MAE a MFE

[Alec]

Tady se právě ukazuje omezení použití MAE a MFE k testování obchodů.

Vy si musíte předem stanovit pravidla za jakých zaznamenáváte MAE, MFE a podle nich se i řídit při testování. Ne všechno prostě pomocí těchto hodnot lze otestovat. Podle mne je to dobré tak na testování úrovně PT za předem danných podmínek (stoploss).

Dle mého názoru, když si provedete záznam MAE (dle vašeho stoplossu) a přitom si zaznamenáte nějaké MFE, můžete pak pro dosažení skutečně reálných výsledků zkoušet pouze snižovat PT. Jakmile snížíte zároveň i stoploss, nevíte již jestli náhodou nebyl zasažen dříve než PT.

Pak se vám nabízí mnou zmíněná druhá varianta, která vás v tomto ohledu nijak neomezuje. Můžete testovat SL,PT, TSL a to vše najednou a výsledky dostáváte opravdu realistické.

Aleš

[honzasek]

Alec

Děkuji za odpověď. Jak ale potom funguje analytický sw MSA? Já jsem s ním tedy nikdy nepracoval, ale podle toho, co jsem si oněm četl funguje tak, že do něho nasypeme data, která jsme zaznamenali během backtestu a pak jen nastavujeme různé hladiny SL / PT.
Mohl byste naspat, jak postupujete a co si zaznamenáváte vaším způsobem, který jste mi doporučil?

[Alec]

Já na to používám software který toto umí :-) najdete o něm článek i zde na finančníku. Stačí mi zaznamenat místo vstupu a výstupu. Ostatní si software najde sám.

S programem MSA neumím poradit, nemám důvod jej používat.

Aleš

[honzasek]

Alec

A název toho sw je tajný, nebo ne? :)
Kdybyste teď viděl, co musím dělat v excelu, tak byste se slitoval... :)

Honza

[Yurao]

Ahoj, ty čísla ve sloupci vlevo jsou profit/ztráta v dollarech.

Mimochodem na tvůj problém jsem si taky napsal poměrně tuhý vzorec v excelu.

Zaznamenávám MFE/MAE tak jak mi to velí plán a na základě těchto hodnot pak jednoduše určím PL SL a vzorec mi přepočte jak by vypadal graf s tím, či oním SL/PT. Já si skutečně vystačuju s excelem.

Yurao

[Alec]

:-) samozřejmě, že ne, ale raději si to najděte sám.

nebo zkuste se podívat zde: www.financnik.cz/komodity/recenze-sw/nastroje-pro-backtestovani.html

aleš

[honzasek]

Yurao O to mi právě jde...vystačit si jen s excelem. Ale teď jsem už taky něco podobného vyplodil. Zatím jen pro MFE...

[honzasek]

Alec

Aha, asi vím, o co jde. Mám staženo a chystám se to probádat. Děkuji za Váš čas..

Honza :)

[Jiří S.]

honzasek:

z logiky věci vyplývá, odkud-přes_co-a_kam cena dorazila, takže lze pohnout s opačnou stranou než skončil obchod tak aby obchod skončil opačně, tedy, jak popisuješ ten ztrátový obchod, při snížení targetu do úrovně MFE(a pro jistotu alespoň mínus jeden tik) by byl dosažen ten target dříve přičemž MAE je v tu dobu logicky nižší než MAE Stopky(alespoň o tik), ale přitom neznámé, neboť nelze již vyčíst jaké bylo před dosažením případného targetu, takže v takovém případě užití MAE odpovídající té, po úpravě targetu již nezasažitelné, Stopce je pak zavádějící.

Dalo by se ještě zaznamenávat MAE kterého bylo dosaženo před max MFE než obchod skončil Stopkou (tedy 2(dvě) MAE) a naopak též zaznamenávát ještě MFE kterého bylo dosaženo před max MAE u obchodů které končí Targetem aby bylo možno v jejích mezích upravovat i druhou hodnotu (tady StopLoss) a měnit tím znaménkový výsledek obchodu. Čímž se z toho ale již udělá tanec v minovém poli.:(

Takže pokud Ti to pak ukazuje v tomto případě jak profit tak i ztrátu, tak ztráta se dá jasně škrtnout.;)

Nelze pak ale hejbat s oběma hodnotama současně (jak píše i [bold]Alec[/bold]), protože co se dělo od ceny vstupu do ceny cenový tik před zasažením konce obchodu(tady Stopky) je věc neznámá neboť se zná pouze opačná strana k jejímuž vyplnění ale nedošlo.

S druhou hodnotou by se současně dalo pohnout jen za podmínky, že pak už ale nesmím změnit znaménko výsledku takového obchodu, ale mohu mu jen snížit jeho velikost.

Takhle to vidím já. (tu)

[honzasek]

Jiří S.

Děkuji za vysvětlení. Já jsem de facto k stejnému závěru doel taky, ale pořád mi vrtalo hlavou, jak to vypočítávají analytické sw jako je třeba MSA nebo jiné.
No nic méně už jsem spolu s Vaší pomocí cestu našel, tak budu ladit...

Děkuji Honza

[Yurao]

Já zapisuju vždycky MAE před nejlepším MFE. Většinou jenom jeden swing ať to nedělá nepořádek a navíc mi to zcela stačí.

Pak už mám akorát dvě políčka na SL a PT a tím si dynamicky upravuju co by byl ještě zisk a co ztráta.

Rád bych poradil více, ale nevím jak přesně ti to napsat. Nicméně pokud jsi cestu našel tak tím pádem super:)

[SanchezP]

Zdravím všechny tradery!!!

Měl bych pár otázeček ohledně způsobů vyhodnocování MAE MFE, pořád v tom mám guláš a pořád nevím na čem zkrátka jsem.

1, Nechápu jak Tomáš vyhodnocuje MAE MFE z excelu na základě četností dosažení PT a SL
Uvedu příklad mého výsledku na trhu NQ, 3min tf, pattern 0/v

obchod do longu, PT120 USD s úspěšností 51%......tzn že si mám vybrat SL s takovou pravděpodobností, aby součet
pravděpodobností byl 100? V mém případě by to byl asi SL 40 USD s pravděpodobností 48%.....(51%+48%=+-100%)

chápu to správně?? Měl bych RRR 1:3 se zhruba 50% úspěšností...to se mi zdá právě dost podezřelé.


2, Existuje nějaká jiná metoda, kterou se dají optimálně stanovit PT a SL?

3, Umí to nějaké programy nějak automaticky vyhodnotit? Umí to třeba i Market system analyzer?

[SanchezP]

Nebo třeba PT 200 USD s 33% úspěšností a k tomu si najdu SL 10 USD s 67% pravděpodobností, že mě to vyhodí??

Tím bych měl RRR 1:20 s 33 % úspěšností? Není to nějaká kravina? :S

[Braker]

Zdravím, předně doufám, že jsem hledal dostatečně a nebude se nikdo zlobit že tento, možná primitvní dotaz kladu.. přesto.. Jak přesně určím hodnotu MAE? MFE je mi (snad) jasné, beru to jako hodnotu největšího možného profitu od mého vstupu do výstupu (ať už výstup na SL, posunutý SL nebo profit target). Ale jak je to s tim MAE? Mám to brát také jen do výstupu (což by ale vždy byl SL, takže to postradá význam)? Nebo do nějaké určité doby? Zatím beru hodnotu MAE jako největší hodnotu protipohybu do doby, než mohu posunout SL, rozuměj dosáhnu svého profit targetu. Jenže nastává problém, že někdy se do konce obchodního dne trh k mému profit targetu nevyšplhá. Jakou hodnotu mám jako MAE zapsat potom? Pro názornost ještě přikládám screenshot, snad jste mě aspoň trochu pochopili. Je to tam možná blbě vidět, ale trh do konce dne nedosáhl mého PT. Je tedy MAE -26,25 bodu? (vstupuju 16:23 na close úsečky). Předem děkuji za odpověď, přípomínky atd :) Braker

[davidoff77]

2Braker:

Podle meho nedostanes jedinou spravnou odpoved. Analyza MAE/MFE je ac se to nezda subjektivni zalezitost. Jde o to co tim chces vysledovat. Dam priklady:
1) Snazis se zjistit co bys z nejakeho vstupu dostal za urcitych podminek. Takze reknes si tady vstoupim a bez nejakeho SL ci PT (mluvime o testech ne o live!) se podivas na trh do doby nez ukoncujes obchodovani. Treba v 18:00. Takze se podivas ze mezitim ti trh nadelil max profit 200$, ale s tim ze sel vjednu chvili proti tobe 50$. Takze pak mas MFE 200$ a MAE 50$
2) Mas dany PT a snazis se urcit vhodny SL. Pak sledujes jestli trh dosahnul PT a to bude MFE a hodnota nejvic proti tobe MAE. Pokud ti PT nedosahne, tak pak MFE nejvyssi dosazena hodnota a MAE to same.

Zkratka u MAE/MFE jde o princip za jakou cenu SL muzu dosahnout nejakeho profitu. Pak kdyz to zaneses do grafu, tak zjistis jaky SL se jeste vyplati a pri jakem uz budou ztraty (a to jak max. SL, tak min. SL).

Takze u toho tveho grafu uvedu oba pripady:

1) Predpokladam ze obchodujes do 19:00, pak si zapises MFE ten vrcholek kousek za vstupem a MAE do te chvile nejnizsi hodnotu.
2) v tomto pripade bude to same.

D.