Triple Screen System II

[katrooo]

Dobry vecer....tu su vysledky mojho backtestu...testoval som Live Cattle, Feeder Cattle, Sugar, e-mini S&P 500 a
U.S T-Bond 30 yr a dokopy som urobil 70 obchodov(dufam ze to staci), pociatocny ucet bol 10 000 USD.....system mal uspesnost vstupov 64,2 % , RRR- 1 : 2.315 , max.drawdown 2350 USD a konecny stav uctu bol 60 500 USD (backtestoval som bez akehokolvek position sizingu...kazdy obchod = 1 kontrakt)....co poviete na vysledky a este otazocka na tych ktori obchoduju naostro - aky mate rozdiel medzi vysledkami backtestu a realnym obchodovanim - chcel by som vediet ci sa takato uspesnost da udrzat aspon z vacsej miery...dik

Michal.

[kozoroh]

Dobrý den,

začal jsem testovat systém popsaný Libicem zde:
www.financnik.cz/forum/read.php?2,2509,15989#msg-15989

Výsledky testování na historických datech za duben 2007 na YM s 1 kontraktem jsou následující:

pro obchodování BEZ dlouhodobého filtru, tj. pouze:

- vstupy na 3 min grafu podle 34 SMA
- vstupní bod se urcuje dle CCI 9, a to: pri bull trendu musí CCI 9 protnout -100 zespodu nahoru, pri bear trendu musí CCI 9 protnout +100 shora dolů
- vstupní SL pod swing low pri bull trendu, nebo nad swing high pri bear trendu
- pozici chráním posouvaním SL vždy pod swing low pri long pozici nebo swing high pri short pozici

jsou výsledky tyto: 111 obchodů a -495$.

Po aplikaci filtru EMA 100 na 300 min grafu a braní obchodů pouze do směru dlouhodobého trendu vychází: 64 obchodů a +600$.

Pokud se navíc berou pouze obchody s Volume nad 200 na vstupní úsečce,
zůstane 48 obchodů a +795$.

K tomu bych dodal:

1) Měl jsem problém určit, co je swing, aby byl systém alespoň pro začátek co nejvíce mechanický. Nakonec jsem zvolil postup, který popsal Tomáš v jednom vlákně: "Vystupuji, pokud trh udělá 2 bary proti mně a navíc musí být druhý bar reverzní candle", až na to, že nevystupuju, ale přitahuju 1pt pod nebo nad ten druhý bar.

2) Určitě to chce otestovat více měsíců - dám vědět, jak to dopadlo.

Protože je toto můj první příspěvek, chtěl bych závěrem poděkovat:

1) Tomášovi a Petrovi za založení tohoto serveru a obrovskou spoustu informací, které se zde ZDARMA(!!) dají najít.

2) Libicovi za příspěvky o TSS (zvláště ten, který teď testuju), psychologii a dalších tématech a doporučení Eldera.

3) Všem diskutujícím za velké množství podnětů a povzbuzení do dalšího hledání a vývoje systému.

Kozoroh

[MNovak]

katroo
výsledky v backtestu máte skvělé, ale v ostrém obchodování bych to tipoval na -5000, já osobně mám propad kapitálu 360 dolarů, úspěšnost 78% a těchto výsledků na 1 kontrakt naprosto nedosahuji

[swen]

Michale,
nyni si udelejte papertesting , potom ho podelte 2 a jste nekde na realu. Pokud Vam totalne nevybouchne hlava...
I kdyz na pozicnim obchodovani se muzete do toho pustit i live... Zalezi jen a pouze na VAsi hlave. A to jinde nez pri live nezjistite...

[katrooo]

to Swen...


Dobry vecer...na tom papertradingu sa uz pracuje, robim ho v Metatraderi na Forexe a zatial to vyzera slubne system presiel par upravami(zjednoduseniu) pre forex ktory vyzera byt trocha "narocnejsi" ako futures a niekedy sa trh sprave "divne" pod vplyvom fundamentov....mam vykonanych niekolko obchodov zatial som v pluse 300USD uvidime ako to pojde dalej..testujem intraday hlavny trend na 30 min. grafe(neni moznost 25 minutoveho grafu) a vstup na 5.min grafe a po dvoch-troch mesiacoch papertradingu planujem otvorit ucet na mini-Forexe ak vsetko pojde podla planu.

[kozoroh]

Dobrý den,

snažil jsem se vyladit systém na YM popsaný několik příspěvků zpět,
výsledky jsou následující:

Pokusil jsem se nahradit SMA34, která má sloužit k určení krátkodobého trendu a vstupů, indikátorem EMA34. Očekával jsem věrnější sledování trendu a lepší vstupy. Kupodivu to dopadlo naopak: výsledky byly cca o 300$ za měsíc na kontrakt horší, ať jsem filtroval jak chtěl.

Dále jsem se pokusil stanovit PT podle MFE jako vhodného násobku ATR - zde byl ten problém, že MFE byly u jednotlivých obchodů výrazně rozdílné při téměř stejném ATR. Jako použitelné se to proto zatím jeví pouze pro nejdelší pohyby - jinak se člověk připraví příliš časným výstupem o podstatnou část zisků. Přínos: cca 60$ za měsíc na kontrakt.

Úspěšné obchody,

Kozoroh

[MERKUR1]

Dobry den pane Libici a ostatni.

Bohuzel toto vlakno uz delsi cas lezi ladem a to by byla skoda,protoze je to jedno z mala ve kterem se probirala dosti detailne TA.Zalozil ho pan Libic ktery si dal hodne prace se systemem TSS.Obcas jsem se zde snazil vest diskusi,hnat nektere veci umyslne do krajnosti,ale od doby kdy sem prestal prispivat pan Libic nenasel se zde nikdo jiny kdo by pokracoval dal,proto prosim prispevatele kteri maji co rici aby nenechali toto tema bez odezvy.Myslim,ze se mu venuje velka spousta traderu,hlavne od doby kdy zacaly vychazet v cestine knihy A.Eldera.

Ja bych zde chtel napsat svoje pohledy na tento system,poukazat na slabiny ktere ma,polozit si nektere otazky a zopakovat nektere postupy ktere zde byly popsany ale uz pred velmi dlouhym casem,pro nekoho vseobecne zname,jini si je radi pripomenou.

Obchodni system TSS se obchoduje minimalne ve dvou casovych ramcich.Na hlavnim,delsim,urcujeme hlavni trend pomoci trendovych indikatoru a na kratsim hledame vstup do pozice podle oscilatoru.

Hlavni,napriklad tydenni casovy ramec:

Zde urcujeme hlavni dlouhodoby trend pomoci trendovych indikatoru.Elder v prvni knize uvadel MACD-H,EMA atd.Nekdo kombinoval oboji.Nejdrive jsem zkousel MACD-H z duvodu jeho vetsi rychlosti,ale postupem casu jsem si zacinal uvedomovat,ze se hodne casto zacina v nekterych situacich chovat jako oscilator,prestal me vyhovovat a proto jsem jako vhodnejsi z meho pohledu zacal pouzivat EMA.I kdyz je pomalejsi,jeho velkou vyhodou pro tyto ucely je to, ze i kdyz s odstupem,ale sleduje v ciste podobe pouze trend.Kombinaci MACD-H a EMA jsem nezkousel prave z duvodu urciteho rozporu jejich konstrukci a tim naslednych signalu.Po vyjiti druhe Elderovy knihy jsem zjistil,ze i on nektere svoje nazory zmenil a prave blize memu chapani nekterych postupu.Tedy k urcovani hlavniho trendu pouzivam samostatne EMA.Co ale udelame s MACD-H,ktery ma v popisu prace uzasnou divergencni vlastnost?Ja jsem ho na hlavnim grafu ponechal,ale pouze ke hledani divergenci.Tedy pro protitrendovou analyzu,ale s nulovou moznosti hledani,nebo potvrzovani trendu.Tato kombinace me velice vyhovuje.Delsim problemem se pro me stalo hledani nastaveni indikatoru.Elder nejdrive pouzival EMA 13,pozdeji EMA 26 a MACD-H 12,26,9.Ja jsem zacal pouzivat EMA 12 a klasicke nastaveni MACD-H.Pozdeji jsem zacal zkouset ruzna nastaveni MACD-H a pro divergencni analyzu me nejvice zacalo vyhovovat kratke nastaveni 6,12,6.EMA 12 jsem ponechal,protoze to ma svoji logiku,je to delsi klouzavy prumer z MACD-H a nastaveni vsech indikatoru v jednom casovem ramci by melo byt ve shode a ne v rozporu.Kdyz si dame pod sebe signaly indikatoru podle dulezitosti,je jasne,ze na prvnim miste je divergencni signal MACD-H a v tom je cela pointa moji konstrukce.Kdyz se blizime ke konci trendu a nastava obrat,nema EMA sanci na tuto zmenu zareagovat a vzniklo by nam tu urcite vakuum,kdy bychom se museli jenom divat jak nam ujizdi zacatek noveho trendu.Pro tyto situace je zde MACD-H v kratkem nastaveni,ktery dokaze na tuto zmenu v mnoha pripadech zareagovat.Klasicke,delsi nastaveni by tak uspesne nebylo,ale jsou situace kdy ani kratsi EMA ani kratsi MACD-H novou zmenu nezachyti.Vetsinou se jedna kdyz nastanou velice rychle a dlouhe pohyby a nasledne rychle protipohyby.Mame se smirit s tim,ze se neda nic udelat,nebo existuje nejaky postup i za cenu mensi bezpecnosti?Rad bych polozil vsem tuto otazku a byl bych vdecen za reakci ne jen na tuto konkretni situaci,ale i na veci ostatni.To je muj pohled na prvni cast systemu TSS.Kdyz bude poptavka po diskusi,priste bych se podelil se s svymi nazory na postupech na dennim grafu.I zde je hodne otazek a spolecne bychom mohli nalezat i odpovedi.

Vsem preji hezke odpoledne.

[MERKUR1]

Minule jsem zde polozil otazku na jednu situaci v hlavnim grafu,ale bohuzel bezvysledne,proto se na ni pokusim odpovedet sam trochu ze siroka a zminit se o souvislostech ktere primo nesouvisi s obchodnim systemem TSS.

Nikde neni jednotne napsano jaky mame na hlavnim grafu pouzivat k urceni hlavniho trendu nastroj a jeho delku.Muzeme si vybrat z nekolika moznosti a i urceni delky je na nasi volbe.Ja jsem zvolil EMA 12.Autor TSS zacinal s EMA 13 a zatim skoncil u EMA 26,proste meze vlastni iniciative se zde nekladou.Nez budu jednotlive druhy nastaveni rozebirat,pripomenu jednu dulezitou a zakladni vec.VZDY MUSIME OBCHODOVAT VE SMERU HLAVNIHO TRENDU,ktery jsme si v tomto pripade urcili podle sklonu klouzaveho prumeru.Ma to svoji logiku,protoze to nam dava mnohem vetsi sanci uspesneho vstupu do pozice,protoze jdeme s trhem a jeho dlouhodobou naladou.
Delsi EMA je v bycim trendu temer celou dobu pod cenou.Co se tyka zakladni bezpecnosti,myslim,ze vice pro ni nemuzeme udelat.Nevyhodou je,ze se vzdavame podstatnych korekci a zmenu,v tomto pripade byciho na medvedi trend,zachytime se zpozdenim.Kratsi EMA je mnohem blize u ceny,proto dokaze zachycovat horni zlomy zacinajicich korekci,dokaze rychleji reagovat na zmenu dlohodobeho primarniho trendu.Nevyhodou je,ze v nekterych situacich je castecne narusena zakladni bezpecnost a v nekterych situacich spatne zachycuje dolni zlomy koncu korekci.Jak vidime obe dve nastaveni maji svoje klady a zapory.To co jsem napsal,musime brat v hrubych rysech,nebavime se zde o detailech,zatim me jde pouze o principy.Ja jsem se pokousel vytvorit nejaky kompromis kterym bych si z obou nastaveni vzal jejich klady a potlacil jejich zapory.Napadla me myslenka dvojice klouzavych prumeru,kdy v bycim trendu by kratsi reagoval na horni zmeny a dlouhy na dolni zmeny trendu.Slo me o to abych mohl obchodovat temer cely primarni trend a zaroven bezpecne i zasadni korekce.Veril jsem tomu,ze to je zivotaschopny postup,ale nedokazal jsem ho dostatecne pred sebou obhajit.Stale jsem mel dojem,ze k urcitym signalum dodatecne upravuji system.Zmena nastala az v dobe kdyz jsem si uvedomil,ze mozna kazdy z nas pouziva jinou periodu nastaveni EMA.At pouzivame kratsi,nebo delsi,vetsinu napriklad byciho trendu jsme v pozici ve smeru trendu.Kdyz nastane korekce,ja jsem s kratsim nastavenim v pozici a nekdo jiny s delsim EMA je mimo.Kdyz konci korekce,ja jsem mimo a trader s dlouhym EMA vstupuje do pozice.Za predpokladu,ze oba dva budeme uspesni a dame uspesna obdobi trendu pres sebe,mozna,ze zjistime,ze kombinace techto postupu prodlouzi uspesnou cast trendu,nez kdyz obchodujeme kazdy z nas pouze jeden EMA.
Ja jsem nechtel jenom slepe nasledovat uvahy z knih.Chci vybudovat neco co by vyhovovalo me a je jedno jestli se to bude podobat a jmenovat TSS,nebo to bude postaveno na necem podobnem,nebo jinem a bude se to jmenovat uplne jinak.Me hodne ovlivnil Dow a Hamilton a az konfrontaci svych nazoru s jejich teorii a zakomponovani systemu TSS do sirsich souvislosti me dalo na nektere otazky odpovedi.
Dow a Hamilton identifikovali tri druhy cenovych pohybu.Primarni pohyby v delce od nekolika mesicu do mnoha let,reprezentuji siroky zakladni trend trhu.Sekundarni pohyby v delce od nekolika tydnu do nekolika mesicu se pohybuji proti primarnimu trendu.Denni kolisani se pohybuje proti primarnimu trendu v kratkem casovem obdobi. Primarni pohyby se oznacuji jako byci a medvedi trendy.Pokud zvolime dlouhy EMA budeme sklonem EMA obchodovat pouze do smeru bezpecneho primarniho trendu.Pokud zvolime kratsi EMA,budeme obchodovat castacne ve smeru primarniho trendu a mame castecne moznost i obchodovat podle sklonu EMA proti primarnimu trendu sekundarni pohyby,tedy korekce.Kombinaci obou EMA muzeme relativne bezpecne obchodovat oboji.Nejdulezitejsi otazkou tedy je identifikovat primarni trend.K tomu se dobre hodi dlouhodobe mesicni a tydenni grafy.Napriklad na triletych,petiletych a delsich grafech,mame moznost videt to podstatne ,dulezite.Kdyz mame potvrzeny primarni trend,muzeme zjednodusene rici,ze hlavni trend urceny podle delsiho EMA se shoduje s primarnim trendem.Mozna,ze pak ani dlouhy EMA nepotrebujeme a muzeme se pouze soustredit na na kratsi EMA ke hledani vstupu do sekundarnich pohybu,tedy korekci.Tedy napriklad v bycim trendu muzeme podle kratsiho EMA pouze hlidat horni partie trendu,protoze spodni cast mame predem danou.Zde je dulezity predpoklad ktery rika,ze primarni trend je imunni pred manipulacemi.To by byl asi kompletni,sirsi pohled na postupy k urceni hlavniho trendu v delsim casovem ramci.

Preji hezky den.

[mr.dj1]

Zdravim ,
priklanam sa k Tvojmu nazoru MERKUR1, ze toto vlakno, by bolo dobre trochu ozivit. Stale premyslam, kde su Ti nadseni TSS novacikovia, ktori chceli tento system testovat, v dobe, ked bola tato diskusia taka robehnuta. Zeby uz davno od tohto systemu upustili,alebo uz frcia live a dari im?
Tiez som sa dlho zamyslal na otazkou, ktoru ste polozili. Teda ak ju spravne chapem, ide vam o vstupne signaly pri zmene trendu? Co ak by bol odpovedou na tuto otazku protitrendovy presne definovany patern, ktory dostaneme napr. na zaklade prekupenosti a prepredanosti oscilatora? Viem,ze TSS je o obchodovani s trendom, ale napr. aj taky FINWIN je zalozeny na tomto principe a vyuziva aj protitrendove paterny. A teda umoznuju vstup bez cakania na zmenu trendu,cim je zarucene,ze velka cast trendu nam neutecie. Otazkou je ta bezpecnost. Tej by mohlo pomoct vysledovanie vzdialenosti ceny od EMA s vhodnym nastavenim, tak ako Elder pise v jeho druhej knihe.Testoval som to intraday na ER2 a protitrendove paterny mi davali celkom dobru uspesnot.Aj keby ta uspesnost bola mensia, je tam sanca velkeho RRR.
Na zaver sa chcem spytat, ci tu nie je niekto, kto sa zaujima o TSS s RSI v intraday obchodovani?

[wolf]

Zdravim vsechny tradery,

Mohl bych vedet jak zjistim hlavni trend? Prispevky jsem si procital me vyhovuje celkem stochastic pouzivam Zen Fire takze pristup na tydeni data nemam, pak bych rad k tomu pridal MACD histogram, obdchoduji swingove trh TF chtel bych vedet zdali se tu nekdo nenajde kdo ma stejny trh jestli mi muze dat typ a jeste lepe jestli poziva stejne indikatory tak i hodnoty


Vsem dik za ochotu

[mira_k]

wolf,
co zkusit vyšší timeframe, nepíšeš sice na čem obchoduješ, ale pokud 5min tak se dívej na 30min nebo denní, popř si odzoomuj ten hlavní graf a uvidíš trendy, do toho zakresli trendlines a hotovo
pokud obchoduješ swingy, tak pro uptrend musí dělat higher highs+higher lows a pro downtrend opačně

[wolf]

To mira_k:

prave jsem presel na triple screen s plnym nasazenim (tu). Elder je doopvrady spickovy trader protoze vymyslet to co on udelal to cumim, takze jsem se na multiframe mrkl jede to skoro na 120%, ale jak kazdy casem prijde (i ja jsem k tomu prave dosel) ze vystupy jsou a VZDY budou nejvetsi problem nechci se nechat ovlivnovat trhem, ale JAK Z NEHO VYMACKNOU maximalni zisk to je mi zahadou, proto jestli je tady nekdo kdo by se podelil se svymi vystupy byl bych rad (profity kolem 300$-600$-maximalne kolem 1000$)

Diky za vsechny informace

[klokan23]

Dobrý den,

poslední dobou hodně přemýšlím na kombinaci Tripe Screenu s výstupy podle Joe Rosse.
Pro představu TP1 - cca 1/3 až 1/2 kanálu, TP2 - klasický výstup podle TS, TP3 - posouvat SL po envelop a čekat kam až mě to vynese.

Máte s něčím podobným zkušenosti, nebo má cenu se tím vůbec zabývat?