MAE a MFE

[atari]

Jakub
Myslím si, že toto řešení principielně není správné. Nevstupovat do obchodu po 21:00, z důvodu toho aby kurz stihnul protnout PT nebo SL nepovažuji za správný systém. Dalo by se to již nazvat sázkou, což se tady neučíme. Dle filozofie finančníka je to o tom, že musíme poznat trhy a přizpusobit se trhům. Ale Vy se snažíte trhy přizpůsobit sobě, to znamená, že doufáte, že po 21:00 to udělá to co chcete.
Já bych klidně stanovil pravidlo takové, že do trhu budu vstupovat až například do 22:00 a dal si pravidlo, že nejdéle vystoupím ve 22.10 (při 5min). Tím také docílím toho, že veškeré zisky které trh nabídne po 21:00 budu umět realizovat. Vy byste ale o ně zbytečně přicházel. Toť můj názor.

[Alec]

atari,

dovolil bych si trochu nesouhlasit s Vaším příspěvkem. Pokud vstupuji do obchodu tak přeci očekávám, že obchod má potenciál dosáhnout alespoň určité úrovně zisku, s ohledem na RRR, protože riziko dosažení mého SL je vždy. Pokud bych neočekával dosažení mé úrovně zisku, do obchodu bych vůbec nevstoupil.

Vstupování před uzavřením burzovních hodin je věc, kterou je třeba opět otestovat. Osobně nevstupuji po 21:30 (u ER2).

Aleš

[atari]

Alec:
máte samozřejmě z obecného pohledu pravdu. Ale tento můj názor jsem psal z pohledu konkrétní strategie, že Jakub stanovil strategii takovou, že bude backtestovat systém, kde bude mít pouze vstupní strategii, viz jeho příspěvek z 31.10.
V tomto případě dle mého názoru při otevřené pozici "narazí" na 22:15 a co potom?
Na to jsem ho chtěl upozornit.

[Alec]

jedna z možností je vystupovat pravidelně nějaký čas před koncem dne, ale samozřejmě vždy to bude o celkovém přístupu a o nějakých testech.

Aleš

[Jakubro]

Děkuji za další názory, pokročil jsem v testování své strategie a zjistil jsem, že můj konkrétní systém v kombinaci s mou maličkostí je katastrofa, proto jsem ho z převážné části zavrhnul a podstatně přebudoval. Rozloučil jsem se s představou, že budu vystupovat striktně na PT, i když si stále myslím, že tímto způsobem lze jistě obchodovat. Pro mě osobně se to jeví jako příliš svazující a vylučuje to rozhodnutí podle chování trhu. Nyní testuji výstupy pomocí TSL a zdá se, že přinášejí mnohem lepší výsledky. Trhy jsou zkrátka asi příliš proměnlivé a představa kterou jsem měl až příliš zaváněla AOS... a s tím málem co zatím o komoditním obchodování vím... vím jistě, že AOS nebrat:) alespoň ne pro mě.
Jakub

[Remarque]

Jakubro >> výstup na základě TSL není špatný, ale hlavně se vyvarujte přílišnému "škrcení" trhu, posouvat SL po $100 např. ve volatilním období trhu ER2 ovoce přinášet nebude. Zvažte například ještě možnost výstupu na základě signálu indikátorů (např. opačný signál než u vstupů). S pozdravem

Martin

[Peprník]

Remarque
výstup na TSL funguje jen když se trh chová určitým způsobem. pokud se hýbe prudce, zbydou jen oči pro pláč. dle zkušenosti je nejlepší výstup na indikátoru. prostě si stanovat pravidla, kdy to vypadá, že se trh zastavil, nebo dokonce půjde do protipohybu. člověk pak chytá spíš kratší swingy, někdy přijde i hooodně velkej, ale celkově se dá říct, že psychyce to prospívá z hlediska velkého procenta úspěšnosti. aspoň mě, nerad prohrávám.... v praxi tpo vypadá tak, že má člověk hodně malých zisků, občas se utrhne nějaký větší a občas nějaká ta ztráta, která je taky malá, protože indikátory jsou citlivé.

[Jakubro]

Myslím, že výstup pomocí TSL může být v některých případech profitabilnější než pomocí indikátoru. Často se mi stává, že indikátor říká už dost, pryč odsud, ale pak ještě trh udělá další pohyb mým směrem a ten často představuje i mnohonásobek toho s čím bych vystoupil podle indikátoru. Úskalí asi je, že je to zřejmně v reálu mnohem náročnější na tzv. nenechat se vycukat a posouvat SL jen pod/nad relativně vysoké svíce. indikátor zase může pomoci v tom, že naznačí kdy začít být opatrnější a radši přitahnout SL. Tento způsob mi zatím vyhovuje. Píšu o intradenním obchodování a backtestuji na dvouminutovém timeframe. V této fázi se snažím v backtestu co nejlépe simulovat reál tím že se zásadně rozhoduji na pravé straně grafu bez znalosti dalšího vývoje. Vlastně mě napadá, že nevím jestli je to správně, ale měl jsem tendenci si různě namlouvat, že signál je či není to co potřebuji, podle toho jak se mi to hodilo. Tím jsem to vyřešil. Možná je to samozřejmost... nevím jak jiní backtestují. Z backtestu už mám celkem dobrý pocit a mám za to že se tímto způsobem lépe rozvíjí cit.
Jakub

[Peprník]

já třeba nebacktestuju, já forwardtestuju:). záleží na tom, jaké indikátory máš.

[petrh]

To Jakubro:

Bactestovat pravý konec grafu je skvělý nápad. Diskuse se samým sebou o tom, zda bych tohoto losera vzal anebo nevzal si projde každý.

Nesnažte se z obchodů ždímat maximum ve fázi backtestingu. Jednoduše to nemá cenu.

Soustřeďte se na robustnost systému, tj. konzistentnost výsledků a rozumnou úspěšnost. Cokoliv co přinese poměr mezi průměrným ziskem a průměrnou ztrátou 2,5 : 1 a úspěšnost nad 40% je pro začátek ok.

[atari]

Taky zásadně jedu v backtestu pravou stranu grafu. Používám na výstup CCI, když přetne linku 100 a k tomu sleduji uhel přetnutí. Může prosím někdo sdělit co je to "TSL". Ve vyhledávači jsem to nikde nenašel ani ve Wiky. Děkuji

[AxemanX]

Zdravím, předpokládám, že bylo myšleno TSL = trailing stop loss = posouvaný stop loss

Petr

[Jakubro]

Dobrý den,
ano já myslel trailiing stop loss (TSL).
Zatím experimentuji s RSI a sleduji spíš než úhel, dobu jakou se RSI pohybuje pod/nad 25 a 75% hranicí a v jaké blízkosti k této hranici. Zřejmě každý indikátor má své a každý si může i ke stejnému indikátoru najít mírně odlišný přístup.
Jakub

[marcel.i]

Dobrý deň,
prosím niekoho skúseného o vysvetlenie ako konkrétne získam hodnotu ATR a ako ju mám použiť pri analýze SL a PT. Z backtestu som získal optimálne hodnoty SL a PT, ale neviem ako ich mám používať v kombinácii s ATR. Viem,že ATR je nejaký priemer ale v siere som takúto analýzu nenašiel.
Ďakujem.
Marcel

[Adam]

marcel.i
ATR najdeš ve Sieře pod Studies a hned na začátku - Average True Range, nastavíš periodu a způsob výpočtu (já třeba používám Exponenciální s per. 10).

www.financnik.cz/wiki/average_true_range_atr