Triple Screen System II

[Libic]

To Veronika:
nejsem si zcela jisty, jestli dobre rozumim Vasemu dotazu. Muj pohled je tento:
1] trade management je klicovy pro kazdou strategii. Zmena velikosti SL, zpusobu posunu SL velmi casto vede take k nutnosti upravit vystupni strategii. Plati, ze cim mensi SL, tim mensi pohyb trhu muzete chytit. Cim vetsi SL si date, tim vetsi pohyb trhu muzete zachytit. Oba pristupy maji sva pro a proti. Na toto tema by slo napsat knihu. Prumerne RRR si dopocitate jako prumerny profitovy obchod deleno prumerny ztratovy obchod. Pokud mate prumerny profitovy obchod 120 USD a prumerny ztratovy obchod 40 USD, pak je Vase RRR 1:3. Pokud s timto RRR dosahujete uspesnosti alespon 40%, pak vydelavate penize. Uspesnost muzete mit 30% a pokud je Vase RRR 1:4 [prumerny profit 120 USD deleno prumerna ztrata 30 USD], opet plati ze vydelavate penize. Prumerny ztratovy obchod 30 USD neznamena, ze na kazdy obchod riskujete 30 USD. Na kazdy obchod muzete riskovat napr. 70 USD, avsak mnoho obchodu ukoncite na posunutem SL na ztrate napr. 10 USD a jen jeden ci dva obchody ukoncite na plne ztrate 70 USD. Prumerny profit neznamena, ze na kazdy obchod vydelate 120 USD, ale, na nejake obchody vydelate 60 USD, na nejake 200 USD a ve finale Vam to da prumernych 120 USD na obchod.
2] jedinym meritkem uspesnosti jsou vydelane penize. Pokud penize vydelavate, jste uspesna. O zpusobu, jakym penize vydelavate, premyslejte jen do te miry, zda-li je tento pro Vas unosny, ci zda-li je tento pro Vas trapenim. Rozhodne nepremyslejte ve stylu: tak mi zase utekl cely trend = musim neco zmenit, nebo mam jen 30% uspesnych obchodu = musim neco zmenit, nebo jsem schopen zachytit jen kousek pohybu = musim neco zmenit. Premyslejte ve stylu: to drzeni pozice nekolik hodin je pro me "porod" = musim zmenit svuj styl a drzet pozici jen nekolik minut, protoze to je to, co mi dela dobre. Nebo: delani 10-ti obchodu za den je pro me unavne = musim zmenit svuj styl a obchodovat jen prvni dve hodiny dne. Vse uvedene jsou jen priklady.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[MNovak]

Se vším co píše zde Libic plně souhlasím,protože spoustu věcí taktéž používám.Jeho příspěvky bych si dovolil nazvat jako Podrobný manuál zde na finančníku.

[misak]

to Libic :
Dobrý den, mám dotazy k Vašemu příspěvku ze dne Jan 11 : hovoříte o vstupu při breakout H/L předchozího dne
1) ignorujete Open Range nebo berete vstup při prvním proražení po otevření trhů ?
2) přijde-li otevírací gap Vaším směrem, berete vstup na Open (nebo těsně po něm) nebo raději vyčkáte až se gap vyplní ?
děkuji za odpo

[Libic]

To Misak:
ad1] berte vstup pri prvnim prorazeni po otevreni trhu.
ad2] pockejte az se gap vyplni.

S pozdravem

Libic

[drvr]

to Libic:

děkuji mockrát za objasnění RRR. Z toho plyne, že jsem to špatně počítala. Vycházela jsem z velikosti prvního SL bez ohledu na to, zda mi zavřel obchod.

[Libic]

To drvr:
nevim, jestli jsem Vam to vysvetlil "podle knihy". Je to muj pohled na vec. Nekdo muze RRR pocitat tak, ze stanovi fixne entry SL a profit target s tim, ze vystup je bud na entry SL nebo na profit targetu, podle toho, co cena trefi drive. Takze napr. entry SL si stanovite 70 USD a profit target si stanovite 210 USD. Pokud Vas system 4x z deseti obchodu zasahne stop loss a 6x z deseti obchodu zasahne profit target, pak mate 60% uspesnost pri RRR 1:3. Cele je to otazka trade managementu Vasich pozic.

Preji mnoho uspechu!!

Libic

[Libic]

Vkladam velmi hezky clanek:
www.novinky.cz/zena/styl/nic-nedelat--a-pritom-zbohatnout_107609_k1788.html

Clanek je castecne na tema, ktere Financnici popisuji ve svem pruvodci psychologii.

Preji vsem mnoho uspechu!!

Libic

[kuguar]

Zdravim vsechny tradery TSS!
Protoze jsem zacatecnik a se spousto veci bojuju v sobotu jsem byl na setkani intradennich obchodniku. Sice (zatim) neplanuju intradenni obchodovani, ale zaujala me myslenka se zacit bavit konkretne nad pouzivanim TSS.
Myslim se vsim vsudy, MM obchodni denik, jemne nuance systemu a tak.
Brzy si najdu cas a podrobne popisu svuj system a jeho backtest.
Sice budu delat to same co Libic (btw diky moc za vvsechny informace) ale mam pocit, ze takovehle postupne popisovani pomuze spouste lidem (a vase komentare zase me).


Pekny den,


Ondra

[drvr]

Dobrý den,
měla bych jeden dotaz. Backtestuji TSS a na vstupy do pozice v 5min timeframe používám SSTO s nastavením 5,3. Vstupuji pouze, když SSTO spadne až pod 30 (long), nebo vyskočí nad 70 (short). Zajímalo by mě však, jaký vliv mají divergence SSTO. Znamená to, že se trh pouze momentálně otáčí, nebo že je pravděpodobnější, že se otočí celý trend. Mám pouze asi 80backtestových obchodů, ale mám ten dojem, že pokud nastane divergence v LONG trendu a SSTO spadne pod 30, tak pravděpodobnost, že trh půjde ihned významně nahoru je menší. Chtěla bych jen vědět, jestli je má teorie správná, nebo jsem "mimo mísu".

Děkuji
Veronika

[Libic]

To Veronika:
nikdo Vam neodpovida, zkusim tedy neco malo napsat.

Univerzalni pravidlo na divergence neexistuje. Nektere divergence jsou vytvorene v prubehu 10 svicek a dokazi otocit velmi silny parabolicky pohyb, nektere divergence jsou vytvorene v prubehu 10-30 svicek a dokazi otocit velmi silny trendujici pohyb, nektere divergence jsou i trikrat po sobe nez dojde k otoceni trhu. Nektere divergence dokazi pouze vytvorit korekci trhu, pokud je trend velmi silny a tento trend se pote vrati ke svemu puvodnimu smeru.

Plati jedno zlate pravidlo, pokud je trend hodne silny, pak radeji hledejte divergence s trendem. Pokud trh udelal parabolicky trend, je velka sance, ze dojde k otoceni trendu s divergenci. Pokud je trh vycerpany po dlouhem trendu, nebo nema silu jiz od zacatku, pak divergence dokaze stavajici trend otocit.

Pokud je trh hodne volatilni, jako napr. ER2, je mozne vydelavat i na korekcich trendu, ktere jsou predznamenany divergenci.

Nedokazi rict, nakolik je Vase teorie spravna. Musite si vzit historicke grafy a podivat se, kolikrat se Vase teorie potvrdila. Dobrym pomocnikem mohou byt trendove cary. Pokud trh prorazil po nebo s divergenci i trendovou caru, pak si zakreslete novou pro novy trend a sledujte, zda-li trh tuto respektuje ci ne. Nahradnikem trendovych car mohou byt moving averages nebo MACD-lines.

Nekteri obchodnici pouzivaji moment, ktery popisujete, tj. kdy oscilator spadne pod 30 jako vystup z short pozice, do ktere vstoupili na zaklade bearish divergence. Resp. pokud oscilator spadne pod 30, hledaji technicky signal k vytupu ze short pozice. A nasledne cekaji na dalsi signal ke vstupu do pozice.

Bohuzel, vice nejsem schopen napsat :)

Preji mnoho uspechu!!

Libic

[Libic]

To Verinka:
jeste doplnim, dnesni YM trh ukazal vyse popsane. Trh po otevreni udelal parabolicky sesup dolu cca 60 pts a vytvoril bulish divergenci na 3 svickach. Od te doby trva silny trend nahoru. V tuto chvili si troufam rici probiha korekce silneho up trendu a spise bych se dival po divergenci s trendem, tj. do longu. Pokud tato korekce uptrendu bude do 39%, lze velmi pravdepodobne ocekavat dalsi rust, nebo alespon vytvoreni noveho high. Zatim korekce drzi 39%. Rozhodne bych nyni neobchodoval na otoceni trendu dolu. Vsechno je to o pravdepodobnostech. Na 100% nelze rici nic. Pokud nyni trh vytvori slabe nove high a nasledne otoci, asi bych se zacal divat po moznosti vstupu do short pozice. Pokud vytvori silne nove high, spise bych zustal s long pozicema. Ale jak rikam, jsou to jen pravdepodobnosti.

Preji mnoho uspechu!!

Libic

[Libic]

Omlouvam se, napsal jsem Verinka a ma byt Veronika. Sorry :)

Libic

[Libic]

Nakonec se potvrdila moje teorie a trh vytvoril nove maximum. Vstup byl na divergenci s trendem, kterou nasledne potvrdilo prorazeni trendove linky korekce smerem nahoru. Nove high, ktere je nyni na grafu videt je pro me osobne dost slabe. S timto slabym high CCI vytvorilo bearish divergenci, na zaklade ktere je dobre vybrat alespon cast profitu, idealne cely profit a tim pro dnes trading ukoncit.

Preji mnoho uspechu!!

Libic

[drvr]

To Libic:
děkuji za velmi výstižnou a zároveň poučnou odpověď

Veronika

[drvr]

Ještě jednu věc. Spíš uvažuji nahlas. Při otevření trhu- např. YM, ale i jiné- vzniká gap, který tvoří rozdíl mezi zavírací cenou minulého dne a otvírací cenou dnešního dne. Osobně nevstupuji do obchodu, pokud tento gap není vyplněn, ale zajímavé by bylo naopak spekukovat na vyplnění gapu, protože je v naprosté většině ještě dopoledne vyplněn.

Veronika