MAE a MFE

[letsos]

nohavica: V Excelu 2007 bys to měl otevřít.

[nohavica]

letsos:
Je to zvláštní už mi to opravdu jde a samo se otevře v excelu ,asi nějaký problém v mém PC. Díky.

[nohavica]

Zdravím a ještě bych se rád zeptal jestli jsem správně pochopil ,že tabulka počítá s max SL 16 pips ? zkoušel jsem tím prohnat některé své BT z Forexu ale 16 pips je málo ,no možná že jsem to nepochopil správně.
Díky

[Lucínek]

Ano, je tam max. SL někde v téhle výši. Není to ale podstatné - nacpi si do toho levého sloupce tabulky hodnoty SL jaké chceš, do toho záhlaví tabulky zase PT jaké chceš ... to je na tobě. Přepočte se to podle toho, jaká čísla tam jsou. Lidi buďte trochu kreativní.

[komin]

chcem sa spytat ako postupujete pri hladani optimalneho stopu. beriete za relevantne iba hodnoty mae vitaznych obchodov, ale to robite tak, ze si stanovite nejaku hranicu pod ktoru uz nechcete ist a v teste beriete vsetky obchody?

dakujem za odpoved

[Lucínek]

Jistě že VŠECHNY obchody.
Při vstupu nikdy předem nevím, jaké MAE se objeví, ne?
A ta analýza optimálního SL je právě kompromis mezi tím, kolik SL schytám (ať už takových, že to šlo od začátku proti a nepomohla by ani jiná výše SL, ani svěcená voda, nebo takových, které by při vyšším SL byly profity, ale já tak vysoký SL nemám) a mezi tím, kolik nabidne můj systém profitů při této jeho výši.

[komin]

ok, už mi to asi docvaklo, tak ďakujem za odpoveď.

Palo

[gandalf33]

Zaoberá sa z vás niekto životnosťou SL a PT získaných z MAE a MFE? Zahŕňa z vás niekto nejakým spôsobom ATR do celého mechanizmu?

Pavel

[nohavica]

Lucínek:
Zdravím a díky za radu ,ale at jsem kreativní jak chci ,když zadám SL 40 a PT 80 nic mi to nespočítá ,takže je tabulka opravdu funkční jen do SL 16 ,takže pro mě bohužel nepoužitelná...

[Lucínek]

nohavica:

Lucínek Napsal:
-------------------------------------------------------
> Ano, je tam max. SL někde v téhle výši. Není to
> ale podstatné - nacpi si do toho levého sloupce
> tabulky hodnoty SL jaké chceš, do toho záhlaví
> tabulky zase PT jaké chceš ... to je na tobě.
> Přepočte se to podle toho, jaká čísla tam jsou.

Co je na tom nepochopitelného? Ve sloupci E zadáš posloupnost hodnot pro SL jakou chceš (teď je tam 1 - 16, můžeš na těch 16 pozic dát ale čísla libovolná, začít klidně třeba na 20 a postupovat po 5 apod.)
A do řádků 2 a 20 zadáš zase požadované hodnoty pro PT, těch různých čísel pro PT tam můžeš bez potřeby předělávat rozměr tabulky zadat asi 40.

Obávám se, že polopatičtěji už to napsat neumím.

[nohavica]

Lucínek :
Ach jo ,ted už se chytilo i mé dlouhé vedení ,díky.

[Lucínek]

Sláva ;) (tu)

[hankeys]

tak se taky podělím se svou troškou do mlýna. Přiládám excelovksou tabulku na analýza MAE a MFE, která funguje na principu tom, že mám stanoven proměnný SL jako trojnásobek ATR, takže počítám pouze optimální TP a ten pak porovnávám s mediánem nebo průměrem stanovených SL. Z přiložené hypotetické tabulky vyplývá, že optimální TP by vyšel na 94, ale systém by skončil v minusu po započtení SL za pomocí průměru. Pokud bych počítal i se SL, tak se jeví jako optimální TP ve výši 3. Toť můj přístup, data jsou hypotetická. PDF přejmenovat na XLS

[Kazma]

Zdravím,

jen bych se chtěl ujistit, jestli jsem správně pochopil analýzu MFE/MAE.

Když je MFE maximální zisk, jaký má obchod, než je uzavřený a můj obchodní systém má pevně daný PT 600$ - je tedy jasné, že při testování mého systému nebude MFE nikdy větší než 600$, protože v tu chvíli vždy opouštím pozici ?

stejnětak na druhou stranu

Když je MAE maximální ztráta, jakou má obchod, než je uzavřený a můj obchodní systém má pevně daný SL 150$ je tedy jasné, že při testování systému nebude MAE nikdy větší než 150$, protože dál nikdy nejdu ?

Je to tak ?

Díky za odpověď

[Lucínek]

No ... samozřejmě MÁ smysl zapisovat i vyšší rozsah hodnot MAE/MFE - třeba proto, že jinak nezjistíš, že se SL 160$ je úspěšnost sýstému 2x vyšší nebo že PT 800$ je téměř stejně pravděpodobný jako PT600$ a zajišťuje tak strmější ekvity apod.
Ty hodnoty 600$ a 150$, se kterými má systém pracovat, bys měl nějak získat - a to "někde" je analýza MAE a MFE. Pokud jsi se rozhodl, že tyhle hodnoty jsou OK a že je měnit nebudeš, nemá ani smysl, abys nějaké MAE a MFE zjišťoval.

Jiná situace je, pokud například víš, že nemůžeš jít přes SL 150$ proto, že na to nemáš účet a riskovat tak vysokou částku na jeden obchod nechceš. Pak nemá opravdu smysl psát, jaké by bylo MFE pro MAE 170$, pokud takový potenciální SL je pro tebe nepřijatelný. V tu chvíli je maximální MAE 150$ a MFE jen taková, pro která postačí SL 150$. Omezovat MFE nemá smysl, můžeš například brát vrcholy nějakých swingů apod - to pro případy, že usoudíš, že takhle velká korekce po swingu už by ti nebyla příjemná a že tedy budeš brát raději profit někde kolem vrcholu. Ten samý vstup tak může pro mne znamenat MFE jen 300$ (nemám rád velké korekce), zatímco pro jiného může být MFE 1000$ (vstoupí po otevření a veze se na vlně swingů přes celý uptrend a kolísání +300 -> nula -> +400 -> +100 -> +480 apod mu nevadí).