MAE a MFE

[aldomoro]

Lucínku, podělil by ses o tu dvourozměrnou tabulku prosím?

[Břonda]

Aldomoro!
Stáhni si J-A tester z finančníku. Je vymakaný a všechny tyto výpočty ti udělá + mnoho dalšího.

[Břonda]

Lucínek!
Vždyť to je přece jedno, ne? MAE/MFE jsou maximální body bez ohledu na to jak se situace vyvíjela v průběhu jednotlivých svíček. Jít do detailního sledování tickového průběhu nejde a ani to není smyslem této analýzy.

[Lucínek]

Břonda: OK, řekněme tedy, že nás zajímají skutečně jen výsledné svíce a ne tick průběh. To je podle mne základ.
Potom ze zápisu MAE 20 MFE 10 nevím nic, protože SL 20 tick je na mne moc a tak se mi do [bold]všech[/bold] statistik propíše jako ztrátový obchod. Pokud nepůjdu na tuhle svíčku, ale o jednu dřív a zapíšu MAE 5 MFE 5, tak se mi do alternativ, které zahrnují SL do 5 tick a PT do 5 tick zapíše jako zisk. Na vše ostatní jako ztráta. To je přeci víc vypovídající, nebo ne?

[Alec]

Mimochodem, pokud by jste měli nějaké zajímavé nápady, požadavky na rozšíření funkcionality J.A.testeru, v souvislosti s MAE/MFE, tak sem s nimi :-)

doprogramoval bych to do nové verze.

Aleš

[PaJaSoft]

Břonda: ja si myslim, ze tickovy graf (= prubeh cenotvorby) o zvolene strategii managementu pozic(-e) vypovi podstatne vice nez staticka (a od reality znacne vzdalena) analyza MAE/MFE jen na zaklade agregovane cenotvorby v podobe finalni svice (pri jakemkoli zobrazeni). A o to vice je to podstatnejsi, pokud se nekdo zabyva posunem SL treba na BE+-autobus. Prave proto tu existuji promakane analyticke platformy, ktere tuto otrocinu udelaji za nas (J.A. tester je dobra vec, ale v excelovske podobe neni na tuto detailni analyzu staven - uz jen z duvodu mnozstvi dat a omezeni na 64k radku do verze MS Excel 2007), jinak si musime sve parametry (napady managementu pozic) sledovat sami a vyhodnocovat je treba na zaklade primitivni, ale znacne vypovidajici dvourozmerne tabulky... delam to tak taky a vim, ze to jde, nejlepe pri forward testu a zapisu zvolenych meznich hodnot prave z on-line tickoveho grafu... (=> MAE/MFE je spise meziprodukt nad timto sberem dat)

[Břonda]

Souhlasím, ale celá diskuse začala spíše na bázi pochopení základních pojmů. I když vím, že lze jít hodně do hloubky a problematiku zkoumat sofistikovanějšími metodami než klasicky, domnívám se, že začít je třeba od základů a o to myslím Aldomorovi šlo.

[aldomoro]

Tak nějak Břondo :-)

Ještě v tom mám zmatek. Tolik přístupů a variant. Sám si to musím osahat a přijít na vlastní ořechové. V každém případě vám mooooc děkuji oběma za pomoc!

Alda

[dario46]

Alec Napsal:
-------------------------------------------------------
> Mimochodem, pokud by jste měli nějaké zajímavé
> nápady, požadavky na rozšíření funkcionality
> J.A.testeru, v souvislosti s MAE/MFE, tak sem s
> nimi :-)
>
> doprogramoval bych to do nové verze.
>
> Aleš
>
>
AHoj, kdy bude nova verze? Je pravda, ze uz to nebude Excel ale samostatny program? A vyjde k tomu i navod :-) ??

[Masaryk]

Břondo a případně jiní znalci MFE/MAE: Měl bych dotaz ohledně analýzy MFE/MAE. Hrozně špatně se to vysvětuje, tak jsem si dovolil vzít na pomoc screenshot, prosím mrkněte na něj. Vstup byl short na hodnotě 710,9, trh chvíli váhal, šel proti zamýšlenému směru, MAE dosáhlo 2,5 ale nakonec přeci jen klesl a MFE dosáhlo 5,4. Když tyto data zpětně analyzuji, tak excelu dávám příkaz ve smyslu: [ital]"Pokud je testovaný SL větší než hodnota MAE a zároveň je testovaný PT menší nebo roven MFE, zapiš hodnotu testovaného PT, jinak zapiš hodnotu testovaného SL."[/ital] Jinými slovy, pokud se testovaná dvojice SL a PT "vešla" do rozmezí hodnot MFE/MAE, tak excel hodnotí tuto kombinaci jako úspěšnou, v opačném případě jako neúspěšnou. Nyní se ještě jednou podívejte na screenshot, konkrétně na hodnoty zazačené zeleným a červeným kolečkem. Pokud bych v excelu testoval hodnoty nižší, například SL 1,1 a PT 1,5 tak mi excel tuto kombinaci označí jako neúspěšnou (zakončenou testovaným SL), protože nesplnila podmínku potřebného MAE. Přesto je ale z grafu vidět, že bych s touto kombinací profitoval. Kdybych to měl popsat ještě jinými slovy, tak v maximálním rozmezí daném MFE/MAE se mohou (ale nemusí) nalézat profitující obchody s menšími hodnotami, ale ty nemám šanci z hodnot MFE/MAE odhalit a tudíž se v mé analýze projeví nikoliv jako ziskové, ale naopak ztrátové. Znamená to tedy, že analýza MFE/MAE je velmi nepřesná? Nebo se dá nějak zamezit těmto chybným výsledkům? Moc díky za případné vysvětlení, doufám že jsem popsal svůj problém aspoň trošku srozumitelně, jestli to nedává smysl tak to nechme ležet. :)

[jdomin]

Zdar Stando,
nepovažuju se zrovna za extra znalce, ale už jsem tohle taky musel řešit a došel jsem ke dvěma řešením:

a) Zvolit si svůj maximální SL s ohledem na money-management, psychiku a průměrnou volatilitu trhu a zaměřit se na analýzu MFE s tímto SL. Po stanovení vhodného PT mohu třeba ještě zjistit, že velká většina vítězných obchodů si vystačí s menším SL a jeho snížení přinese lepší zisk, draw-down, cokoliv..

b) Kdyby existoval program, ve kterém by se v grafu jednoduchým způsobem RUČNĚ vyznačily vstupy, byla by analýza všech kombinací SL/PT, nebo různých posunů, úplně nejjednodušší. Bohužel takový program neznám.

Zatím uvažuju podle bodu a) a uvidíme... Každopádně doporučuju mít velký vzorek dat a otestovat získané nastavení SL a PT mimo analyzovaný vzorek (out of sample data), ale to už asi všichni znáte :).

[Břonda]

Nazdar jdomin!
K bodu (b) - Alecův JA tester zdarma nabízený na tomto fóru ti nestačí? Navedeš vstupy a uděláš si analýzu jakýchkoliv kombinací SL/PT resp. posuvů na b/e+-x. Nemůžeš to použít na alternativní grafy, ale na časová TF je plně vyhovující.

[Alec]

dario46,

nový J.A.tester bude dokončen už brzy. Ano, bude to naprosto samostatná aplikace. Ani alternativní grafy nebudou problém. Celé to bude postaveno do trochu jiné roviny.

Alec

[jdomin]

Břonda:
no já mám právě spadeno na alternativní grafy. Jinak věřím, že by mohl stačit.

Alec:
to zní moc dobře, díky! (tu)

[Masaryk]

Honzo, díky za odpověď. Jasně, přesně tak to dělám, testuji stop loss, který jsem schopen snést (psychicky, MM apod.). Chtěl jsem jen prodiskutovat, že analýzy různých variant SL/PT mají docela trhlinu, protože dojde k ignorování potencionálně ziskových obchodů a tím pádem nemůžu té analýze zase tak moc věřit. :) Jak píšeš, ideální by byl program, který by procházel přímo veškerá data z grafu, nejen dvě zapsané hodnoty MFE/MAE. Bohužel taky používám alternativní grafy, takže J.A.Tester zatím nepomůže... :( Ale jestli v nové verzi budou funkční, tak to bude paráda!