Triple Screen System II

[katrooo]

Zdravim vas...je velka skoda ze Libic uz neprispieva do tohto vlakna pretoze jeho odborne vedomosti mi velmi pomohli..touto cestou sa mu chcem aj podakovat :)..ale bola by velka skoda keby toto vlakno zaniklo..tak ak mate cas tak skuste opisat vasu variantu TSS...citanie knihy Trading for living mi vela dalo a mozem ju vsetkym vrelo odporucit..po jej precitani ma velmi zaujal system TSS tak po precitani tohoto a predchadzajuceho vlakna o TSS som si vytvoril obchodny system....takze hlavny trend na weekly charte urcujem klasicky
-LONG- EMA-26 rastuci+ MACD 12.26.9 uptick a
-SHORT-EMA 26 klesajuci+ downtick MACD 12,26,9
potom na daily grafe hladam breakout proti hlavnemu trendu
-LONG- EMA 26 je rastuca+SSTO 5,3 je pod central line..
-SHORT-EMA 26 klesajuca+SSTO 5,3 nad central line..
-v pripade vstupu do long pozicie vstupujem 1 tick nad HIGH posledneho dna a SL nastavim 1 tick pod LOW toho isteho dna......v pripade vstupu do short pozicie vstupujem 1 tick pod LOW posledneho dna a SL nastavim 1 tick nad HIGH toho isteho dna...v pripade ze sa nevyplni prikaz tak pouzivam techniku trailing BUY/SELL...
-zakladnym kriteriom vstupu je breakout, to znamena ze aj ked mi indikatory davaju signal k vstupu ale na daily nevidim breakout ale iba S/R tak nevstupujem, taktiez nevstupujem ked sa na daily grafe crta Double TOP/BOTTOM a tiez nikdy nevstupujem po divergencii SSTO...
-potom horsie je to s vystupmi-pouzivam divergencie SSTO a posuvanie SL
-SL zacinam posuvat ked SSTO pretne jednu zo svojich referencnych liniek
- v pripade LONG- SSTO 5,3 pretal hornu referencnu line smerom hore tak som vzdy SL posunul 1 tick pod LOW toho dna a ak trend pokracoval tak SL bol posunuty 1 tick pod LOW dalsieho dna a takto to slo az kym ma nevyhodilo z pozicie...v pripade SHORT to bolo naopak...mozno by pre tento sposob vystupov bolo lepsie pouzit ine nastavenie SSTO lebo tento 5,3 je dost citlivy takze dakedy vystupim uplne zbytocne..treba na to este hodne prepracovat tento system -nieco som backtestoval v TNT...testoval som Coffee,ES a Corn - pri prvych dvoch boli vysledky super..uspesne vstupy na 60% a RRR 1:3,66 ale pri Corn tento system nebol nejak moc profitabilny...uspesnost vstupov 50% a RRR 1:1,5 takze bieda..ale este treba viac backtestovat ale vyzera to tak ze tento system funguje hlavne na trendovych trhoch...najvacsi problem bol hlavne s vystupmi takze to treba este hodne zlepsit...napiste svoj nazor pripadne kritiku a popiste svoj TSS alebo impulse system a hlavne vase vystupy :) dakujem za citanie tohto vycerpavajuceho clanku :D

[Majsterko]

to katrooo

jedneho casu som tiez testoval TSS, len som ho trochu pozmenil. Urcenie trendu v podstate ostalo ako odporuca Elder. Len som pouzival trochu citlivejsie nadstavenie na EMA. Oscilator som vyuzival RSI 7. Na vstup som pouzival prerazenie TL oscilatora a cenoveho grafu v smere weekly trendu. Pouzival som viacej vystupov. Vacsinou som sa ale riadil RSI.

1. Vystup na PT
2. Vystup na SL (trailovat som zacinal ked sa RSI otocilo proti trendu alebo ked RSI stuplo nad line 70 al. kleslo pod line 30)
3. Vystup na divergenciu RSI
4. Vystup na prerazenie TL RSI proti zmeru trendu

Testoval som Corn a Wheat. Uspesnost cca 60%, RRR 1:2,3 - 1:3

Po zhruba 4 mesiacoch som si uvedomil, ze sa nikam neposuvam, strasne mi chybal nejaky blizsi kontakt s cenou, s grafom. Uvedomil som si ze tam je na mna nejako vela indikatorov. A tak som zanechal indikatori a zacal som s testovanim patternu 123 a RH Joa Rossa bez indikatorov. Je to tazsie ale citim ze mam teraz iny pohlad na trh, teda aspon si to myslim.

Inak odporucam precitat aj knihu Come into my trading room. Zda sa mi lepsia ako Tradingem k bohactvi. Nie je tak orientovana na popis indikatorov ale skor na MM, position sazing.

tak vela uspechov a hlavne vytrvalost

''Pravda je silne subjekivna zalezitost''

[katrooo]

no moj najvacsi problem je hlavne ze ma to niekedy frustruje ked neviem riesit nejaky problem a neviem sa pohnut z miesta a potom cely den len myslim na to co kde upravit v mojom obchodnom systeme a tu techniku vystupov ktoru ste popisovali - Vystup na prerazenie TL RSI proti zmeru trendu som testoval aj ja s tym rozdielom ze ako oscilator bol SSTO len sa mi zdalo ze ked oscilator prerazil TL proti smeru trendu tak dost casto to bol dost prudky pohyb proti trendu a ja som vystupil v zlej chvili az moc neskoro a moj profit bol omnoho mensi tak potom som presiel na trailing SL pri prerazeni hornej(long)/dolnej(short) line SSTO ale v smere trendu..to mi davalo lepsie vysledky. A na urcenie hlavneho trendu ste pouzivali EMA 13 ?

[Majsterko]

to katrooo

pouzival som EMA 16

tie vystupy, ktore som opisal som pouzival spolocne, nepouzival som len jeden typ vystupov, to znamena ked doslo k prudkemu prerazeniu TL na RSI ja som mohol byt skor vyhodeny na trailing SL, ako viete niekedy je prerazenie TL RSI omnoho skor ako na cenovom grafe a v tomto pripade to ma svoj vyznam (aspon mne sa to par krat osvedcilo)

[MERKUR1]

to Majsterko.

Pouzivani TSS a cenovych patternu si neodporuje,myslim,ze spis naopak je dobre kdyz k potvrzeni grafove formace muzeme pouzit nektery oscilator.Myslim,ze jsou dost uspesne napriklad ve formaci dvojity vrchol/dvojite dno,ale i v dalsich.

Abychom si system co nejvice zjednodusili,muzeme k urceni hlavniho trendu pouzivat jen EMA nebo TL nebo oba.V dennim grafu EMA nebo TL pro potvrzeni a nektery z oscilatoru.Myslim,ze to je dost jednoduche.Zajima me jestli jste pouzival RSI uhlazeny,nebo klasicky.

to katroo.

Ja k urceni hlavniho trendu pouzivam EMA 12,ale zkousel jsem i kratsi.Je to jen o zkouseni a nalezeni nejake vlastni cesty,ktera Vam bude vyhovovat,protoze co sedi jednomu nemusi vyhovovat druhemu.

Zajimava je problematika reseni zmeny hlavniho trendu behem nasledujiciho obdobi.Napriklad mam urceny hlavni trend na pristi tyden a ten se v utery otoci.Jak tuto situaci resite?

[katrooo]

to MERKUR 1

-Zajimava je problematika reseni zmeny hlavniho trendu behem nasledujiciho obdobi.Napriklad mam urceny hlavni trend na pristi tyden a ten se v utery otoci.Jak tuto situaci resite?

- ja to robim nasledovne: ja sa vzdy na weekly charte pozeram na posledny [bold]uzavreny[/bold] candle a ak mi pri nom dava system nejaky trend tak cely nasledujuci tyzden obchodujem na daily v smere toho trendu a na vyvoj weekly uz neprihliadam...pre ukazku napr. dnes je 12.April - utorok...a ja hladam trend na weekly grafe tak prihliadam len na ten predchadzajuci uzavreny tyzden- cize tyzden ktory uzavrel 8.Aprila v piatok..a ak mi dava system signal ze trenduje tak mam "povolenie" obchodovat cely tyzden 11.April - 15.April v smere tohto trendu na daily grafe...

[Majsterko]

To MERKUR 1

Elder udava, ze zmenu trendu mozme na weekly grafe brat do uvahy od stredy daneho tyzdna.

Viem ze je dobre patterns doladit oscilatorom a tak to aj robim. Pouzivam Stochastic. Vlastne stale ostavam pri TSS len trend (weekly graf) neurcujem pomocou ziadneho indikatoru ale pomocou 123 formacia a RH + true trend line. Velmi sa osvedcila divergencia Stochasticu na weekly grafe a nasledne potvrdenie na daily grafe formaciou 123 a RH.

Pri TSS je podstatne hladat prilezitosti hlavne na weekly grafe a az potom potvrdenie tohoto signalu na daily grafe.

''Pravda je silne subjektivna zalezitost''

[Majsterko]

to Merkur 1

prepacte zabudol som odpovedat ohladne RSI. Pouzival som exponential RSI.

[MERKUR1]

to katroo.

Ano tak jak to pisete,to nam uklada teorie.Me slo o trochu neco jineho.Napriklad podle patecni zaviraci ceny mame urceny trend na pristi tyden,ale v nasledujicim utery se trend otoci napriklad ze vzestupneho na sestupny.Kdyz se budeme ridit tydennim grafem a cekat jen na signaly do trendu, podstatna cast noveho trendu nam utece.Otazka znela,jestli uz v to utery si muzeme dlouhodoby trend otocit v predstihu a necekat do patku a uz od stredy obchodovat v sestupnem trendu podle hlavniho trendu,ktery jsme si urcili v utery.Zajima me jestli jste nad touto eventualitou premyslel.Zde prave zalezi na nastaveni EMA v hlavnim trendu.Cim delsi,pak tato moznost pada,ale naopak cim kratsi,pak tento problem je na poradu dne velmi casto,protoze neni tak uhlazeny a muze nam zechycovat i mesi korekce ktere mohou byt nekdy dost profitabilni.Tim se tento system stava o hodne zivejsi s vice signaly a samozrejme i chybami.

Preji hezky den.

[katrooo]

to MERKUR 1..

tento vas nazor vyzera byt velmi zaujimavy..ktovie ako by to vyzeralo v praxi hlavne to treba vyskusat...a co sa tyka tohto problemu tak ja v ramci TSS sa snazim vstupovat pri breakoute proti trendu cize mne ked v piatok ukaze weekly chart uptrend a napr. na dalsi tyzden v pondelok a v utorok sa trend otoci - t.j breakout proti trendu tak ja v ten moment do trhu nastupim prikazom Buy Stop 1 tick nad High..cize ak nasledujuci den v stredu cena prekona utorkove HIGH tak nastupim do pozicie ale ak ten breakout bude pokracovat(cena neprekona HIGH) tak do pozicie nenastupim a ak mi system povoluje vstupit tak prikaz posuvam na dalsi den-stredu....mne viac robi problem ina vec...ja ked vstupujem do pozicie pri LONG tak vstupujem 1 tick nad HIGH aktualneho baru a entry SL je 1 tick pod LOW aktualneho baru..a velmi casto sa stava ze nasledujuci den vstupim ale zaroven aj vystupim na entry SL kvoli vyssej volatilite daneho dna pricom nasledujuci den cena ide v mojom predpokladanom smere a takto prichadzam o cely trend- to iste plati aj pre SHORT- a toto su skoro vsetky moje straty ze ma zbytocne vyhadzuje z pozicii, lebo uspesnost celkoveho odhadnutia ze ten trend po breakoute bude pokracovat je velmi velka mozno aj 80 percent - mozno sa zda ze prehanam ale ono je to skutocne tak, skoro kazdy vstup sa potvrdi len niekedy je breakout moc velky a bolo by treba vacsi SL...len pri tychto zbytocnych vystupoch na SL celkova uspesnost vstupov klesne na 50 %...ale nevravim o presnych cislach lebo na to nemam spraveny dostatocne rozsiahly backtest...urcite treba nad tym SL pospekulovat zbacktestovat a vypocitat uspesnost , lebo s vyssim SL sice klesne RRR ale moze to mat velky dopad na uspesnost vstupov...ma dakto podobny problem?

[miciko]

dodatek k výše zmin:
-Indikátory/oscilátory tech.analýzy (TA) se dají dělit na trendové a cyklusové. Dost se mi osvědčilo je nemíchat dohromady: adepta na obchod si ocením z pohledu trendu i cyklu: mám šablonu na trend i cyklus. Pokud se zadaří nastoupit do trendu, což na jeho začátku neví nikdo co z toho bude, ta analýza a nastavení pak vypadá jinak než v začátku, kdy se rozhoduje zda ano či ne.
A k nastavení indikátorů/oscilátorů:
-jak známo bývají velmi často přednastaveny standartně (default, MACD 12-26-9 např). Je každého věcí jak si je sám upraví, vyhladí, zrychlí či zpomalí. Na jednom podkladu (konkrétní akcie,komodita...) se dá najít takové nastavení TA, že sedí skoro přesně, ovšem na to co už bylo...backtest, jakkoliv úspěšný na základě třeba takto vyčíhaných nastavení TA, je zase jen trénink. Realita naostro investovaných penězto to vše posouvá často jinam, nastupuje psychika atd...kromě TA je myslím taky velmi dobré být stále "v obraze" pokud jde o ManyMenežment.
Ty dvě věci = TA+MM totiž spolu velice souvisí, i když v knížkách to bývají oddělené kapitoly.
Není rada: pozor na dohlídání jednoho i druhého:

:-))
udělejte si to jednoduché jak jen to jde

[MERKUR1]

To Majsterko.

Souhlasim,ze to dulezite se odehrava hlavne na tydennim grafu.Velice dulezite jsou i S/R urovne,protoze ty hlavni nemuzeme na dennim grafu v nekterych pripadech zaregistrovat a hraji v urcitych situacich tu nejpodstatnejsi roli.

Mel bych malou poznamku.Na tydennim grafu bychom meli pouzivat jenom trendove nastroje.Ja nekdy k otoceni trendu pouzivam divergence na MACD-H v kratkem nastaveni.Mozna ale,ze i on ma v nekterych chvilich hodne blizko k oscilatoru.

Elderuv nazor znam,ale zajima me Vas nazor na techniku,jakym zpusobem by se to nechalo provadet,v jakych situacich a jakymi nastroji.Urcite dulezitou podminkou je kratsi nastaveni EMA.Asi 26 denni nastaveni uz by bylo pro tuto situaci tezko pouzitelne.

Preji hezky den.

[Majsterko]

to Merkur 1

Ja som pouzival presne metodu na reagovanie zmeny trendu ako odporucal Elder. Cize ak v stredu daneho tyzdna doslo k zmene indikatoru uz som nehladal vstupy v predoslom smere.

Teraz sa ne weekly graf pozeram trochu inak. Na stanovenie trendu nepouzivam ziaden indikator. Pouzivam pravidla Joe Ross_a. On velmi dobre definoval kedy je trh v kongestion a kedy v trende. Cize kedy obchodovat trendovo a kedy nie. V technike obchodovania Joe Ross_a som len na zaciatku takze by som nerad nieco hovoril o tomto obchodovani.

''Pravda je silne subjektivna zalezitost.''

[MERKUR1]

to miciko.

Souhlasim s Vami.Co se tyce psychologie a money managementu,jedna se o nejdulezitejsi veci v tradingu ktere vyzaduji zmenu mysleni.To ostatni,jako napriklad TA se necha v pomerne kratke dobe naucit a hlavne pochopit.

Strasne dulezite je i nastaveni indikatoru podle volatility protoze kazdy cenny papir se jinak chova.Kdyz je zivejsi,mohu mit delsi periodu nastaveni a stejne mohou byt udobi,ze se pohybuje z extremu do extremu a naopak nektery titul se temer nevychyli ani pri kratkem nastaveni.To je prave to hledani a nalezani vlastni cesty.Asi bychom nemeli brat technickou stranku tradingu jako dogma a verit ve vsem autoritam,ale meli bychom hledat a vymyslet a treba se nekolikrat i zplest.Mozna,ze pak vymyslime neco,nad cim by ostatnim stavaly vlasy hruzou na hlave,ale nam to bude vyhovovat a budeme na tom vydelavat a to je to nejdulezitejsi a zaroven nejhezci.

Preji hezke odpoledne.

[katrooo]

Zdravim..chcel by som sa spytat ci dakto z vas uz tento obchodny system obchodoval naostro? a ak hej a tomu dotycnemu by to nevadilo ci by poskytol uspesnost jeho systemu...vstupy,RRR,maximal drawdown a pod...to len tak pre inspiraciu..Dik