MAE a MFE

[Alec]

Možná trochu OT,
ale jde nám přece o zjištění nejpšího nastavení a já si myslím, že to zjistíš nejlépe automat.výpočtem. Jde jen o to co na to použiješ. Tester má obrovskou výhodu, že ti nasimuluje obchody po změně nastavení hodnot. Nelimitují tě tedy vlastní poznámky o MAE a MFE. Ty mohou být někdy právě trochu skreslené.

Dám příklad: MFE se vypočítává do konce obchodu. Co když tvůj obchod skončil teoreticky předčasně tím že jsi dosáhnul svůj PT a přitom by mohl být vyšší? Zaznamenáš si MFE řekněme na hodnotě PT nebo složitě nějakou pozdější hodnotu. A jaká bude stále stejné metodika jiného zápisu MFE? Tester ti může simulovat jiný průběh obchodu, který jinak než počítačem prostě nezjistíš. Bavím se o práci s určitým balíkem obchodů a najednou.

Doplním že, v testeru v podstatě žádné omezení rozsahu nebude.

[viki]

Jestli dobře chápu:
Já MFE beru právě dál než do skončení obchodu, zjednodušeně až do konce dne. (nebo do jasného otočení trendu) Takže když mi MFE ve vzorku obchodů ukáže, že PT 300 je málo, tzn. v určitém počtu případů bude vyšší, tak si v tabulce zjistím lepší nastavení, které budu používat. (Tabulka je jednoduchá, před časem ji tu měl Martin v deníku).
S testrem to srovnávat nechci, protože mi na trochu jiném principu ukáže to samý a navíc v kombinaci se SL a BE. A i v testeru by se dali použít různé způsoby dopracování se ke stejnému výsledku (myslím, nejsem programátor). Jeden - nechat vyhohodnotit každý obchod x kombinacema a vybrat tu nejlepší, nebo vypsat hodnoty MFE MAE pro vstup a ty pak vyhodnotit - tedy zjistit nejčastěji dosažený PT v závislosti na SL. Ale i tady by asi bylo nutno vyhodnotit dost kombinací pro jasný výsledek. Trochu odlišné způsoby, ale stejný výsledek..
Ale celý tenhle výplod bych dal do uvozovek, protože je to už dost v teoretické rovině...

[Libic]

Zdravim vsechny,
nejsem odbornik na MAE a MFE, takze vlozim jen svuj maly poznatek. Kdyz jsem udelal posledni svoji analyzu backtestu, zjistil jsem, kolikrat muj obchod dosahuje profitu 10 bodu, 20 bodu, 30 bodu atd. Zakladni SL jsem nastavil na 10 pts [ID trading]. Testoval jsem 300 obchodu. Me obchody casto dosahovaly profitu 35-40 bodu, nekdy 50-60 bodu. System je vsak nejprofitabilnejsi pri PT nastavenem na 25 bodu, zpusob tradingu AIOA. Kdyz analyzuji SL, verim spise na aktualni volatilitu trhu, tj. kdyz je trh velmi volatilni, je nutne davat SL vetsi, je-li mene volatilni, je nutne davat SL nizsi. Tj. pri vysoke volatilite by me vice pomohl SL 15 pts a pri nizke staci SL cca 7 pts, tj. v dobe vysoke volatility jsem casto zbytecne vyhozen na nizky SL a naopak, v dobe nizke volatility zbytecne riskuji mnoho penez na jeden trade. Fixne nastavuji 10 pts, coz je zpusob, ktery funguje, ale neni optimalni [si myslim]. Jako optimalni se mi zda umistovat SL na logicke misto, jako je napr. opacna strana vstupni usecky, coz svym zpusobem kopiruje aktualni volatilitu trhu. Pisu to jen jako dalsi pohled na MAE/MFE. Tedy, misto hodnoty pro SL je mozne si zapisovat, kolik obchodu dosahlo profit, kdyz jsem SL umistil na to ci ono misto. Vysledek neanalizuje, kolik bodu cini optimalni SL, ale jake misto cini optimalni SL v zavislosti na aktualni podobe trhu.

Preji vsem mnoho uspechu!!

Libic

[tomnes]

Právě volatilita je klíčový bod při analýze MAE/MFE, protože pokud do této analýzy dokážete zakomponovat volatilitu, dosáhnete ještě daleko lepších výsledků. Já to vyřešil indikátorem ATR - pro mě jsou ideální hodnoty MAE/MFE vyjádřeny nikoliv konkrétní dolarovou hodnotou, ale násobku ATR. Je to má vlastí a extrémně efektivní metoda. Je též možné kombinovat ATR-násobek s fixní částou. Například u řady systému pozoruji, že je lepší dát například fixní PT a dávat SL jako násobek ATR, nebo naopak. S tímto konceptem mám vždy totálně robusní řešení, protože mé PT i SL se vždy přizpůsobují trhu a jsou tedy neustále "ideální".

[Libic]

To Tommes:
v podstate jsem si neco podobneho myslim. Zatim jsem se tak daleko nedopracoval, resp. jeste nemam konkretni vysledky, avsak toto je muj cil. Nechci najit 100% princip, chci najit princip, ktery se vzdy bude prizpusobovat trhu. Za posledni 3 roky napr. YM nekolikrat dost zmenil svuj range. I za posledni mesic jsme meli tyden s vysokym range a nasledne tyden s malym range. Takze premyslim, jak kombinovat MAE/MFE s aktualnim trhem. ATR je v tomto pripade velmi dobra cesta.

Preji mnoho uspechu!!

Libic

[atari]

To Zbyněk,

mohu poprosit o přeložený článek z 19.10.2006
Analyza_MFE_a_MAE.png (250kB)?
Ctěl jsem si ho stáhnout, ale nějak to nefunguje.
Děkuji

[Aislinn]

to atari,
já jsem si článek před chvíli bez problému stáhla a uložila jako pdf...
nejsem odborník na cokoliv, co se týká počítačů, ale asi u Vás bude problém s otevíráním souborů ve formátů .png...;-)
ať se Vám daří...
aislinn

[atari]

Dík za zprávu,
zjistil jsem, že to neuměl Firefox. Zkusil jsem IE, a ten to stáhnul bez problémů..:-)

[T.M.]

Dobrý den Tome,právě začínám s backtestem ER2 a vaše úvaha o použití indikátoru ATR mně přijde nesmírně zajímavá a zajímalo by mě jakou hodnotu nastavení používáte,já jsem se rozhodl pro standartní nastavení.A ještě by mě zajímalo jestli jsem správně pochopil to,že každou hodnotu MAE a MFE násobíte ATR na vstupu a z toho pak vycházíte při určování základního SL a PT.

Jako poslední věc bych chtěl vědět když bych zkusil kombinovat například fixní PT a dávat SL jako násobek ATR, nebo naopak, tak v tomto případě bych už asi nepoužil při určování hodnot MAE a MFE indikátor ATR.

[tomnes]

Dobrý den,

před nedávnem jsem někde v diskuzi na toto odpovídal. Já používám 14, můžete i 20 nebo 5 nebo 10 nehraje to prakticky žádnou roli. ATR náspobím nějakou konstantou, která mně vyplynula z analýz MAE/MFE a dle toho stanovuji PT. Takže můj PT v daném obchodě může být např. 2xhodnota ATR na vstupu.

[ladisek]

Tak to jste pomohli nejen Zerovi ale i me:-)

Dikes!!!

[sela1]

Prosím niekoho zo skúsených trejderov, ktorých ešte neomrzelo odpovedať na otázky začiatočníkov,nemohol by niekto z Vás vložiť buď sem, alebo do Viki stručný jasný postup ako z nazberaných údajov MAE/MFE dostať optimály SL a PT.
Vopred ďakujem.

[T.M.]

Dobrý den,právě se zabývám backtestováním ER2000 na 5ti minutovém grafu,konkrétně pattern ZLR,backtestuji abych zjistil hlavně hodnoty MAE a MFE a podle toho bych vycházel dál při určování velikosti SL a PT, a v rámci obchodu si zapisuji všechny důležité věci-cena vstupu,výstupu,datum,čas vstupu,výstupu,ATR,volume vstupu a samozdřejmě hodnotu MAE.Backtestuji přes BRACKET TRADER.Akorát mám menší problém s interpretací hodnoty MFE,vím že je to nejvyšší potenciálně zisková hodnota v rámci průběhu obchodu.Při mém testování je můj průběh obchodu takový,že při splnění jenom zatím základních podmínek pro pattern ZLR vstoupím na CLOSE za MARKET,v okně DOM trader se objeví žlutá cena (vstupní cena) a po té cena litá dál, polička se červenají,zelenají,pozice jde do ztráty,zisku.A jestli to dělám dobře tak po jednoduchém odečtu z DOM Trader zjistím hodnotu MAE (červené políčka),MFE (zelené políčka),samozdřejmě po ukončení obchodu.Ale nejprve si asi musím stanovit ukončení obchodu,abych mohl zjistit hodnotu MFE (zalomení CCI,překročení linky +/- 100 atd.) jestli se nemílím.Nejdříve jsem si stanovil ukončení obchodu jako překročení CCI přes ZERO LINE ale než CCI překročila ZERO LINE tak se v grafu v mé otevřené pozici objevili další dva PATTERNY ZLR a najednou jsem se zarazil jestli něco nedělám špatně.Potřeboval bych prosím vás poradit .Děkuji moc za odpověď.

[Alec]

T.M.

není mi z vašeho příspěvku zcela jasné s čím přesně potřebujete poradit. Práci s Bracket Traderem jste již patrně zvládl. Jak se máte zachovat, když jste v obchodu a máte další signály ke vstupu (ať již ve směru nebo proti), to si budete muset právě sám otestovat. Na to Vám nedokáže nikdo dát správnou odpověď.

lze zde na fóru najít i pomůcku jak si své backtestování můžete poměrně výrazně urychlit, speciálně pro WCCI bych řekl dost vhodné :-) :-)

Aleš

[AxemanX]

To T.M.:
Bracket Trader sám vypisuje do logu hodnoty MAE a MFE ke každému obchodu, takže není třeba odečítat, stačí jen stanovit si jak vstoupit do trhu a jak vystoupit a vše ostatní najdete v adresáři log.

Petr