MAE a MFE

[spec799]

Ingawin já vim, že to není o stereotypu mít např. každy den jistotu, že bude přesně daný počet signálu a v tom je to pěkné, nicméně jak řikám, nedokážu si představit sám sebe jak 12 hodin čekám na signál.
A pokud máš vysoký účet a jeden obchod ti "sype balík" tak se dá chápat, že ti nevadí čekat týden. Jenže s mým poč. kapitálem 5000 mám dle backtestu 1500$ / kontrakt na cca 27 obchodů / měsíc / 0,5% risk v průměru.
Velmi pěkná částka i tak akorát obchodů, ale řikám, někdy jsou za den 3 signály což je na hraně vstupovat / nevstupovat a někdy 3 dny není signál (věřím, že den, dva bych dokázal přežít).

S full-time tradery 3 dny "nekliknutí si" určitě nic neudělá, ale už teď přemýšlím jak omezit tu délku, protože si spíš myslím, že bych pod tou nudou zobchodoval zneobchodovatelný obchodní signál
:D (tu)

[spec799]

Se mi zdá, že MFE / MAE nemá moc uplatnění...zatím jsem ho teda zkoušel na 50 obchodech, ale ať jsem nasadil jakoukoliv hodnotu tak jsem dosahoval nižších profitů, než-li při logickém odvodění SL / PT...je to vubec možné ?
Je teda pravdou, že to dělá několik málo hodnot nad rámec ostatních...např. průměrné MAE mám 214,19, cca 27% úspěšnost, ale z těch 50 obchodů je cca 5 +-400pt..jeden dokonce přes 500 a pak asi 3 +-350, zbytek +-100.
Každopádně jsem zkoušel analýzou od PT 80 jít po desítkách výš a nejvíc jsem dosáhl o 500$ míň než-li při normálním posouvání SL / PT do logických zón, zkoušel jsem to kombinovat i s posouváním SL.
(tu)

[X3R0.]

Dobrý den, měl bych na vás jeden dotaz.

Jakou hodnotu MAE zapisujete, když dostanete vstupní signál ale trh jde absolutně proti vám a MFE máte prakticky 0 a okamžitě se dostáváte do ztráty?

Nevím, jestli jsem to dostatečně vysvětlil, ale neumím to jinak.

X3R0.

[Ladousek]

Máte 2 možnosti, buď zapíšete MAE extrémní např 1 nebo 9000, tím se zajistí, že ve výpočtu bude takoý obchod vždy ztrátový. Druhá možnost je zapsat MAE jako by se jednalo jakýkoliv jiný obchod (třeba po první korekci) výpočtově by to mělo být jedno, ikdyž napíšete MAE, že rozdíl od vstupu bude 0 a MFE nedosáhne hodnoty PT, tak by vám deník měl také vyhodit ztrátu.

[X3R0.]

Děkuji za odpověď (tu)

X3R0.

[PTomi]

Nazdar přátelé.
Měl bych takový dotaz ohledně určení SL dle MAE.
Postupuji dle knihy jak se stát ID finančmíkem. Obchoduji určitou odrůdu Fin Winu, takže znám vstup. Dále sleduji trh kam se během dne dostane.Nejvyšší možný zisk je pak MFE a v úseku mezi tímto MFE a vstupem si najdu největší možnou ztrátu kterou bych musel podstoupit, abych tento zisk měl. To je vlastně MAE. Takto udělám třeba 300 obchodů. Tyto hodnoty nacpu do excelu a pomocí countif zjistím četnosti překročení jednotlivých úrovní PT (popřípadě SL u MAE). Tyto četnosti překročení přenásobím příslučnými cenovými hladinami pro které byly tyto četnosti vypočteny, a mám zisky, který bych měl kdybych nepoužíval žádný SL a pokud by ztrárové obchody měly ztrátu 0. Z těchto výsledků vyberu MAX, a mám optimální SL, který samozřejmě platí pro uplynulé období, ale je zde vysoká pravděpodobnost ře bude platit nějakou dobu dále. Podle mne je dobré započítat i komise, protože potom nám výjde krásná křivka, která nám ukáže že při :
1) malém PT je hodně úspěchů s malým ziskem a z každého nám ještě užere komise, takže celkový zisk je malý nebo žádný.
2) při zvyšování PT se zisk jednotlivých obchodů lepší a protože obchodů ubývá tak i komise požerou méně.
3) při příloš velkém PT je obchodů dost málo (třeba v extrému jen jeden) zisk je na jeden obchod velký, ale protože obchodů je již málo, tak celkový zisk je malý. Je jasné že opimální hodnota leží někde mezi a my ji teď známe. Je to to Maximum.
Samozřejmě jsem nenapsal, že toto se dělá extra pro long a short. Do teď bych řekl, že je vše jasné.
Problém nastává Při určení SL. Pokiud bych použil analogický postup,Tak mě vyjde že SL při kterém bych měl minimální ztrátu je :
1)co nejmenší - pak ale neustojím skoro žádné obchody a ty co ustojím mě tak možná pokryjou komise.(optimální by podle toho bylo asi vůbec neobchodovat)
2)čím větší SL tím více obchodů ustojím a zisk je větší.
Až někde na konci řady dosáhnu tak velký SL že třeba neustojím jen jeden obchod, ale ztráta bude obrovská.
Toto svádí prostě zvyšovat SL. Nefunguje tady žádná samorehulace jako u PT, kde hledám MAX někde ve středu rozptxlu. Není přece úkolem SL být co největší, abych ustál co nejvíce obchodů.
Dokáže mě někdo prosím vysvětlit jak opt. SL získat?? Do teď jsem ho odvozoval jako x-té procento velikosti účtu. Chtěl bych ho ale zmenšít. Měl jsem SL na NQ 160 USD a PT 220 long a 160short. Kupodivu to na paperu dlouhodobě vydělává, ale pokud bych šel do live tak by se hodilo se alespoň pokusit o snížení SL. Udivuje mě, že se tady v tom vlákně na tuto věc ještě nikdo neptal. Nebo jsem tak vedle ??
Díky Tomáš

[PTomi]

Samozřejmě tam mám překlep. Má tam být
Z těchto výsledků vyberu MAX, a mám optimální :S PT :S , který samozřejmě platí pro...........

[tobik82]

Ahoj, mohl by někdo kouknout na přiložený graf a napsat jestli mám správně určený pattern 0/v a naznačené urovně MAE/MFE? Předem dík za odpověd. Martin

[Bubi]

Ja bych dal MAE kolem 16:00 a MFE kolem 18:00.

[no_one]

zdravim,
prosimvas pri backtestu se to mae/mfe pocita z toho, co je jako prvni od vstupu? nebo je to jakoby maximalni odchylka kam az ten trh vystoupa nebo spadne?

[e_michal]

no_one

Na to neexistuje jednoznačná odpověď, ale zároveň je to alfa omega konzistentního přístupu k BT. Tvé MAE, MFE je o.k. stejně jako MAE 16:00 MFE 18:00. Můžeš zapisovat MAE,MFE vstupního swingu a zároveň MAE,MFE celého pohybu po vstupu. V 16:00 máš další signál. Pokud 0/v zavřeš na HOD můžeš do nové pozice vstoupit "se slevou". Nebo v 16:00 přidat kontrakt. Jde o to jaký "rytmus" ti bude v reálu vyhovovat. To při BT nezjistíš. BT ti pouze potvrdí tvou statistickou výhodu při určitém přístupu. Ovšem pouze za předpokladu, že budeš přístupově konzistentní. Více třeba zde : www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/jak-spravne-backtestovat-finwin.html - Práce s hodnotami MAE/MFE
Konzistenci může taky zajistit BT pomocí programu např. zde - www.financnik.cz/komodity/recenze-sw/nastroje-pro-backtestovani.html. Michal

[no_one]

diky za odkazy, kouknu na ne.

ja bektestuju zatim jenom DT/DB a prave uplne nevim, kam az pocitat to to mae/mfe. rekneme ze mam sl 15 ticku a pt 45 ticku. nekdy je driv zasazenej sl, nekdy pt, nekdy ani jeden, otazka je, kdyz mi to zasahne driv treba pt, a pak trh obrati a jde uplne proti mne, jestli to mae je konec tohohle protipohybu nebo jestli se to pocita jen to co bylo driv nez mi to zasahlo profit..

doufam ze je to srozumitelne, kdyztak sem hodim casem nejaky graf s komentem, tam to bude videt lip

[Sejna]

to : no_one MAE hodnota znamená, jaký případný protipohyb by nás podržel pro den daný nejčastější profit (MFE) V podstatě hledáme nejmenší rozumný stop-loss a přiměřený profit targer (většinou v rozmezí 1:1,5 - 1:3) Přikládám screen, aby bylo vše jasné

[no_one]

jo diky, jasny, tomu rozumim, kdyz je to takhle citelny, ale co kdyz je to vic rozruzneny, a jde to jednou po smeru, jindy proti smeru.. treba tak jako na tom screenu.

[Sejna]

TO : no_one

Jak jsem napsal, hledáme nejmenší rozumný stop-loss a přiměřený profit target (většinou v rozmezí 1:1,5 - 1:3)

Co to znamená rozumný stop-loss?

U levnějších trhů jako je NQ, YM bych ho viděl 40-60usd,
u trhu ES okolo 100usd
a u dravého trhu jako je Russell v rozmezí 100-150usd.

V tomto případě bych tedy zapsal první hodnotu MAE a první hodnotu MFE, proč? (MAE hodnota znamená, jaký případný protipohyb by nás podržel pro ten daný nejčastější profit (MFE) viz můj předešlý příspěvek.
Protože první hodnota MAE-nejmenší rozumný SL, první hodnota MFE - RRR1:1,5 - 1:3 - SPLŇENO.

Druhá hodnota MAE by dosáhla jen na minimální profit odhadem RRR 1:0,5 - negativní RRR ( o cca 5 úseček později)

Třetí hodnota MEA vs druhá(nejvyšší hodnota MFE) by se možná dala pro obchodníky s vyššími PT, ale opět SL - by musel byt podle hodnoty MAE příliš veliký, což určitě není vhodné pro začínající tradery.