Triple Screen System II

[MERKUR1]

to Libic : Strategií pro obchodování podle TA,ať těch hlavních,nebo společně s množstvím variant je určitě nepřeberné množství.Každému vyhovuje něco jiného,výběr je opravdu veliký,každý má možnost skonstruovat něco co vyhovuje právě jemu,jeho pohledu na věc.Druhému se to líbit nemusí,ale je důležité,aby to bylo vyhovující a profitabilní pro konkrétního autora projektu.Někomu vyhovuje obchodování v klidu na co největší jistotu,druhý musí stát alespoň jednou nohou nad propastí,jinak ho to nebaví.Podle toho si musí každý vytvořit TA aby seděla jeho naturelu.Nemůžu hrát při zdi a mít seberiskantnější strategii.To by bylo určitě sebezničující,protože bych dělal něco co mě nesedí,čemu nerozumím. Jsem příznivcem Dowovy teorie,i když je už velmi stará,ale hodně věcí platí i dnes.I já si myslím,že v ceně jsou zahrnuty téměř všechny informace a ty které tam nejsou,dokáží vytvořit jen korekci sekundárního trendu,ale nemají vliv na směr primárního trendu.I já si myslím,že korekce se někdy odhadnout dá,ale její hloubku a délku odhadnout nelze-to by bylo cvičení z marnosti-proto nejsem příznivcem Elliotových vln i když i tam je spousta všeobecně použitelných věcí.Jinak samotná Dowova teorie by byla dobrým samostatným tématem.Mě jsou blízké věci které jsou součástí tohoto tématu,proto se ho chci zůčastnit.V tomto systému se nechá vytvořit spousta variant a vlastní iniciativě se meze nekladou.Já zde používám klasické indikátory-exponenciální klouzavé průměry,MACD,MACD histogram a RSI,volume,dále trendové linky a některé grafové formace.Samozřejmě sleduji fundamentální zprávy,politiku atd,protože někdy může být TA perfektně připravena ale negativní zpráva může krátkodobě vše zhatit.Občas se vizuelně podívám na Bollingerova pásma,ale ne kvůli signálům,ale jen z důvodu překoupenosti nebo přeprodanosti,proto je sem nechci zatahovat.Když se začíná skoušet nový indikátor podle instruktivních článků,zdá se to jednoduché,protože to tam vše tak pěkně vychází.Čím víc se ale jde do reálu,pochopí,že to až tak snadné není.Pochopí,že tam uváděné grafy byly vybrány možná ze stovek situací a v reálném obchodování musí mít dost představivosti aby odhadl co může ještě vzít a co zahodit jako nepoužitelné,protože to tak pěkně nevychází.Základem všeho je samozřejmě aby každý pochopil logiku stavby indikátoru.Čím dřív,tím líp.Pak zjistí,že to až tak těžké není,protože to je ten stavební kámen od kterého se odvíjí vše další.Když jsem kdysi začal studovat MACD,měl jsem jej kompletní se vším co k tomu patří.Věděl jsem o všech signálech které se tam nacházejí,ale abych tomu v reálu rozuměl
se říct nedalo,protože jsem nepochopil to základní.Poté jsem šel cestou co největší jednoduchosti a začal jsem používat jen histogram,ale ani to nebyla žádná sláva.V denním grafu začal v určitých situacích kopírovat RSI a stratil trendové účinky.Například v dlouhém up trendu při jeho mírném zpomalení začal společně s RSI dávat prodejní signály které tam ale ve skutečnosti nebyly.Jsou dva názory na používání histogramu.Jeden říká,že by neměl být přímo srovnávaný s cenou,protože to je indikátor z indikátoru a byl vytvořen pro předvídání přechodu klouzavých průměrů v MACD.Druhý názor toto srovnání připouští.KOnečně jsem se začal zabývat smysluplným uvažováním ke kterému názoru se přikloním.Pochopil jsem,že mě začíná chybět trendová poloha MACD,že mě sedí víc ten první názor,proto jsem začal vše od začátku.Pak už to šlo rychle,pochopil jsem,že podstatou je vlastně sbíhání a rozbíhání klouzavých průměrů a signály jsou jen věcí vyplívající.I když jsem to četl mnohokrát,stále mě to unikalo a nevěnoval jsem tomu pozornost i když název indikátoru je právě podle tohoto fenoménu.Dnes vím,že některé signály jsou duplicitní a proto některé linky proto nepotřebuji.Vše se stává jednodušší a přehlednější.V denním cenovém grafu mám jen EMA 12.EMA 26 nepotřebuji,protože v indikátoru vlastně MACD linka plní funkci EMA 12 a středová osa je EMA 26.Signální linku také nepotřebuji,protože přechod MACD linky a signální linky nahrazuje přechod histogramu přes středovou osu,kdy histogram je vlastně MACD a středová osa plní funkci spouštěcí linky.Samozřejmě další problémy nastanou při nastavení délky indikátoru,při třídění signálů na platné a falešné,ale to až příště.Omlouvám se za román který jsem napsal.Všechny tyto informace samozřejmě znáte,ale chtěl jsem prezentovat můj způsob myšlení v širším kontextu,dřív než se zůčastním diskuse.
Všem na tomto foru přeji hezké dny.

[miciko]

to merkurI:
není rada ani tip: pokud jste v ziskovém obchodu, zkuste nehledět na signály TA, jedno jaké, ale posunujte si ProfitTaking. Jedna z metod je, že čím větší máte zisk, tím větší vůli si necháváte, abyste při případném otočení zpět nahoru z toho ještě něco měl. Pokud vás to vyhodí, zisk je už natolik mastný, že vás to mrzet nemusí.
:-))

[Libic]

To MerkurI:
jsem rad, ze jste prispel tak obsahlym clankem. Souhlasim, kazdy si musi najit to sve. Jsem proti stani nad propasti, protoze to neni trading, ale gambling.

Vypada to [ne asi ale urcite], ze jste se s MACD-H dostal dale nez ja, takze klidne pokracujte v tom co jste zacal :)

Ja jsem dneska tak trosku mimo, protoze jsem po trech letech prace zprovoznil svuj novy online business. Takze sedim a porad nechci verit, ze se mi to podarilo :)

Preji mnoho uspechu!!

Libic

[AxemanX]

To Libic:

Zdravím Vás a gratuluji k zprovoznění. Omlouvám se za OT, ale smím se zeptat co je to za obor, ve kterém jste rozjel online business? Tedy pokud má otázka není nevhodná.

Díky, Petr

[Libic]

To AxemanX:
v oblasti tradingu :) Je to provozovane na anglicky psanem internetu. Vice si zatim necham pro sebe.

Preji mnoho uspechu!!

Libic

[MERKUR1]

to Libic a ostatní na tomto foru.
Dnes se zaměřím na určování trendu na týdenním grafu/TG/.Já používám EMA 6 a MACD-H 6,12,6.Když jsem začal zkoušet délku těchto indikátorů začal jsem s EMA 26 a MACD-H 12,26,9,ale vše se mě zdálo moc uhlazené a vzdálené od cen s velmi pomalou reakcí.Postupem času jsem začal se skracováním délky k většímu počtu signálů.Hodně o indikátorech jsem se naučil na stránkách www.Stockcharts.com.Je tam i vynikající TA na americké akcie.Tam jsem vše začal zkoušet.Pod cenový graf jsem si dal indikátor ve třech délkových variantách a sledoval jsem reakce.Myslel jsem si,že v tomto délkovém provedení jdu proti produ,ale nezávisle jsem zjistil,že se takto krátký MACD-H používá.K určení trendu tedy používám EMA6 a k potvrzení MACD-H 6,12,6.Když jdou proti sobě,používám jen EMA 6 a potvrzení hledám na denním grafu/DG/ podle trendových linek nebo podle S/R úrovní EMA.To,že se MACD-H s EMA velmi často neshodnou není žádná tragedie,protože počítání indikátorů se děje jen podle předem daných matematických vzorečků,které fungují za všech okolností stejně,kdy výsledek závisí na daných cenách,které nemusí být špatné,ale z matematických zákonitostí dostaneme špatný výsledek.Např.když akcie roste průměrně o 1% denně,MACD ukazuje pozitivní výsledek rozšiřováním klouzavých průměrů ve prospěch kratšího.Když se ale růst zpomalí,kratší průměr je už blízko u ceny a nemá prostor k dalšímu podstatnému růstu narozdíl od delšího který stále roste.Rozšiřování se zastaví a nastane sbližování a my dostaneme horší signál.Pokaždé když se díváme na indikátor,měli bychom si uvědomit,že to je jen přesná hra čísel která může být velmi zavádějící.Jako v tomto případě,skutečnost může být jiná.Trh roste pomaleji,ale zatím je zdravý a může se připravovat k dalšímu posilování,nebo se už může jednat o začátek změny.Nemusíme hned reagovat,ale nastává situace kdy budeme zkoumat jestli je signál zdravý nebo falešný.Tento příklad je slabým místem MACD a ukazuje nám rozpor mezi matematikou a skutečností.
Když jsem si dal pod sebe jejich různé délky,zjistil jsem,že se na krátkém vytváří spousta divergencí a ne jen kosích,ale i těch důvěryhodnějších,tvořených vrcholy nebo žlaby.V tomto nastavení to prostě stihne a co je nejdůležitější,většina jich je platných.Časem jsem vše přehodnotil a z indikátoru na potvrzení trendu se hlavně stal indikátor na ohlašování možné změny.Minule jsem psal,že mě jen MACD nestačí,že potřebuji i MACD linku.To stále platí v klasické podobě na DG.Na TG to je trochu jiné.Zde je cenový graf uhlazený a rychlý MACD-H vytváří svoje vrcholy v souladu s hlavními cenovými vrcholy narozdíl od DG,kde nepodstatných signálů je spousta a vyznat se v nich který je důležitější není snadné,proto potřebuji další potvrzení.
Logika výběru EMA 6 místo např.EMA 26 je v tom,že poměr rychlosti reakce na ceny mezi TG a DG je v poměru 5:1.Kdybych měl na TG delší EMA než na DG,tento poměr bych ještě zvýraznil v neprospěch rychlé reakce.Na můj vkus by to bylo moc uhlazené a pomalé.Když jsem si je dal pod sebe v trendujícím trhu,byl jednoznačně výhodný krátký EMA,který byl sice velmi blízko u ceny,ale z této nevýhody se v situaci změny stala velká výhoda,protože zareagoval okamžitě,zatímco EMA 26 nebyl schopný zachytit ani 12% korekci a když ji zachytil,nastal další obrat a než se tomu přispůsobil,to podstatné už bylo pryč.V tomto případě prošvihl dvě velké profitabilní změny.Jiná situace je v obchodním tozpětí,kdy rychlá reakce EMA 6 je spíše na závadu.Ale i to se dá vyřešit.Buď jej nebudu obchodovat,nebo si v TG určím šířku a pokud se cena bude pohybovat uvnitř,na EMA nereaguji.Prostě TG vynechám do doby změny a vše důležité dělám na DG.Např. si určím cenový kanál a obchoduji uvnitř něho podle předem daných zákonitostí.Vypuštění TG v této situaci není žádná svatokrádež,ale pouze nejjednodušší reakce na vzniklou situaci.Nejsložitější je rychlé střídání podstatných korekcí,kdy EMA dává signály přesně proti nim.To je nejslabší místo tohoto nastavení.Teorie říká,že na signály nemusíme čekat až do pátku,protože trend se může změnit během týdne,proto je nutné tyto studie aktualizovat,ale jak.Jednou z možností je prodloužení posledního směru EMA do příštího týdne.Získáme hodnotu kterou beru jako support nebo resistanci a její podstatné proražení beru jako změnu trendu,protože předpokládám,že směr budoucího EMA bude ve směru proražení.Tady jsem několik d ní v náskoku.Abych to shrnul.V trendu jednoznačná výhoda,obchodní rozpětí není problém,nejslabší místo je poslední situace,ale i to je řešitelné.Můžeme si samozřejmě vybrat jen to nejbezpečnější,tedy trend a ostatní nechat být.Slyšel jsem i názor,který není úplně od věci,mít v TG dva EMA a reagovat na změny jejich střídáním podle situace a využívat jejich silnějších stránek.Na trend kratší na ostatní delší.To by potřebovalo hodně citu a zkušeností,protože to asi svádí,vybírat si to co se mě hodí.
Když jsem začínal,hlavně jsem bifloval teorii na úkor vlastního úsudku a hodně mě mrzelo,že věci na které jsem byl schopen přijít sám jsem pouze někde přečetl.To už je ale za mnou.Dnes se ze mě stal šťoural a kreativitě meze nekladu.V tomto oboru se na každý problém nechá nahlížet z více stran.Je velmi důležité aby si to každý z nás dokázal před sebou obhájit.V tomto článku jsem se o to pokusil,i když možná pro někoho jsou některé věci na ukamenování,ale je to záměrné.
Přeji hezké odpoledne.

[tomnes]

Merkur1,

ten poslední odstavec je nesmírně pravdivý a výstižný a pevně se za něj stavím. Trading zkrátka není jenom o tom, že se někde něco s něčím zkříží, apod. Je to především o vlastní úsudku, zkušenosti a nejvíce sebedůvěře v tom, co děláme - tj. jak píšete, umět si to před sebou obhájit (a zároveň mít obhajitelné backtestové, papertradové i reálné výsledky). Kreativita je v tradingu velmi důležitý prvek při vývoji nových strategií.

Držím palce.

[Libic]

To MerkurI:
je skvele, ze o vecech tak premyslite! Trading je o detailech a clovek musi byt skutecne stoural, presne jak pisete :) Myslim, ze i muj pristup je takovy :)

Napr. internet: internet je neuveritelny zdroj informaci, ale chce to hledat a hledat a hledat. Pred dvema roky jsem byl na internet analfabet a nasel jsem tam veci, o kterych bych si myslel, ze je neni mozne najit.

Strategie: clovek musi zkouset detaily, protoze jeden maly detail muze hodne zmenit. Na ty detaily jsem neprisel sam, ale musel jsem si je precist a pak hodiny zkouset a zkouset. Spousta cest vedla do slepe ulicky. Vzdy, kdyz si ctu knihu, si delam vypisky. Tim, ze si delam vypisky, si hodne veci zapamatuji. Tim, ze si je zapamatuji, si na ne vzpomenu, kdyz zkousim. Kolikrat staci jedna mala hloupost.

Studium: k danemu tema je potreba jit do hloubky veci. Nestaci jit jen po povrchu. Je potreba studovat, zkouset a papertradovat. Studium prinasi nove informace, papertrading nas privadi k realite. Je nutne tuto realitu poznat. Teprve pak muzeme premyslet, jak do ni zasadit nastudovane veci. Nakonec clovek zjisti, ze uspech v tradingu neni o nejakem tajemstvi, ale o spravne poskladanych castech strategie. Jsou to primitivne jednoduche veci, jen je potreba na ne prijit.

Realita: nejvice mi otevrela oci tato myslenka: abych ja vydelal, nekdo musi prodelat. Tj. pokud budu na trh koukat stejne jako vetsina, budu prodelavat jako vetsina. Kdyz vezmu, kolik je v trzich profiku, pak uz moc prostoru pro nas "amatery" nezbyva. Takze, musim byt o krok pred vsemi ostatnimi, abych byl schopen vydelavat penize. Kdyz oteviram pozici, musim byt chytrejsi nez ten, kdo sedi proti me. Takze jsem ri rekl: je na case byt skutecne vypocitavy, jinak nemam sanci uspet.

V trzich lze skutecne vydelavat penize. Dokonce takove penize, ze clovek nevi, jak nalozit s volnym casem. Osobne patrim mezi lidi, kteri se neboji rici pravdu. Kdybych vedel, ze tradingem nelze vydelavat, napsal bych to. Ja osobne tradingem vydelavam. Kdyz jsem to dokazal ja, dokazou to i ostatni. Verim tomu! Jen je potreba vydrzet i ty nejtezsi chvile.

Preji mnoho uspechu!!

Libic

[Libic]

Zdravim vsechny,
v poslednich mesicich na tomto foru vladnou lide, kteri nemaji s tradingem pranic spolecneho. Skutecnych traderu ubylo, a to dost dramaticky.

Bohuzel nemam cas argumentovat s lidmi, kteri si leci sve komplexy hlouposti a neschopnosti, kteri napadaji kde co ve snaze ukazat, ze jejich neschopnost je jen omyl :D

Tedy, preji vsem SKUTECNYM TRADERUM mnoho uspechu na jejich ceste a doufam, ze se jim podari splnit jejich sny!

Jak rekl klasik: bylo mi s Vami dobre, pratele :)

Libic

[MERKUR1]

To Libic:

Děkuji Vám za názor.S tím co píšete se nechá jen souhlasit.Hlavně mě zaujala věta o psaní poznámek.Já neumím anglicky a to je velký mínus.Bohužel hodně potřebných věcí je na anglicky psaných stránkách.Na počitači mám překladač a proto vše musím překládat.Je to hodně časově náročná práce,která má ale jednu velkou výhodu.Tím,že to musím několikrát přepsat,dát tomu nějakou odbornou a slohovou úpravu,hodně se naučím,protože nad tím musím dost přemýšlet.Už mám popsanejch dost sešitu.Když čtu nějakou knihu,článek,názor a je tam něco novýho,taky dělám poznámky.

Jak jste si mohl všimnout dost mě zajímá v jakých situacích jsou indikátory nevěrohodné,protože vzorečky kterými jsou počítány neodrážejí skutečnost.Např.neuhlazovaný RSI.Jestliže má být v příštích dnech vypuštěno několik starých velmi vysokých záporných hodnot a příbydou nám tam nové nižší záporné hodnoty,RSI nám půjde dost nahoru i když sentiment je stále záporný.Proto když se na něj dívám,vždy se zajímám o hodnoty které budou odcházet a aby šel mým směrem už mám nějaký názor,jaké by měly být budoucí ceny.

Každé dítě které se narodí je jako nenaprogramovaný počitač.Bohužel já už mám v sobě naprogramovaných dost věcí které by tam být neměly a zbavování se jich není lehké.V poslední době přemýšlím,že opustím práci a začnu se věnovat této činnosti,ale je tam stále určitej druh nerozhodnosti,tak uvidím.

Přeji hodně úspěchů.

MERKUR1.

[Honzin]

Libic,

je to škoda, že tak dobrý trader a učitel jako vy, dostal zde nejspíše nějakou "podpásovku" a vyvedla ho z rovnováhy.

Dal jste Finančníku dle mne mnoho a dostal tohle.....

Jak říkal jeden můj známý - lidi, problém jsou vždycky lidi.... :-)

Tento příspěvek píšu jako podporu pro vás, vaše příspěvky (stejně jako mnoha dalších) mi dost možná zachránili účet před stavem 0.
Díky :-).

[Mrakomor]

To Libic:

S blbosti se neda bojovat, blbost se da jen ignorovat. Moc se mi libi tohle prislovi:
Nesnazit se soutezit s volem, kdo sezere vic sena.

Jako vsude, existuje i tady mala, ale hlasita skupina volu. Za vetsinu (a ja optimisticky verim, ze to je vetsina) vam pridavam svou podporu a viru, ze kdyz je budeme ignorovat dostatecne dlouho, prestane je to zrani sena.

[Břonda]

Zdravím Libici!
Nenechej se otrávit žádnými podpásovkami a pokud se vyskytnou, tak je ignoruj. V tak velké komunitě se vždy pár "blbců" najde.

...A díky za odkaz na Craigovy stránky. Jsou skvělé a posunuly mne o velký kus dál. Jeho TAZ a patterny s tím spojené mi velmi pomohly a posunuly mne dále v pochopení dění na cenovém grafu.

Je zajímavé porovnání s průběhem křivky CCi a Woodieho patternů. Skvěle se to doplňuje. Prostě všechno souvisí se vším. V poslední době jsem se kromě CCI zabýval i užitím MACD-L (využíval jsem jen změnu směru - MACD-L jsem měl zhuštěnu do nulové linky CCI a směr UP/DOWN rozlišen barvou - jako LSMA u Woodieho). Tento parametr je výborným filtrem pro validitu ZLR, ale při méně výrazných pohybech za CCI o jeden bar zaostával. Naopak se mi zdá, že Craig mi dává signál o bar dříve než CCI. Chybí mi ale zatím podrobnější backtest.

[tomnes]

Libici,

i já se přikláním, abyste prosím ještě setrval.

Bohužel volů je tady čím dál tím více, ale kdybychom to s Petrem měli brát osobně, tak bychom už museli zavřít celý server. Řadě pochybným lidem jsme již zamezili přístup do diskuze, ale bohužel vždycky se najde řada těch, co mají potřebu celému světu dokazovat, že oni vědí vše nejlíp.. Myslím, že k práci tradera patří i umění se nad takové povznést :-)

[Mrakomor]

Zaujala me veta v Libicove prispevku: "Takze jsem ri rekl: je na case byt skutecne vypocitavy, jinak nemam sanci uspet." To mi pripomina Carlose Castanedu a jeho pristup k zivotu jako nesmiritelny bojovnik bez slitovani. Je to presne tak a jen bych dodal, ze nesmiritelni musime byt i k sobe.

Abych se dostal zpet k tematu TSS II, rad bych pripomnel jednu z rad A. Eldera, ktere si na teto Diskuzi zatim nikdo nevsimnul (nebo jsem si ja nevsimnul toho vsimnuti). Prevazna vetsina obchodniku obchoduje bud na 5 minutovych grafech intradenne nebo na dennich. Zajimavou alternativou je jit mimo tento bezny rozsah a obchodovat na tydennich grafech. Je nutna samozrejme zelezna moralka, t.j. byt schopen vydrzet pohled na klesajici denni graf a soustredit se na tydenni trend, kdyz uz v nem je system postaveny.

Sam jsem tento system testoval na corn a vydelaval zhruba o 10% vice nez denni pristup (testovano na 2002 - 2007 na jednom dodacim mesici. DD byl soumeritelny. Ovsem po urcitem premitani jsem zjistil, ze mi system nevyhovuje, hlavne proto, ze mam radsi castejsi vstupy.