MAE a MFE

[lloyd]

Chtelo by to popis MAE a MFE zapsat do Wiki, aby si to mohli vsichni dle libosti najit sami.

Ja se to tam snazil zapsat, ale jak jsem zjistil, jeste nemam dostatecny pocet prispevku, takze pokud by se nasel nekdo, kdo by mel chut tyto informace do wiki zapsat, jen s chuti do toho ;)

[4321Petr]

Zdravim všechny tradery,
chtěl bych se zeptat, jakým způsobem vyhodnocujete nasbírané hodnoty pro MAE a MFE. Nějak jsem se v tom zamotal a připadá mi, že to dělám moc složitě.
Chci se dopracovat k tomu, že si zvolím časové období a ze záznamů jednotlivých obchodů z uplynulého období mi vypadnou dvě čísla (SL a PT), které budu následně aplikoval do následujícího období. Jestli máte někdo nějaký nápad jak na to, tak budu dlužníkem. Pokoušel jsem se na to jít ze všech stran, ale nic kloudného jsem nevymyslel.
Děkuji Petr

[sebik]

mno zalezi v cem to budete delat. jednoduse se to da udelat i v excelu, kdy se pomoci vzorcu urci idealni SL, tedy s kterym je system nejvice profitabilni, nasledne se urci nejvhodnejsi PT, opet ktery je nejziskovejsi (nebo se da prihlednout i k DD nebo psychyce, nemusime tedy za kazdou cenu vybrat vysledky s nejvetsim $$$) no a pak se tyto dve veci zkombinuji. V excelu se to da udelat pomoci funkce =KDYŽ (pro jednoduche vzorecky)

[Avokado]

Z podobného soudku: mohli byste někdo prosím poradit, dát nějaký tip nebo zkrátka popostrčit, jak racionálně optimalizovat posouvání na B/E?

Většinou jsem posunoval při nějaké hodnotě, kterou jsem odhadem nastřelil a fungovalo mi to celkem dobře, ale v poslední době jsem začal přemýšlet, jak to udělat co nejefektivnější, ale nic kloudného mě zatím nenapadá...

Předem díky za všechny odpovědi!

[lumirstau]

To Avokado

Snad jsem rozuměl otázce, ale posun stoploss na be nebo kamkoli jinam musí přeci vycházet z tvého plánu obchodování či strategie. Například já jsem neposouval vůbec,vystupoval jsem na SL nebo PT, ale dle backtestingu mi vyšlo, že je lepší při profitu 100 posunout na be+1 při 200 na be+10.Tím nechci říct že mám větší zisky, ale limituji ztráty a to je dle mého názoru podstatnější. Snad ti má odpověď trochu pomůže. Lumír

[Avokado]

Jasně, že musí vycházet z mého plánu a strategie. Ale zatímco SL a PT jde celkem pohodlně spočítat pomocí MAE a MFE s případným přihlédnutím k dalším faktorům, ale nevím, čeho se mám chytit při určování posunu na BE.

Je jasné, že posun na BE musí být dost vysoko na to, aby mě to při první korekci nevyhodilo, ale ne zase moc, abych si uštetřil ztráty, když se trh rozmyslí... Jak se ale dobrat těch konkrétních hodnot? Existuje k tomu nějaké vodítko analogické MAE a MFE pro PT a SL?

[misak]

K posouvání SL :
Myslím, že že jediná objektivní metoda je následující :
1) podívat se na všechny otevřené obchody , kde jste dosáhli OP (open profit) např. +100
2) posuňte jako by SL např. na B/E, B/E+1, B/E+2.
3) udělejte si tabulku v Excelu a pro každý takto virtuálně modelovaný obchod zapisujte jak by obchod skončil to několika sloupců
4) výstup na posunutém původním SL, tj. na 2P
5) výstup na původním plánovaném SL (tj. že trh nedosáhl plánovaného PT a "prolítl" dolů přes 2P i původní SL)
6) výstup na původním PT
7) porovnat výsledky , co přinesla tato změna, tzn. porovnat výkonnost systému pro následující varianty
8) původní nastavení SL, PT
9) nové nastavení s posunutím např. na B/E při OP +100
10) jeden systém musí být vykonnější než ten druhý - a ten je tedy lepší (pro mě výkonnější znamená vyšší net profit, může klesnout procento úspěšných obchodů, ale ne pod 35-40%)
11) takto lze modelovat přes 2 proměnné - kdy posunout SL, při jakém OP a kam ? výše popsaným způsobem vám vznikne matice výpočtených výkonností, která bude mít někde nejvyšší vrchol a zvolte variantu, kde okolní hodnoty vrcholu nebudou pod "strmou skálou". to by ten vrchol byl extrém a raději brát druhý, třetí nejlepší výsledek.
12) manuálně toto udělat je dost náročné - klidně i týden usilovné práce, ale výsledkem je jednoznačně optimalizace Vašeho OS abyste z něj vytěžili max.
13) Finačníci a i jiní na tomto serveru píší, posunuji SL na B/E+1 když mám OP +100. jako kdyby to byla mantra a hlavně přes kopírák. Vypadá to logicky, mít OP=100 zvláště u některých trhů (ER2) to je vcelku rychlé, a B/E+1 je logické - nic neriskuji a zaplatil jsem poplatky. Pak Vás to vymete a vy zjistíte, že kdybyste nechali původní SL, tak trh půjde Vaším původním směrem a udělá kýžený PT.
14) na závěr - každý trh je jiný, každý trh je jinak volatilní, takže věřte jen svým výpočtům

[kuky969]

to misak
jedna drobnost ...co je prosim ta 2P ???
dik

[misak]

kuky : omliuvám se - 2P znamená druhá proměnná, jenom zůstatek z mých poznámek, kde označuji vstupy do tvorby výpočtu a grafů, zde jsem zapoměl vyhodit.....

[Avokado]

misak: díky, asi to bude potřeba udělat nějak tak, no... právě ta mantra +100 na ER2 mě k tý původní otázce přivedla...

[viki]

Mantra nemantra wcci obchoduju , ale to neznamená, že jsem si to neotestoval. Dělám to tak, že si k obchodu píšu, kromě celkeového MFE a MAE, taky MAE od požadované hodnoty. Tedy pokud se trh dostane k hodnotě +100, tak si napíšu MAE od této hodnoty. (třeba pro +60+80 až +140) a pak v excelu celkem jednoduše vyhodnotím.

[pritulova]

Zdravím všechny,
1. můžete prosim prozradit, jaké funkce využíváte při vyhodnocování MAE a MFE v excelu. Přiznám se, že chci ušetřit čas při prozkoumávání možností funkcí excelu, kterých je fakt hodně. Využíváte někdo statistické funkce?
2. četla jsem Pavlův příspěvěk o posouvání SL z 2.12. Přiznám se, že se moc neorientuji v těch zkratkách B/E, 2P, OP atd. Na tento problém jsem narazila už mockrát. Nemohlo by se na finančníkovi objevit něco jako abecední slovník zkratek? Ušetřilo by to spoustu času při projíždění desítek příspěvků na zjištění, co která zkratka znamená.
děkuji Anna

[Martinek]

Anno,

zalezi, jak chcete s MFE/MAE pracovat. Ja napr. vyuzivam jednoduche podminkove konstrukce a zakladni matematicke funkce, ktere mi reknou, kolikrat bylo v historii dosazeno urcite hranice MFE/MAE a jaky by tedy byl optimalni SL/PT. Zakladni koncept toho, co pouzivam ja, je k dispozici v obchodnim deniku, ktery jsem zde pred casem zverejnoval. Zalezi tedy jen na Vas, jak budete chtit MFE/MAE vyhodnocovat.

Co se tyce slovniku - na strankach financnika je k dispozici jednoduchy slovnik:

www.financnik.cz/skola/mod/glossary/view.php?id=6

Nejruznejsi dalsi zkratky jako B/E apod. uz zde byly mnohokrat vysvetleny v diskusi, neni tedy problem je dohledat.

Hodne uspechu,

[pritulova]

Martine,
jde mi samozřejmě o totéž, tj. optimální nastavení P/L. Začínám s backtestem a jde mi o to, co a jakým způsobem mohu dostat z hodnoty MFE. Všimla jsem si, že např. Tomáš v jedné ukázce svého backtestu, nevyplňoval MFE jako jednu hodnotu, ale zadával, do jakého intervalu hodnot MFE padl. Takové vyhodnocení je samozřejmě jednoduché, ale určení takových intervalů chce zkušenost a ta mi chybí. Kromě toho mi to takhle přijde trochu moc "nahrubo". Chtěla jsem vědět, jestli někdo využívá jiné fukce než "když", např. ty statistické funkce, se kt. ale já nemám žádnou zkušenost. Teď jsem se do toho trochu zamotala, doufám, že je mi rozumět.
Zkrátka: mám z backtestu určité množství hodnot MFE ( vždy jedno konkrétní číslo), chci z toho dostat jedno číslo- výsledek stabilní v rozumném intervalu, to bude optimální profit.
K těm zkratkám bych chtěla jenom tohle. Slovník na finančníkovi jsem samozřejmě už pročetla. Ty zkratky tam nejsou. Když si zadám B/E ve vyhledávání v diskuzi, tak mi vyjede 459 odkazů, a to je jen jedna zkratka. Já vím, že mnohé věci byly řečeny už mockrát a v tom mockrát je právě ten problém. Finančník je samozřejmě perfektní a nás vlastně rozmazluje. Dřív bylo třeba vše hledat v anglické literatuře. Mě prostě k jeho naprosté dokonalosti chybí ten slovník zkratek.
Dekuji vsem za ochotu, hlavně vám Martine, vaše příspěvky patří k těm pro mě nejsrozumitelnějším.
Anna

[Martinek]

Anno,

zkuste mrknout do toho meho obchodniho deniku, jehoz koncept jsem tu pred casem vystavoval:

www.financnik.cz/forum/read.php?2,53116

Zadavam jednu hodnotu MFE a jednu hodnotu MAE. Excel pak sam dopocita optimalni profit target a zaradi prislusne hodnoty do grafu. Neni to nijak sofistikovane reseni, vse je naprogramovano pres jednoduche podminkove konstrukce - tj. nepouzivam temer zadne statisticke funkce. Ale jak rikam, zalezi na zpusobu vypoctu, resp. vyhodnocovani. Muzete vyuzit podobny zpusob vypoctu, jako pouzivam ja, nebo to udelat uplne jinak (urcite i jednodussi cestou).

ad zkratky - No, zrovna B/E se tu probiralo ani ne pred tydnem... :-)

www.financnik.cz/forum/read.php?2,562,54854#msg-54854

Zbytek urcite do slovniku casem pribyde... :-)

Hodne uspechu,