MAE a MFE

[mexico33]

čaute "traderi",

ak si stanovíte svoj výstup na základe analýzy MFE tak to je dosť pekná haluz.

príklad: urobím si analýzu MFE na vzorke 12 mesiacov a vypadne mi, že ideálne je ísť po profite napr. 450 usd.

čo to znamená? to znamená, že ak trh urobí pohyb 1200 usd tak dosiahnem profit LEN 450 usd a 750 usd nechám v trhu. na druhej strane, ak trh urobí pohyb 400 usd tak vystúpim na SL, čiže v strate. teraz sa nebavím o BE a pod. vidíte ten prínos analýzy MFE?

analýzou MFE sa "trader" už na začiatku svojej kariéry rozhodol byť priemerný, dokonca až podpriemerný. takže čo s tým? prečo nezobrať z trhu pri pohybe 1200 usd aspoň 1000 usd a pri pohybe 400 usd aspoň 250 usd? že problém? že to nejde?

ide, ale nemôže "trader" používať fixný PT, ktorý je vlastne len priemerom PT analýzy MFE. treba použiť PT, ktorý bude dynamický a bude sa vypočítavať z aktuálnej situácie na trhu.

to len tak, aby reč nestála.

[majkll]

mexico33:

no hlavně, že v tom máš jasno!! (tu)

problém je v tom, že si vůbec nepochopil o čem tyhle analýzy jsou a díváš se na to neuvěřitelně povrchně jako spousta lidí na spoustu věcí..MAE a MFE analýza není jen o tom určit si na základě pár historických dat fixní PT a SL!!!

majkll

[Alec]

mexico33,

sice nejsem příznivcem testů pomocí MAE a MFE právě i pro zmíněná omezení nicméně bych chtěl reagovat na to co píšete (a to poněkud nadřazeným tónem).

píšete: [ital] ...ak trh urobí pohyb 400 usd tak vystúpim na SL, čiže v strate...[/ital]

To přeci není pravda. Můžete použít výstup za jiných podmínek než pomocí SL či PT. Tedy samozřejmě v rámci rozpětí 450USD.

A dále bych se tedy zeptal jakou máte, nazvěmeme to "výtěžnost", že při pohybu 1200USD vyberete 1000USD. Je to u vás pravidlo, nebo se jedná o jeden takový obchod ze sta? Mám na mysli jestli běžně dosahujete 83% "výtěžnosti" (tedy obchod uzavřete v průměru na 83% MFE).

Jedná se ve vašem případě o teorii nebo praxi?

S úctou přeji dobré obchody

Aleš

[albeon]

mexico33 Napsal:
-------------------------------------------------------
> čaute "traderi",
>
> ak si stanovíte svoj výstup na základe analýzy MFE
> tak to je dosť pekná haluz.
>
> príklad: urobím si analýzu MFE na vzorke 12
> mesiacov a vypadne mi, že ideálne je ísť po
> profite napr. 450 usd.
>
> čo to znamená? to znamená, že ak trh urobí pohyb
> 1200 usd tak dosiahnem profit LEN 450 usd a 750
> usd nechám v trhu. na druhej strane, ak trh urobí
> pohyb 400 usd tak vystúpim na SL, čiže v strate.
> teraz sa nebavím o BE a pod. vidíte ten prínos
> analýzy MFE?
>
> analýzou MFE sa "trader" už na začiatku svojej
> kariéry rozhodol byť priemerný, dokonca až
> podpriemerný. takže čo s tým? prečo nezobrať z
> trhu pri pohybe 1200 usd aspoň 1000 usd a pri
> pohybe 400 usd aspoň 250 usd? že problém? že to
> nejde?
>
> ide, ale nemôže "trader" používať fixný PT, ktorý
> je vlastne len priemerom PT analýzy MFE. treba
> použiť PT, ktorý bude dynamický a bude sa
> vypočítavať z aktuálnej situácie na trhu.
>
> to len tak, aby reč nestála.


MAE MFE analýza je dobrý začátek. Čím jiným bys chtěl začít? Jak jsem pochopil, zkušení tradeři svůj PT upravují podle situace v trhu, ale i jim se určitě hodí průměrná hodnota MFE, aby měli z čeho vycházet. Jinak jak je tady na spoustě míst rozebráno a říkají to i Tomáš s Petrem na kurzech a mají to i v knize: vystupovat se dá na základě fixních PT nebo na základě patternu. Všechno je otázka toho, co komu vyhovuje a co si natestoval. Jak jsem zatím pochopil, ve výsledku nejde až tak o to, který přístup přináší větší zisky. Důležité je hlavně zvolit přístup, který člověku vyhovuje psychicky. Ono je krásné udělat si testy na nejlepší výstup, ale pak v reálu se člověk diví, že najednou ten výstupní pattern vidí všude atd. Podle mě hlavně do začátku je fixní PT s posouváním SL na B/E to nejjednodužší na psychiku. Já nezvládám ani to, bohužel.

[iigis]

Zdravím,
Nakolko už som si robil vela backtestov na úrovní 6 mesiacov hlavne za účelom upravenia OS. Teraz prišiel čas keď budem mať kopec času na poriadne otestovanie OS aj s MAE a MFE analýzy.

Mám pár otázok:

1) Neni mi jasné, že dokedy si vlastne tieto hodnoty určujem teda či si mám určiť dáke maximálne hodnoty alebo hodnotu zapísať do vtedy keď mi dá trh signál k výstupu napríklad ohyb EMA alebo koniec obchodných hodín.

2) Keď test dokončím tak si vytvorím priemerné hodnoty a tie použijem ako východisko alebo ich mám niekde dosadiť a vyhodí mi to hodnoty ktoré budú priatelné z pohladu DD a podobne..

3) Ako si zistím ideálnu hodnotu na posun SL napr na BE+1 teda ideálnu hodnotu na otvorený profit.

Existuje na to dáka dostupná tabulka na dosadzovanie alebo niečo také... Ospravlnujem sa za tieto otázky ale nenašiel som ich a teda sa s nimi obraciam na vás Ďakujem!:)

[Renooo]

iigis, Zdravím, pokusím se odpovědět svým pohledem, zjednodušeně: 1) I když nevíte co je ideální, nějaká pravidla si zvolte - musíte vědět přesně co jste otestoval - např. trh NQ = systém s fixním SL (60$) + PT (120$), RRR=1/2, zatím bez posunu SL na BE+1. + nějaká další pravidla. Pokud je systém založený na momentu, vstup na korekci do trendu, očekávám pohyb brzy po vstupu, tzn. do plánu dám časový stop = 30 minut. Pak mám jasně daný zápis MAE+MFE v rozsahu 30 minut od vstupu. 2) Po tomto testu získáte MAE + MFE hodnoty - přesněji získate četnosti těchto hodnot na různých hladinách pro SL+PT. Nejlépe pro vyhodnocení použít již hotový obchodní deník někoho zkušenějšího, kde se to počítá samo. Např. v tomto vlákně nějaké budou= http://www.financnik.cz/forum/read.php?2,53116,178231#178231 Rozhodnutí, jaké hodnoty jsou přijatelné pro Váš systém jsou na Vás. Čím vyšší PT, tím nižší bude jejich četnost a obráceně. 3) Ideální hodnota pro posun na BE+1. Já myslím, že pokaždé je jiná hodnota ideální ;). Ale pokud budeme uvažovat opět o fixní hodnotě, tak nezbývá než si to opět sám otestovat. Když navážu na modelový příklad, tak mi napadá posun na BE+1 při profitu = 60$, 80$, 100$. A teď opět projet všechny obchody a zapsat, jak obchody dopadly. Buď ručně, nebo softwarem, pokud to umím. Já to dělám ručně. Pro mě jde o to získat několik equity křivek a pak je porovnat. Viz obr. - u tohoto příkladu je vidět, že posun SL je výhodou zelená=systém bez posunu SL modrá=posun SL na BE+1 při profitu 80$ Snad jsem to napsal kloudně ;) Renda

[iigis]

Renooo:

Vďaka za naozaj zrozumiteľné objasnenie a vnuknutie dobrej myšlienky ohľadom toho času za ktorý si mám hodnoty zaznamenávať. Príde mi to ako logické kedže mám trendfolowingovú stratégiu tak som si určil hodinu čo by malo zobrať aj dlhší pohyb prípadne krátky chop. S tým posunom to musím doriešiť a tiež sa pravdepodobne prikloním k myšlienke otestovania viac hodnôt a urobenie ich equity. Maximálnu MAE hodnotu si určím fixne takú aky SL som schopný zvládnuť. K tomu obchodnému denníku dačo som postahoval ale kedže mám starý excel tak mi to dáko neprekonvertovalo tak to pohľadám neskôr cez vianoce mám úlohu 3 ročné backtesty a dosť vyhodnocovania naštastie času bude kopec!:)..ešte raz dakujem

[Renooo]

iigis,
není zač. Určitě jsou zde ke stažení i starší obch. deníky pro Excel2003.
R.

[iigis]

Ahojte. Sviatky aspoň tie hlavné sa už skončili a ja mám za sebou MAE MFE analýzu len som narazil na problém pri jej vyhodnocovaní vzhladom na to že som Backtestoval mini NQ tak mi tam robia šarapatu body (0,25) nenarazil som na žiaden denník ktorý ich vie vyhodnotiť teda prosím či niekto taký denník má kde by som si vyhodnotil MAE a MFE.
Dakujem

[saqe]

iigis,
vyhľadaj PS-tradebook.

[iigis]

saqe:

Dakujem za rýchlu odpoveď ale vzhladom na moju excelovsku gramotnost je premnatento denník nepochopitelný. hladal som niečo kde si vložím hodnoty a dá mi to optimálne SL PT. Ale musím uznať že človek ktorý toto vytvoril si zaslúži medajlu a nechápem ako to že je to zdarma!.. každopádne dakujem:)

[ronikacz]

Dobrý den,

právě jsem začala se svým backtestem a zasekla jsem se na pro někoho banální otázce. Když si zaznamenávám hodnoty MAE/MFE, kterou hodnotu zaznamenávám? High, low nebo close???

Díky za radu
ronikacz

[jiji1]

vysvetlim na prikladu long obchodu a hledani hodnoty MFE
o MFE se na mistni wiki v glosari pise: "MFE (Maximum Favorable Excursion=maximální příznivá odchylka)"

nakupil jsem za dejme tomu za cenu 100
takze kdyz zkoumana svicka ma H=125, L=120 a Close=124 tak ktera hodnota je maximalni prizniva vychylka?
Ano je to High

zdravi jiji1 :-)

[ronikacz]

Diky Jiji1 za odpoved

ronikacz

[rockin]

Zdravím, já se při backtestu zasekl zase u MAE.. pokud zvolím špatný vstup do obchodu a trh se obrátí proti mě, můj PT nezasáhne a klesá. Nemám stanoven pevný SL, protože chci zjistit z analýzy jeho optimální hodnotu vyhodnocením několika obchodů. Jakou hodnotu v tomto případě zapisujete jako maximální ztrátu, když obchod ani nezavřu, protože trh se obrátil?