Triple Screen System II

[Libic]

Na prani Brondy zakladam pokracovani vlakna.
Zde je odkaz na puvodni vlakno:www.financnik.cz/forum/read.php?2,2509

Elderova kniha je oficialne i v cestine, takze verim, ze se pocet zajemcu o TSS rozsiri.

Preji vsem mnoho uspechu!!

Libic

[aesculap]

Dobrý den!
TSS bych rád na DEMu odzkoušel. Vzhledem k tomu, že Elderova kniha vyšla v češtině prosím o sdělení, zda je možné systém profitabilně aplikovat i na FOREX.
Děkuji, aesculap. :)

[Libic]

Zdravim Vas Aesculp,
forex jsem s TSS nikdy neobchodoval, takze budu jen tezko odpovidat. Kazdopadne, TSS je princip obchodovani, ktery funguje jak ve futures, tak ve stocks a verim, ze by melo byt mozne jej aplikovat take pro forex.

TSS je nutne pro kazdy trh upravit. Tj. napr. pro intradenni obchodovani a pozicni obchodovani je dobre mit rodilne upravene parametry TSS.

Stejne tak je dobre testovat ruzne skladby indikatoru nebo patternu, vstupnich metod a vystupnich metod.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[Libic]

Dobry vecer vsem,
po dlouhe dobe si opet dovolim vlozit jeden maly prispevek na tema trading. Dlouho jsem premyslel, na jake tema prispevek napsat a nakonec jsem dosel k zaveru, ze uvedu svuj zachranny seznam kroku. Hodne jsem premyslel, co stalo za tim, ze jsem se dokazal prokousat k profitovemu obchodovani? Bylo to stesti, nahoda, nebo zcela normalni vysledek?

Muj zachranny plan neni nic noveho, pouze jiz stokrate omleta pisnicka.

Plan jsem si nazval "Safe Your Ass", omlouvam se vyraz, plan skutecne tak zni.

1] Predtim, nez zacnes tradovat jakoukoliv strategii, jakykoliv plan, jakoukoliv metodu, nebo jakoukoliv drobnou zmenu ve stavajicim planu, proved plny backtest. Plny backtest znamena, ze musim mit pevne stanovene body obchodovani, tj. analyza, vstupni strategie, vystupni strategie. Backtest musi byt proveden zcela odpovedne, kazdy obchod musi byt zaznamenan. Vysledky backtestu vzdy vyhodnocuji z pohledu zisku, draw-downu a slozeni ztratovych a profitovych obchodu. Tj. backtest musi vytvorit profit, musi mit unosny draw-down, celkovy profit musi tvorit vice obchodu, ztratove obchody musi mit unosnou serii. Jednoduse receno, draw-down nesmi byt 90% uctu, celkovy profit nesmi byt tvoren uzkym poctem obchodu, serie ztrat v rade za sebou nesmi byt napr. 50 ztratovych obchodu. Backtest musi byt proveden na vypovidajicim vzorku dat. Tj. napr. pro daytrading, jeden mesic backtestu neznamena nic.

2] Pokud jsem prosel prvnim kolem, pristupuji k druhemu, a to je vlastni papertrading na realnych datech. Papertrading musi byt proveden zcela dle metody a na vypovidajicim vzorku dat. Tj. pro daytrading doporucuji alespon 1 mesic, lepe 2 mesice papertradingu. Po ukonceni papertradingu opet vyhodnocuji vyse uvedena data. Pri papertradingu doporucuji udelat par "testovacich" kliku naostro. Vyplati se to, clovek casto zjisti, ze musi strategii upravit.

3] Pokud jsem prosel i druhym kolem, pristupuji ke tretimu kolu, a to je zahajeni tradingu s minimalnim poctem kontraktu. Pro futures to znamena 1 kontrakt. Trading s jednim kontraktem by mel bezet alespon jeden mesic, mluvim-li o daytradingu. Zde hodne zalezi na zkusenostech kazdeho. Pokud ma trader jen minimalni zkusenosti, velmi doporucuji dobu tradingu s jednim kontraktem prodlouzit alespon na 2 mesice.

4] Pokud jsem nedokazal vytvorit profit v bode 1], 2], 3], nebo, pokud nektere z mych kriterii neodpovida mym schopnostem dane kriterium unest [napr. vysoky draw-down], musim zpet ke studiu a backtestu.

Mam-li byt uprimny, vice nez vira v me schopnosti nebo v boha mi prinesl uzitek nekonecny studium materialu, knih, strategii. Trhy lze cist. Je to stejne jako s cizim jazykem. Kdyz znam jedno slovicko, neprectu si nic. Kdyz znam 100 slov, dokazu si rici o chleba a kdyz znam cizi jazyk tak, ze jsem z nej schopen maturovat, domluvim se velmi dobre v cizi zemi.

Kazdou informaci, kterou nastuduji a ktera me zaujala, castecne backtestuji. Pokud v ni nevidim zadny prinos, zalozim ji, nezahodim ji. Pokud v ni vidim prinos, pracuji s ni dale. Casto se mi stane, ze se k nekterym informacim vracim.

Naucit se vydelavat tradingem penize je jako skladacka puzzle. Vsechno souvisi se vsim, nic nefunguje samostatne. Kazda informace ma vztah k jine informaci a casto je jen potreba priradit spravne informace k sobe. Toto lze udelat jen a pouze backtestem, at uz castecnym, nebo plnym. Trading je o detailech, ktere si kazdy musi vyresit sam a vyresit je lze jen backtestem a papertradingem.

Trading je o casu venovany studiu a backtestu. Pokud nemam cas, nemohu studovat a pokud nemam nastudovano, nemohu testovat. Pokud nebudu mit natestovano, "nikdy nezacnu tradovat". Nektere zalezitosti mi trvaly i mesice nekonecneho "cumeni" do grafu, nez jsem je zacal videt. Nektere zalezitosti vidim az po dvou letech studia grafu. Kde sehnat cas na studium? Kazdy trader by mel mit schopnost tento si najit. Kdo si neumi najit cas na studium, tezko bude zdolavat prekazky, ktere jej cekaji nasledne. Richard Wyckoff studoval 16 let, nez zacal obchodovat jako spekulant. Po tusim 9 letech studia zacal investovat do akcii a po nasledujicich tusim 7 letech dalsiho studia teprve zacal obchodovat jako spekulant.

Velmi tezke je udrzet si jednu cestu studia a soucasne rozpoznat, kdy presedlat. Je to o predvidavosti. Je to o vlastni chytrosti. Je to o schopnosti poznat sama sebe, co mi vyhovuje a co ne. Utikat z boje jen proto, ze mi to zrovna nejde neni cesta k uspechu. Pokud dana oblast nevyhovuje me osobe, je lepe se nad tim zamyslet, avsak neutikat jen proto, ze to na grafu nevidim. Kdyz nemam dostatek penez na danou strategii, OK, podivam se na intradenni charts, treba tam bude fungovat take. Kdyz ne ve stejne podobe, tak v pozmenene. Kdyz uz jsem vyse zminil Richarda Wyckoffa, musim take zminit jednu z jeho myslenek, ktera mi velmi utkvela v hlave: kdo nedokaze v trzich vydelat s par penezi, tak s velkymi penezi to nikdy nedokaze. Mnoho obchodniku prebiha z jedne oblasti do druhe, a pak do dalsi s tim, ze to nakonec nefunguje nikde. Kdo zacal v komoditach, po case presel na spready, nakonec na forex a ani nechci vedet, kde je dnes?? Duvodem byl casto "nedostatek kapitalu", nebo "to proste nefunguje...".

Trhy nejsou charita. Trhy jsou nejprirozenejsi a nejcistejsi trzni prostredi, jake si clovek umi jen predstavit. Kdo nezabije, bude zabit. Zadne omluvy nebo vymluvy. Zadne pardony a zadna zdvorilost. Zadna slusna osloveni, zadne hezke pozdravy. Zadna vysvetlovani a zadna podpurna ramena. Zadne pozdni prichody, zadna kaficka, zadne cigaretky nebo pokec s kolegou v pracovni dobe. Zadne podplaceni nebo okecavani. Cemu se vzdy velmi zasmeji, jsou ztracene penize a nechapave pohledy. Nebo ztracene penize a premysleni, kde se stala chyba?? Chyba je jen v nas, nikde jinde. Kdo to nepochopi, bude supportovat profity tech, kteri to chapou. Pokud je to pro nekoho prilis tvrde, pak takova je denni realita tradera...! Na financnikovi to uz jednou zaznelo: penize vydelane tradingem jsou nejtvrdsi cestou vydelane lehke penize.

A posledni: je az neuveritelne, kolik radoby obchodniku neustale resi, jaci jsou jini obchodnici, mozna ve snaze vyresit sve obchodovani. Musim tyto radoby obchodniky zklamat, neustale reseni jinych obchodniku jejich obchodovani nevyresi. Jak jsem rekl vyse, kdo nepochopi, ze vse zacina a konci v nas, ten bude jen odevzdavat penize obchodnikum, kteri toto pochopili. Takova je, bohudik / bohuzel, absolutni realita tradingu. Hloupe reci jinych obchodniku jsou dalsi penize pro muj ucet, tak proc je nemit rad???

Preji vsem mnoho uspechu!!

Libic

[Libic]

Male doplneni k predchazejicimu clanku:

Myslim, ze to byl Warren Buffet, kdo rekl: Pokud nevite, kdo zaplati Vase profity, pak to budete Vy, kdo odevzda sve penize ostatnim na jejich profity.

Kazdy, kdo nerozumi vyse uvedenemu, patri, bohuzel do te horsi skupiny. Doporucuji nezacinat s tradingem, dokud nebudete absolutne chapat, co chtel Warren Buffet rici.

V tradingu neznalost neomlouva. Proti Vam stoji kupa obchodniku a vetsinou hodne dobrych, kteri chteji Vase penize. Ja chci Vase penize, Financnici chteji moje penize a Vy chcete penize po me a po Financnicich. Slova v tomto pripade neznamenaji vubec nic. Nemaji zadnou hodnotu. Omluvy, vymluvy a vysvetleni nefunguji.

Jedinym meritkem je vypis z uctu.

Preji vsem mnoho uspechu!!

Libic

[goodbody]

Dobrý den Libici,

Velmi, velmi dobrý příspěvek. Možná to někomu zní jako pořád stejná písnička, ale je to tak a je dobré si to občas připomenout.

Sám bych vidím jak je velmi důležitý bod 2/ papertrading. Ono je jedna věc mít za sebou nějaký backtest, ale fakt, že je třeba se to naučit [bold]reálně[/bold] obchodovat je věc druhá. A pak opravdu je možné narazit na nějaké (třeba technické) problémy proč ta nebo ona strategie nejde obchodovat reálně a nezbývá než se vrátit o krok zpět.

Jak píše Elder (a dnes už i česky) nestačí být průměrný, je třeba o hlavu převyšovat ostatní abyste uspěl.

Přeji hezký den
Zbyněk

[medonos]

Dobrý den Zdravím Všechny obchodníky.
Někdo se mně ve straré diskusi ptal proč už nepřispívám do diskuze na tomto vláknu. Byl jsem na kurzu pořádaným finančníkem a tam jsem vážně diskutoval s Tomášem Nesnídalem a Petrem Nesnídalem o mém obchodním plánu a tam mi ukázali kde mám můj obchdní plán mezary. Jedná s prvních chyb, kterou jsem děla že jsem si vybral příliš velké množství komodit ( asi 30 ) a že bych mněl tento počet komodit omezit na menší (asi 5). Tak jsem se zařídil touto radou a vybral jsem si 6 komodit jedná se o mněny (AUS, BP, CAD, EURO, JY,SF). na těchto komoditách jsem aplikoval svůj obchodní systém.
A druhá podstatnšjší chyba byla v manymanagementu který jsem sice mněl, ale neměl jsem udělaný přehled jak a kdy mi můj systém funguje. Tak jsem se poslední asy 3 týdny věnoval opět beck testingu a všechny obchody jsme si zapisoval do tabulky.
První komoditou kterou jsem takto otestoval bylo Euro. Testoval jsem jej od začátku roku 2000 až do těď a tady jsou moje výsledky převedené do čísel.
Počet obchodů 148
Počet ziskových obchodů 106
počet ztrátových obchodů 42
úspěšnost 71,62%
Průměrný profit 1365,8$
Průměrný stop loss 1727,3$
RRR 0,79
Profit od 00 až 06 200799$

právě jsem také doděla JY a právě testuji BP. Bližší popis mého systému provedu v příštím článku. Ten syce dnes už ani vzdáleně nepřipomíná TSS ale jistě bude pro některé velice lákavý je totiž velice jednoduchý a v jednoduchosti je síla.
Dále jsem zrovna do svého systému zakomponoval systém 3 pozic. Kdy 2 pozice ukončuji na fixsním PT a z poslední se snažím vymáčknout co možná nejvíce. A výsledky jsou asy takové.
Profit na 3 pozice za roky 00 až 06 512599$
Při stejném počtu obchodů jako jsem uváděl výše.

Tak přístě se budu věnovat jak funguje můj systém.

Hezký den přeje medonos ;)

[PET]

Medonosi,
nechci být šťoural, ale s jakým účtem uvažujete? Co vidím na vašich výsledcích, tak asi 100000$, že? Jinak asi těžko přežijete pát ztrátových po sobě jdoucích obchodů.
Pokud na to nemáte, tak Váš systém rychle vyhoďte do koše. A hoooodně ušetříte.
PETr

[pete]

PET:

pockej si zatim na popis systemu.

U forexu ( a obcas i u futures) je mozne snizit vyrazne ztraty (stoploss) a tomu umerne i zisky. Neni tedy problem obchodovat s desetinovym obemem (miniloty, ETF, OPCE,...). Pak by se vsechna cisla delila treba 10ti.


MEDONOS:

ta tabulka nesedi. 106*1366-42*1727 = zisk celkem za cele obdobi 72262$ (kde se vzalo tech 200799$)


Pete

[PET]

To Pete,
Medonos psal o futures, ne o forexu. A opce bych sem vůbec netahal. To je zcela jiná kapitola o další proměnné a to času.
Myslím, že to Medonos vzal trochu ze špatné strany.
Počkáme na systém, jen nevím jestli je to zrovna do tohoto (Elder-Libicova)vlákna, kde je základní podmínkou míra rizika kolem 2% účtu.
PETr

[pete]

ma to nejake pomotane, kdyz to po nem ted ctu...

MEDONOS:
pro svuj system bude lepsi si zalozit nove vlakno, at tu nedelame neporadek. tam ti okomentujeme tvoje informace. Dopln tam prosim, odkud jsi bral data, jak jsi backtestoval (SW, cas, komise...) a uvidime, co z toho vyjde.

P

[medonos]

Založil jsem na Vaše doporučení nové vlákno s názvem POZIČNÍ OBCHODOVÁNÍ MĚN
Tam Vám zodpovím na Vaše dotazy a rady a uveřejním popis mého systému.

Medonos

[misak]

to Libic :
našel jsem tyto 3 vlákna, je tam materiálu až až. předem děkuji za báječné čtení. Je ještě nějaké další, které jsem nenašel ?
TSS I - www.financnik.cz/forum/read.php?2,2509
TSS II - www.financnik.cz/forum/read.php?2,46204
Joe Ross - www.financnik.cz/forum/read.php?2,31796

A pak dotaz praktický, v rámci studií a hledání toho, co mi bude obecně vyhovovat je RSI, %R, MACD-H a TSS. Eldera mám za sebou, přijde mi to jasné a hodně logické ? Bohužel jsem zatím netestoval, protože v sierra a e-signal neumím nastavit Elder Ray. Dnes jsem asi nejdál s div. RSI a MACD-H. Někde jste psal, že pro začátečníka div. nejsou vhodné, že v nich může mít docela chaos. Pokud budete mít chvilku koukněte prosím do dvou vláken, kde jsem začal přispívat a jsou tam nějaké obr. myslíte si, že jako nováček v nich mám pořádek a oko vidí dobře ? přispíval jsem pod nick - misak a pavel.mison

www.financnik.cz/forum/read.php?14,50121
www.financnik.cz/forum/read.php?14,51306

Kdysi, kdosi se mě ptal, co chci dosáhnout a proč, jaké mám cíle. Chci být dobrý poziční obchodník s komoditami či stocks. Proč ? Mám náročnou práci, kterou nechci opustit. Proto hledám "časově" úsporné řešení. A pak lépe se cítím, když zadám příkaz a odejdu od počítače, neboť mě to pořád dráždí být chytřejší než statistika.

[911]

misak
Elder Ray v Sierre je

[misak]

lukas : v mojí ne -:) v které knihovně to je ? fakt to nevidím.
díky za bližší radu