MAE a MFE

[Jiří S.]

Jonny-Em:

máš-li svůj určitý systém který aplikuješ na trh a ten do něj tedy vstupuje a vystupuje. V průběhu obchodu pak trh naděluje maximální nepříznivou a maximální příznivou odchylku od vstupní ceny.

Vzhledem k použití StopLossu a Targetu systém z trhu vystupuje též i při dosažení těchto hodnot, u SL vždy, u PT ťuknutí stačit nemusí a tam je někdy nutný přesah aby obchodování nebylo tak jednoduchý.

Pak už jen porovnáváš nastavení SL a PT s těmito odchylkami a s výsledkem obchodního snažení a případně upravuješ/vylepšuješ.

Nakonec, zjednodušeně - vystoupí-li systém na SL pak vystupuje na maximální nepříznivé odchylce, vystoupí-li na PT pak vystoupí na maximální příznivé odchylce, nebere-li se v potaz, že sám systém může být postavený tak že v průběhu obchodu si SL a PT posunuje.

Krom toho to ještě komplikuje výše komise a rozhodnutí zda je či není vhodné ji započítávat. :)

[Srousers]

Dobrý den,
vím, že se to už tady řešilo, každopádně si s tím stále nevím rady. Při stanovování MAE/MFE se při backtestování poměrně často dostanu do situace, že hned na další úsečce po vstupu do trhu, se trh otočí proti mně a už se nedostane nad/pod (long/short) mojí vstupní hodnoty. V tento moment nemůžu stanovit ani MAE a ani MFE a obchod je tím pádem očividně ztrátový. Podle předchozí rady co jsem tady četl, bych měl tedy do Excelu zapsat MAE jako 0 v případě ztrátového long a třeba 9999 v případě ztrátového short? A co s MFE, mám nechat nevyplněné políčko? Jenže v tomto případě, když chci analyzovat MAE/MFE, mi Excel vyhazuje chybu " If MAE_MFESheet.Cells(TmpRowCounter, MAE_MFEColPL) > 0 Then". Mám stažený obchodní deník z doprovodných souborů z placeného kurzu.
Předem moc děkuji za odpověď, Marek :)

[athoos]

Srousers: možná ti to pomůže...

www.financnik.cz/forum/read.php?18,62016,179340#msg-179340

[Srousers]

Děkuji za rychlou reakci, ale obávám se, že tam jsem odpověď nedostal. Pro upřesnění dodávám screenshot. Jedná se jen o hypotetický příklad. Chtěl bych vstoupit na zelené úsečce, jak značí červená šipka do long pozice. Kolik a kde tedy bude prosím MAE a MFE, když se trh hned vzápětí otočil proti mně?

[athoos]

MFE - max zisk kterého bys hypoteticky po vstupu dosáhl před zasažením SL, v tomto případě 0

MAE - potřebná velikost SL aby trh došel ke tvému PT. Já pokud je ta hodnota o hodně větší než mnou uvažovaný SL tak si zapisuji 999. V tvém případě na obrázku nevidím vpravo hodnoty, je to prostě to nejnižší místo v grafu, respektive rozdíl mezi vstupem a tou nejnižší hodnotou, např. 30 ticků.

Není to nic složitého, jen si musíš pro začátek stanovit přibližné hodnoty PT a SL, např. 15 ticků PT a 10 ticků SL. Pak si označíš vstup a sleduješ pohyb trhu do zasažení jedné z těchto hodnot.
Pokud došlo k zasažení tvého SL, zapíšeš max +hodnotu které jsi dosáhl např 10 ticků - MFE. Jako MAE si následně zapíšeš kam až trh došel do mínusu než se pohyb znovu otočil a došel tvému PT ( k čemuž samozřejmě nemusí do skončení obchodování dojít).
Pokud trh došel na tvůj PT, tak opačně...

[Srousers]

Princip MAE a MFE jako takový, je mi jasný. Já si jen nejsem jistý, jaké hodnoty zapisovat, když je obchod ztrátový. Takže i v tomto konkrétním případě, kdybych chtěl vstoupit jak je červená šipka na stranu short, zadám do Excelu MAE 9999 a MFE 0? Nezáleží, jestli jsem long nebo short? Vždy u takového případu, že se trh otočí hned záhy proti mě zadávám extrémní hodnoty, tedy MAE 9999 a MFE 0?

[athoos]

Na tom jestli seš long nebo short samozřejmě záleží :-)
Pokud vstoupíš short na close označeného baru, tak bude MFE opravdu 0$. MAE si klidně zapiš skutečnou hodnotu, ale pokud je tvůj uvažovaný SL např 50$, tak pro analýzu bych si zapisoval hodnoty 10 - 150$, u vyšších hodnot už to asi nemá cenu řešit a zapíšu si jednotně např. těch 999.

[tomicek]

ja bych tam psal u MAE i ty extremnejsi hodnoty. nikdy nevis, kdy to vyuzijes. jednoho dne prijdes na to, ze chces drzet dele a zvednes SL. a pak to budes mit, jako kdyz to najdes:-)

[Srousers]

Tak super, už mi to je jasné :) Díky moc za rady