MAE a MFE

[qay1]

Tabulka na trade.lukostrelec.cz/MAEMFE.xlsx je dobrá, sám podobnou verzi používám. Ale zcela jsem nepochopil filtrování výsledků v tabulce pomocí filtrů - rozevíracích menu, jde zřejmě o rozšířený filtr , ale nevím jak ho aplikovat na tabulku. Poradíte ?

[TomTailor]

Ahojte chci si to ujasnit. Takže MFE je maximální hodnota trhu co byla během obchdoního dne v momentě kdy jsem vstoupil do pozice je to tak? A MAE Je zase minimum? Pokud ano tak bych tomu rozuměl třeba v pozici když jdu na long. Ale jak je to když jdu na short. např cena emini russellu je 500, během dne low bude např 495 a high bude 505 tak co bude pro mě MFE? 495 jako že jde v mém směru do maxima? Nebo to má být MAE? A pokud to chápu úplně špatně tak se omluvám :( ale určo se tu najde dobrá duše co mi pomůže že ano :)

[majkll]

TomTailor:

MAE je maximální odchylka trhu proti směru vaší pozice (pro long je to nějaké low, pro short je to nějaké high)
MFE je maximální odchylka trhu po směru vaší pozice (pro long je to nějaké high, pro short je to nějaké low)

MAE, MFE může být denní, hodinové, půlhodinové atd...každý vesměs zapisuje nějakou jinou hodnotu...záleží na typu obchodníka....pokud chcete pozici držet celý den (několik hodin), tak si zapiště MAE, MFE klidně celodenní...

majkll

[nohavica]

Zdravím všechny a prosím o radu.
Testuju tak že si píšu do tabulky max pips od vstupu do obchodu,ale jen do určité výše SL.
Dále max mínus,ale pokud jde obchod proti mě až na SL,podívám se kolik bylo do té doby max + ,to beru jako MFE a max - ,než bylo MFE dosaženo ,toto zapíšu jako MAE.
Když jde teda obchod proti mě,není MAE velikost SL,ale počet pips které ztratím než dosáhnu max. možný počet pips v daném obchodě než došlo na SL.
Doufám že se to dá pochopit a chtěl bych se zeptat jestli se dá takhle testovat,nebo je to ůplně mimo.Díky.

[pavel436]

Nerad bych tu pusobil dojmem, ze rozbijim zazite pravdy a principy, ale zacinam mit stale vetsi pocit, ze analyza MAE/MFE ma podle meho nazoru jeden zasadni problem. Nize objasnim o co mi jde a budu rad, kdyz mi nekdo bude oponovat a muj, mozna mylny, pohled upresni ci vyvrati. Takze o co jde? - Princip stanoveni MAE/MFE tu nebudu rozebirat, protoze je to myslim kazdemu zcela jasne. Proste z analyzy bych mel dostat pro konkretni pattern optimalni velikost StopLossu (SL) a ProfitTargetu (PT). - Tyto optimalni hodnoty mi vyjdou pri backestovani urciteho obdobi z minulosti a jsou zcela zavisle na tom jaky pattern obchoduji, v kterych okamzicich vstupuji a v kterych okamzicich vystupuji z trhu. - Po zjisteni techto optimalnich hodnot SL a PT si je zakomponuji do sve strategie jako nove platne pro Paper Trading, nebo zive obchodovani. A ted nastava ten problem. Podle meho nazoru se zmenou velikosti SL a PT musi zakonite dojit i ke zmene vstupu. V nekterych pripadech se dany vstup neprovede, protoze jsem podle novych pravidel jiz v pozici a novou na zaklade meho obchodniho pristupu otvirat nesmim. V jinem pripade mi zmena SL zpusobi to, ze budu z trhu vyhozen driv a tak dalsi pattern (vstup) muzu vzit, protoze zrovna nemam zadnou otevrenou pozici. Jedine mozne reseni vidim v tom, ze bych po zjisteni optimalnich SL a PT na zaklade MAE/MFE analyzy tyto hodnoty vzal. Zakomponoval bych je do sve strategie a znovu zbacktestoval cele obdobi. Proste si myslim, ze nestaci jednoduse nove hodnoty SL a PT zadat do systemu a domnivat se, ze bude automaticky dana strategie vykonejsi. Tohle vsechno plati v pripade, ze mam pravidlo "mit vzdy otevrenou pouze jednu pozici a nikdy vice". Jina situace by byla kdybych nebyl limitovan poctem soucasne otevrenych pozic a vstupoval i v dobe kdyz jsem na zaklade predchoziho signalu jiz aktualne v pozici. Tak ted nevim jestli jsem to popsal srozumitelne, ale prilozil jsem obrazek, ktery by to mel objasnit. Legenda: Enter 1 - vstupni signal 1 (jsem v pozici) MAE - velikost MAE, kterou jsem zjistit pri backtestovani StopLoss 1 - velikost StopLossu pri backtestovani Enter 2 - vstupni signal 2, pro ktery je platna ta sama MAE a protoze jsem aktualne v pozici na zaklade Enter 1, tak do nove pozice nemohu vstoupit _______________ pak na zaklade MAE/MFE analyzy zjistim, ze by bylo optimalni SL posunout do bodu StopLoss 2 a to bude znamenat, ze z pozice Enter 1 vystoupim na StopLoss 2 a v momente kdy se dostanu do bodu Enter 2, tak mohu vstoupit do nove pozice. _______________ takze v prvnim pripade vstupuji pouze do pozice Enter 1 a v druhem pripade jak do pozice Enter 1 tak do pozice Enter 2 Pavel :S

[RocketRich]

to pavel436

já osobně beru další signál i když jsem v pozici, tyto dvě pozice vůči sobě prostě nemají žádný vztah, na každou otevřenou pozici riskuju jenom malé procento účtu, takže mi to nečiní žádný problém vzít oba, a to, co jste nastínil tedy nemusím řešit. Problém by mohl nastat jedině v tom, kdyby přišlo příliš mnoho signálů zasebou a já už bych nemohl otevírat kvůli blokovaným marginům, ale na základě svých backtestů a cca jednoho měsíce paperu se mi nestalo, abych byl současně ve více než dvou pozicích zaráz (průměrně dostávám pouze cca 10 signálů měsíčně)

[pavel436]

RocketRich:

tomu rozumim, jen kdyz obchoduji s uctem 10kUSD a v trhu YM je margin 2650 USD, tak pri zachovani pravidla, ze bych nemel disponovat do marginu vice nez 50% uctu mi to vychazi na 1-2 kontrakty soucasne.

System mi nadeluje prumerne 2,4 kontrakty denne a tak asi mate pravdu, ze to nema cenu resit.

Dekuji za nazor

Pavel

[qay1]

To, že z analýzy MAE MFE zjistíš optimální PT a SL a nasadíš ho na analyzovaný patern je přece jen jeden pohled na tuto analýzu. Třeba ti to vyhodí poměr SL : PT 1:1 a ty toto nebudeš schopen akceptovat, tak se můžeš dívat na procenta zasažení , úspěšnosti a nevím na co ještě . ¨Může ti to říct více, třeba jak " hluboké" jsou swingy - protipohyby a spoustu jiných věcí a to podle toho jak k ní přistupuješ ( jak bylo výše napsáno, hodinové , denní MAE MFE a pod. ) .
Analýza MAE/MFE není dogma jak se říká - jak si to uděláš, tak to budeš mít. Důežité je , aby ve finále z toho byl výsledek. :-)

[Dust]

Jedine mozne reseni vidim v tom, ze bych po zjisteni optimalnich SL a PT na zaklade MAE/MFE analyzy tyto hodnoty vzal. Zakomponoval bych je do sve strategie a znovu zbacktestoval cele obdobi.


Ano, přesně k tomu analýza MAE/MFE slouží. I když dle mě je to sporný nástroj (přeoptimalizování).

[letsos]

Zdravím všechny a prosím o radu,

hledám nějaký program pro výpočet MAE a MFE, kam bych jen ručně zadal hodnoty MAE a MFE z backtestu a posléze by mi to ukázalo ideální hodnoty nastavení MAE a MFE. Nic takového jsem tu neobjevil.

Děkuji Tomáš

[Lucínek]

letsos: Třeba právě tady: trade.lukostrelec.cz/MAEMFE.xlsx

[Lucínek]

gay1: Až teď jsem si všiml dotazu - už jsi pochopil, nebo je to stále nejasné? A pokud nejasné, tak co přesně?

[qay1]

Popral jsem se s tím a tabulku vytvořil sám. Dík.

[letsos]

Díky, ale to je na mě docela složité. Myslel jsem něco jednoduššího, kde bych jen zadal MAE a MFE a vyjala by mi podobná tabulka jako

[letsos]

Lucínek : díky, ale to je na mě docela složité. Myslel jsem něco jednoduššího, kde bych jen zadal MAE a MFE a vyjela by mi podobná tabulka s hodnotami ideálního S/L a PT jako u tvého příspěvku z ledna. Tomáš