Triple Screen System II

[Libic]

To Veronika:
gapy jsou kapitola sama pro sebe. Co obchodnik, to jiny pristup. Kazdopadne, vetsina obchodniku posuzuje gap az ve chvili, kdy oteviraci cena dnesniho dne otevre nad high nebo pod low vcerejsiho dne. Tj. dnesni oteviraci cenu nevztahuji ke vcerejsimu close, ale k vcerejsimu high nebo low a musi tak vzniknout mezera mezi high nebo low a dnesni oteviraci cenou.
Nektere strategie obchoduji na vyplneni gapu a nasledne otoceni ceny v puvodnim smeru gapu. Nektere strategie vstupuji do pozice okamzite ve smeru gapu. A nektere strategie vstupuji do pozice na vcerejsim high nebo low a spekuluji, ze cena uzavre uvnitr vcerejsiho range.
Ja gapy neobchoduji, takze nejsem znalec teto problematiky. Ze studia vim, ze gapy jsou posuzovany podle toho, co je zpusobilo. Pokud se jedna o nejakou dulezitou zpravu a gap je na velkem volume, lze predpokladat, ze cena bude trendovat alespon chvili ve smeru otevreni gapu a pozdeji v prubehu dne udela revers sveho trendu. K tomu se casto posuzuje i velikost gapu. Slabsi gapy jsou casto obchodovany na vyplneni.

Tady je link na jednu ze strategii od Johna Cartera uvedenou na strankach burzy CBOT primo pro YM market: www.cbot.com/cbot/pub/cont_detail/0,3206,1180+26238,00.html

Kdyz si date do google vyhledat slova gap a trading strategie nebo trading method nebo trading system, urcite neco najdete.

Zkuste se na to podivat, treba Vam to neco da.

Preji mnoho uspechu!!

Libic

[Libic]

Jinak dnes opet ukazkove priklady divergenci na YM.

11.20 hod EST trh prorazil trendlinku downtrendu smerem UP a pricemz close svicky, ktera tuto trendlinku prorazila, skoncilo nad trendlinkou, coz je positivni signal. Tomuto momentu predchazela bullish divergence ceny a CCI indikatoru. CCI nasledne vytvorilo tzv. Famir signal, coz je idealni misto pro nastup do noveho uptrendu. Cena nasledne trosicku vahala nez se rozjela, kazdopadne kdo vydrzel, prisel si na sve.

13.15 hod EST dalsi ukazkovy priklad. Trh prorazil trendlinku uptrendu smerem dolu a close teto svicky zustalo pod trendlinkou, coz je positivni signal. Tomuto momentu predchazela pekna divergence CCI a ceny. CCI pote vytvorilo tzv. Famir, coz je opet idealni signal pro nastup do short pozice. Trh se pote okamzite rozjel a nadelil hezky profit.

Do teto chvile zadny ztratovy obchod.

Preji vsem mnoho uspechu!!

Libic

[Libic]

Nakonec dne jeste ztratovy obchod. Zadny system neni 100% :)

14.10 hod. EST jsem mel za to, ze doslo k prorazeni trendlinky downtrendu [korekce predchoziho trendu] smerem nahoru. Close bylo silne, zustalo nad trendlinkou. Zmene trendu predchazela divergence [mozna to nebyla ukazkova divergence]. Trh nasledne udelal korekci a hook na CCI do smeru noveho trendu - idealni misto pro vstup. Dve svicky po vstupu doslo k nove korekci, ktera mne vyhodila na SL.

Tim jsem pro dnesek ukoncil obchodovani, protoze dalsi vyvoj na grafu neukazal nic podstatneho.

Dnes tedy 2x +30 pts [muj profit target je 30 pts] a jednou - 9 pts. I tak je to dobre :)

Preji mnoho uspechu!!

Libic

[andes]

Dobrý deň.

Pracujem pomocou TSS. Na dennom grafe analyzujem trend a na hodinovom grafe hľadám vhodnú príležitosť otvorenia obchodu pomocou slow stochastic. Chcem sa opýtať, či takéto nastavenie (deň - hodina) sa nebije s Elderovou metódou TSS. On vo svojej knihe píše, že: dlhodobé sú týždenné, strednedobé sú denné a krátkodobé sú hodinové.

Ďakujem.
S pozdravom Andrej

[vkracunik]

mám podobne postavený systém, kde na dennom grafe určím trend a obchodujem dokonca na 15 min grafe podľa DMI. Myslím si že, pokiaľ to vykazuje dobré výsledky, potom je to fajn. Veď existuje nespočetné množstvo stratégií a nie je dôležité presne kopírovať nejakú z nich. Hlavne, že vyhovuje tomu kto ju vytvoril.
S pozdravom Vlado

[duroslav]

andes: Elder nikde nepíše o tom v akých absolútnych jednotkách musí byť ten ktorý TF.
Vyber si jeden hlavný TF, na ktorom budeš obchodovať (intermediate) a potom k nemu prislúchajúci dlhodobý graf musí mať 5x hrubšie a krátkodobý 5x jemnejšie rozlíšenie.
Ak tvoj hlavný TF bude napr. 10 minutový graf, tak potom ako dlhodobý považuj 50 minutová graf a ako krátkodobý 2-minutový graf.

[Libic]

To Andes,
kolegove uz rekli mnohe, jen doplnim, ze TSS je idea, ktera lze rozvijet do mnoha podob. Nebojte se tedy experimentovat v ramci hlavnich zasad TSS.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[andes]

Ďakujem Vám.

TSS metóda sa mi najviac páči zo všetkých metód, ktoré som spoznal. Zatiaľ jej verím najviac.

Andrej

[Zdeny]

Přečetl jsem taktéž knihu pana Eldera a zkouším triple screen, který tam popisuje, nicméně jeho ostatní indikátory beru pouze informativně. V této chvíli zkouším analyzovat situaci jen na základě MA s periodou 20 a 5. Po týdnu testování na reálných datech jsem překvapivě v plusu a docela to funguje, jako dodatečné info používám pomalý stochastic a velikost poptávky a nabídky.(jít s datem se rozhodně vyplácí.)
zdeněk
;)

[eirene]

andes: a to potom asi systém bude i dávat signály pro držení pozice přes noc?používáte to pro poziční nebo intradenní obchody? já mám nastaveno 30 a 5 min TF...

[eirene]

Když už tu jsem, tak bych tu v rychlosti popsal svůj systém, který jsem začal testovat celkem nedávno, tak budu rád za každý názor a postřeh. Obchoduji YM.

Hlavní trend určuji na 30min grafu, používám kombinaci MACD 12,26,9 a EMA 24. Pro rostoucí trend musí být MACD stoupající a úsečka ceny nad EMA 24. Pro klesající trend je pravidlo analogické. V případě že MACD je ploché neobchoduji, pokud MACD roste ke svému několika dennímu maximu (klesá k minimu) raději neobchoduji, nebo minimálně obchod raději pečlivě zvážím.

Jako hlavní TF používám 5 min. Využívám Oscilátoru W%R, perioda 8. V případě, že určím hlavní trend jako rostoucí, pak hledám místa, kdy W%R klesna pod -50 a protne přímku zpět nahoru. S klesajícím trendem postup opačný.

Na 1min grafu určuji vstup do obchodu pomocí posouvaného STOP příkazu, ten umístím obvykle 1-3 ticky nad/pod H/L předešlé úsečky. Ten pak postupně posouvám.

Základní SL určuji dle hodnoty ATR, maximálně však 100 USD. Když se vyskytuje nějaká rozumná S/R úroveň blíže vstupu, než je ATR, pak umístím SL nad/pod ni.
SL pak posunuji vždy po posunu ceny o výši SL.
PT pak určuji jako přibližnš 2,5x násobek SL (obvykle 200USD). Pokud se cena dostane nad PT pak SL posunu "těsněji" a počkám, až se vytvoří S/R úroveň. Obchod uzavřu, v příadě že W%R utvoří divergenci proti směru mého obchodu.

To je přibližně vše, tento systém jsem začal zkoušet relativně nedávno a zatím mám pocit, že problém nastává, když se hlavní trend otáčí-obvykle ztráta(to snad není katastrofa, nic není dokonalé) a v případě, když se trh pohybuje do strany a cena se pohybuje poblíž EMA. V tom případě zvažuji, že budu obchodovat protitrendové divergence W%R, pak ale budou potíže, až se trend rozběhne.

[Aifel]

Ahoj, muzete sem prosim nekdo link kde zacinaji Libicovy prispevky o Triple screenu? Myslim puvodni, kde popisuje svuj system jeste pred updatem :-)
Diky Aifel.

[pita30]

Aifel: podívej se do Wiki: www.financnik.cz/wiki/triple_screen

Petr

[Aifel]

Dekuji za odkaz!

Triple screenem jsem se uz trochu zabyval jeste nez jsem ted trochu procital Libicovy prispevky - tim ze jsem si do Amibrokeru programoval Force index, SafeZone apod. indikatory doporucene v Come into my trading room.

Muzu mit ale otazku k urceni hlavniho trendu? V pripade backtestu se na weekly MACD-H koukam na predchozi dve svicky a urcuji trend. Kde jsem ale pri backtestu casove ja? V treti svicce?
Protoze kdyz mam pro backtest jen daily data, nemuzu se podivat jak si aktualni weekly svicka vede, kdyz jsem v daily napriklad nekde v pondeli, vzdycky uvidim jak obchodovani skoncilo za cely tyden.
Je to tedy tak, ze trh je aktualni tyden bear/bull pokud splnuje podminku bear/bull predchozi dva tydny (jiz ukoncene)?

Diky za odpoved, hezky vecer!

[eirene]

Aifel: no to záleží na nastavení, já na backtest používám Sierru, kde dám replay a ona přehrává data postupně na všech grafech zároveň. Pokud se jen podíváš na 2 grafy s různym TF, a máš třeba úsečku za úterý, tak ti graf týdne obsahuje Po-Pá a tudíž je napřed. To jestli hlavní trend vyhodnotíš na základě posledních 2 uzavřených úseček, nebo na základě poslední otevřené úsečky(+předchozí) záleží zřejmě na tvém přístupu, co se ti víc osvědčí. Já trend určuji s ještě neuzavřenou úsečkou.