Triple Screen System II

[MERKUR1]

to katrooo.

Ja zatim tento system zkousim,ale zatim to vypada slibne.

K otazce zmeny trendu behem tydne:
Tydenni graf:EMA 12 pro urceni trendu.
Denni graf:EMA 12 jako potvrzeni.
RSI pro vstup do pozice.

Priklad:Vpatek uzavrela akcie na 200 bodech,EMA 12 je na hodnote 192 a podle toho je trend na weekly grafu
vzestupny.
Hodnotu EMA si prodlouzim do pristiho tydne na denni graf,kde bude pusobit jako support.
Pristi tyden v utery jsou oznameny mnohem horsi korporatni vysledky nez se cekalo,coz znamena,ze se trend
otoci na sestupny.
Ve stredu dojde k prorazeni podlahy-hodnoty 192 a trh uzavre pod 190 body.
Od ctvrka uz podle hlavniho trendu obchoduji sestupny trend a vstupy do pozice budu hledat na RSI.Zde musi
byt splnena dulezita podminka,kdy se musi RSi nachazet nad stredovou osou a do obchodu vstoupim pri
prorazeni teto hranice zezhora dolu.

Logika teto uvahy spociva v matematickych zakonitostech.Aby stale trval up trend,musela by byt splnena podminka,kdy se cena musi pohybovat nad 192 body,pak by matematicky vypocet tuto tezi podporoval.
V nasem prikladu,kdyz cena klesne vyrazneji pod tuto hranici,z matematickeho vypoctu plyne,ze trend se zmeni.
Zjednodusene,kdyz se cena bude drzet nad touto hranci,bude pokracovat up trend a naopak.Pro zjednoduseni vynechal jsem otazku pohybu do strany.

To byl takovy napad jak by tento problem mohl byt resen.Zajimali by me nazory na tento postup,nebo nazory na jine reseni.

Hezky vecer.

[katrooo]

to MERKUR 1

Dobry vecer...chem sa spytat....vy urcujete hlavny trend podla toho ci je posledny bar pod alebo nad EMA? cize ked je cena nad EMA hlavny trend je rastuci a ked je cena pod EMA hlavny trend je klesajuci? a este jeden dotaz...ked trh uzavre pod EMA (pretne EMA zhora smerom dole) tak to berete hned ako downtrend a na sklon EMA uz neprihliadate? a ake ma system zatial vysledky?

[MERKUR1]

to katrooo.

To byl takovy napad jak resit zmenu trendu behem nasledujiciho tydne a necekat az do patku na potvrzeni.

Zde museji byt splneny nektere podminky.Prorazenim se musime dostat o par bodu pod suport a nalada trhu by nam mela dat za pravdu.Chce to asi trochu citu a cviku.

Kdyz trh podstatne prorazi EMA zezhora dolu,na EMA se uz divat nemusim,protoze v ten okamzik se podle matematickych zakonitosti take otocil z rostouciho na klesajici.V tomto pripade to je jen hra cisel s predem danym vysledkem.

Zatim to zkousim na papire.Obchoduji akcie ve kterych to vcelku vychazi.Nekdy jsem vstoupil do trhu o nekolik dni drive do rozjeteho trendu a ziskal jsem par procent zisku navic,jindy jsem vstoupil jen na par hodin,protoze se trend znovu obratil a skoncil jsem na nule nebo s malym minusem.Ted byl ale problem s velkou volatilitou trhu a neduverou.Kdyz bude duvera a jasna nalada trhu,melo by to vychazet.

Zde zalezi na nastaveni delky EMA na tydennim grafu.Kdyz jsem zkousel delsi,utekla me treba 10 % korekce a kdyz se sklon EMA prispusobil trhu,nasledovala dalsi,opacna korekce a byl jse znovu mimo hru.Proto jsem zacal EMA zkracovat,tim zacina zmeny kopirovat,ale potreboval jsem dalsi rychly nastroj na reakci.


Preji hezky den.

[katrooo]

to MERKUR 1

Dobry vecer....ja som tu nedavno opisoval system v ramci TSS ktory som backtestoval...len pri tom systeme som sa citil taky nesvoj vela veci mi robilo problemy a ten system mi ako celok nesedel..tak som vselico precital hlavne tu na fore o triple screen a troska som to upravil..podstata systemu je impulsny system..vyzera asi takto..pre zjednodusenie napisem system iba pre LONG pozicie

- urcenie hlavneho trendu- weekly chart- EMA 13 rastuca + MACD-H 12.26.9 uptick
- vstup do poziccie- daily chart - EMA 16 rastuca + MACD-H 5.34.7 uptick + ako filter pouzivam SSTO 7,3 a vstupujem iba ak nieje v prepredanej zone
- vstupujem 1 tick nad HIGH posledneho baru a entry SL 1 tick pod LOW posledneho baru
- vystupy - trailing SL po prerazeni SSTO do prepredanej oblasti

co sa tyka nastavenia indikatorov: pouzivam EMA 13 na skorsie zachytenie trendu a na daily grafe pouzivam ine nastavenie MACD-H aby bol volatilnejsi a EMA 16 z dovodu aby system skorej reagoval a vylucil prilis velke breakouty proti hlavnemu trendu a SSTO pouzivam tiez trocha volatilnejsi z dovodu ze v dobre rozbehnutom trende mi SSTO s nastavniem 14,3 nezachytil obchodovatelne breakouty(stale bol v prepredanej oblasti) tak som nastavenie znizil.

-tento system vyzera byt velmi zaujimavy hlavne co sa tyka uspesnosti vstupov lebo po prvych backtestoch bola velka vacsina obchodov ziskova....hlavne co treba prepracovat su vystupy lebo moj system je stavany tak ze vystupujem uz pri prvom pokuse o korekciu cize obchodujem iba "ciste" pohyby a mnoho krat by som z trendu mohol vytazit omnoho viac, este na tom urcite popracujem....tento system mi velmi vyhovuje takpovediac mi sedi na "mieru" a to je asi najdolezitejsie preco som sa mu zacal viac venovat, lebo moj zaciatocnicky nazor je ze system moze byt velmi profitabilny ako celok ale pokial obchodnikovi "nesedi" len tazko s nim bude profitovat...neviem co je na tom pravdy nemam s tym zive skusenosti len sudim podla toho ako sa mi backtestovalo s tym predchadzajucim a ako s tymto ...ak sa mozu pani Tomas a Peter vyjadrit k tejto myslienke bol by som vdacny.

Pekny vecer prajem

Michal

[katrooo]

Dobry vecer....akurat som zacal backtestovat tento system na Live Cattle v TnT s tym ze presne dodrziavam obchodny plan cize beriem aj pozicie ktore sa mi az tak nezdaju a robim to tak ze neviidim dopredu tak ze mam grafy pretocene a postupne idem dopredu..da sa to zhrnut ze konecne robim poctivy backtest :D....no a co sa tyka blizsie o backteste tak zatial som v nemom uzase sice som zatial urobil iba 10 obchodov...system dokonale filtruje nevyhodne pozicie..no a tu su predbezne vysledky.......uspesnost vstupov - 100 percent.....RRR - 1 : 3,25.....viem asi sa vacsina zasmejete :D ale skutocne je to tak je to poctivy backtest....tato statistika sa este urcite prudko upravi so vzrastajucim poctom obchodov mozno to bolo len stastie :D ale kazdopadne to vyzera velmi slubne...


prajem pekny vecer...

Michal

[Airmike]

miciko

prepacte ze vam skacem do vlakna ale rad by som sa konkretne s tebou (micko) pobavil ohladom warantov a certifikatov, cital som tvoju radu vo vlakne brokerjet, rad by som si urobil nejake portfolio, a vidim ze ty mas zrejme prakticke skusenosti prave s brokerjet, a ja niektorim veciam velmi nerozumiem. ak mas chut mozeme to prebrat vo vlakne "Investovanie, aktiva, tvorba portfolii"

[MERKUR1]

to katrooo.

S necim podobnym jsem take zacinal,i se stejnym poctem indikatoru ale premyslim,ze jejich pocet snizim a trochu to zjednodusim.

Zamyslete se nad timto:
Tydenni graf:urceni hlavniho trendu jen podle EMA + sledovani S/R urovni
vynechat potvrzeni trendu pomoci MACD-H,ale pouzivat ho jen k urceni mozneho obratu trendu pomoci
divergence.Pak ale klasicke nastaveni pro tyto ucely v tydennim trendu je dost pomale.Zkuste jeho
zkraceni na 6,12,6 nebo 6,12,9.Jsou to legalni nastaveni ktere se pouzivaji.Ja pouzivam prvni z uvedenych
Uspesnost divergenci je pak velice vysoka.
Denni graf: potvrzeni trendu pomoci EMA 12
hledani vstupu do pozice pomoci oscilatoru,ja pouzivam RSI
To je vse.Na dennim grafu pak nepotrebuji MACD-H ani samotny MACD.Zde se drzim jen filozofie konstrukce techto systemu ,v tydennim grafu jen trendove indikatory,v dennim jen oscilatory.Ja jsem si MACD velice oblibil,ale ze by mel mit v tomto systemu sve opodstatnene misto se rici neda.
Je to velice jednoduche a zbavili jsme se indikatoru ktere svoji roli v tomto konkretnim pripade az tak neplni.

Zde je spousta veci na zkouseni,hlavne v otazce nastaveni.

Preji hezky vecer.

[katrooo]

to MERKUR 1

Zdravim...no co sa tyka vasho pristupu tak si myslim ze je taky trosku "agresivnejsi" a moze davat viac falosnych signalov asi ale na druhu stranu mate o dost viac obchodov co nakoniec moze byt v celkovom hladisku profitabilnejsie..neviem to osobne posudit lebo taky system som neskusal...ale viem ze ked som na weekly chart vynechal MACD-H tak mi to potom davalo dost vela falosnych signalov tak som ostal pri povodnom systeme...ten moj system je svingoveho zamerania a vstupujem skoro do "isteho" pohybu a vystupujem hned pri prvej korekcii, je tam mozno menej signalov ale zato vyzeraju byt velmi pravdive...mozno mi bude prave vadit mensi pocet signalov a niekedy ho upravim, ale teraz mam v plane zbacktestovat tento system a potom ho papertradovat intradenne...a na zaklade toho sa rozhodnem ako dalej...ale zatial mam pocit ze mi system sadol dobre...sa mozno zda byt zlozity ale podla mna je velmi jednoduchy, su tam pouzite len dva indikatory a klzave priemery...

prajem pekny vecer...

Michal

[MERKUR1]

To katrooo.

Vasemu systemu v tydennim grafu rozumim a souhlasim s nim.Pokud MACD-H pouzivate k potvrzeni EMA musi mit delsi nastaveni.Ja pouzivam MACD-H pouze k vyhledavani zmen trendu pomoci divergenci a proto je nutne kratsi nastaveni.Jestli mate zajem sledovat chovani ruznych delek nastaveni indikatoru na www.stockcharts.com je vyborne zpracovana TA na americke akcie.Tam si muzete pod cenovy graf nainstalovat indikator ve trech delkach a sledovat jak se chova.

Protoze vse podstatne co se deje kolem urceni trendu mam na tydennim grafu,myslim si,ze na dennim uz nepotrebuji MACD -H.Jeho smysl zde nevidim.Take jsem ho tam mel,ale myslim,ze je zde nadbytecny.Kdyz potrebuji potvrzeni hlavniho trendu EMA 12 uplne postacuje.

Preji hezky vecer.

[katrooo]

Zdravim...chcel by som sa spytat kolko obchodov v backteste beriete ako doveryhodne mnozstvo???.....backtestujem impulsny system ktory som tu nedavno popisal a zatial mam spravenych 35 obchodov uspesnost vstupov 66 percent RRR= 1 : 2,55 a drawdown zatial ziadny nebol..vyzera to nadejne len neviem kolko obchodov este treba spravit...

Prajem pekny vecer .

Michal

[katrooo]

Dobry vecer....mam este jeden dotaz okolo backtestu....mam taky problem ze vlastne neviem ci mam pri backteste vstupovat cisto podla indikatorov a technickej analyzy alebo ci mam brat do uvahy aj ine veci z mojho obchodneho systemu naprilad mam zadefinovane v OS ze nevstupujem do pozicie po divergencii MACD-H alebo taktiez nevstupujem pri prilis velkej velkej volatilite aalebo po vacsom pohybe ked uz vyzera ze ten pohyb ma mensi potencial zisku a pri S/R urovniach...pri takychto ukazoch nikdy nevstupujem aj ked vsetky indikatory davaju signal k vstupu...a prave toto mi vrta hlavou ze ci je to potom spravny backtest a ze ci nemam vstupovat vzdy pri signaloch indikatorov, lebo ked tu mnohi pisali o backteste ktory si naprogramujete v napr.Trade Station tak tam ten backtest zrejme bral do uvahy vsetky signaly lebo asi tazko by ste programu zadefinovali aby nevstupoval napr. po divergencii MACD-H lebo on by tu divergenciu asi tazko rozpoznal...tak neviem ci backtestujem dobre...velmi pekne prosim o pomoc ohladne tohto problemu...dakujem

Michal

[MERKUR1]

To katrooo.

Podle meho nazoru byste mel do svych vstupu a vystupu zakomponovat uplne vsechny slozky TA ktere budete pouzivat pri obchodovani na zivo.Proste vse co obsahuje Vas obchodni system,protoze jen tak se aspon trosku priblizite realite a stejne i kdyz udelate uplne vse co muzete,stejne to bude jine nez nasledujici zive obchodovani,protoze tam pak jeste navic pribude velice dulezita slozka,fenomen psychologie.To uz se ale dostavame nekam uplne jinam,i kdyz i podle meho mineni,do te nejdulezitejsi slozky tradingu.

[Mrakomor]

katrooo:

Ja osobne pokladam za statisticky dostatecne prukazny pocet obchodu pokud:

1. jsem backtestoval alespon jeden rok s RRR>3 a s prumernym ziskem>6 min. ticku,
2. mam natestovano za tento rok alespon 30 profitovych obchodu,
3. strategie funguje (i kdyz s mensim profitem) i na poslednich dvou letech (testuji nahodne),
4. mam alespon 10 obchodu paper tradingu, ktere se od backtestu nelisi o vice nez dva min. ticky.

Podminky musi byt splneny vsechny, testuji je v udanem poradi.

Jenom poznamka, pokud mate uspesnost 66% (predpokladam pocet profitabilnich obchodu / celkovy pocet obchodu), tak zrejme draw down mit musite.

K dotazu jak backtestovat - presne tak, jak budete obchodovat nazivo. Tot vse.

[katrooo]

to Mrakomor

Dobry den.....tak potom mozno nemam jasno v pojme "drawdown" lebo vzdy som si myslel ze drawdown je vlastne ciastka nizsia ako pociatocny vklad cize napr. ak zacinam obchodovat s ciastkou 10 000 USD tak drawdown dosiahnem vtedy ked stav mojho konta klesne pod 10 000 USd a maximalny drawdown bude najmensia ciastka ktoru dosiahnem za cely backtest ale musi byt mensia ako pociatocny vklad....to si myslim ale asi sa mylim, som zaciatocnik a budem rad ak mi tento pojem objasnite...dakujem

Michal.

[Mrakomor]

katrooo

Viz www.financnik.cz/wiki/drawdown

Tedy ve vasem priklade ($10,000 pocatecni ucet) neznamena drawdown pokles pod $10,000.
Max. drawdown je nejvetsi po sobe nasledujici ztrata (napr. 5 obchodu po sobe ztrata $100 na ochod => drawdown = $500).