MAE a MFE

[dario46]

Muzete mi nekdo napsat co znamena "alternativni graf"? Dekuju moc

[Jack]

To dario46:
Alternativní graf je třeba volume graf,tickový,nebo rb.Prostě jiný než běžně používaný časový.

[jenaL]

to alec:
takze jsi se preci jenom pustil do tvrde programariny? :) (tu)

[Břonda]

Alec!
Tak to se těším. Pak dej vědět.

[aldomoro]

Mám ještě jeden dotázek. Mělo by vyhodnocení optimálního PT probíhat takto?

Zaznamenávám si obchody a jejich MAE a MFE. A pak jen zkouším, kolik obchodů přineslo zisk větší jak 100$, 150$, 200$... atd. Takže například v případě PT100$ hledám obchody, které jsou >=100 a pokud ano, tak zisk obchodu je 100 (i když MFE ukazuje třeba 600$), no a pak ty stovky sečtu a vidím, jakou částku bych s PT100$ vydělal (ještě před odečtením ztrát a komisí). Pokud by obchod skončil třeba se ziskem 50$, tak to beru jako ztrátu, protože teoreticky bych měl takový obchod nechat buď vyšplhat na 100 (to se nepovedlo) nebo nechat padnout na SL. Samozřejmě v praxi se můžu diskréčně rozhodnout pro malý zisk a neriskovat ztrátu, když se obchod nerozjel. To samé pak vyhodnotím pro PT150$, 200$... atd. A na závěr mezi sebou výkony těchto PT porovnám a vyberu nejlepší. Je to tak správně?

Napadla mě další otázka:
Když takto vyhodnocuji optimální PT, tak samozřejmě vyhodnocuji jen ty obchody, které mají PT větší než 0 a vůbec se nedívám jaký byl SL onoho obchodu (klidně i větší než mnou psychyciky únosný). Anebo to musím počítat na základě obchodů, jejichž SL nepřekročil moje maximální (psych. únosné) SL?

[LUKY]

Zdravím,

Chtěl bych se zeptat na pár věcí ohledně MFA,MAE.

Je to vlastně max,a min hodnota od vstupu do obchodu..do uzavření..tudíž podle toho můžu optimalizovat nebo upravovat SL,TP,be...asi tak nějak to je.
Zají má mě,kolik obchodů bych měl asi udělat.Spočital jsem si strategii na cabel M15,100 obchodů...dalo to RRR 1,95,win 59,loss 49,SL 21,TP 40..beru jen SL nebo TP..po 25 BE,max DD 4 loss v řade..to vše při 100 obchodech...tech 100 obchodů jsem ale dosahl za měsíc a pul..

Asi bude pravda čím víc obchodů otestuju tim lip,ale zajímá mě kolik je tak akorat...100,200..
A dále při určení SL,TP jsem pak použil MAE,MFA...a vzal čistě průměr..to mi dalo poměr..1,95..děláte to někdo jinak..jak?..asi bych uvítal nějaký program.

díky

[atari]

Pánové Tomáš s Petrem doporučují alespoň 100 obchodů na jeden pattern nebo indikátor, nejlépe však doporučují udělat backtest za 1 rok.
Ale pokud jich je 100 obchodů za měsíc a půl, tak to rozhodně nestačí. Za tak krátkou dobu se neprojeví specifika trhu ani při 300 obchodech, já bych se přimloval to nepočítat na počet obchodů, ale brát to na období, podle mě půl roku je minimum.
Doporučuji absolvovat školení www.financnik.cz/exe/kurz.php?id=23, tam dostanete super deník v Excelu od Tomáše, který umí tuto analýzu. A nebo tady je ke stažení deník od Martínka, ten to také umí.
Navím jak to myslíte vzít průměr MAE, MFA. Je potřeba vzít takovou hodnotu, která v backtestu vygenerovala nejvetší zisk.

[LUKY]

atari,

tak budu počítat dál..mám hotové skoro 3 měsíce.je praravda,že se to drží.Trošku se mi vylepsilo RRR na 2,05..což už je 1:2.Ale budu počítat dál..udělám zatím 6 měsíců..díky

[bid]

kdo nema na pocitaci exel muze ho pouzit zdarma na internetu od google
zaroven prikladam svoje vysledky za posledni dva mesice.

spreadsheets.google.com/pub?key=pPEJNJDnUI7oDyH-vLStKKQ&gid=0
spreadsheets.google.com/pub?key=pPEJNJDnUI7pGtJ1nnvOpOA&gid=2

[lll]

Rád bych Vás požádal o diskusi. Analýzu MFE a MAE jsem prvotně chápal jako - k dosažení MFE je třeba riskovat MAE. Je tato úvaha správná?
Vytvořím modelový plán - obchod, který aplikuji v ilustrativních příkladech.
SL=-2, PT=4, vstup=0, vstupuji do long
Příklad 1.
Trh jde okamžitě proti mně a k obratu dojde na hodnotě -5. Potom MFE=0 a MAE=-2?
Pokud ano, potom v tabulce četností MAE bude veliký skok mezi hodnotami -2 a -3, který mi jenom řekne "SL jsi měl na hodnotě -2" a to vím i bez analýzy. Nevidím smysl, protože:
1. Skutečně šel trh až na hodnotu -5 a nikoliv pouze na -2.
2. K zisku (MFE) 0 nemá smysl riskovat ani -2 ani -5 - vypovídající hodnota ke stanovení vhodného SL a PT je matoucí.
Příklad 2.
Trh jde nejdříve mým směrem na hodnotu 3, potom se otočí a putuje k hodnotě -5. Potom MFE=3 a MAE=-2?
Pokud ano, opět takový údaj postrádá smysl dle mého chápání této analýzy (viz 2.věta mého příspěvku), protože:
k dosažení zisku 3 jsem nepotřeboval riskovat ani cent.
Pokud tedy odfiltruji alespoň tyto dle mého názoru nedostatky, potom můžu pracovat s daty, které mají smysl pro stanovení SL a PT. Těším se na Vaše reakce.
Hodně zdaru přeje Lukáš.

[onlyx]

III

Odpoviem len na časť dotazu.

1. k dosažení MFE je třeba riskovat MAE. Je tato úvaha správná?

Nie je správna. Uvediem príklad:

Dajme tomu, že vstúpiš long a trh ide predpokladaným smerom len niekoľko tickov k MFE /ale to v tej chvíli ešte netušíš, inak by si vystúpil :-D/.
Ak si target umiestnil ďaleko od vstupu, čakáš na ďalší pohyb tvojim smerom. Ten však už nepríde a následne sa trh otočí opačným smerom k MAE / a vymetie ti SL, resp. v lepšom prípade skončíš na BE/.

2.
Je isté % tradov, kde ti vyjde nulové, resp. dokonca kladné MAE. Jedná sa o prípady, keď nastane čistý breakout bez retracementu. Nestáva sa to často /štatisticky cca 4% všetkých tradov/. Vtedy stačí veľmi tesný SL a dosiahneš tak výborné RRR.

[Lucínek]

Já na to používám takovouhle tabulku (viz.obrázek). Shrnou se do ní všechny obchody s tím, že se porovnává MAE s mnou akceptovatelným SL a zároveň MFE s požadovaným PT. Pokud je MFE vysoké, ale je potřeba vyšší SL, automaticky se započte jako ztráta ve výši mého SL. Analogicky pokud je MAE nižší, ale MFE nedosáhne na PT, opět je to ztráta. Potom z tabulky dobře vidíš, které kombinace vychází nejlépe a jestli i hodnoty okolo toho vychází stejně rozumně (kvůli přeoptmalizaci).

[Lucínek]

Jen upřesním - horní řada je PT v ticích, vlevo je SL v ticích a v tabulce jsou zisky (opět v tik) pro toto nastavení.

[lll]

díky za reakce:)
to onlyx:
při backtestingu používám předem stanovené hodnoty SL a PT, které mi cca vyhovují. Po zbacknutém obchodu se podívám zpětně na graf a určím maximální možný zisk, kterého jsem po vstupu mohl dosáhnout a zapíšu jej jako MFE. Potom se podívám do oblasti mezi vstup a MFE a najdu nejnižší bod, kterého trh dosáhnul v rámci tohoto intervalu a ten zapíšu jako MAE. Jedině tak mi to dává smysl.:)
Nechápu, jak může být MAE kladné - dle mě může být maximálně 0 - jako hodnota vstupu:) - samozřejmě takových nádherných situací, jak píšeš, nastává málo.
to Lucínek:
tabulka je super, zejména mě zaujalo, že máš vyřešenou vzájemnou souvislost MFE a MAE z konkrétního obchodu a zároveň ukazuje ztráty i zisky - klobouk dolů. Předpokládám, že PT a SL máš jako proměnné, takže si potom můžeš nasimulovat téměř cokoliv. To musí být mazec vytvořit takovou tabulku:)

[onlyx]

III

Kladné MAE môže byť napr. pri longu vtedy, ak vstúpiš blízko low dlhej sviečky. Low zvyšných sviečok až do výstupu už potom nemusí vôbec zasiahnuť úroveň vstupu.

Teoreticky by si mohol brať v tomto prípade ako MAE rozdiel medzi vstupom a Low práve tej prvej sviečky, kde nastal breakout. Ale pri zoomovaní na nižží TF by si zistil, že tá dlhá /breakoutová/ sviečka bol čistý pohyb nahor.

Pri testovaní breakout stratégii na forexe ma tiež tie kladné hodnoty MAE prekvapili.
Pri spätnom pohľade na graf uvidíš, že také situácie sú napr. pri správach.

Hneď na začiatku tohto vlákna nick viki o MAE / MFE píše:
"Je to údaj o nevyšší a nejnižší dosažené hodnotě od tvého vstupu. V rámci doby tebou uvažovaného obchodu."

A presne tak to je. Teda nezáleží, či bolo dosiahnuté MFE ako prvé a následne MAE, alebo v naopak.