MAE a MFE

[Lucínek]

III: Mam to jako soucast deniku, takze jen zapisuji realizovane obchody (resp. exportuji je z NinjaTradea vcetne MAE a MFE a jen jednu ci druhou hodnotu opravim podle toho, jaka byla ve skutecnosti, protoze NT MAE a MFE sleduje jen po dobu obchodu a ne uz po jeho ukonceni) a z tahle tabulka se mi pocita automaticky. SL a PT jako promenne - to moc nechapu, jak to myslis. Mozne hodnoty SL jsou v levem sloupci, mozne PT v hornim radku. Tabulka pak udava celkove zisky pri te ktere hodnote SL a PT, napr. nejlepsi vysledek byl pro PT 20 tick a SL 4 tick, kdy by zisk byl 60 tick.
Pri PT 15 tick a SL 6 tick by zisk byl jen 30 tick, pro PT 15 a SL 15 by to byla ztrata 15 tick apod. Vsechno to vidis najednou, nemusis nic nikam dosazovat ....

[lll]

Pánové já to dělám asi úplně jinak. MFE jsem si definoval jako maximální možný zisk a MAE jako maximální možnou ztrátu z nasbíraných hodnot si nechám spočítat četnosti na předem stanovených hodnotách (PT-SL). Tyto četnosti pak vedle vynásobím těmito úrovněmi PT nebo SL. U tabulky MFE získám kolik bych vydělal při takových PTargetech. Kde bude nejvyšší částka, tam nastavím PT. Z tabulky MAE vím, kolik obchodů zastavím na té či oné úrovni SL. Problém je, že pokud zastavím na určité úrovni SL například 4 obchody z 10 už se nedozvím, kolik jsem na těcho 4 obchodech mohl vydělat a jestli to náhodou nebyly ty obchody, které mi vytvořily můj nový PT. U MAE chci zastavit co nejméně obchodů ovšem s ohledem pro mě na přijatelném SL.
onlyx: aha, ja beru i samotný vstup jako zásah, tudíž pokud vstoupím do longu a cena pádí jenom nahoru a nevrátí se na vstupní úroveň, beru jako MAE vstup. Od nejnižších hodnot (MAE) si slibuji stanovení vhodného SL (kladný SL předpokládám jenom jako TSL, ale to je úplně jiná pohádka:)) a od nejvyšších hodnot (MFE) vhodný PT.
Lucínek: :) ještě je pro mě otázkou, jak taková šedesátka se zeleným pozadím v excelu vznikne:)

[ticker]

Zdravím,

MAE, MFE je možné počítať podľa rôznych definícií, v princípe nasl.

Spôsob 1:
Definujem si koniec obchodného dňa (napr. časovo - 22:00). Od momentu vstupu až po koniec dňa nájdem najvyšší okamžitý zisk obchodu - MFE, a do tohoto miesta určím najhorší okamžitý zisk - MAE. Výhoda je max. flexibilita - určím maximálny potenciál obchodu. Nevýhoda, je že MAE nemám obmedzené a môže byť aj -500 USD.

Spôsob 2:
Dopredu si určím max. SL (t.j. vlastne najhoršie MAE), napríklad na základe veľkosti účtu ako jeho pomernú časť (napr. 2%). Definujem si koniec obchodného dňa. Od momentu vstupu až po koniec dňa, alebo dosiahnutia definovaného SL nájdem najvyšší okamžitý zisk obchodu - MFE, a do tohoto miesta určím najhorší okamžitý zisk MAE. Výhoda je, že každý obchod (jeho určené MAE, MFE) má reálne štatisticky vypovedajúcu hodnotu, čo napr. pri spôsobe 1 ak MAE je príliš veľké povedať nemôžem.

Spôsob 3:
Rozšírenie spôsobu 2 o ďaľšie dodatočné podmienky násilného ukončenia obchodu (napr. reverz pozície, situácia na indikátore ... atď). Zas to o niečo spresňuje štatistiky.

Pavel

[Lucínek]

lll:
Zelené podbarvení je nějaké podmíněné formátování, hledá to minima/maxima a podbarvuje je to. Celkem jednoduchá funkce. Pokud to počítáš tak, jak píšeš, dostáváš sice nějaká čísla, ale moc velkou vypovídací schopnost to nemá. Šel bych raději do nějaké varianty takovéhle tabulky, není to tak těžké, jak to může někomu připadat.

[nighthero]

To Lucínek:

Vím, že tahle otázka by spíše měla směřovat do vlákna o Excelu, ale mohl byste mě (a dalším) poradit, jak tuto tabulku vytvořit? Respektive jakým vzorečkem docílit toho, aby se mi data hodnot MFE a MAE dotahovaly do tabulky a počítaly možné profity/ztráty?

Roman

[Lucínek]

No moc se mi nechtělo, ale jo ... hodím sem jednu loňskou verzi obch.deníku, kde to mám udělané.
Je to jednoduché, ale vypadá to komplikovaně :-)
Každopádně to funguje tak, že na záložku ImportNT se kopíruje výstup z NinjaTradera (seznam obchodů, které uložím v bodech, ne v procentech nebo v dolarech!). Pak již pro každý obchod jen nastavím jeho vzor (DT/DB, RR apod) a případně napíšu cenu pro MAE nebo MFE, pokud se mi nelíbí to, co mi doplnil NT automaticky.
Jo a typ kontraktu - mám je číslované jako I, II a III - I mám pro malé PT, II pro velké PT a III pro TSL. Ale pokud někdo nepoužívá tři různé typy kontraktů a má vše stylem all in - all out, tak může všude psát třeba I a brát to tak.
No a na té záložce MAEMFE si pak jen člověk nakliká podmínky, které by to mělo splňovat (např. jen DT, jen směr short, jen kontrakt II) a tabulka se přepočítá.

Ke stažení je to tady:

trade.lukostrelec.cz/MAEMFE.xlsx

[lll]

Lucínek:
Moje poznámka o zelené buňce byla pouze náznak toho, co nighthero napsal přímo:). Díky za tvé rozhodnutí. Nechtěl jsem na tebe zbytečně tlačit. Napsání vzorečku na jeden pattern je v pohodě, ale jak máš více patternů každý ošetřit na long a short - už jsem i narazil na omezení řádku pro vzorce a to jsem byl v cca necelé půlce celé konstrukce:)))
Já jsem vycházel z toho, co Finančníci psali ve své knize. Tam psali o vyjádření četností. Tak jsem to tak uchopil a nacountifoval:) Zase takové haluze mi to nedává. Při zapisování vypouštím nesmysly, které jsem popsal výše. Zajímá mě pouze kolik musím riskovat, abych dospěl k nějakému zisku po vstupu na základě určitého patternu. Z četností pak vyčtu nejpravděpodobnější umístění PT a SL. Zajímavým, ale i logickým překvapením pro mě byly výsledky po vynásobení četností s příslušnými hladinami SL a PT. Kdybych dal na osu x PT nebo SL a na osu y vynásobenou hodnotu získám zvonovitou křivku neboli statisticky normální rozdělení. Ano má to své mouchy viz popsáno v předchozích příspěvcích, ale to každý statistický výsledek:) To je jako když ti dva dostali jídlo. Statistice je jedno, že jeden sní obě porce - statisticky měli oba stejně:) Osobně tuto analýzu beru jako takovou navigaci, kam cca umístit SL a PT nebo spíše kam se vyplatilo zadávat SL a PT a zda tento trh na tomto TF má pro mně vůbec cenu obchodovat.
Zatím díky všem moc za inspiraci, půjdu svojí cestou a třeba z toho vykoukám ještě něco víc, zvonovitá křivka mě potěšila:)

[nighthero]

To Lucínek:

Děkuji. :) Sice stačilo trošku postrčit, ale tohle je SUPER. (tu)

Zkusím to nějak nakopírovat do svého obchodního deníku, aby to fungovalo.

Ještě jednou díky....

[ROMAN B]

hezky den vsem,
zapisuju si do tabulky excelu MAE,MFE a po par radcich se mi tam objevuje: #REF! nevite prosim nekdo co s tim?

roman

[lll]

Dobrý den Romane,
oficialni reseni office.microsoft.com/cs-cz/excel/HP052039481029.aspx
zkuste mrknout na vzorec, možná někde utekl znak $...

[ROMAN B]

ano dekuju, (nikdy jsem nepouzival v praci PC, jenom doma tak mam jiste mezery). v tomto pripade to bylo tim, ze jsem napsal do tabulky nespravne nazev patternu: 2x100, misto 2x100 cross.

[Barell]

Ahoj.. "vyrobil" jsem si excelovskou tabulku do které zadáš data a na základe které můžeš optimalizovat SL a PT..Pokud máš ješte zájem, ozvi se mi na mail...

[nighthero]

To Barell:

Já mám zájem. :-) Teda nevím, jestli ta nabídka byla mě, ale pokud by to šlo, hoď to sem na forum. Určitě to pomůže více lidem....

[bachmann]

Barell
samozřemě že sem ! :)

[Striker [CZ]]]

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli máte ještě k dispozici tento soubor.
Přílohy: Analyza_MFE_a_MAE.png (250kB) (překlad)
Díky