z trhu a trh sa pohybuje mojim smerom a to este hodnu chvilu, tu uvazujem nad trailing stoplosom avsak ten by som asi aplikoval az na dva a viac kontraktov.

Celu tuto analyzu som aplikoval na SL 150 pretoze backtesting som ,,netickoval,, na kazdom obchode napr v dome Bracket traderu, aby som si overil ci SL 150 nebol nahodou dosiahnuty ako prvy. A ked mi uz v backtestingu ukazalo ze som aj SL dosiahol tak som z trhu vystupil pri -150 /beriem to ze hodnota -150 bola vzdy dosiahnuta ako prva a teda obchod skoncil na SL/ a MFE ako som povedal v drtivej vacsine nepadla nad hodnotu +200 pri danom obchode.

Osobne si myslim ze pri mensich SL analyza MFE na ER2 by bola dost skreslena aj ked nepopieram ze este by sa dalo uvazovat o SL 120-140. Ak by som to mal brat co najviac realne treba uvazovat nad tim ze slippage na 1 obchod tvori cca 10-15 USD v negativnom smere tak SL 100 sa ,,znizi,, na 85-90 no a ako som si tak vsimol vacina obchodnikov ma SL umiestneny na hodnotach 100-120, trh si zoberie ich risk a v zapeti ked je uz ,,spokojny,, otoci sa na spravnu stranu a na tej strane sme ,,my,, s vacsimi SL. Je mi jasne ze 150 obchodov je ,,nic,, takze idem sa pustit do dalsich, pricom predpokladam ze by sa mal PT s narastajucimi obchodmi posuvat blizsie k 150 ale namal by ich nikdy dosiahnut :o) beda ak ano. Dufam ze som to povedal zrozumitelne a v nicom som sa nezmylil. Ak mate stym skusenosti rad si vypocujem vase nazory. Matej sa Alfy :o)
;)

[herman]

to alfy

...Realizoval som nim priebezne 150 obchodov za 2 mesiace...

Neprekáža ti,že posledne 2 mesiace je trh uplne rozhasený,a sprava sa uplne inak,ako bolo za minimalne posledných 7 rokov obvyklé ?

herman

[alfy]

2herman
No zatial mi to samozrejme neprekaza kedze analyzujem rok 2007 a na novy rok sa nechystam tak skoro, konkretne toto sa tykalo sept,okt, a casti dec. Kedze na zaklade analyzy MFE mi vysiel PT 370 dajme tomu ze by som ho zacal aplykovat. Potom treba vsak nadalej pokracovat v nastavenom ,,zaciatocnom,, plane aby analyza MFE mala z coho urcovat optimalny PT /kedze v pripade aplikacie PT 370 by som uz nemal v denniku dostatocne informacie o tom co sa na trhu naozaj deje ked som ho opustil - cize zalozil by som dalsi dennik ktory by mi ,,sypal,, udaje/ a najlepsie urcit casove obdobie /to je podla mna velmi dolezite/ z ktoreho ma vychadzat, pretoze ako tvrdis trh je iny. Ale trhy su vzdy ine. Urcite by som dostal iny PT, ked budem brat casove obdobie 2 mesiace, iny dostanem pri 5 atd. 2 mesiace moze byt pre niekoho malo zasa rok je prilis vela na to aby dokazal efektivne odrazat optimalny PT, pretoze by tak nereflektoval na aktualnu situaciu. Pisem to dost hypoteticky takze prepac ak ti moja odpoved nedava jasny obraz. Urcite treba analyzovat PT za 1,2,3,4,... mesiacov, skupiny po sebe nasledujucich mesiacov, aby si dostal jasnu odpoved o tom kam trh smeruje, ako sa vyvija a urcite najlepsou odmenou pri tychto analyzach by bolo zistenie ze PT-ty ktore si takto dostal sa moc od seba neodlisuju, popripade smeruju bud +jednym alebo -druhym smerom, co by zasa podla mna davalo vacsiu moznost na manipulaciu so SL a tak svoj system co najviac ,,priblizit,, tomu co vidis na monitore.
Toto cele robim len preto pretoze pre trh zatial nemam ,,cit,, tak sa snazim zatial vsetko co najviac ,,zmechanizovat,, aby som nemusel uvazovat nad tym ci teraz von, alebo az teraz a co tak o chvilku a aa uz je neskoro mal som vystupit uz predtym, smola. Zakladom su pre mna zatial striktne pravidla a neuvazujem o necakanych posunoch, korekciach na zaklade skusenosti alebo inych faktorov, mozno si tym aj znizujem strach z toho ze by som trh psychycky neuniesol a posunul by som si svoje parametre na zlu stranu co by som si zasa vytikal ak by som nemal pravdu, naopak ak by som ju mal mohlo by sa stat ze by som sa k takymto praktikam uchyloval nadalej co by sa mi zas nemuselo oplatit. Je to cele len o psychyke a MFE je jedna z moznosti ako ju drzat z casti na uzde a nerozmyslat o tom ze som ten kto dokaze predvidat kde sa trh otvori a kde skonci, :) jednoducho sa otvori tam kde vstupim a zatvori tam kde poviem aby sa zatvoril ked donho vstupujem ci uz na dobrej alebo zlej strane. :D Alfy

[masher]

Zdravim,
poprosim o radu akym sposobom analyzovat MAE MFE aby som ziskal SL a PT,
mam asi 100 obchodov, a vypisane len MAE a MFE, nikde som nenasiel sposob ako ich spracovat,
v akom softe alebo v exceli,
potrebujem zadat len tieto udaje a aby mi to vyhodilo SL a fixny PT pri ktorom je system najvyhodnejsi
diky

[gustav]

Masher,
zkus si projit tohle vlakno: obchodni denik www.financnik.cz/forum/read.php?2,53116,95347#msg-95347, tam najdes par obchodnich deniku ktery umi to co potrebujes.

[Martin_12]

to Masher,

Můzete použít funkci v exxelu "četnosti", kdy zadáte v dané množině císel takové číslo, aby vám to ukázalo četnost čísel nad\pod tou hranicí. A podle té četnosti snadno spočítáte, jaká je nejvýhodnější kombinace (viz. nápověda v exxelu). Možná existuje snadnější řešení, já to dělám takhle. Je dobré, že z toho hned vidím i úspěšnost obchodů.

Martin_12

[pita30]

Ahoj, backtestoval jsem systém od srpna do února a dělá to cca 500 obcodů. Vše je na grafu volume 1500. A teď potřebuji najít "optimální " SL a PT, na základě techniky MAE a MFE. Můžete mi poradit jak to nejlépe a nejrychleji udělat? J.A.Tester nejde použít. Umí to MSA ? Vím, že to jde v excelu a já s ním nějak nekamarádím....
Předem díky. Petr

[onlyx]

pita30,

Ja sa tiež neradím k excelovským guru, ale na to, aby som zistil hodnoty MAE a MFE je podľa mňa výhodnejšie sa naučiť používať trebárs JAtester, ktorý ti uvedené hodnoty nájde.
Práve sa s JAtesterom učím robiť, trocha snahy v tomto smere mi už ušetrilo čas a je to určite efektívnejšie, ako hodnoty MAE a MFE zapisovať ručne z grafu.
Vieš takto v rozumnom čase otestovať stovky obchodov, práve ušetrenie času sa mi zdá najväčšou devízou tohto spôsobu.
Takže stačí si len vybrať...

(tu)

[gustav]

zkus se podivat do vlakna obchodni denik, par lidi tam zverejnilo sve obchodni deniky, ktere umi to co potrebujes. Jinak MSA to neumi.

[bachmann]

Já jen doplním, že jsem se ptal autora JATesteru a potvrdil mi, že na poziční Forex není vhodný. Vy ale forexáni nejste, že ? No já jen kdyby ... :-)

[willtrader]

zdravim
v uvodnim dokumentu o MAE MFE je ukazka z programu Fibonacci trader ve kterem se z vlozenych dat (obchodu) vykresluje graf pro urceni optimalniho PT a SL.
Chtel bych se zeptat zda se nekdo z vas pokousel podobny graf vytvorit v excelu a zda se to podarilo.

[aldomoro]

Ahoj všem

Mám při MAE/MFE analýze:

1) brát každý vstup, který indikátor (pattern) vygeneruje nebo jen ty, které bych sám obchodoval?
2) mám zapisovat i hodnoty u ztrátového obchodu? Berou se v potaz?

Díky, Alda