Triple Screen System II

[911]

to Libic
Elder ray je v Sierre. Chapu ale, ze pokud ji nepouzivate tak si ji nebudete platit :-)

[Libic]

To 911:
Sierra ma [tusim] vice analyz od Eldera. Bohuzel jsem Sierre nikdy neprisel na chut. Kazdopadne dekuji za info. Treba se to nekomu zde ve foru hodi.

Preji mnoho uspechu!!

Libic

[Stanley]

to Libic:

Mám asi dost hloupý dotaz ohledně TSS a SSTO. Psal jsi, že používáš SSTO 14,3 jako filtr, kdy nevstupuješ do dlouhé pozice (SSTO je nad 85) a krátké pozice (SSTO je pod 15). Když si zobrazím SSTO, tak ten se skládá ze dvou linek. Musí se obě nacházet v uvedených oblastech, nebo jen jedna z nich? Když jedna, tak kterou máš na mysli?

Díky za odpověď.

[Libic]

To Stanley:
SSTO uz jako filtr nepouzivam, ridim se pomoci chart. Kazdopadne, v dobe, kdy jsem jej pouzival, jsem mel rad, kdyz obe linky indikatoru SSTO byly mimo OB/OS oblast.

Preji mnoho uspechu!!

Libic

[Libic]

To Stanley:
jeste doplnim, ze TSS je zalozen na stejnem principu, jako je obchodovani ZLR a GB100 dle Woodieho CCI. Takze, urcite by mohlo byt pomoci, kdyz nastudujete neco o ZLR a GB100 a nasledne tyto informace zacnete uplatnovat v praxi. Pokud doplnite ZLR a GB100 o trendovy indikator, tj. budete tyto obchodovat jen do trendu, pak obchodujete presne dle pravidel TSS.

Trend je mozne analyzovat na stejnem timeframe, na jakem obchodujete, nebo na vyssim timeframe, nez na jakem obchodujete. Zcela nejzakladnejsi trendovy indikator je moving average, nebo kombinace vice moving averages.

K Vasemu vyse uvedenemu dotazu: napr. WCCI obchoduji signaly v rozmezi +/- 100 nebo v rozmezi +/- 120. Zalezi, co vyhovuje Vam, jak jste pri obchodovani agresivni, jaky je Vas vystupni cil, jaky je Vas trade management, jaka je Vase schopnost cist grafy a situaci na trhu. Co neumi jeden, muze byt rajem druheho a naopak.

Preji mnoho uspechu!!

Libic

[Libic]

Dobry vecer, pro ty, co se zajimaji o trendove obchodovani, vlozim dalsi ukazku mozneho obchodniho principu zalozenem na volne dostupnych informacich. Cerpal jsem z materialu R.Donchaina a Woodieho, samozrejme take inspirovan A.Elderem a mnoha dalsimi. System je opet postaven na Donchain Channelu. Jako signalni indikator jsem vybral CCI s periodou 14 a pouziji zaklad signalu GB100. Urceni trendu probiha dle Donchain Channel 40 period. Urceni trendu je zcela stejne, jako u predchoziho systemu s Donchain Channel. Tj.: Uptrend: pokud cena prorazi Donchain Channel 40 nahoru [vytvori nove 40-ti denni high], mame v trhu uptrend, dokud cena neprorazi Donchain Channel 40 dolu [vytvori nove 40-ti denni low]. Downtrend: pokud cena prorazi Donchain Channel 40 dolu [vytvori nove 40-ti denni low], mame v trhu downtrend, dokud cena neprorazi Donchain Channel 40 nahoru [vytvori nove 40-ti denni high]. Z prilozenych grafu je urceni trendu dobre videt. Vstupni signaly jsou urceny pomoci indikatoru CCI 14 period. Je-li v trhu Uptrend, cekam az CCI 14 period spadne pod uroven -100 a nasledne tuto prekrizi nahoru. Vstup do long pozice je nasledujici den, a to pri breakoutu posledniho high. Je-li v trhu Downtrend, cekam az CCI 14 period vyroste nad uroven +100 a nasledne tuto prekrizi dolu. Vstup do short pozice je nasledujici den, a to pri breakoutu posledniho low. Vstupni SL umistuji na opacnou stranu vstupni usecky. Vystupni signal z pozice urcuje opet CCI 14 a posouvany SL. Jsem-li v long pozici, cekam az CCI 14 vyroste nad +100 a nasledne tuto uroven prekrizi dolu. V tomto momente posunu SL pod posledni low. Jsem-li v short pozici, cekam az CCI spadne pod -100 a nasledne tuto uroven prekrizi nahoru. V tomto momente posunu SL nad posledni high. System je mozne doplnit o dalsi detaily, jako je divergence s trendem, posun SL na B/E, vystup z pozice i za jinych okolnosti nez jsou uvedeny vyse, vstup do pozice na close signalni usecky atd. atd. System je mozne obchodovat na dennich komoditach, dennich a tydennich stocks. System je mozne obchodovat intradenne, po drobnych upravach. Prilohou davam graf Corn. Jedna se pouze o ukazku, ktera ma vysvetlit pripadne nejasnosti v popisku. Preji vsem mnoho uspechu!! Libic

[jurie]

Páni chcel by som sa spýtať v barchart je viac typov týždenných grafov ktorý používate priebežný(weekly continue), alebo ten pre konkrétny kontrakt (weekly contract)?
ďakujem

[Libic]

Dobry den vsem,
dnes opet neco malo k TA a TSS.

Jednou z cest jak analyzovat hlavni trend jsou MA [moving averages]. Muzeme pouzit jen jednu MA nebo vice MA a stejne tak vice typu MA.

Pokud pouziji jen jednu MA, pak obchoduji jen a pouze do smeru teto jedne MA. Je dulezite si uvedomit, jaky trend chci pomoci MA urcit? Kratkodoby, strednedoby, dlouhodoby? Pro kratkodoby trend jsou vhodne napr. MA 9 nebo MA 18. Pro strednedoby trend jsou vhodne napr. MA 50. Pro dlouhodoby trend je mozne pouzit napr. MA 100 nebo MA 200. Tyto hodnoty MA lze pouzit jak na timeframe, na kterem obchoduji, tak na vyssim timeframe, napr. 5x vyssim.

Pokud pouzivam jen jednu MA, mohu trend urcovat dle vztahu ceny a MA. Je-li cena nad MA, mam v trhu uptrend, je-li pod MA, mam v trhu downtrend. Stejne tak mohu sledovat, zda-li MA roste ci klesa a urcovat tak trend. Stejne tak mohu sledovat celkovy stav MA. Tj. podivat se za posledni obdobi zpet a urcit, zda-li je celkova tendence MA rustova, i kdyz prave probiha drobna korekce, nebo klesajici, i kdyz prave probiha drobna korekce. Vsechny uvedene metody maji sva pro a proti. Idealni nastaveni neexistuje.

Je-li trh trendovy, vzdy respektuje MA, tj. MA pusobi jako support pro uptrend nebo resistance pro downtrend. Je-li trh sideway, tj. pohyb do strany, nebo, je-li trh velmi volatilni, pak cena bude hodne behat kolem MA. Tj. napr. pro uptrend, cena bude padat pod MA, avsak jen v ramci korekce a nasledne se cena vzdy vrati nad MA. Opacne pro downtrend.

K idealnimu stavu se jen tezko propracujeme, avsak existuji cesty, jak stavajici stav zlepsit. Jednou z techto cest je zakladni, hruba, orientacni znalost Eliottovych vln. Pokud si obchodnik tyto nastuduje, zjisti, ze existuji hlavni vlny s trendem a korekcni vlny proti trendu. Takze, mame-li v trhu hlavni trend nahoru a v trhu prave probiha korekce trvajici 10-20 dni, jeste to neznamena, ze se otocil trend. Korekce muze spadnout az pod MA a presto mame v trhu hlavni trend bull. Mame-li v trhu hlavni trend bull a cena prave udelala drobnou korekci k MA, jeste to neznamena, ze se jedna o hlavni korekci trhu. Pro obchodnika je dulezite vedet, ze korekce prijde, ze korekce muze byt drobna ci hlavni a stejne tak, ze potencial hlavni korekce na profit je mnohem vyssi, nez potencial drobne korekce.

Tedy, vystupni strategie je nutne upravit potencialu kazde korekce.

Dalsi cestou, jak zlepsit sve obchodovani dle MA jsou trendlines. Trendlines jsou excelentni obchodni nastroj, pokud jsou pouzivany spravne. Trendlines muzeme pouzit jako podpurny prostredek urceni trendu, tj. sledujeme MA a k te sledujeme hlavni trendlines. Trendlines je dale mozne pouzit jako vstupni timing a nadale jako vystupni timing. U trendlines sleduji predevsim uptrend ci downtrend a sideway pohyb, ktery je tvoren bud trading range nebo trianglem. Opet existuji kratkodobe trendlines, strednedobe trendlines a dlouhodobe trendlines.

Jak to vse dat dohromady? V prvni rade bych rad rekl, ze na internetu existuji tuny informaci zdarma na kazde z vyse uvedenych temat. Je dobre stat se kvalifikovanym na kazde z uvedenych temat. Netvrdim, ze jsem kvalifikovany na kazde tema, snazim se vsak studovat a tyto informace nadale aplikovat. Do jake miry jsem znalym ci ne mohou potvrdit jen me vysledky obchodovani, rozhodne ne pouzivani fundovanych vyrazu a obratu.

Predne se naucte, jak urcit trend dle MA. Obchodujete-li na dennim grafu, zobrazte si MA na dennim grafu a udelejte si pravidla pro urceni trendu. Kazdy si urci sva, protoze kazdemu vyhovuje neco jineho. Tedy, nekdo bude sledovat, kde se nachazi cena a v jakem je stavu vuci MA. Nekdo bude sledovat sklon MA a nekdo bude sledovat celkovy stav MA za poslednich XY dnu nazpet. Nekdo pouzije jednu MA, nekdo vice, napr. dve MA a nekdo pouzije napr. dve MA, pricemz jedna bude simple MA a druha exponencial MA. Ja osobne pouzivam EMA 17 a SMA 47, pricemz tyto pouzivam na timeframe, na kterem zrovna obchoduji.

Pokud urcite trend, sledujte korekce v trendu. Nektere budou hlavni a nektere drobne. Hloubku korekci dle merit napr. dle Fibonacci pravidel. Je-li trh trendovy, MA bude trend drzet, je-li volatilni, trend bude litat nad a pod MA. Je potreba s timto ve sve analyze pocitat.

Ke vstupu do pozice s trendem pouzijte trendlines. Breakout trendlines do smeru trendu Vam bude signalizovat jak breakout z drobne korekce, stejne tak z hlavni korekce. Stane se, ze dostanete signal z drobne korekce, nastoupite do pozice a zjistite, ze trh jde proti Vam. V tom pripade se muze jednat o hlavni korekci trendu, tj. vemte ztratu, zakreslete novou trendline a cekejte na signal ke vstupu.

Kazda korekce ma svuj potencial na profit. K vystupum muzete opet pouzit trendlines a jejich breakout. Tj. po vstupu do pozice zakreslete trendline ve smeru Vaseho vstupu a cekejte az cena uzavre pod touto trendline. Pamatujte, ze close daneho dne je klicove, coz plati i pro vstup. Intradenni noise Vas muze alarmovat, avsak klicovy je close daneho dne. Vstupujete-li na drobne korekci, pocitejte, ze vetsinou trh nadeli nejaky profit a pote udela dalsi drobnou korekci. Vstoupite-li na hlavni korekci, pocitejte, ze trh Vam vetsinou nadeli mnohem vice penez. Stejne tak pocitejte, ze hlavni korekce mivaji drobne korekce, tj. nenechte se jimi zmast.

Jeste mala poznamka: obchodujete-li s trendem, pak vetsina korekci, nebo velka cast korekci spada do kategorie trianglu, vlajek, wedges. Tedy kombinace dvou MA pro urceni trendu a nasledne obchodovani trianglu do smeru trendu je v podstate kratkym vyjadrenim vyse uvedeneho.

Kazdy trend ma svuj konec. Tj. sledujete trh, trh dela korekci a Vy verite, ze se jedna o hlavni korekci. Prave trendline a jeji breakout Vas vetsinou ochrani od spatneho vstupu do pozice jeste pred tim nez zjistite, ze se trend v trhu zmenil.

Co je klicove? Kdyz se vlak ci lod rozjednou nejakym smerem, jen malo co je dokaze zastavit. Podivejte se kazdy den kolem sebe a pozorujte co je zrovna in, co je ohromny trhak, co prave leti? Pak premyslejte, jak dlouho uz tento trhak je na trhu? Zkuste si vzpomenout na neco, co bylo velice hot a premyslejte, jak dlouho to trvalo? Trend ma ohromnou silu a je dobre byt vzdy na strane trendu. Kazdy obchodnik at uz obchoduje s cimkoliv, vzdy vydela vice penez, je-li na strane trendu. To plati i pro sazkare. Fotbalovy tym, ktery valcuje ligu bude tezke porazit a sazet proti takovemu tymu je nesmysl. Naopak, tym, ktery sice pred dvema lety byl cislo jedna, avsak loni byl desaty a letos je take vice k prumeru, bude horsi na odhad vysledku nez tym, ktery loni jasne vyhral ligu a letos vede s naskokem deseti bodu. Tym, ktery je jasna jednicka muze obcas "zakopnout" stejne jako trend, kdyz udela korekci, avsak jasna jednicka neotoci svuj vysledkovy trend jen tak lehce, pokud se nestane neco mimoradneho, jako je napr. marodka napric muzstvem nebo velka obmena kadru, coz muze byt stejne jako nejaka velmi silna fundamentalni udalost na komoditnim ci akciovem trhu.

Sva pravidla pro obchodovani si stanovte co nejvice detailne. Cim vice budete obchodovat mechanicky, tim mene zhodnoceni dosahnete, avsak tim mene chyb udelate. Cim vice diskrecne budete obchodovat, tim vice penez vydelate, avsak tim vice chyb Vas muze potkat. Diskrecni obchodnik ma sva pevne stanovena pravidla, avsak vzdy analyzuje kazdy graf individualne. Mechanicky obchodnik analyzuje kazdy graf zcela stejne. V tom je zasadni rozdil mezi obema. Oba obchodnici maji vsak sva pravidla pevne dana. Napr. zakreslovani trendlines ma sva pevna pravidla, presto se vzdy bude jednat o Vase rozhodnuti jak trendline zakreslit. Signal generovany indikatorem, napr. krizeni dvou MA je zcela presne dano a neni mozne jakkoliv "odbocit".

Vyse uvedeny princip lze uplatnit na kazdy trh. Timto principem lze vydelavat zavratne sumy. Uspesnost principu muze byt velmi vysoka, zalezi vsak na Vasich znalostech a schopnostech. Vyhoda principu je univerzalnost. Dalsi vyhodou jsou volne dostupne informace ke studiu, nizke naroky na software. Nic vsak neprijde za tyden, studiu je nutne venovat cas.

V jednoduchosti je sila a totez plati pro vyse uvedeny princip. Cim slozitejsi jej udelate, tim sloziteji budete vydelavat penize. Takze, misto 5-ti MA pro urceni trendu zacnete jen se dvema a naucte se zit se ztratama. Misto detailni analyzy Eliottovych vln se naucte zaklad a zijte s tim, ze nic nefunguje na 100%. Misto diplomove prace na trendlines se naucte zaklady a bezte je zakreslovat do grafu. Dnesni backtesting Vam da vice nez dva dny studia knih. Dnesni papirovy obchod pro Vas bude vetsim prinosem nez tri dny studia knih.

A posledni: zadny uceny z nebe nespadl. Ti, co dnes maji "servisni organizace" a delaji, ze se tradery narodili, jeste pred "par dny" prodavali pizzu a byli radi, ze jim kamaradi rekli, jak se vydelava na burze. Hloupost predchazi pad a na burze pad potka hlupaka na 100% :)

Preji vsem mnoho uspechu!!

Libic

[radusor]

To Libic:

No právě jsem náhodou přečetl toto vlákno a Váš poslední příspěvek a musím Vám složit absolutní poklonu... koukám na to s otevřenou pusou a s úsměvem... je z toho cítit upřímnost , zkušenost a ochota pomoci druhým.... opravdu klobouk dolů...

[Libic]

To Radusor:
dekuji za odpoved. Vse co pisu jsou takove namety a tipy k zamysleni. Ma zkusenost neni az tak velka (tu) Presto, jeste jednou dekuji za odpoved.

Preji mnoho uspechu!!

Libic

[lopo]

Zdravim,

Aj ja som uprimne prekvapeny zmysluplnostou libicoveho prispevku, myslim ze to je jeden z tych prispevkov kde je zachytena podstata ako sa na veci pozerat. Ja by som len doplnil, ze elliott ako filter MA a podobnych indikatorov je naozaj velmi uzitocna vec. Dalsia podstatna vec je geometria ktorou EW disponuje prostrednictvom fib.cisiel. Naozaj dobry prispevok po kazdej stranke.

[Libic]

To Lopo:
take dekuji za odpoved. Eliotte ma urcite mnohem vice vyuziti nez jsem popsal. Kazdy ma jine znalosti k teto tematice a kazdy tuto teorii vyuzije na jine urovni, coz take plati pro urceni trendu dle MA nebo vyuziti trendlines. A to je na tradingu to zajimave. Kazdy si muze najit to sve. Nejdulezitejsi je, z meho pohledu, dostat do sebe dane tema tak, abych jej mel tzv. v krvi.

Preji mnoho uspechu!!

Libic

[drvr]

Dobrý den,

mám poněkud komplikovanější dotaz. Papírově testuji Tripple screen popsaný LIBICem a dr. Elderem v jeho knize. Mám z něj dobrý pocit. Je tu však jedno velké ALE. Přesto, že mé výsledky ukazují, že do minusového obchodu vstoupím asi v 30ti procentech a plusové vykazuji RRR v průměru 1:3, celkové RRR je zhruba 1:1,5. RRR však počítám ze vstupního SL.Vstupní SL mi však zavře průměrně každý pátý ztrátový obchod.Jinak totiž SL posouvám při každém ticku, takže ztráty jsou minimální. Když upravím SL tak, aby bylo celkové RRR alespoň 1:2, bude systém profitabilní, ale podstatně méně. Má otázka tedy zní: počítám RRR špatně , nebo mám SL upravit?
Děkuji Veronika

[Stanley]

to drvr:

Můžu se Vás zeptat, zda TSS testujete pozičně nebo intradenně?

[drvr]

Dobrý den,
testuji ho intradenně na mini DJ