MAE a MFE

[no_one]

hm diky, myslim ze tomu zacinam rozumet. hledam teda protipohyb ktery me jeste nevykopne ze hry. ok, ja myslel ze hledam maximalni protipohyb trhu po tom co vstoupim..

tohle je prave graf trhu YM, ktery bych chtel zkusit jako prvni, prave proto ze je levny, ja nezacnu s vic nez 5000 usd. sl jsem si myslel ze bych dal 75 usd (15 ticku) a profit 200 - 250 usd (45 ticku) abych to mel nejak 1:3

ted jsem ale trochu navazkach jestli neslevit..

vychazi mi tak jeden max dva vstupy na den. nekdy ani jeden.. ccccc

[no_one]

jeste malickost posim - profit target a stop loss jsou oba aktivovany uz kdyz se jich dotkne knot te svice, nebo to musi byt mezi open a close?

[mira_k]

no_one
zkus si odpovědět sám ? co jsou ceny open/close ... co když změníš nastavení grafu, třeba z TF3 na TF10, nebudeš mít náhodou jiné open/close úsečky ?

[no_one]

no.. to asi budes.. takze se pocita uz i vrcholek knotu, kdyz se toho dotkne? a u obou?

[mira_k]

no_one
jasně, open/close, knot jsou pouze vizualizace daného TF, možností u grafu máš hromadu měň si TF1min až TF daily nebo alternativní grafy, pokaždé dostaneš různé tvary svíček, ale pořad ta cena bude v daný okažik stejná
pro jednoduchost první backtestu ti postačí počítat, že jakkoli cena trefí tvuj PT/SL, tak je vyplněn, v reálu to může být někdy jinak, ale tím bych se teď nezatěžoval

[Sejna]

Pro hodnoty MFE je potřeba počítat zasažení PT o 1-2 ticky navíc. Trh může došplhat na malý okamžik např. na hodnotu 14000 bodů a my tam budeme mít limitní příkaz profit targetu, ale na této hodnotě bude zadaných hodně příkazů a my nebudeme vyplněni. Navíc hodnota může být ještě zhoršena rozdílem mezi Bid a Ask, takže bych vždy počítal jako PT raději hodnotu o dva ticky navíc.

[mira_k]

Sejna,
určitě máš pravdu, ale jak jsem psal pro první backtest bych ho tímto nezatěžoval, zbytečně si to zkomplikuje, navíc bych stejně pro první test systému fixní PT/SL nepoužíval, mělo by mu vyjít ověření zda jeho nápad vůbec dává nějaký profit a pak kombinace pásem PT/SL, který si musí ověřit v paperu, popř v live, v reálu stejně neni moc efektivní mít fixní PT/SL, ale přizbůsobovat je aktuální situaci

[no_one]

hmm, dik, jeste nejsem tak daleko, ale asi vim, co myslite, ted to tedy pocitam tak, ze dotek = aktivace

[no_one]

prosimvas mam jeste jeden dotaz. jak je mozne, ze kdyz otevru ten samy graf, jen v jinem casovem horizontu tak tam mam uplne jine hodnoty, zcela konkretne: testuju graf YM, otevru si ho zpetne na 365 dni, nalistuju listopad 2012 a delam backtest, poctive zapisuju vsechny hodnoty vstupu a vystupu, pak ho zavru a du spat. druhy den chci pokracovat, otevru graf YM ale jen na 30 dni zpetne, jen ten listopad 2012 a hodnoty jsou uplne jine nez byly vcera on se jako nezmenil tvar toho grafu, takze ty vstupni signaly zustaly, nezmenil se ani cas, takze jsou i ve stejny cas, ale cena se posunula jinam. cim to je? co to jako ma byt? poslim scany pro lepsi nazornost..

[michal-administrator]

no_one:

1) proč vkládáte takový dotaz do vlákna MAE MFE??

2) já teda nevím, ale mě přijdou oba grafy zcela stejné:-/ jen na tom pravém chybí poslední dvě úsečky

michal

[Jonny-Em]

Dobrý den všem, píši s dotazem ohledně MAE a MFE. Není to nijak komplikovaný dotaz, nicméně nechci nic podcenit. Dříve v diskuzi zde již někdo přede mnou vznesl dotaz velmi podobný: http://www.financnik.cz/forum/read.php?2,46827,page=22 Vloženo uživatelem: X3R0. Datum: March 8, 2012 10:13PM "Dobrý den, měl bych na vás jeden dotaz. Jakou hodnotu MAE zapisujete, když dostanete vstupní signál ale trh jde absolutně proti vám a MFE máte prakticky 0 a okamžitě se dostáváte do ztráty? " Odpověd: Vloženo uživatelem: Ladousek Datum: March 8, 2012 10:26PM "Máte 2 možnosti, buď zapíšete MAE extrémní např 1 nebo 9000, tím se zajistí, že ve výpočtu bude takoý obchod vždy ztrátový. Druhá možnost je zapsat MAE jako by se jednalo jakýkoliv jiný obchod (třeba po první korekci) výpočtově by to mělo být jedno, ikdyž napíšete MAE, že rozdíl od vstupu bude 0 a MFE nedosáhne hodnoty PT, tak by vám deník měl také vyhodit ztrátu. " Při zapisování MAE a MFE se držím stejné logiky, jak napsal uživatel Ladousek. - viz. screen v příloze. Je tato technika zápisu nejlepší možná? Cílem MAE a MFE je najít optimální hodnoty PT a SL. V případě MAE a ziskových obchodů hledám takvou hodnotu SL, která mě ještě udrží v pozici abych dosáhl na určitou ziskovou MFE. V případě ztrátových obchodů (, kde se trh hned po vstupu vydal proti naší pozici), budu muset tuto hodnotu zapsat stejnou, jako je hodnota vstupu. Nebude ale po pár takových obchodech MAE analýza zkreslená? ...a konečně dotaz ke kterému mířím: Není pro analýzu MAE/MFE konstruktivnější zapisovat pouze ziskové obchody? Snad jsem svůj dotaz položil dostatečně srozumitelně. Pokud by někdo dokázal odpovědět, budu moc rád. Díky, Jonáš [bold] [/bold] [bold] [/bold]

[michal-administrator]

jonny-em:

1) vaše MAAE na obrázku je naprosto mimo, protože jde přes svíčky, tj. takto si tam můžete vymyslet jakoukoli hodnotu..vždy musíte psát nejnižší bod nejnižší svíce - pokud tedy nezapisujete nějakou libovolnou extrémní hodnotu v případě jasné ztráty hned po vstupu..

2) technik je spousta a je to na vás...zkuste vícero postupů..i ten, co zmiňujete, není špatný - vyfiltrovat si ziskové obchody a z nich si spočítat MAE a pak jej porovnat s celkovým MAE...lze taky rozdělit obchody do 3 skupin - ziskové / ztrátové, kdy se trh okamžitě po vstupu otočil / a ztrátové či neutrální, kdy se trh po vstupu nějaký čas převaloval či šel mírně do zisku či ztráty a až po čase šel např. do ztráty..

michal

[Jonny-Em]

Díky moc za rychlou reakci.

1) Co se týče obrázku, MFE rozhodně nejde přes svíčky. Linky na obrázku jsou načrtnuté pouze pro ilustraci linek, aby bylo jasně vidět hodnoty HIGH a LOW svíce, která přišla hned po vstupní úsečce a na které je zároveň MFE (, protože trh šel rovnou od první svíce po vstupu do opačného směru. Hodnoty MAE zakresluji vždy jako nejnižší hodnoty mezi vstupem a MFE. Je na tomto něco mimo? Pokud ano prosím o specifikaci.

2) Z výše zmíněných postupů jsem již zkusil udělat MAE a MFE ziskových obchodů a skutečně se lišili. Problém je v tom, nakolik jsou data relevantní pro praktické obchodování. Vyzkouším a uvidím.

Jonáš

[petr29]

jonny-em:

jak píše administrátor - MAE je poznačeno špatně.

Dle mě (prakticky vše jsem se učil zde na Finančníku a kurzech) by MAE mělo být pod/nad nějakým swingem , v daném případě odhaduji 15 213 (žlutá přerušovaná čára). Lze zvolit i nějakou hodnotu pro maximální MAE, nad kterou nemá smysl hledat swing, např vím, že moje bádání se odehrává v rámci stop lossu cca 80-120 dolarů, a dle plánu ho rozhodně nebudu posunovat, pak třeba zvolím že nemá smysl hledat MAE - dno/vrchol swingu - nad hodnotu např. 300 dolarů .

Účelem analýzy MAE a MFE je zjistit, jaké hodnoty MAE a MFE jsou ideální pro náš trh pro náš TF, pro náš konkrétní signál. Jestli si poznačím v situaci kdy trh jde ihned proti mě MFE nula, MAE mínus nic, tak do analýzy nepřispěje vůbec nic, resp. přispěje zkreslením.

pozn. - nerozumím tomuto : "Z výše zmíněných postupů jsem již zkusil udělat MAE a MFE ziskových obchodů a skutečně se lišili. Problém je v tom, nakolik jsou data relevantní pro praktické obchodování. Vyzkouším a uvidím. "

Pokud jsou některé obchody označené za ziskové, znamená to, že jsou již stanoveny nějaké přinejmenším pracovní hodnoty stop lossu a profit targetu, jinak nelze vědět, zda obchod skončil ziskem nebo ne. Proti čemu se takové ochody lišily ? Proti ztrátovým ??? ...

výše uvedené je snaha pomoct, jestli jsem moc mudroval, tak se omlouvám petr29

[Jonny-Em]

To: petr 29

Děkuji za Vaš reakci. Jsem zelenáč bez jediného živého obchodu, takže přijímám jakékoliv podměty :-)

Co se týče terminologie, máte pravdu, že jsem mohl být specifičtější. Pokud hledám hodnoty MAE a MFE, nemohu hovořit o ziskových nebo ztrátových obchodech. Pod pojmem ziskový jsem tedy mínil obchod, kdy trh jde nějakou dobu do směru pozice.

Co set týče zakreslování, je zřejmě více možností, jak MAE a MFE zakreslovat. Já se řídím informací, kterou v ONLINE webináři popisuje pan Tomáš Nesnídal.

Cituji: „MAE je vlastně hodnota, kudy šel trh nejvíce proti naší pozici mezi vstupem a MFE“. ( - Lekce 8, cca 18 minuta videa).

Z logiky věci tedy nemohu zakreslit MAE podle Vašeho postupu výše. Zřejmě je jako ve všem v tradingu více cest, jak MAE a MFE zakreslovat.


Jonáš