MAE a MFE

[pritulova]

Martine,
opravdu děkuji. Pokud objevím nějaké zajímavé možnosti excelu, určitě se o své poznatky podělím.
Anna

[DeLucky]

to goodbody

asi jsem guma , ale jak přejmenuju ten tvůj soubor do pdf ?

uložil jsem si to na plochu ale jak to přejmenuju to fakt nevím.

[viki]

Dvakrát klikni na písmo (jak když chceš přejmenova složku) a koncovku přepiš na .pdf

[viki]

Mám tady téma na diskuzi: Definice mfe, mae. Narazil jsem na různé názory k vyhledávání těchto hodnot. Proto bych rád vyjádření ostatních, abychom se shodli. Zaměřím se na MAE. Jsou tu dvě možnosti:

1. Hodnota MAE je nejnižšší hodnota mezi vstupem a nejvyšší dosaženou hodnotou (MFE) v rámci obchodu.
2. Je to nenižšší hodnota mezi vstupem a výstupem, ale maximálně hodnota SL.

Můj názor je, že definice MAE je add. 1. Všiml jsem si, že např. Martínek má v ukázce obchodů v nějakém příspěvku MAE právě omezenou SL. Nesouhlasím. Podle mého, jak jsem pochopil z vysvětlení Tomáše v Plzni, jsou hodnoty MAE a MFE základem pro nastavení SL a PT. Tedy jimi nemůžou být omezeny.
Stejně tak MFE. Někdo může omezit MFE hodnotou dosaženého PT(např 300) (nebo high svíce ve které bylo dosaženo PT) Ale trh pokračuje dál bez výrazné korekce až k hodnotě 600. Tedy MFE pro tento obchod je podle mého názoru 600 a ne 300, nebo high dané svíce (např 350).

Prosím podělte se o své názory.

[Martinek]

Viki,

presne tak, ja pouzivam variantu 2. Velikost SL urcuji na zaklade jinych ukazatelu, analyzu MFE/MAE pouzivam primarne pro urceni optimalniho PT ve vztahu ke stanovenemu SL. Pripadne jeste ke korekci velikosti SL smerem dolu, tedy k jeho snizeni oproti vypoctene hodnote.

Zpusobu stanoveni MFE/MAE je cela rada. Me vyhovuje muj zpusob, ale pro komplexni urceni SL a PT prave ze statistik MFE/MAE je urcite vhodnejsi prvni nastinena varianta.

[bolija]

Viki,

nezapomeň taky na velikost SL po psychické stránce. Pokud někdo stěží unese max. SL 100 babek několikrát po sobě, tak nemůže podle MAE stejně použít 200 i kdyby byla tahle varianta v testu nejlepší. Live tě to sežere. Můžeš si dát nějakou rezervu, ale pak už to číslo stejně nepoužiješ. U PT je to jiný, ale taky to nemůžeš přehnat.
Někdo si může stanovit hranici SL, kam až je schopen jít a pak hledat nějakou hodnotu, někdo přestřelí, najde "optimální" hodnotu a pak zjistí, že to neunese, nebo ano. To už je asi o povaze.

[viki]

Martine, ale tím, že si do statistiky napíšu MAE 100 (velikost SL), tak si přidělávám práci s tím, pokud budu chtít někdy porovnovat vývoj této hodnoty směrem nahoru, tedy nad (resp. pod) SL. (klidně jenom pro porovnání, např. jestli moje druhá metoda určování velikost SL pořád dobře kopíruje vývoj volatility trhu) Což si myslím je škoda.
Je to jako bych vyhodnocoval PT, ale hodnota MFE je max PT. Takže sice můžu upravit PT směrem dolů (snížit), ale zvíšit není podle čeho. Ja vím existuje třeba ATR, ale min. pro porovnání mi to příjde jako dát si zmrzku bez šlehačky - i tak je dost dobrá, i když šlehačka stojí přede mnou.

[viki]

Bolijo s tím souhlasím, ale to není podstatou bádání. Přece to, že ho neunesu, neznemená, že nebudu chtít vědět, jaký je optimální SL. A proto si nebudu psát správnou (subjektivně) hodnotu..

[Martinek]

Viki,

proto si do deniku pisu i hodnotu dle pohybu, kterou vysi SL neomezuji. ;-) Ale je mi to zatim vcelku k nicemu.

Ono zalezi na tom, co clovek chce ze statistik ziskat - a to, co chci ziskat ja, mi v soucasne dobe skvele poskytuje zapis omezovany definovanou vysi SL. Vim totiz, ze vetsi cast financi riskovat nebudu a jediny vyznam pro mne ma tedy snizovani, ktere podle MAE _ladim_ (= neni primarnim ukazatelem).

[Martinek]

Viki,

spravne nebo nespravne tady neplati - spravne je to, co cloveku dava potrebne informace a umozni mu dosahovat zisku. Jak jsem napsal, zavisi to na tom, co chce clovek ze statistik ziskat. Kdyby byla nejaka jedna spravna cesta, tak po ni jde kazdy... ;-)

[viki]

Jasně Martine, proto sem tam dal do závorky subjektivně (jen můj názor)
Ty jsi mi odpověděl vlastně už v prvním příspěvku. A to, že k vývoji systému je lepší použít variantu 1. Což je i můj názor. Stejnou hodnotu si zapisuju i dál. Psát dvě je imho zbytečné, vyfiltrovat si jen ty co dosáhnou SL je v excelu hned. Ale to není důležitý, já rozhodně nikomu neříkám co dělat. Právě naopak, jen mě zajímá jak to kdo dělá..:)) Obzvlášť, když mu to funguje..:-). Já svůj přístup taky mám, ale nebrání mi to v tom hledat jiné úhly pohledu..
Díky za reakce..

[Martinek]

Viki,

ono jde zase o to vyhodnocovani - ja obe hodnoty vzajemne porovnavam i graficky, navic casto neomezena MAE zasahuje do dalsiho obchodu etc. Proto je pro mne v mem deniku vyhodnejsi, resp. prehlednejsi, zapisovat obe hodnoty. :-) (Byt, jak jsem psal, s MAE neomezenym velikosti SL zatim nijak aktivne nepracuji a SL urcuji jinak.)

Neni zac. At se dari,

[viki]

Ono aktuální využití MAE, MFE asi ani není. Tyhle hodnoty podle mého jsou důležité hlavně při tvorbě systému, tedy zjištění potenciálu zisku/risku určitého vstupu. A pak při dlouhodobém sledování charakteru (volatility trhu). Tedy po půl roce zjistím, že můžu zvednou PT (obecně), nebo že mi nestačí SL. Jinak pro aktuální vyhodnocování se určitě hodí víc jiné nástroje.

[Alec]

Dovolím si přidat taky svůj názor.

Myslím si, že úplně nejlepší je zjistit vliv SL a např. PT (a třeba taky i posun na BE) na výsledek obchodů najednou. Co se stane s výsledky, když je budu hodnotit najednou. Potom samozřejmě upravím hodnoty podle vlastních kritérií, povahy, systému atd. Potom si mohu zvolit tu nejvýnosnější variantu ( i za cenu např. vyššího SL) pokud jsem schopen to psychicky zvládat.

(takže mám do nové verze testeru hotový takový autotest, který projde všechny kombinace a najde to nejlepší, řekl bych spíš teoretické, nastavení )

[viki]

Alecu já neberu v potaz tester. Píšeš vliv SL a PT na výsledek obchodů najednou. Ale pokud systém dávám dohromady, tak nevím v jakém rozmezí tyhle hodnoty hledat - žádné výsledky nemám. Takže je divný potom omezovat tyto hodnoty SL-sem, nebo PT-em. No a pak už je to o názvosloví, resp. o potřebách.
Já si pod MFE a MAE představuju hodnoty k určení PT a SL. Přesněji hodnotu rizika, jaké musím podstoupit pro max. zisk. Proto mi přijde nelogické tuto hodnotu omezovat SL, který vlastně neznám.
Pokud, ale vezmu tyhle hodnoty k dolazování systému, jako Martin, tak už je to trochu něco jiného. Prostě jiná potřeba..(název?)