MAE a MFE

[dejvo]

Dobry den, chcel by som sa opytat na par mojich nejasnosti ohladom MAE a MFE

1) ked vstupim napr na 600 long a trh sa okamzite otoci proti mne a ide stale dole, tak MFE je 600, 0 alebo ako som sa v diskusi docital tak MFE bude SL?

2) ked vstupim na 600 long a trh ide stale hore a neurobi ziadnu korekciu proti mne, tak kde bude potom MAE? Bude to 600 alebo 0?

3) ked vstupim 600 long a mam urceny PT 300 (SL 150, PT 300, RRR 1:2) a trh pride len po 602 a nie ku zelanym 603 a zacne klesat dole, kde dam MFE?

Dakujem velmi pekne za odpoved .

[honzasek]

dejvo

Ahoj,
nejprve se tě zeptám, v jaké fázi obchodování jseš. Používáš už nějaký obchodní software, nebo zatím o obchodování jen čteš?
Proč se ptám...jde o to, že si položil úplně základní otázku, co vlastně hodnoty MAE/MFE jsou. Proto bych ti poradil, aby sis nainstaloval nějaký sw, například Ninja Trader, seznámil se s jeho funkčností a zkusil si udělat nějaký demo obchod. V tabulce s výsledky jednotlivých obhodů najdeš i hodnoty MAE/MFE. Jakmile uvidíš jejich hodnoty, bude ti vše jasné...
Pokud by si to ani po té nepochopil, klidně se zeptej....

Hezký večer..
Honza.. :)

[dejvo]

honzasek

dakujem za odpoved. Ja viem co je MAE a MFE len som si nebol isty ake hodnoty si mam zapisat do denniku, aby nebol skresleny, ale aby bol co najobjektivnejsi. Pytal som sa preto lebo na fore ja napisanych viacero moznosti, ze ked nedosiahnem PT, tak sa do MFE zapisuje SL

[honzasek]

dejvo

V základu by sis měl zapisovat asi toto:

Trh NQ

Vstup do obchodu LONG na ceně - 2250,00
Tvůj požadovaný PT - 10 bodů = 2260,00
Tvůj maximální SL - 4 body = 2256,00

Výsledek obchodu:

Ztráta 4 body = 80 USD, výstupní cena 2256,00 a to se rovná MEA (můžeš zapsat do deníku buď jako výstupní cenu 2256,00 a nebo si rovnou vypočítat, že MAE hodnota je 4 body a nebo si rovnou vypočítat, že MAE je 80 USD.

Trh ale došel během obchodu (než zasáhl tvůj SL) na hodnotu 2259,00:
Zapíšeš do deníku hodnotu MFE 9 bodů, nebo 180 USD. Záleží na tvém deníku.

Opačný příklad.
Vstup do obchodu LONG na ceně - 2250,00
Tvůj požadovaný PT - 10 bodů = 2260,00
Tvůj maximální SL - 4 body = 2256,00

Výsledek obchodu:
Zisk 10 bodů = 200 USD, výstupní cena je 2260,00 a to se rovná tvému MFE. Zapíšeš do deníku 200 USD. nebo 10 bodů podle toho jak si vedeš deník.
Trh se ale během obchodu přiblížil k tvému SL na hodnotu 2257,00. Do deníku zapíšeš MAE 3 body, nebo 60 USD....

V základu je to asi tak nějak...
:)

[Jakub_Kovarik]

Dobrý den,
rád bych se zeptal.. Dokončuji si svůj deník, který na základním listě má klasickou databázi obchodů, kde si zapisuji hodnoty. Cena, za kterou jsem vstoupil, MAE, MFE, pak tyto hodnoty od sebe odectu, abych dostal MAE MFE v tickách.. Pak tyto hodnoty vyhodnocuji v tabulkach, kde se pocitaji cetnosti MAE, MFE.. Dale jsem si vytvoril tabulku, ktera pocita profit pro ruzne kombinace MAE, MFE ( v tomto vklákně jsem viděl podobnou tabulku, myslím, že od tradera lucínka). Tabulka je plně funkční a mám radost, že se mi podařilo jí vytvořit. Postupuji takto.. Kazdy zaznamenany obchod se zapocita do hladiny maximalniho mae, co me podrzelo a zapise maximalni profit, ktery byl dosazen.. Hodnoty se scitaji, takže napriklad obchod, ktery pri sl 2 ticky dosahl pt 10 ticku, tak se PT zaznamena i do PT 9,8,7,6,5,4,3,2 prepocteny umerne tickam.. z teto tabulky, uvidim, kde byl nejvetsi profit, pri jake kombinaci, zapojim i ohled na rozumnou hranici sl a vyberu takovy PT, s ohledem na cetnosti, aby nebyl prilis vzdaleny.. pak tuto stanovenou kombinaci pouziju zpet na databazi obchodu, stanovim, profit a ztratu.. kdyz je sl mae vetsi nez stanoveny sl je to ztrata o velikosti stanoveneho sl, je- li mfe mensi nez-li stanovene pt je obchod zase ztrata a opacne jsou obchody profit.. akorat me zarazi, ze zadna hodnota v me tabulce, kde stanovuji optimalni sl, pt neni v minusu.. neni v mem postupu chyba? tabulka v tomhle vklakne ma hodnoty v minusu a jeden trader, co mi posilal svoji tabulku mel hodnoty, take v minusu.. mozna je to analyza az konkretni kombinace sl, pt, nevim.. zajimalo by me jestli muj postup analyzy mae/mfe pro optimalni sl, pt je spravny..

[Jakub_Kovarik]

Dobrý den,
vytvářím dvě tabulky, které analyzují profit pri urcite kombinaci SL a PT

1) verze a
- od vstupní ceny, mae, mfe..ziskam pocet ticku SL, PT.. podle techto hodnot se zapocita profit do tabulky... Napr.
vstupní cena = 11000 MAE = 11010 MFE = 11050 potrebnych ticku SL pro dosazeni MFE je 10, hodnota MFE je 50 ticku..
SL= 10 PT=50
do sloupecku SL 10 se do kazdeho radku PT do 50 ticku zapocita zisk pro jednotlive ticky. Takto se analyzuji vsechny obchody, zisk se pro jednotlive kombinace scita a pak vidim pro jakou kombinaci byl zisk nejvetsi a muzu podle toho vybrat idealni kombinaci SL, PT, kterou pak aplikuji na databazi vsech obchodu a dostanu profit. Analyzuji zvlast patterny a pozice

2) verze b
- napriklad hledam profit pro kombinaci SL = 10 PT = 50. Pro pozici long vezmu vstupní cenu (11000) odectu SL (10) a vysledek porovnam s hodnotou MAE. 11000-10=10990.. vidim, ze tato hodnota je mensi nez MAE (11010), tudis tento obchod je ztratovy a do tabulky pro tuto kombinaci zapocitam ztratu o velikosti testovaneho SL (10).

Za techto podminek (podminky pro profit)
(ent-SL)>MAE a zaroven (ent+PT)>=MFE /long/
(ent+SL)
excel projede vsechny obchody a porovna hodnoty a kumuluje pro jednotli ve kombinace profit...

jsou oba pristupy spravne pro stanoveni optimalniho SL, PT nebo ne? dekuji vsem za odpovedi..

[marcossoft]

Zdravím

Viem jedna blbá otázka. Ale aj tak. MAE a MFE je na určenie SL a PT. OK. Ale ak mám dané vstupy a vystupovať chcem na pevne stanovenom SL alebo PT potom mi je táto analýza na zistenie PT a SL na nič. Ale ako sa ma táto analýza robiť ? Ak mám dané vstupy ? Vstúpim ale kedy mám vystupovať ? Či je táto analýza len pre tých ktorí majú presne dané vstupy a aj výstupy a len zisťujú maximálne a minimálne hodnoty medzi tým ? Viem, že výstupy sú dôležité ale ak chcem ako začiatočník vystupovať na PT a SL, čo sa odporúča začiatočníkom ako zistím SL a PT ? Náhodou ? Lebo popravde začiatok LIVE si predstavujem tak, že zadám príkaz a aj SL a PT a idem od PC preč. Chcel by som začať na trhu miniDJ, ale ako zistiť PT a SL. Omieľalo sa tu dokola, že napríklad SL 40USD a PT 120USD.

Ďakujem za odpoveď. Zložito popísané ale otázka asi jednoduchá

[mira_k]

marcossoft,
myslím, že sis i sám odpověděl :)

"MAE a MFE je na určenie SL a PT" .. každopádně by výstupem této analýzy měly být intervaly pro SL, PT ne dvě čísla

[dinoboss]

honzasek Napsal:
-------------------------------------------------------
> dejvo
>
> V základu by sis měl zapisovat asi toto:
>
> Trh NQ
>
> Vstup do obchodu LONG na ceně - 2250,00
> Tvůj požadovaný PT - 10 bodů = 2260,00
> Tvůj maximální SL - 4 body = 2256,00
>
> Výsledek obchodu:
>
> Ztráta 4 body = 80 USD, výstupní cena 2256,00 a to
> se rovná MEA (můžeš zapsat do deníku buď jako
> výstupní cenu 2256,00 a nebo si rovnou vypočítat,
> že MAE hodnota je 4 body a nebo si rovnou
> vypočítat, že MAE je 80 USD.
>
> Trh ale došel během obchodu (než zasáhl tvůj SL)
> na hodnotu 2259,00:
> Zapíšeš do deníku hodnotu MFE 9 bodů, nebo 180
> USD. Záleží na tvém deníku.
>
> Opačný příklad.
> Vstup do obchodu LONG na ceně - 2250,00
> Tvůj požadovaný PT - 10 bodů = 2260,00
> Tvůj maximální SL - 4 body = 2256,00
>
> Výsledek obchodu:
> Zisk 10 bodů = 200 USD, výstupní cena je 2260,00
> a to se rovná tvému MFE. Zapíšeš do deníku 200
> USD. nebo 10 bodů podle toho jak si vedeš deník.
> Trh se ale během obchodu přiblížil k tvému SL na
> hodnotu 2257,00. Do deníku zapíšeš MAE 3 body,
> nebo 60 USD....
>
> V základu je to asi tak nějak...
>


Ahoj, díky za konkrétní příklad a vysvětlení, měl bych jen jeden dotaz k tvému příspěvku:

pokud to chápu správně tak MAE/MFE slouží k optimalizaci SL a PT, takže z hodnot MAE/MFE nasbíraných během backtestu mohu v budoucnu zjistit zda je můj SL a PT pro daný trh optimální a zda by nebylo lepší ho zvýsit nebo snížit.

Výše uvádíš toto: "Ztráta 4 body = 80 USD, výstupní cena 2256,00 a to se rovná MEA" takže byl jsem vykopnut na SL a to je zároveň hodnota MAE, ale co když trh pokračoval dál směrem dolů dejme tomu až na hodnotu 2250, neměla by býto hodnota MAE právě tento maximální pokles?

protože pokud budu udávat u obchodů ve kterých jsem skončil na SL právě tuto hodnotu jako MAE, tak jsem do budoucna dost omezen pokud bych chtěl SL zvýšit, jelikož nebudu mít žádná data MAE nad velikost stávejícího SL 4 body.

Doufám že je můj příspěvek alespoň trochu srozumitelný :)

díky za odpověď

[dinoboss]

Ještě doplním vlastní pohled na MAE a MFE, byl bych rád pokud by mi mohl někdo z Vás potvrdit popř. vyvrátit zakreslené MAE a MFE v mém screen shotu.

[dinoboss]

Jde mi hlavně o obrázek 2 a hodnotu MAE která je zároveň vstupní hodnotou?

diky za případnou radu

Dino

[roman_p]

Ahoj Dino, Obrazok c.1: - pokial vstupujes na CLOSE usecky vykreslenej 15:39, MAE nie je na LOW danej usecky, ale v bode c.1 (modrou) vid. prilozeny obrazek 1_v2.PNG pre dosiahnutie tvojho MFE - zaroven MFE mozes mat stanovene aj v bode c.2 (modrou), pricom MAE by bolo znova v bode c.1 (modrou); ide o to ci si typ obchodnika, ktory preferuje vyssie PT pri nizsej pravdepodobnosti uspechu (MFE ktore si mal na obrazku zakreslene), alebo preferujes nizsie PT pri vacsej pravdepodobnosti uspechu (MFE v bode c.2) Obrazok c.2: Vstup 1: - MAE by mal byt umiestnene v bode c.1 (modrou), vid. prilozeny obrazok obrazek 2_v2.PNG pre dosiahnutie tvojho MFE Vstup 2: - MAE by mal byt umiestnene v bode c.2 (modrou), vid. prilozeny obrazok obrazek 2_v2.PNG pre dosiahnutie tvojho MFE MAE je najnizsia hodnota trhu od tvojho vstupu po dosiahnutie MFE v pripade LONG a zas najvyssia hodnata trhu od tvojho vstupu po dosiahnutie MFE v pripade SHORT. MAE1, MAE2, ktore si mal zakreslene na obrazku c.2 nie su relevantne, kedze nastali az potom, co trh dosiahol pozadovane MFE. Roman

[dinoboss]

Děkuji za vyčerpávající odpověď, teď už jsem zase víc v obraze :) Přeji hodně úspěchů

Dino

[spec799]

Dobrý večer,
rád bych se zeptal především lidí co mají dlouhodobější zkušenosti s tradingem. Zajímá mě to, po jak dlouhé době, respektive po kolika obchodech je objektivní hledat nejvhodnější SL / PT na základě MAE / MFE, aby se nejednalo o přeoptimalizování.

Ještě bych měl jeden dotaz. Soustředím se na DB / DT backtest trhu NQ od 15:30 do 18:30 - 3. min graf a na dvou měsících mi vyšlo zhruba to, že v průměru na den vychází 1 - 1,5 obchodu, ale v jednu chvíli nebyli 3 dny po sobě signály k obchodu, což si nedokážu v live představit, co by to se mnou dělalo čekat takovou dobu, proto se chci zeptat na to, zda-li je vhodné pro začátečníka obchodovat live na dvou trzích (plánuju zbacktastovat 100 obchodů na NQ, YM, TF, ES a pokusit se objevit trh, který by byl opakem NQ...tedy v době kdy se na něm nevyskytují signály ke vstupu tak na tomto trhu ano a naopak)....tímto bych eliminoval delší čekání na signál (někdy i 12 hodin), navíc bych si mohl trochu více vybírat "dokonalé" signály ke vstupu (tu)

[Ignawin]

spec799:

Přeoptimalizace se pozná tak, že systém nefunguje, nebo funguje mizerně na vzorku dat, které nebyly v backtestu zahrnuty. Podívej se na základě Mae/Mfe analýzy na hodnoty, resp. oblast hodnot, kde se opakují podobné výsledky. Tam je pravděpodobnost toho, že je systém přeoptimalizovaný mnohem menší...
Měl jsem systém na RB, kde nebyl problém nemít týden signál. Žádný systém ti nebude generovat signály každý den ve stejném pořadí. V tom je ta krása....
Otázka dvou trhů je dosti individuální záležitost.

Oskar